Birzhanorm

5. Норникель 16.12 - 95,8 руб. | 24.12 - 104,9 руб. | +9.50%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 16.12 - 770 руб. | 24.12 - 915 руб. | +18.83%

2. АФК Система 16.12 - 11,7 руб. | 24.12 - 13,7 руб. | +17.09%

3. Мечел обык. 16.12 - 77,6 руб. | 24.12 - 90,6 руб. | +16.75%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 16.12 - 2420 руб. | 24.12 - 2690 руб. | +11.16%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(14.85% × 14.9 + 4.01% × 17.2 + 16.01% × 15.4 + 16.47% × 52.5 + 9.50% × 8.5) = (2.213% + 0.690% + 2.466% + 8.647% + 0.808%) = +14.824%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(18.83% × 11.8 + 17.09% × 7.2 + 16.75% × 26.3) = (2.222% + 1.230% + 4.405%) = +7.857% + убыток от шорта 2х фьючерсов 12% или в сумме =+18,8%

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: +14,8% (прибыль от лонга) -18,8% (убыток от шорта) = -4%

Мой результат: +0% (исключая прибыль от доллара 1%)

Комментарий

Кажется, случился главный апсайд, которого многие ждали, мне кажется, что теперь тенденция на шорт сломлена, именно поэтому я еще 20-го числа начал скидывать шорты и докупать акции, о чем писал у себя в чате.

Зарядил по ТКС (жду по которому х2 к концу 2025) все 600 тыс. руб., даже, я бы сказал, пришлось, потому что планировал на новый год не оставлять больших позиций, чтобы не иметь проблем с ГО. Посмотрим, как это скажется на мне, но выхода нет, рынок может стремительно набирать рост.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.12:

Физические лица👶:

16.12 - длинные 76 285 (-29.19%), короткие 33 740 (-52.99%)

24.12 - длинные 52 829 (-30.75%), короткие 38 318 (+13.57%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

16.12 - длинные 89 519 (+7.54%), короткие 132 064 (+8.12%)

24.12 - длинные 112 291 (+25.44%), короткие 126 801 (-3.99%)

Так, это уже мне нравится) Юридические лица потихоньку начинают приводить в баланс между шортами и лонгами, в то время как физические лица наоборот начали скидывать.

Пахнет, конечно, на какое-то время боковиком, но давайте посмотрим технику.

Давайте смотреть технику

Бар 8 показывается прогресс у продавца, которого выбили новости по поводу ставки от ЦБ. Говорить нечего, бар 4 не только показал рекордное — всё) Он еще показал от сосредоточения рекордного объёмах внизу тенденции.

Видно, что у нас осталось большое кол-во уровней продавца (5,6,7,1,8), ряд из которых обязательно должен быть протестирован, я полагаю, верхние 1,8 — точно, поэтому стоило бы ожидать небольшую расторговку перед истинным лонгом.

В любом случае, это лишь колебания цены и лонговая тенденция теперь в приоритете. ЦБ вряд ли будет повышать ставки, а инфляция никуда не денется. Люди понесут деньги в рынок, валюта будет расти.

Давайте смотреть дневку.

Все внимание на уровни 4 и 1 — ну надо туда сходить... 4 точно. Уровень 1 связан с ключевым баром тенденции, поэтому, если пробьют, — лонги отменяем. Не думаю, что мы дойдем до 4-го уровня, но будем посмотреть.

Отобразил на часовом таймфрейме уровни с дневки — 1 и 4. Многие спекули ждут 1, но я не особо. В целом — сказать особо нечего.

Какие мои ожидания на неделю

Сейчас из-за ТКС, которую я буду рассматривать как долгосрочную инвестицию, портфель немного будет усложнен с точки зрения пропорции, но все же именно на неделю жду небольшую коррекцию и дальше в лонг. Хотя... Там уже праздники, значит, надо немного прошортиться, чтобы в январе с Трампом полететь дальше:

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 450 тыс. (убрал из учета ТКС Холдинг с го 200 тыс. руб.)

Лонги по акциям

1. Фосагро - 120 тыс. руб. или 18%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 18%

3. Алроса - 144 тыс. руб. или 2%

4. ТКС-холдинг - 621 тыс. руб. или (убираем из учета так как долгосрочная позиция) - гарантийное обеспечение 200 тыс. руб.

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 8%

Общий: 437 тыс. руб. или 97%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 109 тыс. руб. или 16%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 281 тыс. руб. х3 843 тыс. руб. или 187% (взял сегодня вечером 2 фьючерс дополнительно с коротким стопом)

Общий: 1078 тыс. руб. или 239% (я думаю 2 фьючерса у меня выбьет по стопу утром, поэтому останется один на шорт в размере 281 тыс. руб., что в сумме даст 516 тыс. руб. или 114%).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.12 - 6373 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6373 руб. (120 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.12 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (120 тыс. руб.)

3. Алроса 24.12 - 52.9 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52.9 руб. (144 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 24.12 - 2574 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2574 руб. (621 тыс. руб.)

5. Норникель 24.12 - 104.9 руб. GKH5 фьючерс.

📈 104.9 руб. (53 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 24.12 - 915 руб. NKH5 фьючерс

📉 915 руб. (96 тыc. руб.)

2. АФК Система 24.12 - 13.7 руб. AKH5 фьючерс

📉 13.7 руб. (30 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 24.12 - 90.6 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 90.6 руб. (109 тыс. руб.)

Тут еще - 3 фьчерса будут на шорт (2 из которых, вероятно, закроются сегодня утром, стоп ну очень короткий).

Всем отличной недели, вероятно мне уже пора уходить на трейдерские каникулы, которые продлятся до первых рабочих дней Х2.

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 09.12 - 833 руб. | 16.12 - 770 руб. | -7.57%

2. АФК Система 09.12 - 12,3 руб. | 16.12 - 11,7 руб. | -4.88%

3. Мечел обык. 09.12 - 83,2 руб. | 16.12 - 77,6 руб. | -6.73%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 09.12 - 2572 руб. | 16.12 - 2420 руб. | -5.91%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.64% × 14.9 + -2.68% × 17.2 + -7.88% × 15.4 + -7.84% × 87.2 + -11.14% × 8.5) = (-0.095% + -0.461% + -1.213% + -6.831% + -0.947%) = -9.54%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-7.57% × 12.9 + -4.88% × 8.9 + -6.73% × 16.5) = (-0.976% + -0.434% + -1.110%) = -2.520% + прибыль от шорта 2х фьючерсов 3,6% или в сумме =6,1%

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: -2,4% (убыток от лонга) +1,5% (прибыль от шорта) = -3,4%

Мой результат: +0.2% (исключая прибыль от доллара 1%)

Комментарий

Сложновато уже позицию по ТКС балансировать. Сейчас там порядка 650 тыс. руб. вроде как. Все также жду к концу года х2, но надо пересидеть этот негатив.

Особенно добавить сегодня нечего, кроме того, что у нас уже во всю идет бесплатное обучение, поэтому присоединяйтесь, информация в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.12:

Физические лица👶:

09.12 - длинные 107 732 (+52.25%), короткие 71 747 (+110.23%)

16.12 - длинные 76 285 (-29.19%), короткие 33 740 (-52.99%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

09.12 - длинные 83 244 (+11.56%), короткие 122 149 (+9.80%)

16.12 - длинные 89 519 (+7.54%), короткие 132 064 (+8.12%)

То, что физики сильно сократили позиции - можно не брать в расчет, это ошибка мосбиржи, вероятно, а вот позиции юриков вызывают вопросы.

Они даже на этих уровнях набирают шорт - пойдем на -6%?

Физики на неделе втаривались, я думаю должны сходить внизу, чтобы им пощекотать нервы. В целом, еще конец контрактов будет завра, поэтому уже надо менять на новый фьючерс, придется оперативно сегодня это делать.

Давайте смотреть технику

Ну что вам сказать?) Пока не видно покупателя. У нас пространство без уровней до цифры 3, а это -6%, что не так уж и страшно.

Давайте смотреть дневку.

Ситуация такая, что мы пробили 5ый уровень и уже его протестировали. В целом, единственное, что можем помешать сходить до 4го уровня - манипуляция и новости.

Объёмов у нас тоже нет. Технически нет причин не сходить еще ниже.

Какие мои ожидания на неделю

Пока небольшой перевес в шорт, вероятно который придется оставить на НГ. Возможно, ради безопасности, надо снизить уровень загруженности портфеля на праздничные дни до 80% в среднем, а по итогу сделать:

90% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 650 тыс.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 99 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 110 тыс. руб. 17%

3. Алроса - 91 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 576 тыс. руб. или 87% (закрою для баланса 40%)

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 9%

Общий: 143%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 77 тыс. руб. или 11%

2. АФК Система - 47 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 171 тыс. руб. или 26%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 239 тыс. руб. х3 717 тыс. руб. или 110% (закрою 1 или 30%)

Общий: 155%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 16.12 - 5568 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5602 руб. (97 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 16.12 - 54,8 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54,8 руб. (112 тыс. руб.)

3. Алроса 16.12 - 45,5 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 45,5 руб. (100 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 16.12 - 2196 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2196 руб. (567 тыс. руб. сокращаем на 226 тыс. руб. чтобы сократить риски на новогодний перенос поз. так бы оставил)

5. Норникель 16.12 - 95,8 руб. GKH5 фьючерс.

📈 95,8 руб. (55 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 16.12 - 768 руб. NKH5 фьючерс

📉 768 руб. (77тыc. руб.)

2. АФК Система 16.12 - 11,7 руб. AKH5 фьючерс

📉 11,7 руб. (47 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 16.12 - 77,8 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 77,8 руб. (171 тыс. руб.)

Тут еще - 2 фьчерса будут на шорт.

Всем отличной недели, вероятно мне уже пора уходить на трейдерские каникулы, которые продлятся до первых рабочих дней.

3. Алроса 02.12 - 49,3 руб. | 09.12 - 49,5 руб. | +0.41%

4. ТКС-холдинг 02.12 - 2404 руб. | 09.12 - 2398 руб. | -0.25%

5. Норникель 02.12 - 113,6 руб. | 09.12 - 107,8 руб. | -5.10%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 02.12 - 848 руб. | 09.12 - 833 руб. | -1.77%

2. АФК Система 02.12 - 12,6 руб. | 09.12 - 12,3 руб. | -2.38%v

3. Мечел обык. 02.12 - 85,9 руб. | 09.12 - 83,2 руб. | -3.14%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 02.12 - 2587 руб. | 09.12 - 2572 руб. | -0.58%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.22% × 17.8 + -3.12% × 32.0 + 0.41% × 20.0 + -0.25% × 82.8 + -5.10% × 14.8) = (-0.573% + -0.998% + 0.082% + -0.207% + -0.755%) = -2.4%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1.77% × 22.2 + -2.38% × 22.2 + -3.14% × 19.1) = (-0.393% + -0.528% + -0.600%) = -1.5% + какие-то копейки от шорта фьючеса не буду считать.

Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.

Теоретический результат: -2,4% (убыток от лонга) +1,5% (прибыль от шорта) = -0,9%

Мой результат: +0% (исключая убыток от доллара, который я учитываю -1,2%)

Комментарий

В воскресенье прошел первый урок по бесплатному курсу посвященному инвестированию. Самое видео можно найти здесь. Следующий урок в воскресенье 15го в 16:00 по мск.

Если говорить по неделе, то ничего особенного, за исключением того, что пытаюсь запустить ракету — акции ТКС Холдинг с ожиданием х2 до конца 2025 года, но при этом беру повышенный риск. Все это пока держит в напряжении, отписываюсь детальней по этому в своем чате сделок.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.12:

Физические лица👶:

02.12 - длинные 70 762 (+10.05%), короткие 34 143 (-2.90%)

09.12 - длинные 107 732 (+52.25%), короткие 71 747 (+110.23%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

02.12 - длинные 74 623 (+0.80%), короткие 111 242 (+7.83%)

09.12 - длинные 83 244 (+11.56%), короткие 122 149 (+9.80%)

Ну то, что физики набрали столько новых позиций, вероятно, ошибка на сайте Мосбиржи. В любом случае меня больше интересуют юрики, и они пока преимущественно в шортах.

Меня это огорчает, потому что захожу в «ТКС Холдинг» на повышенных объёмах, и если рынок будет откатываться, придется хеджировать риски фьючерсом на шорт индекса и уже сейчас постоянно держать руку на пульсе.

Давайте смотреть технику

Ситуация такая, что последний бар продаж под номером 3 является хорошим продавцом с прогрессом, который точно должен защищать уровень 1, а как вы можете заметить, мы именно туда и пришли. В контексте позиций юриков — очень вероятный шорт отсюда. Далее будет на поддержек лонга уровень 2, и от его силы будет зависеть, куда пойдем дальше, но ожидание продавца сейчас наиболее вероятный сценарий.

Если смотреть дневку, то ситуация для покупателя радужней. Во-первых, последний бар продаж, где проведена горизонталь 1, сильный с точки зрения прогресса. Перед ним также сильный бар 2, который еще и делал манипуляцию с горизонталью 4.

Последний опор продаж, так или иначе, это бар 3, но неделька обычно не врёт)

Думаю, логично ждать продавца с его желанием организовать рейндж и подзакрыть часть шортовых позиций.

Ох... Ну как же просится уровень 2 для теста, вероятно, профи специально его не коснулись, чтобы потом сделать манипуляцию и тест манипуляции перед движением вверх.

Какие мои ожидания на неделю

Пока также буду аккуратно быть в небольшом перевесе в лонг, но рука на пульсе и+- нейтральная.

100% портфеля в лонг.

80% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 650 тыс.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 97 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 112 тыс. руб. 17%

3. Алроса - 100 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 567 тыс. руб. или 87%

5. Норникель - 55 тыс. руб. или 9%

Общий: 143%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 84 тыс. руб. или 13%

2. АФК Система - 58 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 67 тыс. руб. или 10%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 255 тыс. руб. или 40% (если-что добавлю 1)

Общий: 73%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 09.12 - 5602 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5602 руб. (97 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 09.12 - 55,9 руб. SGZ4 фьючерс.

📈55,9 руб. (112 тыс. руб.)

3. Алроса 09.12 - 49,5 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 49,5 руб. (100 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 09.12 - 2397 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2397 руб. (567 тыс. руб.)

5. Норникель 09.12 - 107 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 107 руб. (55 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 09.12 - 832 руб. NKZ4 фьючерс

📉 832 руб. ( 84 тыc. руб.)

2. АФК Система 09.12 - 12,3 руб. AKZ4 фьючерс

📉 12,3 руб. (58 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 09.12 - 83 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)

📉 83 руб. (67 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

Тут еще - 1,2 фьчерса будут на шорт.

Всем отличной недели)

5. Норникель 25.11 - 103,5 руб. | 02.12 - 113,6 руб. | +9.77%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 25.11 - 814 руб. | 02.12 - 848 руб. | +4.19%

2. АФК Система 25.11 - 12,4 руб. | 02.12 - 12,6 руб. | +1.61%

3. Мечел обык. 25.11 - 89 руб. | 02.12 - 85,9 руб. | -3.48%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 25.11 - 2530 руб. | 02.12 - 2587 руб. | +2.25%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(9.11% × 14.8 + -1.03% × 18.7 + 5.12% × 15.2 + 3.04% × 46.0 + 9.77% × 9.8) = (1.348% - 0.193% + 0.778% + 1.398% + 0.958%) = +4.28%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.19% × 13.2 + 1.61% × 9.5 + -3.48% × 14.3) = (0.553% + 0.153% - 0.498%) = +0.2% + убыток от шорта 2 фьючерсов на Индекс Мос. Биржи, которые я брал, чтобы уравновесить позицию согласно плану -2% = -2,2%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретический результат: +4,2% (прибыль от лонга) -2,2% (убыток от шорта) = +2%

Мой результат: +3,5% (включая прибыль от доллара в районе 1,2%)

Комментарий

В небольшом отпуске, поэтому чуть сокрощенней чем обычно. Получилось удачно избавиться от шорта, условно внизу котировок, тут все писал детальней.

Кстати, 8го числа будет первый урок касаемо инвестиций, так что - добро пожаловать).

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 02.12:

Физические лица👶:

25.11 - длинные 64 297 (-4.91%), короткие 35 158 (+8.55%)

02.12 - длинные 70 762 (+10.05%), короткие 34 143 (-2.90%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

25.11 - длинные 74 026 (-10.06%), короткие 103 165 (-12.22%)

02.12 - длинные 74 623 (+0.80%), короткие 111 242 (+7.83%)

Очень странная ситуация. Техника так и смотрит в лонг, но юридические лица не собираются переворачиваться. Будем ждать расторговку, думаю, будет сложная комбинация.

Давайте смотреть технику

Картина такая: бар 4 является разворотным, если оценивать технически, он слабый, так как дал большой объем, но не смог закрыть в теле бара с меньшим объемом. Если учесть позиции юрлиц, я бы ожидал теста покупателя, хоть и технически мы показываем хороший рост.

Сейчас находимся на уровне продаж, от которого стоит ждать манипуляцию, учитывая позицию юридических лиц, либо уже дойти до уровня 2. Если этого не произойдет — я не знаю, что делать дальше. )

Юридические лица ошибаются, конечно, но редко, поэтому логичней протестировать уровень 5, который попробую нащупать на часовике точней.

Думаю, ключевой уровень поддержки покупок перед движением к уровню 4 является бар 3. От его силы уже будет понятно, что ждать дальше, но технически продавец пока никак не проявляется, может, юрики хотят как можно сильней засадить физических лиц.

Какие мои ожидания на неделю

Рука на пульсе, но пока +- нейтральная.

100% портфеля в лонг.

80% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 650 тыс.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 102 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 118 тыс. руб. 19%

3. Алроса - 100 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 416 тыс. руб. или 64%

5. Норникель - 63 тыс. руб. или 10%

Общий: 123%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 86 тыс. руб. или 13%

2. АФК Система - 50 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 70 тыс. руб. или 10%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 258 тыс. руб. или 38% (если-что добавлю 1)

Общий: 69%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 02.12 - 5774 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5774 руб. (102 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 02.12 - 58,2 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,2 руб. (118 тыс. руб.)

3. Алроса 02.12 - 49,2 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 49,2 руб. (100 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 02.12 - 2400 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2400 руб. (416 тыс. руб.)

5. Норникель 02.12 - 113 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 113 руб. (63 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 02.12 - 849 руб. NKZ4 фьючерс

📉 849 руб. (86 тыc. руб.)

2. АФК Система 02.12 - 12,6 руб. AKZ4 фьючерс

📉 12,6 руб. (50 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 02.12 - 86 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 86 руб. (70 тыс. руб.)

Тут еще - 1,2 фьчерса будут на шорт.

Всем отличной недели)

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 18.11 - 5570 руб. | 25.11 - 5289 руб. | -5.04%

2. Сургутнефтегаз прив. 18.11 - 57,3 руб. | 25.11 - 58,3 руб. | +1.57%

3. Алроса 18.11 - 52,3 руб. | 25.11 - 46,9 руб. | -10.32%

4. ТКС-холдинг 18.11 - 2642 руб. | 25.11 - 2333 руб. | -11.69%

5. Норникель 18.11 - 112 руб. | 25.11 - 103,5 руб. | -7.59%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 18.11 - 898 руб. | 25.11 - 814 руб. | -9.35%

2. АФК Система 18.11 - 14,3 руб. | 25.11 - 12,4 руб. | -13.29%

3. Мечел обык. 18.11 - 105 руб. | 25.11 - 89 руб. | -15.24%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 18.11 - 2720 руб. | 25.11 - 2530 руб. | -6.99%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-5.04% × 17.1 + 1.57% × 20.7 - 10.32% × 19.3 - 11.69% × 79.3 - 7.59% × 14.3) = (-0.862% + 0.325% - 1.992% - 9.277% - 1.086%) = -12.0%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-9.35% × 16.1 - 13.29% × 10.2 - 15.24% × 18.8) = (-1.504% - 1.355% - 2.865%) = -5.7% + прибыль от шорта 2 фьючерсов на Индекс Мос. Биржи, которые я брал, чтобы уравновесить позицию согласно плану10,8% = +16,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретический результат: -12% (убыток от лонга) +16.6% (прибыль) = +4,66%

Мой результат: +15,6% (включая прибыль от доллара в районе 4%)

Комментарий

Я нашел свой талант — зарабатывать, когда все теряют и всем грустно, включая меня самого. Кароч, Боби Аксельрод, ну а что?)

Это, конечно, не февраль 2022, когда с 40 тыс. руб. я заработал около 250 тыс. руб. на фьючерсах на доллар и опционах на шорт российского рынка, но главное — не убыток.

На счет личных ощущений, акции, то отрастут, а вот доллар - вряд ли будет ниже и это понимание меня грызет, ведь особых активов у меня пока нет, чтобы полностью нивелировать удорожание ВСЕГО.

Насчет личных ощущений: акции-то отрастут, а вот доллар вряд ли будет ниже, и это понимание меня грызет, ведь особых активов у меня пока нет, чтобы полностью нивелировать удорожание ВСЕГО.

Если говорить по неделе, то получилось показать хороший результат за счет того, что сбросил ТКС наполовину (собираюсь зайти на 600 тыс. руб. и сделать х2 по нему до конца года) + было еще пара удачных сделок с фьючерсом.

Единственное, чем горжусь, что получилось прочесть рынок и не потерять.

Фундаментальный анализ на неделю 📈

Можно будет найти в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 25.11:

Физические лица👶:

18.11 - длинные 67 614 (+17.47%), короткие 32 389 (-15.48%)

25.11 - длинные 64 297 (-4.91%), короткие 35 158 (+8.55%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.11 - длинные 82 306 (-15.38%), короткие 117 531 (+0.92%)

25.11 - длинные 74 026 (-10.06%), короткие 103 165 (-12.22%)

Хоть юрики и подскинули позиций, пока разворотом не пахнет, но я его жду со дня на день. Физики еще даже не начали сокращать позиции, а значит - не боятся. Надо им устроить американские горки, а потом полететь без них)

Давайте смотреть технику

Неделька нам говорит, что у нас прошли рекордные объёмы в самом низу рынка, а кто продает внизу — только физики-паникеры. Вывод такой: либо прям жопа и даже юрики скидывают (на этих уровнях — не верю), либо юрики задумали очень сложную расторговку, чтобы набрать позиций и полететь.

Очень интересная ситуация произошла. На самом деле, бар 4 — это типичный предвестник разворота, но в этот раз его съели или сделали вид, что съели. Его уникальность в том, что он смог закрыть в теле бара продаж с большим объёмом. Получается, там точно были покупки, а значит, зона как минимум нуждается в тесте.

Если и будет на этой неделе рост, единственная его цель будет уровень 1, больше смысла нет. Уровень 1 также покажет силу продаж. Будем смотреть.

Какие мои ожидания на неделю

Хочу не упустить залезть в лонги, поэтому рука на пульсе и пока нейтральная позиция.

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 630 тыс.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 93 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 118 тыс. руб. 19%

3. Алроса - 96 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 190 тыс. руб. или 30%

5. Норникель - 12 тыс. руб. или -

Общий: 80%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 83 тыс. руб. или 13%

2. АФК Система - 60 тыс. руб. или 9%

3. Мечел обык. - 90 тыс. руб. 14%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 251 тыс. руб. х3 753 тыс. руб. 117% (1 закрою)

Общий: 153%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 25.11 - 5343 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5342 руб. (93 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 25.11 - 58,7 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,7 руб. (118 тыс. руб.)

3. Алроса 25.11 - 47,3 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52,3 руб. (96 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 25.11 - 2334 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2642 руб. (190 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

5. Норникель 25.11 - 821 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 112 руб. (12 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 25.11 - 821 руб. NKZ4 фьючерс

📉 898 руб. (83 тыc. руб.)

2. АФК Система 25.11 - 12,5 руб. AKZ4 фьючерс

📉 14,3 руб. (60 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 25.11 - 89,3 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 105 руб. (90 тыс. руб.)

Тут еще - 2 фьчерса.

Всем отличной недели)

К чему это приведет?

Эксперты отмечают три ключевых последствия:

1. Закредитованные компании столкнутся с резким ростом платежей по долгам

2. Возрастает риск корпоративных дефолтов

3. Даже небольшие банки, не попадающие под новые требования, будут вынуждены поднять ставки, чтобы сохранить прибыльность

Что делать?

Ситуация создает как риски, так и возможности:

• Для бизнеса: готовиться к росту расходов на обслуживание кредитов

• Для инвесторов: обратить внимание на банковские депозиты, ставки по которым растут

• Для держателей акций: пересмотреть портфели с учетом рисков для компаний с высокой долговой нагрузкой

Взгляд регулятора

ЦБ считает меры необходимыми для снижения инфляции и оздоровления банковского сектора. По мнению регулятора, банки слишком сильно полагаются на инструменты поддержки ликвидности, которые должны использоваться только для покрытия пиковых потребностей, а не на постоянной основе. Однако эксперты предупреждают: одновременное введение жестких ограничений может спровоцировать системные проблемы в экономике.

Суть норматива Н26

Норматив краткосрочной ликвидности (Н26) показывает, способен ли банк выполнить свои обязательства в ближайшие 30 дней в условиях нестабильности. Проще говоря, достаточно ли у банка "быстрых" денег для покрытия возможных требований клиентов. По требованию ЦБ, высоколиквидные активы банка должны покрывать разницу между ожидаемыми оттоками и притоками денег за месяц как минимум на 100%.