Birzhanorm

3. Интер РАО 14.04 — 4,26 руб. | 20.04 — 4,26 руб. | +0%

Максимум недели от нач. цены: +0,53%

Минимум недели от нач. цены: -0,8%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. VK 14.04 — 608 руб. | 20.04- 601 руб. | -1,15%

Минимум недели от нач. цены: +1,14%

Минимум недели от нач. цены: -1,6%

2. Самолёт 14.04 — 3596,5 руб. | 20.04 — 3785 руб. | +5,25%

Минимум недели от нач. цены: +6,4%

Минимум недели от нач. цены: 0%

Индекс 14.04 — 3456,2 руб. | 20.04 — 3470 руб. | +0,4%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

14.04-20.04: +1,37%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

14.04-20.04: +2,05*50%(заходил на 50%) = +1%

Прогноз нейтральный 🗿, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, но слабые бумаги тоже показали результат лучше индекса.

Теоретическая результативность: 1,37-1-1,04 (фьючерс) = -0,67%

Мой личный результат: 0,11-1,04 (фьючерс) = -0.93%

На душевном порыве решил зайти сразу на 3 контракта и получил по шапке)

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 20.04:

Физические лица👶:

14.04 — длинные 12 557 (-5,1%) короткие 21 926 (+9,4%)

20.04 — длинные 12 146 (-3,27%) короткие 21 600 (+1,4%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

14.04 — длинные 65 569 (+9,4%), короткие 56 200 (+5,8%)

20.04 — длинные 72 893 (+11%), короткие 63 439 (+12,8%)

Аккуратно, но верно, юридические лица продолжают набирать позиции, склоняясь к лонгам. Видимо оптимистично смотрят на рост + видят некоторую предсказуемость.

Технический анализ Индекса Московской Биржи

Случилась микро-корекция до того уровня, который был определен заранее. Возобновление покупок от уровня прошло хорошее, поэтому никто пока не собирается менять тенденцию.

Недельный график показывает нейтральную ситуацию, видно, что были продажи, но без какого-либо серьезного результата.

Что можно разглядеть на часовом графике. Читаю слева направо, ориентируюсь на заметки.

Ранее вверху было совсем мало объемов, это значит, что уровень потенциально слабый. Далее начались продажи с хорошим баром (спрэд, объем, прогресс, результат) , которые образовали хороший потенциальный уровень.

Слева у нас была уровень покупок выделенный прямоугольником и чем ближе мы к нему подходили, тем появлялось больше объемов на покупку, но бары были так себе — слабые.

На локальных минимумах, которые образовывали технические уровни поддержки (выделил кружочком), мы видим попытку продавливания продажами покупок. Причем каждый раз, покупатель уменьшал объем, а значит — становился слабее.

В целом, была очень сложная «растарговка» и даже я, в какой-то, момент докупил немного шортов VK, но цены вылетела до сильного уровня продаж, где сопротивление было крайне маленькое.

Далее цена протестировала образовавшийся уровень покупок (среднюю горизонталь, где происходила «растарговка» и прошла как нож по маслу уже показавший слабость, ранее сильный уровень продаж.

Какие мои ожидания-мысли

Крайний уровень поддержки, от которого я ожидаю защиту локального роста, я выделил звездочкой.

Либо будет бурный рост, потому что продавца наверху больше нет, либо все это большая манипуляция и после продавливания крайнего уровня покупателя, будет коррекция, в лучшем случае — боковик.

Смотрю на него и принимаю решения в течении недели. Тут можно следить.

Стратегия на неделю

100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼

Cтратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 437 500 руб.

Позиции с прошлой недели:

Лонг:

1. Яндекс /YNM4 фьючерс 43 300 руб. или 10% счета (закрою) .

2. Интер РАО /IRM4 фьючерс 204 800 руб. или 46% счета (закрою 50%) .

3. ММК /MGM4 фьючерс 172 050 руб. или 40% счета (закрою 50%) .

Шорт:

1. VK/VKM4 фьючерс 156 000 руб. или 35% счета (закрою 50%) .

2. Самолёт/SSM4 фьючерс на 35 100 руб. или 8% счета (закрою) .

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

100% от 437 тыс. руб. = 437 тыс. руб.

1. Интер РАО /IRM4 фьючерс 204 800 руб. или 46% счета (закрою 50%) , останется 102 000 руб.

Цель: 4,45 +4,57%

2. ММК /MGM4 фьючерс 172 050 руб. или 40% счета (закрою 60%) , останется 70 000 руб.

Цель: 3932 +4,89%

3. Самолёт 20.04 — 3785 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 3785 (130 тыс. руб.)

Цель: 3932 +3,87%

4. Роснефть 20.04 — 585 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 585 (130 тыс. руб.)

Цель: 612 +4,63%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

60% от 437 тыс. руб. = 262 тыс. руб.

1. VK/VKM4 фьючерс 156 000 руб. или 35% счета (закрою 50%) , останется 78 000 руб.

Цель: 572 -4,79%

2. Новатэк 20.04 — 1276 руб. NKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

📉 1276 руб. (125 тыс. руб.)

Цель: 1222 -4,13%

3. Полиметалл 20.04 — 326 руб. POM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

📉 326 руб. (60 тыс. руб.)

Цель: 299 -8,8%

Итог

Новости из США немного пугают + доходности по ОФЗ чертовски хорошие, поэтому часть инвестиций может начать перетекать в более предсказуемые инструменты.

Однако пока, как мне кажется, есть запал для очередного скачка. Будем держать руку на пульсе.

100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Мой телеграм-канал: https://t.me/ex_norm

Отчетность НЛМК

• - EBITDA

  : Рассчитывается по формуле "Операционный доход (OI) + амортизация".

• - Чистая прибыль

  : Если рассматривать только оставшиеся активы после продаж, чистая прибыль ниже 2022 года.

• - P/E

  по продолжающейся деятельности составляет 9.0.

• - CAPEX

  2023 года в размере 27 млрд рублей кажется низким, так как включает приток средств от продажи активов.

• - M&A

  : Оценочно положительный эффект сделок слияний и поглощений составляет минимум 30 млрд рублей.

• - Чистый долг

  сократился, в том числе из-за продажи активов, и после выплаты дивидендов может около нуля.

• - Дивиденды

  : НЛМК направит на годовые дивиденды 150 млрд рублей.

• - Оборотный капитал

  практически не изменился в 2022 и 2023 годах.

• - P/Bv

  равен 1.6.

• - ROE

  : До корректировки составляет 28%, после корректировки — 20%.

Сравнение с ММК

• - Капитализация НЛМК

  : 1350 млрд рублей.

• - Капитализация ММК

  : 640 млрд рублей.

• - EV/EBITDA ММК

  : 4.6, что выделяет компанию среди конкурентов.

• - Долг/EBITDA ММК

  : -0.4, также отличается от конкурентов.

• - P/E ММК

  : После корректировки прибыли составляет 6.5.

• - ROE ММК

  : Так же требует корректировки и до неё составляет 28%, после — 20%.

• - Div yield ММК

  : 11.2%, что делает компанию привлекательной для инвесторов, источниках дивидендных доходов.

Анализ долга в секторе: НЛМК успешно сокращал долг, в том числе благодаря M&A, но Северсталь — лидер по этому показателю. Мечел остается отстающим из-за долгих лет недоинвестирования.

Рентабельность: Рентабельность ММК ожидается увеличиться после реализации текущих инвестиций в CAPEX и покупку угольных активов, что может привести к улучшению позиций по сравнению с НЛМК.

Налоговая нагрузка: Новые акцизы резко увеличили издержки НЛМК, в то время как ММК выглядит недооцененным и более интересным для инвестирования из-за усиления CAPEX и стратегии вертикальной интеграции.

Заключение

НЛМК показал стабильные результаты в соответствии с общими тенденциями сектора, но продажа части своих активов сделала компанию менее привлекательной по сравнению с ММК, который кажется недооцененным и имеет потенциал роста благодаря своим инвестиционным стратегиям.

Инвестиции и трейдинг от практика: https://t.me/ex_norm

Счет: 442 856 руб.

Позиции с прошлой недели:

Лонг:

1. НЛМК/NMM4 фьючерс 85 480 руб. или 19,2% счета (закрою).

2. Яндекс /YNM4 фьючерс 122 850 руб. или 27,7% счета.

Шорт:

1. VK/VKM4 фьючерс 62 890 руб. или 14% счета.

2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 146 097 руб. или 32,1% счета (закрою).

Планируемые сделки по акциям на неделю 14.04-21.04

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% от 443 тыс. руб. = 443 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 147 тыс. руб.

1. ММК 14.04 - 58 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

58 руб. (100% от объема на бумагу)

Цель: 61,3 руб. или +5,68%

2. Яндекс 14.04 - 3990 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

100% осталось с прошлой недели, не буду докупать, так как 1 лот стоит 40 тыс. руб. лучше чуть больше возьму ММК.

Цель: 4146 руб. или +4%

3. Интер РАО 14.04 - 4,26 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

4,26 руб. (100% от объема на бумагу)

Цель: 4,41 руб. или +3,78%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

50% от 443 тыс. руб. = 221,5 тыс. руб./2 = 110 тыс. руб.

1. VK 14.04 - 608 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

С прошлой недели осталось 62 890 руб.

Зайду в короткую в понедельник еще на 40 тыс. руб.

Цель: 585 руб. или -5%

2. Самолёт 14.04 - 3596,5 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

3596,5 (100 тыс. руб.)

Цель: 3500 -2,58%

Итоговые ожидания и комментарии

Думаю, новости с востока могут немного дать волатильности, но сути это не поменяет. Денег дофига, юрики заходят, дивы на подходе (большая части которых будет реинвестирована).

Какие-то неожиданные новости могут пошатнуть баланс, но мы не гадалки, поэтому держим немного шорта ради балансировки.

100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Тут будут комментарии по поводу изменения позиций на неделе: https://t.me/ex_norm_chat

07.04 - длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)

14.04 - длинные 65 569 (+9,4%), короткие 56 200 (+5,8%)

Аккуратно, но верно, юридические лица продолжают набирать позиции, склоняясь к лонгам. Видимо оптимистично смотрят на рост + видят некоторую предсказуемость.

Недавно читал новость, что сейчас доля физиков на рынке снова начала сокращаться, крупные фонды из РФ начинают заходить в рынок от отсутствия альтернатив. Считаю, что это позитивно, но цены могут начать расти без каких либо фундаментальных на то причин, а значит, анализировать рынок будет сложнее.

Технический анализ российского фондового рынка

Наблюдаются некоторые несоответствия: объем вырос - спред стал хуже, но это пока все не серьезно.

Технически сильная картина. До значимого уровне еще около 4%.

Аналогично. Есть пространство для маневра - расторговки (набора позиций в лонг за счет спекулянтов через коррекцию цены). В любом случае, объемов нет вверху, а значит и крупных продаж.

Если взять более широкую картину, то видно, что выходим в зону перекупленности. Обычно, это шикарная возможность для манипуляции и будущей коррекции, но нет главного - объемов.

Можем падать только от плохих новостей.

Личная стратегия по российским акциям на 14.04-21.04

100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений. А тут я отписываюсь по корректировки портфеля в течении недели: https://t.me/ex_norm_chat

Максимум недели от нач. цены: +11%

Минимум недели от нач. цены: -0,67%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 07.04 - 6680 руб. | 14.04 - 6771 руб. | +1,36%

Минимум недели от нач. цены: +1,94%

Минимум недели от нач. цены: -0,45%

2. VK 07.04 - 608,6 руб. | 14.04 - 608 руб. | -0,09%

Минимум недели от нач. цены: +1,56%

Минимум недели от нач. цены: -1,86%

Сравнение с Индексом Московской Биржи

Индекс 07.04 - 3395,3 руб. | 14.04 - 3456,2 руб. | +2,05%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

07.04-14.04: +4,43%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

31.03-14.04: +1,27*60%(заходил на 60%)=+0,76%

На цифрах все вышло круто х2! История прошлой недели повторяется.

Недельный прогноз является позитивным👍

Но на деле опять вышло не так(

Как должно было быть: +4,43% (прибыль от лонга по сильным) - 0,76% (убыток от шорта слабых) +0,55% (фьючерс) = +4,22%

Как вышло: -0,53% из которых +0,55% (фьючерс).

Детальный разбор отклонений от прогнозов

Давайте разбираться как было на деле (не учитывая закрытия позиций прошлой недели в понедельник 8 числа):

1. Спекуляция на фьючерсах: Индекс Мос. Биржи + Доллар: +0,55% ➕

2. НЛМК фьючерс: -0,95% вместо теоретических 1,48% (+4,44%/3 бумаги в лонге равными долями) ➖

Причины: фьючерс заранее отыграл будущий дивидендный гэп (закрытие реестра 27.05.2024 и дивиденд на 1 акцию 25 руб. или 11% от текущей стоимости) и не вырос как акции, а упал на на несколько процентов -3,33% от цены 07.04. Пик падения достигал -6,34%.

Я думаю, что цена акции еще сходит до 236 руб. или + 3,5%. Если вычесть от 236 10.5%. то цена фьючерса будет отражать как раз тот самый дивидендный гэп справедливо. По текущей стоимости фьюча это лишь -6,23%.

Получается, что если -3,3% разделить на 3, то получим -1,1% +- мой результат и вышел.

Фьючерс на акции НЛМК

3. Яндекс фьючерс: -0,45% вместо теоретических -0,04% (-0,12%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖

Тут все просто. Фьючерс чуть хуже отыграл чем акция.

4. Полюс золото фьючерс: +0,6% вместо теоретических 2,99% (8,97%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖

Тут ситуация интересная и есть несколько причин.

Первая причина: фьючерс я купил по 135800 (цена 1 фьючерса у Полюса как 10 акций), но цена акции была на 07.04 в отчете 13363, то есть на 2200 больше вышла стоимость захода в позицию.

Вторая причина: я продал фьючерс по цене 138459. Цель была 140 тыс. Причина? Цена уже была очень близка к отметке (технич. уровень) + акции росли вторую неделю + прочел новость о повышении налога для золотовиков.

Вывод: хрен его знает на 100%, когда акции перестанут расти или падать, не стоит сыковать) Тут еще был момент, что я на прошлой неделе принял решение, лишь 60% фиксировать на уровне, чтобы дать бумагам еще расти-падать, но из за размера 1 фьчерса, сложно было придерживаться этой политике.

Упущенная прибыль 6 849 руб. или 1,58% от счета.

5. Фосагро фьючерс: -0,3% вместо теоретических -0,68% (-1,36%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕

Тут все просто. Фьючерс чуть лучше отыграл чем акция.

6. VK фьючерс: 0% вместо теоретических 0% (-0,09%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕

Выводы и идеи по оптимизации

Дивиденды для фьючерсов - опасненько) Я всегда знал и понимал, что фьючерсы заранее реагируют на будущие дивиденды, но я не думал, что они на столько резко могут падать, как получилось с НЛМК.

Еще идея на подумать, если бы мы по НЛМК держали лонги по акциям и, в тот же момент, шорты по фьючерсам, получается профит был бы 7,6% (4,3% рост акций и прибыль от шорта -3,3% падение фьючерсов) в нейтральной, по сути, позиции???🧐

Есть идея, на момент див отсечек, а это, по сути, ближайшие 3 месяца, по лонгам брать акции, а по шортам - фьючерсы. Но тут есть момент, что нужен специальный счет на котором будут и те и те инструменты, посмотрю как у меня в ВТБ и отпишусь.

Кстати, нативочка, мой канал в тг, где будет обучение и не только: https://t.me/ex_norm

3. Банк СПб (обыкновенные) 31.03 — 309,68 руб. | 07.04 — 313,5 руб. | +1,23%

Максимум недели от нач. цены: +4,72%

Минимум недели от нач. цены: -1,17%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. ВТБ 31.03 — 0,02292 руб. | 07.04 — 0,02387 руб. | +4,14%

Минимум недели от нач. цены: +6%

Минимум недели от нач. цены: 0%

2. РУСАЛ 31.03 — 33,9 руб. | 07.04 — 38,2 руб. | +12,6%

Минимум недели от нач. цены: +15%

Минимум недели от нач. цены: 0%

3. Фосагро 31.03 — 6625 руб. | 07.04 — 6680 руб. | +0,27%

Минимум недели от нач. цены: +2,1%

Минимум недели от нач. цены: 0%

Индекс 31.03 — 3332,5 руб. | 07.04 — 3395,3 руб. | +1,88%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

31.03-07.04: +3,78%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

31.03-07.04: в этот раз дробил позиции

ВТБ 12,5% счета * 4,14% = +0,51%

РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%

Фосагро 22,2% счета + 0,27% = +0,05%

Все вместе: +2,02%

На цифрах все вышло круто! Я даже удивлен)

И в теории: недельный прогноз является позитивным👍

Жаль в жизни не так)

Как должно было быть: +3,78% — 2,02% = +1,76%

Мой личный результат за неделю: -2,12% -9205 руб. (+0,1% — фьючерс на Индекс М. Биржи) .

Отличия реальной работы от моего плана

1. В понедельник, когда рынок открылся, мне стало жалко заходить в выросший Полюс золото, но я все равно поставил заявку, на срабатывание которой не хватило буквально 1 пункта, после чего цена в совокупе улетела уже на +3%.

Если вычесть доходность Полюс золота из всего портфеля, то все сразу станет на свои места. Делим 12% на 3 бумаги в лонгах и получаем те самые 4%, если из нашей итоговой доходности лонгов +3,78% вычесть 4%, то получим -0,22%, а если еще вычесть убыток от шортов -2,02%, то получим -2,24%.

2. Я зафиксировал часть Банка СПб, когда под конец началась мини-коррекция и совсем не получил прибыли от недельной позиции.

Также, я не понимал почему от Русал такой сильный убыток в размере 5000 руб. , хотя если вернуться к теоретическим цифрам (РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%) убыток должен был составить 6570 руб. , получается, даже немного выиграл).

Получается Полюс является главным виновником торжества. И главный урок недели — не бояться заходить даже в выросшие бумаги.

Также есть ощущение, что я немного поленился с выбором слабых бумаг, оставив показавших силу старичков, правда, это компенсировалось очень маленькой долей в портфеле.

Что будет с рынком акций? Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.04:

Физические лица👶:

31.03 — длинные 15 091 (+25,2%) короткие 16 679 (-12,38%)

07.04 — длинные 13 235 (-12,2%) короткие 20 037 (+20,1%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

31.03 — длинные 53 198 (+15,72%), короткие 51 610 (+32,2%)

07.04 — длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)

Так, это уже интересно)

Физики шортят, а юрики лонгую — отличная возможность развить тренд на рост, а топпливом будут вынужденные стопы физических лиц.

Многие аналитики не видят причин для роста. В целом, думаю +- нейтральная позиция с небольшим перевесом в лонг пока все также будет адекватно смотреться.

Что там по графикам

Что тут скажешь. Это сильная техническая картина. Объемов за уровнем тоже нет. Давайте более мелкий посмотрим тайфрейм.

Все аналогично. Технически сходить вниз — только ради того, чтобы протестировать прошлые уровни и сделать небольшую расторговку (набрать лонгов за счет физиков).

Думаю так: 100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю. Технический анализ 💼

Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 445 280 руб.

Позиции с прошлой недели:

Лонг:

1. НЛМК/NMM4 фьючерс 110 545 руб. или 24,8% счета.

2. Банк СПб (обыкновенные) /BSM4 фьючерс 39 156 руб. или 8,79% счета (закрою) .

Шорт:

1. ВТБ/VBM4 фьючерс 22 275 руб. или 4,9% счета.

2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% от 445 тыс. руб. = 445 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 148,3 тыс. руб.

1. НЛМК 07.04 — 218,4 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

100% осталось с прошлой недели.

Цель: 228,8 руб. или +5% (думаю можем в течении месяца сходить на +10%)

2. Яндекс 07.04 — 3995 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 3995 (100% от объема на бумагу)

Цель: 4216 руб. или +6%

3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 — 13363 руб. PZM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 13363 (100% от объема на бумагу)

Цель: 13914 руб. или +4%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) 👎

Ну вот… хоть убей. Из ликвидных бумаг выделяется только Фосагро + Полиметалл (его страшно шортить) + VK (его страшно шортить с точки зрения здравого смысла). Ради баланса все-таки сделаю

60% от 445 тыс. руб. = 267 тыс. руб.

1. Фосагро 07.03 — 6680 руб. VBM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

С прошлой недели Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.

Надо довести до 160 тыс. руб.

• 6680 руб. (25 тыс. руб.)

Цель: 6542 -2%

3. VK 07.03 — 608,6 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 608,6 руб. (100 тыс. руб.)

Цель: 580 -4,76%

Только Фосагро не хочется оставлять, потому-что компания хорошая + ходит очень слабо. Если начнется коррекция, то они не перекроет в достаточном уровне убытки от длинных позиций, придется подрубать фьючерс Индекс Московской Биржи.

Итог.

Рынок на пике + техника позывает рост. Кол-во денег в экономике зашкаливает, инфляция растет, прибыль компании за счет новых денег тоже растет, но большая часть будет съедаться новыми налогами на прибыль.

Верим технике и держим руку ну пульсе, чтобы иметь возможность зафиксироваться.

На эту неделю: 100% длинных и 60% коротких с корректировкой по мере изменений.

Также есть проблемка, что при стратегии с определенными фиксированными целями, мы теряем большую потенциальную прибыль от роста. Думаю, стоит попробовать просто фиксировать 60% позиции на отметке, а далее уже пусть рынок решает. По статистике этого года, результат недели показывается лучше, если не фиксировать бумагу на определенном уровне, а просто дождаться пятницы.

Мой канал в телеграм

Мой журнал сделок в течении недели + чат