В 1й статье мы разбирались как вели себя различные портфели из альткоинов за каждый сезон. Вот часть 1.
Во 2й мы выясняли наиболее вероятную дохоность монет по альтсезонам. Вот часть 2
Сегодня мы посмотрим есть ли какие-то зависимости в доходностях от параметров монет.
Если хотите быть в курсе новых статей и читать полезное про крипту, деньги и экономику, то заходите ко мне на канал в телеге. Всех жду :)
Я возьму все монеты на дату альтсезона и соберу по ним:
Потом я построю корреляцию с доходностью для каждого из этих параметров. Груба говоря — растет ли профит с монеты если растет ее капитализация, или наоборот.
Естественно промежуточные значения определяет силу того как один параметр следует за другим.
1й альтсезон
видно , что единственная сильная корреляция между рангом и капитализацией, оно и понятно ведь ранг монет на coinmarketcap составляется по капитализации.
2й альтсезон
Тут абсолютно такая же картина, нет никаких значимых зхависимостей.
Пробный фундаментальный анализ
Я закинул также часть монет из топа по профиту в chatgpt, вот что он выдал.
Многие проекты из списка стремились решить специфические проблемы: безопасность (QRL), децентрализованное финансирование (IDLE, BOR), идентификация (IDNA), или инфраструктура (RISE).
Конечно это только для заметки, так как это слабый фундаментальный анализ.
Сейчас
Ну и тут ничего нового — нет зависимостей.
Показатели по криптовалютным сферам
Я смог выделить теги по валютам, то есть условные сферы криптобизнеса в которых альткоины задействованы. И выделил следующие показатели
Разбивка по сезонам
1й альтсезон — теги не доступны в истории
2й альтсезон
сейчас
Если посмотреть в эти файлы, то можно выделить несколько тегов, которые дали максимум профита. И конечно лучше смотреть по количеству монет в теге, чем больше тем показательней вливание капитала в сферу. Также стоит учитывать, чтобы количество альткоинов с отрицательной доходностью было не большое в % к общему количеству.
Откидывая теги в которых количество монет = пара штук:
самый топ:
gaming - 2824%
collectibles-nfts - 2474%
Монет больше 100:
defi — 645%
payments — 448%
тут аж за 200 монет
mineable — 469%
самый топ:
store-of-value — 93%
dcg-portfolio — 86%
монет больше 100:
smart-contracts — 58%
layer-1 — 56%
ai-big-data — 42%
ethereum-ecosystem — 38%
монет больше 200:
defi — 36%
collectibles-nfts — 32%
gaming — 28%
memes — 26%
ethereum-ecosystem — 38%
Как падает вероятная доходность при уменьшении портфеля.
В прошлой статье мы набирали 50 монет в портфель и проводили симуляцию распределения доходностей если 2000 инвесторов купять эти 50 рандомных альткоинов.
Сейчас я хочу знать, а что происходит с вероятной портфельной доходностью если уменьшать количество монет в нём.
Проведем 9 симуляций от 50 до 10 монет в портфеле (-5 монет каждый раз), в каждой симуляции проведем 1 симуляцию распределения доходностей по портфелям 1000 инвесторов и получим наиболее вероятную доходность (моду). Подробное объяснение симуляций порфелей криптовалют было в прошлой статье.
по X — количество монет
по Y — наиболее вероятная доходность
1й альтсезон
2й альтсезон
3й альтсезон
Конечно для 3го альтсезона не очень актуально, т.к. там всего 23 дня. Но кажется если в портфеле меньше 35 криптомонет, то наиболее вероятная доходность начинает резко падать.
Выводы
Зависимости от параметров
Как мы видим профит по монете не зависел ни от чего линейно. То есть, например, с ростом капитализации нельзя было ожидать увеличения дохода и наоборот.
Конечно это не значит, что нет еще параметров, может в твиттере какую-то сверх доходную монету пушили, или в ютубе. Пока я просто буду считать, что выбор криптомонеты это в целом случайность, с лучшими шансами из топа капитализации.
Сферы куда течет капитал
На мой субъективный взгляд это defi, ии, nft, игры, платежи, мемы. Может быть у вас сложится свое впечатление если вы изучите полный список тегов в файлах.
Зависимость вероятной доходности от количества монет в портфеле
После 35 монет доходность начинает убывать стремительно, следовательно, чтобы портфель был достаточно диверсифецирован нужно иметь около 35 монет в портфеле.
Мне есть, что сказать по всем 3м статьям и у меня есть план действия. Полные выводы по всем 3м альтсезонам предлагаю изучить у меня в телеграмм канале. До встречи.
