Продолжение поста «Сравнение IMOEX vs MOEXBC»⁠⁠2

Уточнение: правильнее сравнивать индексы полной доходности MCFTR и MEBCTR, хотя выводы получаются примерно такими же:

Статистика доходности: Период: 2009-04-24 -- 2025-04-28

Итоговая кумулятивная доходность:

MCFTR: 662.32% MEBCTR: 648.55%

Среднегодовая доходность:

IMOEX: 13.53% MOEXBC: 13.40%

MEBCTR обыграл MCFTR в 38.67% случаев (70 из 181)

Статистики годовой доходности MEBCTR: Максимальная доходность: 77.21% Минимальная доходность: -50.14% Средняя доходность: 13.85% Стандартное отклонение: 21.88%

Статистики годовой доходности MCFTR: Максимальная доходность: 80.99% Минимальная доходность: -50.50% Средняя доходность: 14.26% Стандартное отклонение: 21.95%

Статистики разницы годовой доходности (MCFTR - MEBCTR): Максимальная разница: 4.87% Минимальная разница: -5.14% Средняя разница: 0.41% Стандартное отклонение: 2.07%

Коэффициент детерминации R^2: 0.9911 Наклон регрессии (β1): 0.9923 Пересечение регрессии (β0): -0.0030

Код для анализа данных открыт [1, 2]