Birzhanorm

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. ГМК Норникель 18.11 - 123,1 руб. | 24.11 - 129 руб. | +4.79%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 18.11 - 67 руб. | 24.11 - 70 руб. | +4.48%

2. Самолет 18.11 - 862 руб. | 24.11 - 896 руб. | +3.94%

3. Магнит 18.11- 2860 руб. | 24.11- 2901 руб. | +1.43%

4. ВТБ 18.11 - 69,18 руб. | 24.11 - 71,12 руб. | +2.8%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 18.11 - 2563 руб. | 24.11 - 2654 руб. | +3.55%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

+4.79% × 20.00% = +0.96%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

- (+4.48% × 12.05%) + (+3.94% × 11.82%) + (+1.43% × 16.82%) + (+2.80% × 17.50%) = +0.54% + 0.47% + 0.24% + 0.49% = +1.74%

Результат прогноза: +0.96% (прибыль от лонга) -1.74% (убыток шорта) = -0,78% 🔴

Прогноз нейтральный, потому-что ожидал флэт.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 18.11 - 2978 руб. | 24.11 - 3070 руб. | +2,9%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+2,9% × 24%) =+0,7% 🟢

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели:

-0,78% 🔴+0,7% 🟢=-0,08% 🔴

2. Мой личный результат: -1,2% 🔴 (не учитывая убыток от доллара - хеджирую большую валютную покупку!) забыл переложиться в ГМК и остался в Фосагро, поэтому есть убыток.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.11 (23.11):

Физические лица👶:

18.11 (17.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

24.11 (23.11): - длинные - (-), короткие - (-)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.11 (17.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

24.11 (23.11): - длинные - (-), короткие - (-)

К сожалению на 24.11 23:18 раздел фьючесов на Московской бирже не работает, поэтому без данных.

Давайте посмотрим графики

Что тут можно сказать, в целом есть некоторый зачаток тренда, по крайней мере попытка. Смущает, что бар а1 слабей, чем ранний, который начинал больший тренд вверх, поэтому требует тест и сильнейшего возобновления вверх, чтобы заложить все-таки более прочную основу.

Уровень а2 дает зону для теста, но больно она техническая, поэтому надо ждать манипуляции, просто так не дадут, мне кажется, возобновление.

На баре а3 был «застранец», его и должны выпустить путем теста а2.

Из интересного: на хвостике бара а1 были продажи, причем дали объём и прошли хуже. Далее цена пошла вниз, видимо, до уровня а2. Тут бы, с учетом, что ранее зона была протестирована, сделать ложный пробой и пойти на штурм ослабленных продаж а1. Мне кажется, хороший план.

Мне нравится этот график, тут есть логика.

А1 у нас теперь подтвержденно слабый, уровень А2 может показать защиту, но мне очень нравится, что еще есть уровень А4, который не даст возможным сильным продажам просто пройти насквозь все покупки.

Буду пробовать присоединяться к покупкам, когда будет отдача от покупателя на уровне А2.

Ждём подтверждение покупателя и будем присоединяться по всем фронтам к новому тренду.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость" после возобновления покупок

80% портфеля в лонг.

30% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 80%-30%=50%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 88 тыс. руб.

Общий: 88 тыс. руб. или 19%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 53 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 73 тыс. руб.

4. ВТБ 78 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 55%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 141 тыс. руб.

Общая: 141 тыс. руб. или 30%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. ГМК Норникель 24.11 - 129 руб. GKZ5 фьючерс

📈 129 руб. (88 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 18.11- 70 руб. MCZ5 фьючерс

📉 70 руб. (53 тыс. руб.)

2. Самолет 18.11- 896 руб. SSZ5 фьючерс

📉 896 руб. (52 тыс. руб.)

3. Магнит 18.11- 2901 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2901 руб. (74 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

4. ВТБ 18.11- 71,12 руб. VBZ5 фьючерс

📉 71,12 руб. (77 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 24.11- 3070 руб. TBZ5 фьючерс

📈 3070 руб. (141 тыс. руб. + 150 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 435 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 291 = 379 тыс. руб. или 87%

Шорты по акциям: 195 тыс. руб. или 44%

Разница между позициями: 87%-44%=+43%

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 03.11 - 6727 руб. | 10.11 - 6647 руб. | -1.19%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 03.11 - 65,89 руб. | 10.11- 66,72 руб. | +1.26%

2. Самолет 03.11 - 866 руб. | 10.11- 869 руб. | +0.35%

3. Магнит 03.11 - 2906 руб. | 10.11- 2888 руб. | -0.62%

4. ВТБ 03.11 - 68,59 руб. | 10.11- 70,04 руб. | +2.11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.11 - 2570 руб. | 10.11- 2558 руб. | -0.47%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-1.19% × 18.97% = -0.23%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+1.26% × 10.31%) + (+0.35% × 15.46%) + (-0.62% × 25.15%) + (+2.11% × 20.00%) = +0.13% + 0.05% - 0.16% + 0.42% = +0.44%

Результат прогноза: -0,23% (убыток от лонга) -0,44% (убытокот шорта) = -0,67% 🔴

Прогноз не реализовался, но и особо не ожидал его исполнения.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 03.11 - 2991 руб. | 10.11 - 2963 руб. | -0,9%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-0,9% × 24%) =-0,22% 🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: -0,67%🔴-0,22% 🔴=-0,89%🔴

2. Мой личный результат: -0,82%🔴 (учитывая убыток от доллара - хеджирую большую валютную покупку!)

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.11 (07.11):

Физические лица👶:

03.11 (01.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

10.11 (07.11): - длинные 147 222 (+3.22%), короткие 24 035 (-11.29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.11 (01.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

10.11 (07.11): - длинные 76 792 (+3.26%), короткие 199 979 (+5.31%)

Пока физики набирают лонги - лонгов нам не видать, вот, что я вам скажу=)

Давайте посмотрим графики

Можно сказать, что продавец на уровне 1 был слабый, но проблема дальнейших вытекающих выводов в том, что а1 тоже слабые по отношению к прошлым покупкам на уровне.

Пока склоняюсь больше к слабости покупателя. Возможно, продавец обыграет это через обновление локальных максимумов.

В целом всё то же самое, за исключением, что, по идее, у покупателя не осталось сильных уровней для защиты позиции — всё протестировано. Получается, что у продавца есть уровень 9,8 для защиты, а покупатель не может таким похвастаться. А может продать коллы? 👿

Инсайтов нет. Все как на дневке и недельке.

Думаю нас ждёт очередная расторговка, а потом отличный шорт. Попробуем поиграться с опционами.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

70% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-70%=-20%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 88 тыс. руб.

Общий: 88 тыс. руб. или 19%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 53 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 73 тыс. руб.

4. ВТБ 78 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 55%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 141 тыс. руб.

Общая: 141 тыс. руб. или 30%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 10.11 - 6645 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6645руб. (88 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 10.11- 66,45 руб. MCZ5 фьючерс

📉 66,45 руб. (53 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

2. Самолет 10.11- 869 руб. SSZ5 фьючерс

📉 869 руб. (52 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

3. Магнит 10.11- 2888 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2888 руб. (74 тыс. руб.)

4. ВТБ 10.11- 70,04 руб. VBZ5 фьючерс

📉 70,04 руб. (77 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 10.11- 2963 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2963 руб. (141 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 + 80 = 335 тыс. руб. или 72,8%

Разница между позициями: 49%-73%=-24%

Пока не вижу очевидной комбинации, поэтому посижу в нейтралитете.

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 27.10 - 6828 руб. | 03.11 - 6727 руб. | -1,43%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 27.10 - 63, 06 руб. | 03.11 - 65,89 руб. | +4.49%

2. Самолет 27.10 - 861 руб. | 03.11 - 866 руб. | +0.58%

3. Магнит 27.10 - 2810 руб. | 03.11 - 2906 руб. | +3.42%

4. ВТБ 27.10 - 66,3 руб. | 03.11 - 68,59 руб. | +3.45%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 27.10 - 2475 руб. | 03.11 - 2570 руб. | +3.84%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-1.48% × 18.97% = -0.28%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+4.49% × 10.31%) + (+0.58% × 15.46%) + (+3.42% × 25.15%) + (+3.45% × 20.00%) =+0.46% + 0.09% + 0.86% + 0.69% = +2.10%

Результат прогноза: -0,28% (убыток от лонга) -2,10% (прибыль от шорта) = -2,38% 🔴

Прогноз не реализовался. Понравилось как четко отработали уровни)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 27.10 - 2840 руб. | 03.11 - 2968 руб. | +4,5%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+4,5% × 24%) =+1,12% 🟢

Стратегия "Лучшая идея" 2 💡

1. 27.10 - 4117 руб. | 03.11 - 3606 руб. | -12%

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-12% × 12%) =-1,4% 🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: -2,38%🔴+1,12%🟢-1,4%🔴=-2,58%🔴

2. Мой личный результат: -2,4%🔴 (учитывая убыток от ETH!)

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.11 (01.11):

Физические лица👶:

27.10 (24.10): - длинные 159 538 (+8,92%), короткие 21 222 (-2,99%)

03.11 (01.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

27.10 (24.10): - длинные 88 944 (+14,20%), короткие 227 260 (+12,24%)

03.11 (01.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

Тут без инсайтов, но любыпытно, что физики набрали шортов чуть чуть.

Давайте посмотрим графики

Что могу сказать. Это идеальная точка, чтобы начать шорт) А2 у нас показала слабость покупок. Сейчас мы коснулись локального уровня защиты продаж и, по логике, должны идти дальше вниз.

В целом по дневному тайфрейму нет силы продаж от уровня 1, но и нет слабости явной, потому что дали мало объёма (а3) и мало прошли.

Думаю, что правильно ожидать расторгу и дальше вниз. Крайний уровень — 9, потому что недельный таймфрейм показал изначальную уязвимую позицию покупателя.

Единственный уровень у покупателя в текущем движении — а4. Всё остальное уже не является поддержкой.

Уровень а4 тоже странно защитился, сложно по нему сделать выводы.

Так как у нас уровень 12, цифру которого не видно, еще не закрыт (там был гэп на недельке), то считаю, что он отличный претендент на тест.

Из-за того, что долго падаем, могу флэт устроить перед дальнейшим движением.

Но основные ожидания — шорт. Это подтвердит сила защиты уровня А.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-50%=0%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 89 тыс. руб.

Общий: 89 тыс. руб. или 18,9%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 52 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 74 тыс. руб.

4. ВТБ 77 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 54%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 143 тыс. руб.

Общая: 143 тыс. руб. или 30%

Стратегии "Лучшая идея 2" 💡

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по криптовалюте🚀

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 0 тыс. руб.

Общая: 0 тыс. руб. или 0%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 54%

Разница между позициями: 49%-54%=-5%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 03.11 - 6727 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6727 руб. (89 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 03.11 - 65,89 руб. MCZ5 фьючерс

📉 65,89 руб. (52 тыс. руб.)

2. Самолет 03.11 - 866 руб. SSZ5 фьючерс

📉 866 руб. (52 тыс. руб.)

3. Магнит 03.11 - 2906 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2906 руб. (74 тыс. руб.)

4. ВТБ 03.11 - 68,59 руб. VBZ5 фьючерс

📉68,59 руб. (77 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 03.11 - 2991 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2991руб. (143 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 54%

Разница между позициями: 49%-54%=-5%

Пока не вижу очевидной комбинации, поэтому посижу в нейтралитете.

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 06.10 - 6862 руб. | 27.10 - 6828 руб. | -0,50%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 06.10 - 68, 93 руб. | 27.10 - 63, 06 руб. | -8,52%

2. Самолет 06.10 - 966 руб. | 27.10 - 861 руб. | -10,87%

3. Магнит 06.10 - 3039 руб. | 27.10 - 2810 руб. | -7,54%

4. ВТБ 06.10 - 67,7 руб. | 27.10 - 66,3 руб. | -2,07%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.10 - 2644 руб. | 27.10 - 246744 руб. | -1,71%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-0,50% × 15,46% = -0,08%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-8,52% × 15,46%) + (-10,87% × 14,45%) + (-7,54% × 29,58%) + (-2,07% × 8,24%) =-1,32% - 1,57% - 2,23% - 0,17% = -5,29

Результат прогноза: -0,08% (убыток от лонга) +5,29% (прибыль от шорта) = +5,2% 🟢

Аж 3 недели прошло! Но в любом случае прогноз реализовался, который был составлен 06.10.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 06.10 - 3028 руб. | 27.10 - 2840 руб. | -6,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-6,2% × 24%) =-1,4%🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: +5,2% 🟢-1,4%🔴 =+3,8%🟢

2. Мой личный результат: -18%🔴 (учитывая убыток от ETH!!)

Как вам такие цифры?) Напоминаю, что уходил в отпуск с суммой счета 595 тыс. и последним заголовком обзора:

В общем, Трамп что-то там бякнул и все упало сильнее чем я ожидал, поэтому пришлось фиксировать убытки.

Главный вывод - крипта на жалеет жадных) Будет расти? Да. Будет волатильность перед ростом? Да. То есть ее тупо надо покупать без плеча и кусочками желательно по низкой цене и точно не думать, что улетит без вас.

Хмм, оказывается меня еще прокатило на шортах по фьючерсу на Индекс Мос. Биржи.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 27.10 (24.10):

Физические лица👶:

06.10 (03.10): - длинные 146 480 (+14,59%), короткие 21 877 (-15,72%)

27.10 (24.10): - длинные 159 538 (+8,92%), короткие 21 222 (-2,99%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.10 (03.10): - длинные 77 881 (+20,94%), короткие 202 484 (+6,74%)

27.10 (24.10): - длинные 88 944 (+14,20%%), короткие 227 260 (+12,24%)

Без особых инсайдов. Пока все-так же вниз, потому-что сильный перевес у юр. лиц + физики с удовольствием добавляют от себя позиций.

Давайте посмотрим графики

В целом, по недельке не очень зона, с точки зрения, тех анализа. Вроде и сильные продажи, вроде и не покупателя, но один фиг находимся в теле бара сильных покупок, который при любом оптимизме даст сильный отскок вверх.

Интересней посмотреть дневку на уровни.

Такая ситуация. Ключевой уровень поддержки - 12 и до него -4%, далее, думаю, он будет защищаться. Уровни от которые можно оттолкнуться это а1 и а2. Если закроемся выше а2, то пойдет на уровень 1, но пока смотрю вниз больше.

Уровень а1 будет очень "манить" цену его коснуться перед дальнейшим движением вниз так как там был гэп. От него может получиться отличный шорт.

Думаю будет небольшая растроговка, но с дальнейшим шортовым движением.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 90 тыс. руб.

Общий: 90 тыс. руб. или 18,5%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 50 тыс. руб.

2. Самолёт 25 тыс. руб.

3. Магнит 72 тыс. руб.

4. ВТБ 47 тыс. руб.

Общий: 194 тыс. руб. или 40%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 148 тыс. руб.

Общая: 148 тыс. руб. или 30%

Стратегии "Лучшая идея 2" 💡

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по криптовалюте🚀

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 60 тыс. руб.

Общая: 60 тыс. руб. или 12,3%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 90 + 148 = 238 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 194 тыс. руб. или 40%

Разница между позициями: 49%-40%=-9%

+ Лонги по ETH 60 тыс. руб. или 12,3%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 27.10 - 6828 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6828 руб. (92 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 27.10 - 63,06 руб. MCZ5 фьючерс

📉 63,06 руб. (50 тыс. руб.)

2. Самолет 27.10 - 861 руб. SSZ5 фьючерс

📉 861 руб. (25 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

3. Магнит 27.10 - 2810 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2810 руб. (72 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

4. ВТБ 27.10 - 66,3 руб. VBZ5 фьючерс

📉66,3 руб. (47 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 27.10 - 2840 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2840 руб. (148 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея 2" 💡

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 60 тыс. руб.

📈 32,44 долл. (60 тыс. руб.)

Общая: 60 тыс. руб. или 12,3%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 92 + 148 = 238 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 194 + 150 = 344 тыс. руб. или 70%

Разница между позициями: 49%-70%=-21%

+ Лонги по ETH 60 тыс. руб. или 12,3%

Ближе к уровню покупок буду добирать шорты.

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 22.09 - 7065 руб. | 29.09 - 7274 руб. | +2,96%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 22.09 - 73,7 руб. | 29.09 - 72,4 руб. | -1,76%

2. Самолет 22.09 - 1044 руб. | 29.09 - 1004 руб. | -3,83%

3. Магнит 22.09 - 3177 руб. | 29.09 - 3121 руб. | -1,76%

4. ВТБ 22.09 - 70,9 руб. | 29.09 - 68,07 руб. | -3,99%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 22.09 - 2741 руб. | 29.09 - 2684 руб. | -2,08%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

2,96% × 23,08% = +0,68%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1,76% × 19,04%) + (-3,83% × 29,42%) + (-1,76% × 35,58%) + (-3,99% × 10,58%) = -0,3351% - 1,1268% - 0,6262% - 0,4222% = -2,51%

Результат прогноза: +0,68% (прибыль от лонга) + 2,51% (прибыль от шорта) = + 3,19% 🟢

Как бы не было печально, но прогноз реализовался. Печально от настроений в экономике, видения ближайшего будущего. Какие-то несколько процентов от счета общее благополучие не улучшат.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 22.09 - 3104 руб. | 29.09 - 3082 руб. | -0,7%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +26% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны впрошлом отчете.

(-0,7% × 29%) =-0,2% 🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 3,19%🟢-0,2%🔴 =+3%🟢

2. Мой личный результат: +5.38%🟢

Получилось сделать лучше, потому что набирал дополнительно шорты по фьючерсу на индекс Московской биржи, но об этом не отписывался, потому что считал, что сделка будет рискованной.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 29.09 (26.09):

Физические лица👶:

22.09 (19.09) - длинные 119 476 (-7%), короткие 23 896 (-34,47%)

29.09 (26.09) - длинные 127 834 (+6,9%), короткие 25 957 (+8,62%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

22.09 (19.09) - длинные 72 609 (-23,98%), короткие 168 189 (-10,31%)

29.09 (26.09) - длинные 87 815 (+20,94%), короткие 189 692 (+12,79%)

Пока ничего нового, по этим позиция - все дальше вниз. Единственное, опционы вроде как кто-то пытается покупать, но объемы ничтожно малы.

Давайте посмотрим графики

Ситуация интересная. У нас есть явный прогресс продаж и слабость покупателя а1, но пойдем мы сразу или через тест продаж — вопрос открытый. Обычно, когда есть такой объём, все равно должны идти через тест, а по активности против такого слабого покупателя уже можно будет оценить силу продавца.

Вижу, что у покупателя особо нет причин сейчас даже пробовать поднят цену. Уровень 8 протестирован, надо доходить до 9 и там пробовать. Ожидаю вниз до уровня 9, но буду пока держать направление шортовых позиций.

Хоть и на баре а3 нет особых уровней, но цена может попытаться сходить вверх, но потом — буду ждать вниз. А4 на текущий момент показывает слабость и по объёму, и по результатам.

После таких бурных движений могу сделать флэт перед продолжением, но пока, в любом случае, основной сценарий — продолжение движения вниз. Все-таки на уровне 8 сейчас есть небольшая манипуляция, которую пока не протестировали, и теоретически флэт мог бы быть на этом завязан.

Можно попробовать продать колл-опционы, потому что далее 8-го уровня пока совсем не вижу цену.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 123 тыс. руб.

Общий: 123 тыс. руб. или 21%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 97 тыс. руб.

2. Самолёт 146 тыс. руб.

3. Магнит 182 тыс. руб.

4. ВТБ 49 тыс. руб.

5. Фьючерс на шорт Индекса. Мос. Биржи х3 276 тыс. руб. = 828 тыс. руб. (его не учитываю. так как это личная спекуляция)

Общий: 474 (+ 828) = 474 тыс. руб. или 86%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 148 тыс. руб.

Общая: 148 тыс. руб. или 27%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям: 123 + 148 = 271 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 474 тыс. руб. или 86%

Разница между позициями: 49%-86%=-37%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 29.09 - 7274 руб. PHZ5 фьючерс

📈 7274 руб. (123 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 29.09 - 72,4 руб. MCZ5 фьючерс

📉 72,4 руб. (97 тыс. руб.)

2. Самолет 29.09 - 1004 руб. SSZ5 фьючерс

📉 1004 руб. (146 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

3. Магнит 29.09 - 3121 руб. MNZ5 фьючерс

📉 3121 руб. (182 тыс. руб.)

4. ВТБ 29.09 - 68,07 руб. VBZ5 фьючерс

📉 68,07 руб. (49 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 29.09 - 3082 руб. TBZ5 фьючерс

📈 3082 руб. (148 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям: 93 + 148 = 241 тыс. руб. или 43%

Шорты по акциям: 514 тыс. руб. или 93%

Разница между позициями: 43%-93% = -50%

Фьючерс на Индекс не учитываю, потому-что это большая локальная спекуляция.

Буду отписываться в чате сделок.

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 15.09 - 7017 руб. | 22.09 - 7065 руб. | +0,68%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 15.09 - 76,6 руб. | 22.09 - 73,7 руб. | -3,79%

2. Самолет 15.09 - 1076 руб. | 22.09 - 1044 руб. | -2,97%

3. Магнит 15.09 - 3325 руб. | 22.09 - 3177 руб. | -4,45%

4. Аэрофлот 15.09 - 60 руб. | 22.09 - 58,7 руб. | -2,17%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 15.09- 2809 руб. | 22.09 - 2741 руб. | -2,42%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

0,68% × 23,60% = +0,16%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,79% × 20,40%) + (-2,97% × 32,40%) + (-4,45% × 38,80%) + (-2,17% × 9,60%) = -0,7732% - 0,9623% - 1,7266% - 0,2083% = -3,67%

Результат прогноза: +0,16% (прибыль от лонга) + 3,67% (прибыль от шорта) = + 3,8% 🟢

Сценарий реализовался и более того, даже в двойне, потому-что успели закрыть гэп на который я также делал ставки и дополнительно шортил фьючерсами.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 15.09 - 3157 руб. | 15.09 - 3104 руб. | -1,6%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +26% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-1,6% × 29%) =-0,4% 🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 3,8%🟢-0,4%🔴 =+3,4%🟢

2. Мой личный результат: +4.4%🟢

Получилось сделать лучше, потому что в начале недели заявки на ТКС не сработали, когда менял фьючерсы, а также дополнительно получилось заработать на шорте фьючерса Индекса Мос. Биржи, но по этой сделке в чат не писал, потому что считал рискованной.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 22.09 (19.09):

Физические лица👶:

15.09 (12.09) - длинные 128 471 (-8%), короткие 36 464 (+11,4%)

22.09 (19.09) - длинные 119 476 (-7%), короткие 23 896 (-34,47%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

15.09 (12.09) - длинные 95 520 (+4,2%), короткие 187 527 (-5,5%)

22.09 (19.09) - длинные 72 609 (-23,98%), короткие 168 189 (-10,31%)

Круто, что физики фиксируют шорты, а значит, есть еще куда падать) В целом, без особых инсайтов.

Давайте посмотрим графики

Что тут скажешь. Пока налицо слабость покупок. Большой хвост а1, конечно, больше вызван каким-то неудачным трейдром, который перед экспирацией фьючерса по рынку начал продавать заявки и сделал большую тень бара.

В любом случае эту тень буду сравнивать с прошлыми покупками а2, которые при меньшем объеме прошли больше. Также можно отметить, что бар а1 все-таки закрылся продажами в теле бара покупок с более высокими объемами, что является признаком силы продаж.

Ожидание от такого расклада — шорт через тест или сразу.

На дневке у покупателя есть чуть больше силы, а значит, есть хорошие шансы на тест продаж. А4 будет хорошей целью, откуда точно будет возобновление продаж и недельного тренда вниз.

Не вижу, что у a3 сильный уровень, потому что как только его создали — тут же протестировали. Да, было возобновление, было хорошее, но если цена пойдет вниз, то, по идее, нечем защищать. Думаю, даже не дойдем до а4 и будем пробовать падать до а1.

После таких бурных движений могу сделать флэт перед продолжением, но пока, в любом случае, основной сценарий — продолжение движения вниз. Также на уровне а4 буду добирать шорты фьючерсами.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 120 тыс. руб.

Общий: 120 тыс. руб. или 33%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 99 тыс. руб.

2. Самолёт 153 тыс. руб.

3. Магнит 185 тыс. руб.

4. Аэрофлот 55 тыс. руб.

5. Фьючерс на шорт Индекса. Мос. Биржи 283 тыс. руб. (его не учитываю)

Общий: 492 (+ 288) = 492 тыс. руб. или 94%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 0 тыс. руб.

Общая: 0тыс. руб. или 0%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям: 120 + 0= 120 тыс. руб. или 24%

Шорты по акциям: 492 тыс. руб. или 94%

Разница между позициями: 24%-94%=-70%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 22.09 - 7065 руб. PHZ5 фьючерс

📈 7065 руб. (120 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 22.09 - 76,6 руб. MCZ5 фьючерс

📉 76,6 руб. (99 тыс. руб.)

2. Самолет 22.09 - 1044 руб. SSZ5 фьючерс

📉 1044 руб. (153 тыс. руб.)

3. Магнит 22.09 - 3177 руб. MNZ5 фьючерс

📉 3177 руб. (185 тыс. руб.)

4. ВТБ 22.09 - 70,9 руб. VBZ5 фьючерс

📉 70,9 руб. (55 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 22.09 - 3107 руб. TBM5 фьючерс - новый TBZ5

📈 3107 руб. (150 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 120 + 150 = 270 тыс. руб. или 54%

Шорты по акциям: 492 тыс. руб. или 94%

Разница между позициями: 54%-94% = -40%

Фьючерс на Индекс не учитываю, потому-что это большая локальная спекуляция.

Буду отписываться в чате сделок.

Мои стратегии

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Оценка результатов прошлой недели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 08.09 - 7020 руб. | 15.09 - 7017 руб. | -0,04%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 08.09 - 82,3 руб. | 15.09 - 76,6 руб. | -6,92%

2. Самолет 08.09 - 1204 руб. | 15.09 - 1076 руб. | -10,63%

3. Магнит 08.09 - 3510 руб. | 15.09 - 3325 руб. | -5,27%

4. Аэрофлот 08.09 - 63,1 руб. | 15.09 - 60 руб. | -4,91%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 08.09 - 2887 руб. | 15.09- 2809 руб. | -2,70%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-0,04% × 34,69% = -0,01%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-6,92% × 21,84%) + (-10,63% × 9,80%) + (-5,27% × 21,02%) + (-4,91% × 10,41%) = -1,5113% - 1,0417% - 1,1078% - 0,5111% = -4,1%

Результат прогноза: -0,01% (убыток от лонга) + 4,1% (прибыль от шорта) = + 4,1% 🟢

Вот это поворот. Уже какой раз наблюдаю, что основной сценарий реализуется через 2 недели после прогноза. Давно ждал падения, и оно случилось через такую сложную расторговку. Смешно, что вообще не было реально негативных новостей (беспилотник — это притянуто за уши), просто юрлица решили продолжить нисходящий тренд.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

1. 08.09 - 3367 руб. | 15.09 - 3157 руб. | -6,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +29% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-6,2% × 41%) =-2,4% 🔴

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 4,1%🟢-2,4%🔴 =+1,7%🟢

2. Мой личный результат: +2%🟢

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 15.09 (12.09):

Физические лица👶:

08.09 (05.09) - длинные 139 650 (+4,6%), короткие 32 708 (+13,5%)

15.09 (12.09) - длинные 128 471 (-8%), короткие 36 464 (+11,4%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

08.09 (05.09) - длинные 91 640 (-5,6%), короткие 198 582 (-1,5%)

15.09 (12.09) - длинные 95 520 (+4,2%), короткие 187 527 (-5,5%)

Ничего интересного кроме того, что все жутко сидят в шортах. Единственное, все-таки начинается экспирация, а значит - трейдерские выходные на неделю.

Давайте посмотрим графики

Что тут скажешь. Сильные продажи b, и теперь ждем реакции от уровня 8(а). Какой она будет — на недельке не ясно, надо смотреть другие таймфреймы.

Недельный таймфрейм говорит, что теперь есть сильный уровень поддержки продаж под цифрой 10 и о том, что движение вниз является сильным (высокие объёмы + прогресс и результат).

В целом, без особых инсайдов на дневке. Пока покупателя нет, и ожидание, что появится, слабые. Верней, он может и появится, но максимум до уровня 10 и дальше вниз. Даже думаю, что не дойдём до 10-ки.

Часовой контекст рисует больше проблемы у покупателя с целью падения до -3,5%. Пойдем сразу или через расторговку — вопрос открытый.

Вижу продолжения падения. Будем от этого и плясать. Пока так.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

80%-90% портфеля в шорт.

Текущие портфели

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 168 тыс. руб.

Общий: 168 тыс. руб. или 33%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 102 тыс. руб.

2. Самолёт 62 тыс. руб.

3. Магнит 94 тыс. руб.

4. Аэрофлот 48 тыс. руб.

Общий: 306 тыс. руб. или 61%

Стратегии "Лучшая идея" 💡

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 196 тыс. руб.

Общая: 196 тыс. руб. или 39%

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 168 + 196= 364 тыс. руб. или 72%

Шорты по акциям: 306 тыс. руб. или 61%

Разница между позициями: 72%-61%=11%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 15.09 - 7017 руб. PHU5 фьючерс - новый PHZ5

📈 7017 руб. (168 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 15.09 - 76,6 руб. MCU5 фьючерс - новый MCZ5

📉 76,6 руб. (102 тыс. руб.)

2. Самолет 15.09 - 1076 руб. SSU5 фьючерс - новый SSZ5

📉 1076 руб. (62 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

3. Магнит 15.09 - 3325 руб. MGU5 фьючерс - новый MNZ5

📉 3325 руб. (94 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

4. Аэрофлот 15.09 - 60 руб. AFU5 фьючерс - новый AFZ5

📉 60 руб. (48 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 15.09 - 3367 руб. TBM5 фьючерс - новый TBZ5

📈 3367 руб. (196 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

Общая текущая позиция на счете 💼

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 118 + 146 = 264 тыс. руб. или 52%

Шорты по акциям: 506 тыс. руб. или 101%

Разница между позициями: 52%-101% = -49%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!