Нефть интересна для приобретения
Добрый день, коллеги.
Нефть Brent интересно выглядит по техническому анализу для приобретения, находится у нижней границы восходящего канала.
Всем успешных торгов.
график дневные свечи
0 просмотренных постов скрыто
Трейдинг в 2024: Полное Руководство (часть 1) для начинающих в России – Инвестиции, Форекс и Криптовалюты
Дисклеймер: Написать обо всём связанном с трейдингом за один присест невозможно. Поэтому пробежимся галопом по основным аспектам и оставим много ссылок на литературу для более глубокого погружения.
Итак... Трейдинг – это процесс покупки или продажи чего бы то ни было с целью заработать на изменении цены. Да, дядя Ваня, торгующий мясом на рынке, тоже своего рода трейдер! Шутки в сторону.
Трейдинг – это процесс покупки и продажи финансовых инструментов с целью извлечения прибыли. К финансовым инструментам относятся:
Акции компаний
Деривативы (фьючерсы, опционы) – контракты, основанные на стоимости базового актива
Товары (нефть, золото, зерно и т.п.)
Валютные пары на рынке форекс
Криптовалюты
Форекс и криптовалюты – особые случаи. На форекс вы не покупаете валюту физически, а торгуете её ценой через деривативы (опционы, фьючерсы, свопы). С криптовалютами ситуация схожая – вы не владеете монетами напрямую, а торгуете их ценой через криптобиржи.
В целом, трейдинг позволяет зарабатывать на разнице цен при покупке и последующей продаже актива. Перспективы трейдинга безграничны – от подработки до создания активов на миллионы. Но путь к большим деньгам очень тернист и требует глубоких знаний, выдержки и постоянного самосовершенствования.
Познакомившись с основами, можно приступать к более глубокому изучению трейдинга. Начнем с выбора места для торговли – брокера или биржи.
Где торговать? Выбор брокера/биржи
Загвоздка... В идеальном мире для каждого вида финансового актива должен быть свой рынок:
Межбанковский рынок для валютных пар. Гиганты вроде Citibank, JPMorgan проводят здесь миллиардные обороты по обмену валют ежедневно. Объемы настолько велики, что частный трейдер не в силах повлиять на рынок.
Фондовый рынок для торговли акциями и части деривативов. Здесь котируются акции крупнейших компаний, опционы, фьючерсы на индексы и многое другое.
Сырьевые биржи для фьючерсов и опционов на товары – нефть, золото, пшеницу и пр. Институциональные игроки хеджируют здесь свои риски.
Но мы-то с вами не гиганты вроде Goldman Sachs! Для нас существуют...брокеры. Они выступают посредниками, агрегируя наши заявки и выводя их на ликвидные рынки пакетами.
Вот только многие "брокеры", особенно в сфере форекс и крипты, на деле являются ненадежными "кухнями". Вместо реального рынка, они создают собственную "игрушечную" систему внутри платформы. Заявки трейдеров не выводятся наружу, а перемалываются внутри. И у таких псевдо-брокеров есть прямая заинтересованность – чтобы ВЫ слили депозит!
Поэтому выбор надежного регулируемого брокера или уважаемой криптобиржи критически важен. Только у проверенных участников рынка есть достаточная ликвидность и прозрачность для исполнения ордеров по реальным рыночным ценам.
В идеале лучше пользоваться услугами брокера/биржи, имеющих лицензию вашей страны и жесткое регулирование. Перед стартом также стоит сверить котировки на демо-счетах нескольких площадок и выбрать ту, где цены наиболее близки к рыночным.
Адекватные имена в брокеров РФ: ВТБ, Тинькофф, Альфа, БКС (любят продать всякую фигню новичкам), Сбербанк. В целом, все они хорошие, можете обратиться к любому.
Решив вопрос "где торговать", можно переходить к изучению методов анализа рынка. Что лучше – фундаментальный или технический подход?
Анализ рынка
Просто о сложном. Существуют два основных подхода к анализу рынков:
Фундаментальный анализ
Это попытка оценить реальную стоимость актива: акции, товара, криптовалюты. Берутся финансовые показатели компании, спрос/предложение на товар, стоимость оборудования для майнинга и прочие "фундаментальные" факторы. Затем эта стоимость сравнивается с рыночной ценой.
Если актив недооценен – его цена должна вырасти. Если переоценен – ждем снижения. Фундаментальный анализ популярен среди инвесторов – "ценовиков", которые ищут недооцененные активы для покупки.
Технический анализ
Графоманский анализ? Психология толпы? Называйте как хотите. Технический анализ игнорирует фундаментальные факторы и смотрит лишь на графики цен. Аналитики ищут на них определенные паттерны, фигуры, комбинации индикаторов – и делают выводы о дальнейшем развитии ситуации.
Вот "голова и плечи" – значит развернется тренд. "Двойное дно" – значит пойдет вверх. "Стохастик пересекла сигнальную линию" – можно входить в рынок. И так далее, десятки всевозможных сигналов.
Скажу сразу – это не работает. Доходности в примерах выше от заинтересованных лиц)
Мой способ
Я лично торгую с помощью побарного анализа, детали можете найти у меня в телеграм канале. Суть метода, что мы должны найти силу или слабость движения, анализируя и сравнивая каждый бар по по критерия: спрэд, объем, прогресс, результат.
Причем сравнение происходит как ближних, чтобы оценить силу движения, так и тех баров, которые находятся слева графика и представляют из себя прошлые движения цены на этих же уровнях.
Типа если раньше был сильный бар продаж (большой спред, большой объем, прогресс (больше объема – больше спред или меньше объема – больше спред), результат (было ли пробитие какого-либо локального экстремума) и наша цена подходит к такому прошлому уровню, то мы должны ожидать возобновления продаж.
Если возобновление продаж слабое, то уровень стал слабый, значит покупатель должен его пробивать сразу или через небольшой откат. Если покупатель пытается его пробить на больших объемах, но не может, значит уровень сильный и покупатель слабый.
В общем так просто не объяснишь, но +- 5% в месяц получается делать. Тут немного про мою историю.
Волновая теория
Отдельный Эллиотовский подход, в котором все движения цены рассматриваются как волны в рамках более крупных волновых структур. Используются сложные нумерологические расчеты для прогнозирования развития ситуации. Теория выглядит эзотерической, но ее адепты утверждают, что она работает.
Крипто-анализ
С криптовалютами ситуация специфичная. С одной стороны – фундаментальных факторов для оценки стоимости как бы и нет. С другой – присутствуют скрытые факторы вроде стоимости оборудования, вложений в развитие проектов, комиссий майнеров и т.п. Формально фундаментального анализа для крипты не существует, но отсутствие ликвидности сильно повышает значимость технического анализа графиков.
Какой анализ выбрать – личное дело каждого трейдера. Универсального ответа нет, подходы можно успешно комбинировать. После выбора методики анализа наступает черед управления капиталом – ведь убытки бывают даже у лучших аналитиков.
Управление рисками и капиталом
Манименеджмент. Уфф... Это очень сложная и очень простая штука одновременно. Давайте перестанем говорить о трейдинге и представим, что мы в казино!
Перед нами рулетка с красным и черным секторами. В кармане 10 фишек по $1. Ставим все на черное – и проигрываем. Остается $9. Что делать, чтобы отыграться и выйти в плюс?
Серийный мани-менеджмент
Правильно – поставить $2 (неважно на какой цвет). Если угадали – отыгрались. Если нет – ставим $4 на следующий круг. Продолжаем удваивать ставку до первого выигрыша.
Это стратегия "мартингейл" – яркий представитель серийных систем управления риском. Есть еще антимартингейл, пирамидинг и другие. Общая черта – размер каждой новой ставки определяется результатом предыдущей.
Мартингейл в теории беспроигрышен. Но только если у вас бесконечный банкролл. На практике 9 ставок подряд – и выbank!
Фиксированный мани-менеджмент
С фиксированными системами все проще. Определяем сумму, которую готовы рискнуть за одну ставку – например, 1% от депозита. Эту фиксированную долю и используем для расчета размера ставки.
При $100 в банкролле, ставка будет $1. Если депозит вырастет до $110 – ставим уже $1.1. Если упадет до $90, ставка уменьшится до $0.9. Просто и наглядно.
Сложные гибриды
А можно пойти дальше и использовать фиксировано-пропорциональные системы вроде архисложной фракционной торговли. Тут уже комбинируются фиксированные ставки, серийность, пропорциональные изменения риска при колебаниях депозита и масса других факторов. Расчеты ведутся по специальным математическим моделям. Очень эффективно, но и очень муторно.
Расчет математического ожидания
Есть универсальный джедайский способ управлять капиталом – расчет математического ожидания (МО). Берем график, оцениваем все возможные сценарии движения цены и их вероятности. Допустим, 30% за рост и 70% за падение. Исходя из этого рассчитываем оптимальный размер позиций для входа в обе стороны рынка сразу. Ключевая идея – минимизировать потенциальные риски за счет частичного самохеджирования.
МО позволяет абстрагироваться от человеческого фактора – эмоций, страхов, азарта. Просто считаем цифры и действуем по ним. Конечно, нужна отличная аналитика для корректного расчета вероятностей. Но теоретически идеальная стратегия!
Какой бы мани-менеджмент вы ни выбрали, главное – придерживаться его правил. Никакой аналитический гений не сможет обойтись без грамотного управления капиталом и рисками. Что касается психологических аспектов, то с ними тоже нужно разобраться.
Мои одни из основных правил
Принцип 1. Никакой маржинальной торговли или позиций в фьючерсах, итоговая расчетная цена которых превышает твой депозит.
Тут всё просто. Большие ставки – большие эмоции. Большие эмоции – слив счета.
Суперочевидно, но, блин, это очень подняло эффективность работы с рынком.
Если у вас небольшой депозит, научитесь делать стабильный результат, постепенно пополняйте счёт, чтобы привыкать к новым объёмам.
Принцип 2. Никто никому ничего не должен
Я считаю наивно думать, что рынок (как спекулянту) даст вам разбогатеть. Инвестору – да. Если вы гоняете туда-сюда фьючерсы, акции и у вас получается, я бы просто относился к этому как к хобби и интеллектуальной игре.
Не стройте больших планов, получается – здорово, прекратило получаться – пофиг, займитесь инвестициями. Потому что как только есть положительное ожидание – есть эмоциональная реакция на негативный сценарий, и это выбьет вас из колеи.
Часть 2 будет чуть позже...
Показать полностью
5
Фьючерс на Ельцина и Жириновского: как биржа в 1996-м делала ставки на президентских выборах
🇷🇺Итак, прямо сейчас страна в процессе очередных президентских выборов. Я и сам намереваюсь сегодня-завтра выполнить свой "гражданский долг". Но сейчас не о политике, а об интересном факте 28-летней давности, когда мне было всего 9 лет.
🗳️Нынче это сложно вообразить, но на тогдашних выборах (вторых в истории современной России) накал страстей был нешуточным, борьба кандидатов - напряженной, и интрига действительно сохранялась до самого финала. 3 июля 1996 г. Борис Ельцин был переизбран на пост главы государства, при этом выборы прошли в два тура: 16 июня и 3 июля.
📈А чуть раньше, в понедельник 22 апреля, на Российской бирже начались торги новым финансовым инструментом, аналогов которому в практике отечественного биржевого рынка ни до, и после не было. Хотя назвать этот инструмент финансовым можно лишь с большой натяжкой, ведь речь идет о своего рода "фьючерсах" на президента, а точнее — фьючерсных контрактах на процент голосов, которые получат кандидаты в президенты.
🏛️В здании Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) сто трейдеров работали в оборудованных компьютерами кабинках, арендуемых за годовую плату от 15 до 20 тыс. долларов. Трейдеры, которые не могли позволить себе аренду, размещали заказы по телефону или приходя в здание биржи лично. Это сейчас мы тыкаем пальцами в какие-нибудь "Тинькофф Инвестиции" на экране смартфона. А в 1996-м году фондовый рынок был действительно хардкорным.
Торговля фьючерсами к тому моменту продолжалась на бирже в течение трех лет, с акцентом на государственные ценные бумаги и золото, и именно трейдерам пришла в голову идея фьючерсов на выборы.
Президентский фьюч представлял собой расчетный контракт, а величина реального выигрыша или проигрыша определялась как разница между процентом голосов, набранных соответствующим кандидатом, и реальным итогом голосования в 1-м туре голосования.
Базисная стоимость одного контракта составляла 10 млн тогдашних (не-деноминированных) рублей. По правилам торгов, цена контракта в течение одного дня не могла изменяться более чем на 5%.
Глава биржи Алексей Власов рассказывал, как он терпеливо объяснял идею депутатам парламента от конкурирующих партий, включая коммунистов.
"Я не знаю, все ли депутаты действительно понимали, что такое фьючерсы" - вспоминал он, - "но никто не сказал "нет".
🤬Кстати, представители Центризбиркома тогда открыто возмущались инициативой биржевиков. Они сочли проект неэтичным, сравнив фьючерсный контракт на исход голосования с игрой на ипподроме. По мнению сотрудников ЦИК, "в стране и так напряженная обстановка", и накалять страсти, устраивая биржевые торги, не стоило.
🤑Но биржевики плевать хотели на мнение ЦИК и устроили настоящую 2-хмесячную финансовую гонку. Суммарные обороты фьючерсов на Ельцина, Зюганова, Жириновского, Лебедя, Горбачёва составили миллионы долларов. Даже далекие от биржевых торгов россияне, у которых не было лишних денег, следили за биржей в разрезе того, как "умные деньги" относятся к выборам.
Итоги президентских выборов-1996. Источник: Википедия
И что самое интересное - участники рынка предсказали результаты выборов точнее всех социологических служб! Например, по результатам торгов котировки показывали, что Ельцин в 1 туре наберет 34,9% — он набрал 35,02%.
💰Кстати, тогдашняя тревожная предвыборная ситуация заставила Министерство финансов осуществить весьма значительную эмиссию гособлигаций. Только за 2-ю половину мая объем заимствований на рынке ГКО превысил 4 трлн рублей. Доходность ГКО, и прежде всего "длинных" бумаг, в этих условиях вновь существенно возросла — дилеры были согласны покупать бумаги с доходностью около 200% годовых. Сейчас эти цифры нам кажутся фантастическими, а тогда...
...Тогда до дефолта оставалось ещё 2 года.
👉А вот (по чистому совпадению😉) мой пост о том, почему растут доходности ОФЗ.
P.S. Надеюсь, было интересно. Информация мной почерпнута и переработана из нескольких источников: публикаций "Коммерсанта" за весну и лето 1996 года, статьи New York Times от мая 1996, Википедии и других.
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу! Там всегда качественная аналитика, интересные биржевые истории и инвест-юмор.
--------------------
Блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth
Показать полностью
2
S&P500 в состоянии коррекции
Доброе утро, коллеги.
Обратил внимание, что американский индекс S&P500 находится в стадии красивой коррекции после недавнего ралли на фондовом рынке из-за «голубиной» позиции ФРС в части перерыва в повышении ставок.
Данную коррекцию можно отыграть с помощью фьючерса SPYF-3.24 (SFH4). Данный фьючерс на ETF, который следует за Индексом S&P500.
Всем успешных торгов.
График дневные свечи
Можно ли заработать торгуя только один инструмент?
Месяц назад с 24.11 начал тестировать интрадей стратегию, торгую только один инструмент, для торговли выбрал SI, знаю что валютка не самый простой рынок, но там хорошие объемы и дают хорошие плечи. На финаме можно торговать почти без комиссии, пробовал вначале такую же стратегию на тьньке - но там из-за комиссии смысла почти нет.
Например вот проторговав за день 16 лотов комиссия всего 7.2р - и то это потому что выходил стоповыми ордерами, если выходить лимиткой - комиссия вообще будет 0.
Начальные данные такие: депозит 60к, суть стратегии в том что находить сильные дневные уровни от которых есть реакция объема, ждать признаки разворота или пробоя и заходить от этих уровней, выходить также возле уровней.
так выглядит рабочий график.
Пока шел рост и потом началось падение прибыльных сделок было больше, как пошел боковик - то стало часто выбивать по стопу. Стратегия еще сырая, и в боковике результаты не очень, слишком много убыточных сделок, пробую сейчас найти фильтр чтобы быстрее определять что начался боковик и переходить на торговлю от границ боковика.
За месяц удалось получить кое какие результаты:
с 60к депо вырос до 66.231 - это с вычетом комиссий.
То есть прибыль составила примерно 10% за месяц, при этом сама Si за это время выросла примерно на 1% - то есть моя стратегия явно опережает стратегию "купи и держи". Количество сделок довольно большое чтобы можно было подбить статистику.
за все время было проторговано 80 сделок, 40 лонг и 40 шорт.
Из 80 сделок 38 оказались прибыльными, но поскольку средняя прибыль превышает средний убыток то даже при количестве прибыльных сделок менее 50% я все равно получил прибыль. Самая прибыльная сделка дала +1.07% прибыли, самая убыточная -0.47%.
На 24 год поставил себе цель довести депозит до 150к. Если есть единомышленники, буду рад пообщаться. Я самоучка, развиваюсь в трейдинге сам, интересовался постольку-поскольку уже довольно давно, но последние пару лет стал более плотно вникать в эту тему. За этот год удалось получить прибыль как на фонде так на крипте. Но с криптой у меня пока нет времени разбираться, по факту это у меня как хобби, работаю вообще в другой отрасли которая никак не связана с финансами и трейдингом.
Показать полностью
3
Как биржа РФ графики рисует как ей хочется
Котировка золота(исходного актива)
А это мартовский фьючерс на Золото (FORTS)
Вот так вот . Рисуют как хотят и им не важно реальная цена золота и куда оно движется .
Показать полностью
2
Природный газ пробует разворот
Доброе утро, коллеги.
Природный газ интересно выглядит по техническому анализу, пробует формировать восходящий тренд.
Всем успешных торгов.
График дневные свечи
Что такое фьючерс и с чем его едят
Как вы могли заметить, слово образуется от английского - "future" (будущее). Собственно, само слово сильно характеризует этот инструмент, ведь он создан как раз для фиксации стоимости того или иного актива на будущую дату, подставку.
Как пример. Вы торговец фруктов и у вас есть точная необходимость в получении 1 тонны яблок через два месяца по цене которая (о удача✨) сейчас и есть на рынке.
Вы переживаете, что если будут изменения в стоимости (она вырастет) за тонну яблок, то вы не сможете закупить необходимое количество в объеме и, допустим, не сможете отгрузить местной кондитерской фирме нужный объем. Как результат - потерянная бизнес репутация, упущенная прибыль и тд.
Так и придумали фьючерсы💡
Они позволяют вам купить сегодня и зафиксировать стоимость на два месяца вперед до момента экспирации (поставки или расчета на базовый актив).
Дополнительно, у фьючерсов есть очень важный механизм - гарантийное обеспечение.
Работает это так - тонна 🍎 стоит 100 тыс. руб., но фьючерс будет стоит для торговца лишь 10 тыс. руб., а на момент экспирации (закрытие контракта через два месяца) спишется дополнительные 90 тыс. руб.
Гарантийное обеспечение необходимо для того чтобы подстраховаться минимальным взносом со стороны двух участников сделки, чтобы каждый нес ответственность в виде возможной денежной потери.
Таким образом, если вы купили фьючерс на тонну яблок по цене 100 тыс. руб. (заплатили пока лишь 10 тыс. руб. ГО (гарант. обеспечение), то в случае если через два месяца рыночная цена яблок будет стоить 120 тыс. руб. за тонну - ваша условная прибыль составит дополнительно 20 тыс. руб. ведь вы тут же можете их продать (🍎) по рынку и заработать разницу между вашей стоимостью и рыночной (хочу напомнить, что изначально мы не ради этой прибыли покупали фьючерс, а лишь для фиксации стоимости, но по факту, он стал инструментом спекуляции).
Механизм покупки фьючерса тесно связан с гарантийным обеспечением. В нашем примере с яблоками, искусственное кредитное "плечо" составило - х10, так как мы платим 10 тыс. руб. в моменте, но расчеты будут проходить на 100 тыс. руб.
И теперь давайте познакомимся с ещё одним сложным по названию, но простым по смыслу понятию - "вариационная маржа".
Возвращаемся к примеру с яблоками. Когда вы заключили контракт (купили фьючерс) на поставку яблок через два месяца с ГО 10 тыс. руб. в моменте - у вас началась считаться вариационная маржа.
Работает это так. Через день покупки фьючерса на тонну 🍎, рыночная стоимость такого контракта выросла на 1 тыс. руб. и теперь тонна стоит 101 тыс. руб. То есть у нас прибыль 1 тыс. руб., а от 20 тыс. руб. это будет аж 5%.
В момент клиринга (проходит два раза в день на московской бирже) в 14:00 и 18:45, будет начислена вариационная маржа (в нашем случае - прибыль 1 тыс. руб.) человеку, кто купил фьючерсный контракт.
Но если уйти в реалии, то наши фьючерсы в основном на акции и доллар. То есть при покупке вы также фиксируете стоимость в моменте, а на момент экспирации (окончания срока действия контракта) у вас есть возможность получить акции на счета или доллары.
Как я и говорил, фьючерсы, в основном, использую для спекуляции за счет бесплатного эффекта кредитного плеча, так как гарантийное обеспечение обычно ниже фактической стоимости фьючерса на 50-80%.
Вот так это работает, надеюсь понятно расписал.
Мой тг, где я вещаю для инвесторов и спекулянтов.
Показать полностью