Моя стратегия или как терять деньги эффективнее
Я ПОТРАТИЛ ДВЕ НЕДЕЛИ ЧТОБЫ ВРУЧНУЮ ВБИТЬ 370 ЯЧЕЕК ЭКСЕЛЯ ДАННЫМИ С САЙТА МОСБИРЖИ
А потом ещё пару недель чтобы разобраться с формулами и всё структурировать.
Зачем? Сам не знаю, просто скучно было
Хочу уточнить, что не считаю себя умнее тех, кто составляет индекс мосбиржи, мне просто всегда было интересно почему же какие-то акции (особенно которые очень хочется купить) не дешевеют или дешевеют недостаточно, даже тогда, когда падает буквально всё. "Покупай то что растёт, а что не растёт не покупай" кажется насмешкой, но я попробую применить это на практике. Мой приятель сказал, что это стратегия "моментум", но углубившись, она показалась мне слишком сложной и запарной. Мне бы хотелось, чтобы можно было тратить как можно меньше времени, но при этом иметь больше риска, чем в простом следовании за индексом.
Суть стратегии следующая: Я беру индекс голубых фишек и 1 числа каждого месяца просто покупаю на фиксированную сумму те акции, которые показали лучший результат за прошлый месяц.
Для проверки Я выбрал наверное самые тяжёлые года российского фондового рынка (С конца 2021 по конец 2024). Я перенес (вручную) изменение цен в каждый месяц по каждой из 10 акций (370 ячеек экселя) и выявил самые "сильные" акции. Посчитал необходимое количество, вывел сумму (Беру цену открытия следующего месяца) и даже посчитал остаток на счету, чтобы учитывать его в следующих покупках.
Выглядит это так
После этого перенёс гипотетические покупки в snowball (вручную прописывая тикер и выставляя дату, стоимость и количество) и получил красивую инфографику (не реклама)
Состав портфеля спустя 3 года получился следующий
Подавляющее большинство это нефтянка. Удивительно низкая доля Сбера и Лукойла, думал они будут фаворитами
Согласно стратегии покупались только лучшие, но за три года сюда, к сожалению, попал Газпром.
Заметка. Для того чтобы разбогатеть достаточно просто НЕ покупать Газпром
Если сравнивать мой гипотетический портфель с индексом мосбиржи, то получается Я обгоняю его более чем на 10%. Вероятно, это связано с неудачно подобранным сроком инвестирования. Возможно позже я посчитаю более ранний срок.
Портфель падает меньше индекса, а растёт больше. "Обгоняет на поворотах"
Впринципе вся стратегия была основана лишь на том, что в последние месяцы Лукойл практически не падал, а после вообще закрыл дивгеп за несколько дней. И ведь котировки поддерживали потому что верили в ценность его акций.
А Газпром в то же время пробивал дно за дном, но при корректировке индекса Мосбиржи его вес увеличили, а вес Лукойла уменьшили. Мне это не понравилось! Я понимаю почему это сделали, но не хочу это принимать.
Я знаю что такой не один, что другие просто берут индекс и изменяют его. Добавляют коэффициенты, акции вне индекса, исключают Газпром...
Так Я тоже не хочу. Моя стратегия, возможно, корявая и слишком простая. Положительный результат, вероятно, вызван лишь ошибочным выбором даты начала. Но при всём этом данный метод подбора достаточно прост, чтобы за ним следовать, независим от Индексного Комитета и вроде как даже приносит какую-то доходность. Что ещё нужно?
В начале срока портфель швыряет скорее из-за малой диверсификации , а не изъянов стратегии
В заключение могу сказать, что буду применять данный метод даже не из надежды заработать, а просто потому что могу. Не зря же я на это столько времени убил?
Постараюсь обойтись без гипотетических данный, вкладывая реальные деньги. Правда это получится только в том случае, если Я останусь на стипендии
