Birzhanorm

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Алроса 31.03- 54,3 руб. | 07.04- 48,4 руб. | -10.87%

2. Норникель 31.03 - 122,6 руб. | 07.04 - 111,3 руб. | -9.22%

3. Совкомбанк 31.03 - 16,9 руб. | 07.04 - 15,6 руб. | -7.69%

4. ЭсЭфАй 31.03 - 1466 руб. | 07.04 - 1319 руб. | -10.03%

5. Сегежа 31.03 - 1,62 руб. | 07.04 - 1,44 руб. | -11.11%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 31.03 - 16,3 руб. | 07.04 - 15,7 руб. | -3.68%

2. Мечел обык. 31.03 - 112,9 руб. | 07.04 - 94,4 руб. | -16.39%

3. Магнит 31.03 - 4423 руб. | 07.04 - 4361 руб. | -1.40%

4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 31.03 - 312700 руб. | 07.04 - 281125 руб. | -10.10%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 31.03 - 3013 руб. | 07.04 - 2729 руб. | -9.43%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-10.87% × 10.36%) + (-9.22% × 5.82%) + (-7.69% × 7.27%) + (-10.03% × 13.09%) + (-11.11% × 3.27%) = (-1.13% - 0.54% - 0.56% - 1.31% - 0.36%) = -3.90%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3.68% × 3.45%) + (-16.39% × 13.27%) + (-1.40% × 9.09%) + (-10.10% × 169.64%)= (-0.13% - 2.17% - 0.13% - 17.13%) = -19.56%

Результат прогноза: -3.90% (убыток от лонга) +19.56% (прибыль от шорта) = +15,6% 🟢

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. 31.03 - 3361 руб. | 07.04 - 3067 руб. | -8,7%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +26% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.

(-8.7% × 126%) = -10,9% 🔴

Стратегии «To the moon» 🚀

Пока нет открытых позиций.

Общий результат счета за неделю

1. Без учета собственных действий внутри недели: +15,6% -10,9% = +4,7%

2. С учетом корректировок о которых пишу у себя в канале: +6%

Получилось чуть лучше отработать, потому что добавил шорты по Мечелу в начале недели.

Единственное, на прошлой неделе, доли в портфеле не переписал из текущих позиций на счете, поэтому сейчас чуть не ошибся в итоговых результатах.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.04 (28.03):

Физические лица👶:

31.03 (28.03) - длинные 85 957 (-14.95%), короткие 17 732 (-20.66%)

07.04 (04.04) - длинные 82 993 (-3.4%), короткие 14 271 (-19.5%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

31.03 (28.03) - длинные 97 263 (-17.55%), короткие 165 488 (-15.86%)

07.04 (04.04) - длинные 109 185 (+12.55%), короткие 177 907 (+7.6%)

Инсайдов нет. Физики все еще в лонгах по уши. Интересно было бы посмотреть актуальные цифры на 07.04.

Давайте посмотрим графики

Ну что сказать, шмякнулись конкретно. Почти дошли до легендарного сильного уровня 1, где я бы точно скинул половину шортов. Сейчас вижу уровень 2, который я дополнительно, по ошибке, подсветил цифрой 9, как ориентир на движение цены и ожидание действий продаж. Надо посмотреть дневку.

Нарисовывается очень простой расклад. Бар 11 показал сокращающийся спред продаж и объём внизу падения, после чего появился хвост покупок. Уверен, что уровень 9 и 10 будут являться ключевыми отметками для демонстрации сила продаж и покупок, ориентируясь на которые можно будет увидеть дальнейшее движение.

Безусловно, пока мы не коснулись уровня 1, я буду склоняться на шорт, но если уровень 9 ярко пробьём, то буду крыть шортовые позиции на фючерсы по Индексу.

Примерно такой вижу расклад. План А, наиболее вероятный с точки зрения техники, — продолжение шортового движения. План Б — боковик иди максимум продавливание и накопление для качественного пробоя уровня 9.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Торговые планы на следующую неделю 💼🦅

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖

Текущие позиции и портфель 580 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Алроса - 50 тыс. руб

2. Норникель - 29 тыс. руб

3. Совкомбанк - 36 тыс. руб

4. ЭсЭфАй - 64 тыс. руб

5. Сегежа - 16 тыс. руб.

Общий: 195 тыс. руб. или 33%

Шорты по акциям 🩳

1. АФК Система - 15 тыс. руб.

2. Мечел обык. - 144 тыс. руб.

3. Магнит - 49 тыс. руб.

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 279550 тыс. руб. (3 шт. в сумме 838 тыс. руб.)

Общий: 1046 тыс. руб. или 180%

Планы по акциям на неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Алроса 07.04 - 48,4 руб. ALM5 фьючерс.

📈 48,4 руб. (50 тыс. руб.)

2. Норникель 07.04 - 111,3 руб. GKM5 фьючерс.

📈 111,3 руб. (29 тыс. руб.)

3. Совкомбанк 07.04 - 15,6 руб. SCM5 фьючерс.

📈 15,6 руб. (36 тыс. руб.)

4. ЭсЭфАй 07.04 - 1319 руб. SHM5 фьючерс.

📈 1319 руб. (64 тыс. руб.)

5. Сегежа 07.04 - 1,44 руб. SZM5 фьючерс.

📈 1,44 руб. (16 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. АФК Система 07.04 - 15,7 руб. AKM5 фьючерс

📉 15,7 руб. (19 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 07.04 - 94,4 руб. MCM5 фьючерс

📉 94,4 руб. (73 тыс. руб.)

3. Магнит 07.04 - 4361 руб. MNM5 фьючерс

📉 4361 руб. (50 тыс. руб.)

Стратегии "Лучшая идея" 💡

1. Т-технологии 07.04 - 3068 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3068 руб. (692 тыс. руб.)

Стратегия «To the moon» 🚀

Пока жду развязки, без позиций.

Общая позиция на неделю по счету 💼

Лонги по акциям

Общий: 887 тыс. руб. или 152%

Шорты по акциям

Общий: 1046 тыс. руб. или 180%

Всем отличной торговой недели!

2. Сургутнефтегаз прив. 17.03 - 54 руб. | 31.03 - 53,7 руб. | -0.56%

3. Алроса 17.03 - 61 руб. | 31.03- 54,3 руб. | -10.98%

4. Норникель 17.03 - 136,6 руб. | 31.03 - 122,6 руб. | -10.25%

5. Совкомбанк 17.03 - 18,5 руб. | 31.03 - 16,9 руб. | -8.65%

6. ЭсЭфАй 17.03 - 1562 руб. | 31.03 - 1466 руб. | -6.15%

7. Сегежа 17.03 - 1,92 руб. | 31.03 - 1,62 руб. | -15.63%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 17.03 - 19,3 руб. | 31.03 - 16,3 руб. | -15.54%

2. Мечел обык. 17.03 - 123 руб. | 31.03 - 112,9 руб. | -8.21%

3. Магнит 17.03 - 4974 руб. | 31.03 - 4423 руб. | -11.08%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 17.03 - 3245 руб. | 31.03 - 3013 руб. | -7.15%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-4.16% × 12.00) + (-0.56% × 10.80) + (-10.98% × 24.40) + (-10.25% × 12.80) + (-8.65% × 17.80) + (-6.15% × 21.40) + (-15.63% × 8.00) = (-0.499% - 0.060% - 2.679% - 1.312% - 1.540% - 1.316% - 1.250%)= -8.6%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-15.54% × 3.80) + (-8.21% × 14.60) + (-11.08% × 10.00) = (-0.591% - 1.199% - 1.108%) = -2.8%

Результат прогноза: -8.6% (убыток от лонга) +2.8% (прибыль от шорта) = -5,8%

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 17.03 - 3531 руб. | 17.03 - 3361 руб. | -4,8%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +43% от планируемых 100% до конца 2025г.

Конкретные цифры не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил -13,7% от суммы на счете. Что ж, отлично сходил в отпуск, 23 был переход контрактов со средней премией 4% к стоимости + началась коррекция, а я не взял шортовых позиций от слова совсем + не делал анализ рынка в прошлый понедельник, и вот получай)

Больно, безусловно, но пусть это будет уроком и едем дальше, главное:

1. Аккуратно заходить в новый контракт, когда премия к базовому активу высокая.

2. Не оставлять без внимания портфель, когда там сильный перевес в ту или иную позицию. По сути, мой портфель 700 тыс. руб. принял полную коррекцию на 1300 тыс. руб.

Такие дела. Ладно хоть сумма на счете небольшая и не так обидно, а лежало бы там 100 млн руб... Было бы не так весело.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 31.03 (28.03):

Физические лица👶:

17.03 (14.03) - длинные 101 073 (+15.73%), короткие 22 350 (-24.70%)

31.03 (28.03) - длинные 85 957 (-14.95%), короткие 17 732 (-20.66%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

17.03 (14.03) - длинные 117 949 (+10.10%), короткие 196 672 (+19.35%)

31.03 (28.03) - длинные 97 263 (-17.55%), короткие 165 488 (-15.86%)

Инсайдов нет. Физики пока все еще лонгуют (как и я)).

Давайте посмотрим графики

Сильнейшие продажи с точки зрения прогресса отметил баром 9, там же можно заметить уровень 8, который является зоной для теста. Уровень 7 я ранее выделял целевым для теста, но так как он протестирован ранним касанием, то не должен быть сильным.

Давайте дневку посмотрим.

На уровне 10 вообще нет покупателя, и ожидание — продавливание, а если не сможем, то нам бы сходить вверх для теста продаж на уровне 9. Но не забываем про нашу политику, любая новость может поменять расклад, и придется действовать оперативно, переворачиваясь.

Примерно такой вижу расклад. План А, наиболее вероятный с точки зрения техники, — продолжение шортового движения. План Б — небольшой рост на 3%.

Реализация плана Б будет лишь в том случае, если продавец не сможет пробить текущий ценовой уровень, потому что там вообще нет защиты.

Я в первую очередь буду смотреть сценарий А.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

90% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 400 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 40 тыс. руб. или 10% (закрою)

2. Алроса - 57 тыс. руб. или 14%

4. Норникель - 32 тыс. руб. или 8%

5. Совкомбанк - 40 тыс. руб. или 10%

6. ЭсЭфАй - 72 тыс. руб. или 18%

7. Сегежа - 18 тыс. руб. или 4,5%

8. Т-технологии - 771 тыс. руб. 192%

Общий: 1000 тыс. руб. или 250%

Шорты по акциям

1. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 311 тыс. руб. (3 шт. в сумме 933 тыс. руб.)

Общий: 933 тыс. руб. или 230%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Алроса 31.03 - 54,3 руб. ALM5 фьючерс.

📈 54,3 руб. (122 тыс. руб.)

2. Норникель 31.03 - 122,6 руб. GKM5 фьючерс.

📈 122,6 руб. (64 тыс. руб.)

3. Совкомбанк 31.03 - 16,9 руб. SCM5 фьючерс.

📈 16,9 руб. (89 тыс. руб.)

4. ЭсЭфАй 31.03 - 1466 руб. SHM5 фьючерс.

📈 1466 руб. (107 тыс. руб.)

5. Сегежа 31.03 - 1,62 руб. SZM5 фьючерс.

📈 1,62 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 31.03 - 16,3 руб. AKM5 фьючерс

📉 16,3 руб. (19 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 31.03 - 112,9 руб. MCM5 фьючерс

📉 112,9 руб. (73 тыс. руб.)

3. Магнит 31.03 - 4423 руб. MNM5 фьючерс

📉 4423 руб. (50 тыс. руб.)

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х3 по 311 тыс. руб.

Всем отличной недели!

2. Сургутнефтегаз прив. 10.03 - 54,8 руб. | 17.03 - 54 руб. | -1.46%

3. Алроса 10.03 - 61,17 руб. | 17.03 - 61 руб. | -0.28%

4. Норникель 10.03 - 136,6 руб. | 17.03 - 136,6 руб. | +0%

5. Совкомбанк 10.03 - 17,5 руб. | 17.03 - 18,5 руб. | +5.71%

6. ЭсЭфАй 10.03 - 1573 руб. | 17.03 - 1562 руб. | -0.70%

7. Сегежа 10.03 - 1,85 руб. | 17.03 - 1,92 руб. | +3.78%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 10.03 - 18,3 руб. | 17.03 - 19,3 руб. | +5.46%

2. Мечел обык 10.03 - 116,7 руб. | 17.03 - 123 руб. | +5.40%

3. Магнит. 10.03 - 4869 руб. | 17.03 - 4974 руб. | +2.16%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.03 - 3200 руб. | 17.03 - 3245 руб. | +1.41%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.76% × 12.20 + -1.46% × 11.00 + -0.28% × 24.60 + 0.00% × 13.20 + 5.71% × 17.00 + -0.70% × 21.80 + 3.78% × 7.80) = (-0.093% - 0.161% - 0.069% + 0.000% + 0.971% - 0.153% + 0.295%) = +0.79%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(5.46% × 3.60 + 5.40% × 14.00 + 2.16% × 9.80) = (0.197% + 0.756% + 0.212%) = +1.1%

Результат прогноза: +0.79% (прибыль от лонга) - 1.1% (убыток от шорта) = -0,3% + прибыль шорта на Инедкс Мос. Биржи (с прошлого обзора 2 шт.) 10 тыс. руб. или 1,7% = +1,5%

Мой результат: получилось выйти на уровне покупок как и планировал из шорта на Индекс. Мос. Биржи, что не только защитило от возможной просадки, но и дало прибыль.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 10.03 - 3422 руб. | 17.03 - 3531 руб. | +3%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +50% от планируемых 100% до конца 2025г.

Конкретные цифры не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил +4% от суммы на счете (не учитывая убыток от доллара).

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.03 (14.03):

Физические лица👶:

10.03 (07.03) - длинные 87 340 (+5.40%), короткие 29 681 (+6.34%)

17.03 (14.03) - длинные 101 073 (+15.73%), короткие 22 350 (-24.70%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.03 (07.03) - длинные 107 126 (+7.98%), короткие 164 785 (+6.89%)

17.03 (14.03) - длинные 117 949 (+10.10%), короткие 196 672 (+19.35%)

Ничего не меняется, физика все еще жду ракету, тогда как юридические ждут падение. Такое чувство, что уже не дадут опустить цену, будут разгружать физиков на хаях, когда захотят зафикситься.

Давайте посмотрим графики

От уровня 7 у нас появились хорошие покупки 9, которые закрылись в теле бар продаж с более крупным объёмом, еще и продавец, отмеченный цифрой 10, попытался неудачно защитить уровень, показав слабость.

Думаю, пойдём до уровня 5, и там уже продавец снова должен показывать силу, а его преодоление будет означать продолжение лонговой тенденцией.

На самом деле дневка полностью копирует недельный таймфрейм, без инсайдов. На часовике будет интересно отметить уровень лонга ради перестраховки.

Могу лишь сказать, что у покупателя внизу уровни все протестированы, что означает как то, что при движняке вниз особо нечем защищать уровни, но в тот же момент это означает, что смысла крупным игрокам тестировать покупки больше нет.

Когда как сейчас тенденция в лонг, то больше смотрю на верх. Плюс тут есть точка вращения, которая сулит дойти до уровня 331 650, а это примерно 6 тыс. пунктов и можно подзаработать.

Если начнутся развиваться продажи, то надо оперативно смотреть на силу баров и пробовать присоединяться, если прям будут сильные.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

30% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 60 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 54 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 122 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 64 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 89 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 107 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 40 тыс. руб. или 8%

Общий: 536 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 19 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 73 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 50 тыс. руб. или 10%

Общий: 142 тыс. руб. или 21%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 17.03 - 6714 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6714 руб. (60 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 17.03 - 54 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54 руб. (54 тыс. руб.)

3. Алроса 17.03 - 61 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 61 руб. (122 тыс. руб.)

4. Норникель 17.03 - 136,6 руб. GKH5 фьючерс.

📈 136,6 руб. (64 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 17.03 - 18,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 18,5 руб. (89 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 17.03 - 1562 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1562 руб. (107 тыс. руб.)

7. Сегежа 17.03 - 1,92 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,92 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 17.03 - 19,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 19,3 руб. (19 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 17.03 - 123 руб. MCZ4 фьючерс

📉 123 руб. (73 тыс. руб.)

3. Магнит 17.03 - 4974 руб. MNH5 фьючерс

📉 4974 руб. (50 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Пока жду развязки, без позиций.

Всем отличной недели!

2. Сургутнефтегаз прив. 03.03 - 55,86 руб. | 10.03 - 54,8 руб. | -1.90%

3. Алроса 03.03 - 59,68 руб. | 10.03 - 61,17 руб. | +2.50%

4. Норникель 03.03 - 133,5 руб. | 10.03 - 136,6 руб. | +2.32%

5. Совкомбанк 03.03 - 16,1 руб. | 10.03 - 17,5 руб. | +8.70%

6. ЭсЭфАй 03.03 - 1537 руб. | 10.03 - 1573 руб. | +2.34%

7. Сегежа 03.03 - 1,9 руб. | 10.03 - 1,85 руб. | -5%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 03.03 - 17 руб. | 10.03 - 18,3 руб. | +7.65%

2. Мечел обык 03.03 - 112,8 руб. | 10.03 - 116,7 руб. | +3.46%

3. Магнит. 03.03 - 4879 руб. | 10.03 - 4869 руб. | -0.20%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.03 - 3145 руб. | 10.03 - 3200 руб. | +1.75%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+0.01% × 12.40 + -1.90% × 11.80 + +2.50% × 24.40 + +2.32% × 13.20 + +8.70% × 13.00 + +2.34% × 20.20 + -5.00% × 8.00) = (+0.001% - 0.224% + 0.610% + 0.306% + 1.131% + 0.473% - 0.400%) = +1.9%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+7.65% × 3.60 + +3.46% × 13.20 + -0.20% × 9.40) = (+0.275% + 0.457% - 0.019%) = +0.7%

Результат прогноза: +1.9% (прибыль от лонга) - 0.7% (убыток от шорта) = +1,2% - убыток от шорта на Инедкс Мос. Биржи (с прошлого обзора 2 шт.) 6 тыс. руб. или 1% = +0,2%

Мой результат: официальный отчет не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 03.03 - 3197 руб. | 10.03 - 3422 руб. | +7% и это было приятно))

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +45% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Пока скинул лонги из за того, что жду шорты.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил +2% от суммы на счете. Долгосрочная позиция по ТКС даёт о себе знать.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.03 (07.03):

Физические лица👶:

03.03 (28.02) - длинные 82 864 (+14.4%), короткие 27 911 (-29%)

10.03 (07.03) - длинные 87 340 (+5.40%), короткие 29 681 (+6.34%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.03 (28.02) - длинные 99 208 (+7.6%), короткие 154 161 (+23.2%)

10.03 (07.03) - длинные 107 126 (+7.98%), короткие 164 785 (+6.89%)

Ничего не меняется, физика все еще жду ракету, тогда как юридические ждут падение. Инсайдов пока не вижу.

Интересно, что следующий контракт прямо смотрит вниз, как и позиции юридических лиц, не нравится мне это...

Давайте посмотрим графики

Ситуация такая, чтобы на последнем недельном баре продаж мы уперлись объёмом и спредом, после чего сходили на уровень 8 (там линяя зеленая горизонтальная к нему идет), протестировав его. В целом логика такая, что до уровня 7 у нас нет покупателя официально, поэтому ждать тут защиты я бы не стал, хоть и на дневке здорово показывали покупки, которых, как оказалось, и не было.

Надо посмотреть дневку.

Очень необычная расторговка. Бар 9 показал сильнейшую силу и, более того, на баре 10 продавец показал слабость. Возникшие продажи после таких покупок должны представлять из себя тест и дальше вверх без вопросов. В нашей же ситуации после этих продаж появился лишь слабый покупатель, который протестировал уровень 8.

Логических вывода тут может быть два:

1. Не было никаких сильных покупок — рынок просто дернули деньгами проф. участники, чтобы налить очередных шортов и сделать манипуляцию. Ожидание такого сценария — шорт.

2. Юрики сами не знают, что куда пойдет рынок из-за острой политической повестки, поэтому тупо водят всех за нос, осуществляя расторговку в условном боковике. Ожидание такого сценария — можем пойти хоть куда, потому что проф. участники сами ждут новостей, но тут стоит не забывать, что по открытым позициям юридическим лицам выгодно сходить вниз, потому что физики по уши в лонгах, их надо заставить сбросить позиции.

На часовом таймфрейме, кроме нижнего уровня покупателя, больше нет поддержки, всё протестировано и сильно не защищается. У продавца в этом рендже есть поддержка на уровне 331650, и пока она не пробита, работает от шорт преимущественно.

Еще интересный фактор, что пока на рынке творится дичь и боковик, это то, что ключевой бар поддержки шорта прошлой недели просто съели, протестировали, пошли вверх и сразу же откатились назад, чистая манипуляция.

На самом деле, на этой неделе, возможно, решающие переговоры по Украине, и могут сделать очередную расторговку, касание уровнем 7 (на дневном графике) и снова в рост, так что ждём результатов и не забываем, что приближается 9-е мая).

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

75% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 61 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 55 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 123 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 66 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 85 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 109 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 39 тыс. руб. или 8%

Общий: 538 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 18 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 70 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 49 тыс. руб. или 10%

4. Шорт Индекса Мос. Биржи - 322 тыс. руб. х 2 644 тыс. руб. или 128%

Общий: 781 тыс. руб. или 145 %

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 10.03 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (61 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 10.03 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (55 тыс. руб.)

3. Алроса 10.03 - 59,6 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 59,6 руб. (123 тыс. руб.)

4. Норникель 10.03 - 133,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 133,5 руб. (66 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 10.03 - 16,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 16,1 руб. (85 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 10.03 - 1537 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1537 руб. (109 тыс. руб.)

7. Сегежа 10.03 - 1,9 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,9 руб. (39 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 10.03 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 10.03 - 112,8 руб. MCZ4 фьючерс

📉 112,8 руб. (70 тыс. руб.)

3. Магнит 10.03 - 4879 руб. MNH5 фьючерс

📉 4879 руб. (49 тыс. руб.)

4. Фьючерсы х2 на Индекс Мос. Биржи 322 тыс. руб. буду скидывать на уровне 7 (по дневке), половину точно.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Пока жду развязки, без позиций.

Всем отличной недели!

3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. | 03.03 - 59,68 руб. | -5.42%

4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. | 03.03 - 133,5 руб. | -4.09%

5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%

6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. | 03.03 - 17 руб. | -4.49%

2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. | 03.03 - 112,8 руб. | -1.05%

3. Магнит. 10.02 - 24.02 - 5375 руб. | 03.03 - 4879 руб. | -9.23%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 24.02 - 3303 руб. | 03.03 - 3145 руб. | -4.78%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.24% × 12.60 + -4.35% × 11.80 + -5.42% × 32.00 + -4.09% × 13.40 + -5.85% × 14.00 + -6.45% × 21.40) = (-0.408% - 0.513% - 1.734% - 0.548% - 0.819% - 1.380%) = -5.402%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-4.49% × 3.60 + -1.05% × 27.60 + -9.23% × 10.80) = (-0.162% - 0.290% - 0.997%) = -1.449%

Результат прогноза: -5.41% (убыток от лонга) + 1.44% (убыток от шорта) = -4% + прибыль 30 тыс. руб. или 6% от счета для стратегии "Антихрупкость" = +2%

Правда, 1 фьючерс я скинул, поэтому на 329 тыс. по Индексу Мос. Биржи снова закупившись упустил часть прибыли.

Мой результат: по сути, вышел даже в небольшой плюс, но официальный отчет не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 24.02 - 3490 руб. | 03.03 - 3197 руб. | -8,4% и это было больно))

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +36% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%

2. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%

Мой результат: -6,15%

Вот по "To the moon" я затупил, не скинул, когда явно в какой-то момент перестал ждать лонга, моя ошибка.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил -9,5% от суммы на счете. Долгосрочная позиция по ТКС даёт о себе знать) Странно, что этот отчет не показывает прибыль от шорта на Индекс Мос. Биржи.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.03 (28.02):

Физические лица👶:

24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)

03.03 (28.02) - длинные 82 864 (+14.4%), короткие 27 911 (-29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)

03.03 (28.02) - длинные 99 208 (+7.6%), короткие 154 161 (+23.2%)

Фак, только посмотрите на физиков... они по уши в лонгах... ну и когда мы будем делать камбек с таким раскладом?(

Давайте посмотрим графики

Так, ну давайте с плюсов, да, продажи появились через тазик, который я предположил в прошлом обзоре.

Но! Они стали хуже. Значит вся эта коррекция, может спокойно закончиться обновлением хаёв без препятствий, еще бы не эти физики...

Уровень 9 будет защищаться, может поспекулировать?

Из интересного, у нас в баре 7 должен таиться локальный бар поддержки шорт, если его пробьем, то пойдем выше. На часовике постараюсь его найти.

Уровень 9 - прям магнит для цены.

Ключевой бар поддержи локальной тенденции на шорт - уровень 7. Пока он цел - шортим до уровня 9. Желтым нарисовал поддержку шорт и успешные возобновления продаж, такое ощущение, что последний бар покупок специально пустили, чтобы сделать манипуляцию и снова возобновить продажи.

Опять такие, учитывая новости и их непредсказуемость, могут быстро развернуть рынок, но юрики пока держать шорты и без существенных новостей они переобуваться не будут.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 62 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 57 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 122 тыс. руб. или 24% (немного скинул в течении недели на новостях, в районе 30-40 тыс. руб.)

4. Норникель - 66 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 65 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 101 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 40 тыс. руб. или 8%

Общий: 473 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 66 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 47 тыс. руб. или 10%

4. Шорт Индекса Мос. Биржи - 319 тыс. руб. х 2 640 тыс. руб. или 128%

Общий: 770 тыс. руб. или 64%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 03.03 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (62 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 03.03 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 03.03 - 59,6 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 59,6 руб. (122 тыс. руб.)

4. Норникель 03.03 - 133,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 133,5 руб. (66 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 03.03 - 16,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 16,1 руб. (65 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 03.03 - 1537 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1537 руб. (101 тыс. руб.)

7. Сегежа 03.03 - 1,9 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,9 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 03.03 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 03.03 - 112,8 руб. MCZ4 фьючерс

📉 112,8 руб. (66 тыс. руб.)

3. Магнит 03.03 - 4879 руб. MNH5 фьючерс

📉 4879 руб. (47 тыс. руб.)

4. Фьючерсы х2 на Индекс Мос. Биржи 319 тыс. руб. держу пока не пробьем поддержку шорта.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, их скину. Если пробьем поддержку шорта - еще раз возьму.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть дальше и отписываться в канале.

Всем отличной недели 🚀

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. | 24.02 - 17,8 руб. | +4.71%

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. | 24.02 - 114 руб. | -3.31%

3. Магнит. 10.02 - 17.02 - 5181 руб. | 24.02 - 5375 руб. | +3.74%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 17.02 - 3308 руб. | 24.02 - 3303 руб. | -0.15%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-1.25% × 14.00 + 0.69% × 11.80 + -0.94% × 32.40 + 0.72% × 13.40 + -0.58% × 14.00 + 6.69% × 12.00) = (-0.175% + 0.081% - 0.305% + 0.096% - 0.081% + 0.803%) = +0.419%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.71% × 3.40 + -3.31% × 7.20 + 3.74% × 10.80) = (0.160% - 0.238% + 0.404%) = +0.326%

Результат прогноза: +0.41% (прибыль от лонга) - 0.32% (убыток от шорта) = +0,08%!!

Мой результат: у меня куда съелось часть прибыли, сейчас посмотрим остальные стратегии, может там будет найдена причина.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 1702 - 3490 руб. | 1702 - 3438 руб. | -1,4%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +45% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

2. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Мой результат: +6% (по нехитрым расчетам)

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил -2,8% от суммы на счете. Странно, откуда такой минус на фьючерсах... Вот где собака зарыта, ТКС... Но это быстро отыграется, так что не страшно.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.02 (14.02):

Физические лица👶:

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)

Эххх, юрики опять в противовес физикам. Не нравится мне это, но это данные трехдневной давности. Пока не пугаюсь, потому-что техника очень хорошо смотрится.

Давайте посмотрим графики

Пока все легендарные продажи не проявляются, но надо быть бдительными, потому что такие уровни стараются по-хитрому расторговать. Давайте лучше смотреть сразу дневку.

Если на прошлой неделе мы видели бар продаж под номером 7, который претендовал на силу и как минимум тест, то сейчас тест сделали и спокойно прошли покупками до след. уровней продаж, которые также показали продавца на барах 8.

Точнее, показали, что его нет. Или всё это замануха на перехай и манипуляция, или нас ждёт дальнейший рост.

Во-первых, хвалю себя за то, насколько круто работают уровни, которые я отметил. Во-вторых, есть хорошая и плохая новость.

Хорошая — продаж больше нет, мы должны пробивать уровень.

Плохая — все ближайшие уровни покупателя протестированы, а значит, ослаблены. У покупателя нет обоснованной защиты в ближайшие несколько тысяч пунктов. Если мы не сможем как следует пробить ослабленную горизонталь 6 или за уровнем окажется тазик, то можем сходить вниз сильно.

Однако контекст такой, что 9-го мая ожидаем окончание СВО и бурный рост. Любое снижение — возможность дозаработать, но пока продаж нет, я ставлю на лонг.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖️ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 63 тыс. руб. или 12,6% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 160 тыс. руб. или 32%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

6. ЭсЭфАй- 107 тыс. руб. или 21%

Общий: 526 тыс. руб. или 105%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 18 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 138 тыс. руб. или 27%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 10%

Общий: 210 тыс. руб. или 42%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.02 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (63 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.02 - 58,4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,4 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 63,1 руб. (160 тыс. руб.)

4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 139,2 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 17,1 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1643 руб. (107 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. AKH5 фьючерс

📉 17,8 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. MCZ4 фьючерс

📉 114 руб. (138 тыс. руб.)

3. Магнит 24.02 - 5375 руб. MNH5 фьючерс

📉 5375 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, пока держу.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть дальше и отписываться в канале.

Всем отличной недели!

5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.97%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. | 17.02 - 17 руб. | +18.88%

2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. | 17.02 - 117,9 руб. | +9.07%

3. Магнит. 10.02 - 4780 руб. | 17.02 - 5181 руб. | +8.39%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.02 - 3012 руб. | 17.02 - 3308 руб. | +9.83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-2.31% × 28.09 + -1.02% × 12.77 + 9.08% × 22.55 + 13.74% × 12.55 + 10.97% × 13.62) = (-0.649% - 0.130% + 2.047% + 1.724% + 1.494%) = +4.4%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(18.88% × 6.38 + 9.07% × 11.49 + 8.39% × 20.21) = (1.205% + 1.042% + 1.696%) = +3.9%

Результат прогноза: +4.4% (прибыль от лонга) - 3.9% (убыток от шорта) = +0,5%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете, но результат лучше, потому-что еще 12го числа писал у себя в чате, что еще закрываю половину шортов.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 10.02 - 3178 руб. | 10.02 - 3490 руб. | +9,8%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +48% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.9%

Мой результат: была лишь половина счета загружены, поэтому прибыль порядка 5,5%.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил 15,3% от суммы на счете.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.02 (14.02):

Физические лица👶:

10.02 - длинные 71 742 (+8.5%), короткие 44 549 (+10%)

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

Радует, что юрики начинают действовать в противовес физикам в отношении длинных позиций, но вот шорты пока не радуют той комбинацией.

Из интересного, у нас опционные уровни сейчас больше смотрят в шорт.

Видно, что покупатель глубоко в прибыли и есть продавец, который должен защитить уровень 345000.

А вот, что у нас на будущем контракте.

Я думаю, что рационально будет сейчас присмотреть дальние дешевые опционы как небольшую страховку на коррецию. Сейчас есть вариант за 10к, который полностью застрахует мой портфель от коррекции, отпишусь в канале.

Давайте посмотрим графики

Поздравляю, мы дошли до легендарных уровней продаж отмеченных аж звездочкой!) Видно, что предпоследнем баре покупок уже была попытка продавца отыграть уровень, но последний бар покупок её невелировал.

Вопрос - на сколько качественно? Надо смотреть дневку. В целом, мы на уровне продаж, хорошем уровне и стоит ожидать ответочки + опционные уровни нам говорят о том же.

Если же снова будет новостной оптимизм - идём дальше вверх, но пока стоит оценить продажи.

Смотрите в чем тут дело. Бар 7 закрылся в теле бара покупок с более крупным объёмом + показался хвостик покупок, который продемонстрировал неэффективность. Далее этот бар был поглащён на уменьшающихся объёмах и это отличный расклад, чтобы цену вернуть на тот уровень и протестировать (или дать выйти застрявшему успешному продавцу).

Конечно, мне бы не хотелось никакой коррекции ведь так приятно видеть зеленые циферки на счете, но очень вероятен такой расклад.

Давайте посмотрим часовик и найдём ключевые бары тенденции.

Вижу так. Уровень 8 у нас ключевой для ближайшей лонговой тенденции от силы его защиты уже будет понятно пойдём до уровня 9 и тд.

Руки чешутся уже попробовать взять кусочек шорта)

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 480 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 129 тыс. руб. или 26% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 162 тыс. руб. или 33%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

Общий: 487 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 36 тыс. руб. или 7,5%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 11%

Общий: 107 тыс. руб. или 22%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 17.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7026 руб. (70 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 17.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 17.02 - 63,7 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 58,4 руб. (162 тыс. руб.)

4. Норникель 17.02 - 138,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 121,5 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15,5 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1566 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1566 руб. (60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (17 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. MCZ4 фьючерс

📉 117,9 руб. (36 тыс. руб.)

3. Магнит 17.02 - 5181 руб. MNH5 фьючерс

📉 5181 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока закрою. Буду смотреть на рынок и ждать продаж.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть на рынок и ждать продаж. Интересна бумага ЭсЭфАй.

Всем отличной недели!