Привет. Ты отдал бирже энную сумму, но не можешь понять, а как же так? С каждого утюга вещают успешные трейдеры, говорят умные вещи, ты проверяешь их слова — не врут! Но вот что-то не получается? Так и должно быть, всё верно и математика тут уровня начальной школы.
Начнем с пугалок и страшилок. Маркетмейкер, крупный капитал отнимает твои кровные. Правда такова, что он не отнимает, ты сам отдаёшь. Что делает крупный капитал и маркетмейкер? Он ставит лимитные заявки крупного объёма выше текущей цены на свою продажу. Он ставит такие же крупные заявки ниже текущей цены на свою покупку. Он разводит эти заявки на некий диапазон вверх и вниз, чтобы боковик (накопление, флэт, проторговка) бился о границы его заявок. Обе эти заявки в связке алгоритм (ну не руками же он это делает) он водит вверх и вниз, рисуя при этом твоими ордерами границы и линии боковика. Денег у тебя не хватит, чтобы полностью поглотить одну из его заявок. Даже и тысяч не хватит таких, как ты. Вы потихоньку удовлетворяете его лимитные заявки. А они у него расставлены правильно: покупает дешево, а шортит дорого.
Таким образом, по окончании боковика у него набраны 2 хеджированные (разнонаправленные) позиции, каждая в сотни миллионов долларов, например. Ты в это время думаешь, что рынок сейчас направит боковик в одну из сторон. Или же ты думаешь, что крупным деньгам обязательно нужно идти вниз. Или вверх. Но крупным деньгам абсолютно всё равно куда выходить. Крупные деньги в боковике нащупывают, куда поведёт рынок. Вести рынок своими рыночными ордерами маркетмейкеру невыгодно, он это делает в исключительных случаях.
В момент, когда выход из боковика выстрелил, выполз, свершился и выдохся, крупные деньги создают тот самый пресловутый ордерблок. Именно в этот момент маркетмейкер закрывает свою прибыльную хеджированную позицию и запузыривает прибыль по рынку в убыточную позицию. Но не всё сразу. Далее идёт реакция толпы, которая толкает рынок в нужную сторону. Если движение не закончено, то крупным деньгам приходится подстёгивать движение рыночными ордерами. А нужно маркетмейкеру в то место на графике цены, где есть лимитные заявки.
Почему ему туда нужно? А ты почитай условия работы маркетмейкера на любой бирже. Это не тайна. Если тебе приходится платить тариф за каждый твой ордер (рыночный тебе обходится раза в 2 дороже лимитного), то маркетмейкеру доплачивают за каждый исполненный лимитный твой ордер. За рыночный маркетмейкер платит, но в разы меньше, чем ты. Поэтому применять тактику подталкивания цены за счет рыночных ордеров ему невыгодно.
Ты не понял момент, когда ты даришь деньги? Это просто. Посмотри на минутном графике в процентах, через сколько процентов меняется каждый вектор движения. Иногда это 0,2%, иногда 1%, а иногда 0,1%. Следующий шаг смены направления уже крупнее, он может составить 2....5% или больше, но такие смены однонаправленного движения происходят реже. Следующая градация однонаправленных движений может быть еще больше.
На каждом отдельном инструменте (на каждой валюте) будет своё математическое разнообразие таких движений. Посмотри сам.
Момент дарения тобою денег — это не твоя ошибка в прогнозе направления движения, тут ты ошибаешься редко, как и любой, кто на бирже уже долго. Момент дарения — в твоих стоп-лосс ордерах. Вернее, в соотношении их дальности от твоей точки входа и теми однонаправленными движениями, которые ты можешь сам найти на графике истории.
Например, ты прячешь стоп-лосс на 0,2% ниже. Движения графика забирают его при смещении на 0,21%. Ты начинаешь прятать стоп-лосс на 0,5% от точки входа. Теперь твой стоп-лосс заберут не сразу. А на пятой волне, когда придет очередь движению в 0,6%. Ты умнеешь и начинаешь прятать стоп-лосс на 2%. Его тоже забирают. Реже, но неотвратимо. Ты прячешь на 10%. У тебя его забирают еще реже. Но в случае ошибки при прогнозе направления движения, если у тебя это происходит в 40%, ты отдаешь по 10% четыре раза из десяти, плюс еще пару раз, когда происходят сквизы, глубиной 10% и выше.
Считай теперь сам свои шансы на заработок.
Разбор точек входа и выхода на истории не годится для производства и выработки твоей стратегии. Ты можешь по 10 раз заходить в позицию. И даже если ты правильно выбрал направление, то окупятся ли 10 мелких стоп-лоссов? Ты знаешь, когда выходить из позиции? Точно?
Будешь брать наверняка кучу мелких движений, сливая пару из них? Или сливая большую их часть?
Алгоритм движения любого инструмента на криптовалюте таков, чтобы была невозможна уверенная торговля со стоп-лоссами. Ни с короткими, ни с длинными. Те единственные точки входа, где твой стоп-лосс гарантированно не снесут при ходе инструмента в одну сторону на десятки процентов, заранее известны только тому, кто сдерживает движение цены лимитными ордерами. А еще они известны любому, кто видит их постфактум на истории.
Чем дальше твой стоп-лосс, тем выше твои ожидания от однонаправленного движения. А чем дольше ты ждёшь, тем чаще твой дальний стоп-лосс будут сносить проливами. Вот ты и берёшь мелкие движения по 0,2% при стоп-лоссе в 10%. И 20 удачных сделок не перекрывают одну единственную потерю от потерянного стопа.
Считаешь? Ну считай дальше. От пары стопов ты потерял 2%. И это только кажется, что теперь тебе нужно отбить 2%. А если потерял 10%, то уже нужно отбить 11,2% от оставшегося. Ты хоть раз был в стабильной прибыли в 10% Если нет, то ты уже и не восстановишься, твой путь в одну сторону.
Посмотри еще уроков на Ютубе. Успешные трейдеры дерутся за возможность отложить прибыльную торговлю, чтобы рассказать тебе о точках входа и разворотных паттернах. У них аж душа за тебя болит — так хотят поделиться тайнами. Ну абсолютно бесплатно, как говорил Коровьев!
