мои сделки
2 поста
2 поста
Я постараюсь написать простым языком и без подробностей, опытные инвесторы — простите
Есть несколько компаний, которые, помимо того, что разместили свои акции для торговли на Московской бирже, разместили их ещё и на биржах других стран. США и Великобритания, как правило. Некоторые даже пошли дальше: у них основное размещение за рубежом, а в России торгуются депозитарные расписки на эти зарубежные акции. Торговались за рубежом Тинькофф, ВК (майл.ру), Яндекс, Сбер, Пятерочка (x5 ритейл групп) и прочие.
После начала СВО торговля этими компаниями в западных странах прекратилась: пошли блокировки счетов, заморозки активов, запреты сделок с акциями российских эмитентов, всё плохо короче. Много компаний торговались с дисконтом 75% и больше относительно того, сколько они стоят на Московской бирже.
И разные финансовые группы стали организовывать целый бизнес, как бы им эти активы выкупить за бесценок, а потом с остановкой в какой-то дружественной для всех юрисдикции типа Армении перевести в Россию, расконвертировать расписки и навариться. Отдельная тема — это редомициляция, полноценный переезд компании. Смена юрисдикции. Но я больший акцент в постах хочу именно на спекулятивной составляющей сделать.
Что всё это значит для рядового инвестора на Московской бирже? По моим соображениям ВДОЛГУЮ это позитив, ведь переезд компании в нашу юрисдикцию легко решает вопрос "как выплачивать дивиденды?", да там много всего оптимизируется, на самом деле. Но В МОМЕНТЕ это негатив, потому что на мосбиржу привалило много типа "инвесторов", которые не особо в компанию верят. Они просто купили её акции с большой скидкой на другой площадке и скидывают с прибылью здесь по любой цене, они в принципе в идею сделки не закладывали какие-то позитивные ожидания от компании на годы вперёд.
Пример, на который я опираюсь — компания ВК (mail.ru до ребрендинга).
ПАО ВК Октябрь 2023
Она была размещена за рубежом, попала под санкции, редомицилировалась в Калининградскую область. Раньше торговалась у нас в виде расписок и 18 сентября 2023 ушла с торгов в этом качестве, вернулась 20 октября.
В первые 5 минут торгов акция нарисовала шпиль вниз, потом успокоилась, восстановилась, и всю последнюю неделю октября плавно спускалась вниз.
Я считаю это падение было из-за давления со стороны инвесторов в расписки. Шпиль случился на самых торопыгах, дальше более спокойные ребята постепенно скидывали позицию
Сейчас очень похожая ситуация развивается по ТКС.
Компания 15 февраля ушла отдыхать, сегодня снова торгуется. Шпиль вниз был, восстановление тоже... Будем ли сползать? Я надеюсь. Стою в шорте.
Алерт!
Ахтунг!
Аттеншен!
ВСЁ ВЫШЕОПИСАННОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
Это очень редкая ситуация, которую я торгую более чем в соответствии со своей риск-политикой. Не пытайтесь копировать мои действия.
Конкретно в случае с тинькофф всё очень мутно, потому что по ВК с шортами было совсем глухо. Сейчас в ТКС много у кого они есть и компания по идее должна была бы упасть быстрее. Плюс выходила новость о том, что тинёк короче мухоморит вариантик сделать допэмиссию и на вырученные деньги купить Росбанк. И не понятно даже, позитив это или негатив. Потому что вроде размытие долей и всё такое, а вроде они купят крутой актив и станут капец монополистами. Плюс там какой-то байбэк запускают они.
В комментах в тг попросили рассказать про прострелы. Напишу подробно на эту тему. Материал разобью на три части, потому что у людей разный уровень.
Сегодня торговал криптовалюту BOME. У этой монеты сегодня был листинг, поэтому там творилась полная вакханалия и прострелов было много. Так что теория будет приправлена самыми актуальными примерами.
Погнали!
Для начинающих
Логично начать с определения. Прострел (он же сквиз, шпиль) - это сленговый термин трейдеров, которым они обозначают ситуацию, когда из-за одной крупной сделки рыночная цена мгновенно и сильно изменилась, а потом так же мгновенно вернулась обратно.
На скрине сегодняшний стакан BOMEUSDT. Справа значения цены, т. е. на момент скриншота 1 BOME стоит 0.02258 USDT. Слева - совокупный объём заявок по каждой цене, выше расположены заявки на продажу (в шорт), ниже - на покупку (в лонг)
В шорт стоит 6к+39к+9к+66к+... Принцип поняли. Если я размещу сейчас заявку на покупку 700к по высокой цене типа 0.02320, или даже рыночную заявку (т. е. покупка по ЛЮБОЙ цене) - цена резко поднимется, а потом вкатит обратно вниз. Что логично, ведь единственным драйвером роста была моя покупка, и она уже прошла. Т. е. я создам прострел.
На графике прострел выглядит как длинный тонкий шпиль.
Пример: прострел на мартовском фьючерсе на золото на бирже MOEX 31.01.2024 в 19:05.
На абсолютном большинстве известных мне активов прострелы случаются достаточно часто, чтобы не считать их невозможным событием, но не настолько часто, чтобы считать их чем-то системным. Построить торговую стратегию исключительно на прострелах очень сложно. Но мы попробуем.
Для среднего уровня
Прострел может случится, в целом, когда угодно и где угодно. Держать свои деньги везде подряд в лимитной заявке вдали от рыночных цен в надежде на чудо нерационально. А если вы используете для прострельных лимиток чужие деньги (например, проп-компании) - знайте, я вас ненавижу.
...Но есть некоторые условия, которые на порядки повышают вероятность прострела.
Я бы разделил на две группы. Первое - временной фактор. Нам важно время, когда участники рынка только пришли или собираются уходить.
Первый и последний день года, месяца, недели. Первый день после праздников и последний день перед ним.
Первые и последние минуты торговли (открытие/закрытие сессии)
Второй фактор - событийный. Это когда случилось, желательно внезапно, какое-то событие, объективно сильно влияющее на актив. Выход отчётности и новостей о дивидендах в акции, листинг альткоина на новой бирже, (арест владельца биржи)
Паникующие участники трясущимися ручонками отправляют приказы во все стороны, и иногда жирным пальцем указывают слишком большой объём или слишком далёкую цену. А иногда просто паникуют, и типа "осознанно" отправляют слишком агрессивные приказы.
Хороший пример этой логики - экспирация фьючерсов и опционов. Эта штука является как бы нифиговым событием в жизни актива, ну и в то же время у заканчивающегося или только начавшего торговаться фьючерса уже/ещё не так много трейдеров, так что здесь присутствует и временной, и событийный фактор.
К слову сказать, в медиа часто гуру теханализа типа Артёма Звёздина советуют своей аудитории не лезть торговать в новый год, дивидендые гэпы, экспирации, первые секунды сессии и прочую муть. И они здесь не обманывают аудиторию в общем-то, для теханализа это реально смерть. Вы же не хотите устроить прострел своим стоп-лоссом?
Низкая ликвидность - это плохо, понятненько?
А вот если вы скальпер, вам наоборот во всё это лезть надо. Погнали дальше!
Для профессиональных игроков
Самая высокая вероятность прострела - когда он уже случился. Где был один, почему не произойти второму?
Иногда крупные игроки, для которых отдать 1-3% - это просто издержки, поэтапно набирают/сбрасывают свою позицию в несколько прострелов. В таком случае приблизительно посчитайте, какой объём был выброшен первым прострелом, и до куда цена долетит, если тот же игрок сделает аналогичную сделку, ну и поставьте туда свой ордер.
В пример - односекудный график BOMEUSDT 16.03.2024 в период с 17:35 по 17:45. Видно пару прострелов в лонг, затем почти сразу несколько в шорт, и опять группа прострелов в лонг через 10 минут
Отдельная вкуснятинка - когда вот этот паникующий чувак с жирными пальцами из прошлой части понимает, что сделал херню и ему туда не надо, выходит из сделки, создав прострел в обратную сторону. Так что старайтесь выставляться с двух сторон.
Пример оттуда же, сегодняшний BOME. В 17:53 в течение минуты два прострела в лонг и два в шорт
Если денег хватает только на один ордер - имейте ввиду, что вероятность прострела в ту же сторону, что и первый, выше, чем вероятность прострела в противоход
Самая профессиональная история, это по ленте и кластерам выследить предсказуемого робота, например, который кидает по рынку одинаковый объём через одинаковые промежутки времени, далее определить по стакану, что в этот раз его объём слишком большой для текущей ликвидности рынка и он устроит прострел, ну и выставиться забрать эту халяву.
Но если вы такой ферзь, даже не знаю, зачем вы читаете мои посты
P. S. обратите внимание на время указанных примеров.
16.03.2024 — это день, в который BOME листится на бинанс.
31.01.2024 в 19:05 — это последний день января и первая минута вечерней сессии.
Из всего написанного время — это реально самое главное. Про время мы ещё поговорим подробней.
У меня вообще иногда складывается ощущение, что среди трейдеров я самое большое значение уделяю времени. После опционщиков, конечно. У тех временной распад стоимости. А все остальные — рассуждают как на картинке.
Позавчера делал пост, чтобы понять, что на Пикабу с трейдингом, и сделал вывод, что здесь он в целом никому не нужен. Так что я не стал выпендриваться и сделал канал в телеграм, как поступило абсолютное большинство моих коллег. Для трейдеров это сейчас главная социальная площадка.
Пикабу я всё равно люблю, десять лет как-никак, и контент, подходящий для формата Пикабу, буду дублировать здесь сериями постов в лиге биржевой торговли
Забавно, пока я сам не решился стать автором, не понимал, почему многие так делают
Очень классная сделка была вчера на аукционе на акциях МКБ, тикер CBOM.
На акциях MOEX проводит три аукциона в день: в 9:50, 18:40 и 19:00. Последний аукцион обычно самый унылый. Потому что ну камон, предыдущий был всего 20 минут назад, и впереди малоликвидная вечерка и ночь.
Но в этот раз всё получилось необычно. Какой-то кит пришёл на аукцион вечерней сессии и поставил очень высоко, чуть ли не в планку 50 000 лотов в покупку.
Через 20 минут пошли сильные продажи по рынку. Возможно это даже тот же человек передумал и продал позицию
Я всё же склоняюсь к тому, что это действия маркет-мейкера:
Прошло больше объёма, чем на аукционе
На CBOM в целом намного более агрессивно котирующий цену маркетос, чем в среднем по рынку.
график акций МКБ
график акций ВТБ
Разница в характере движения цены видна даже неопытному взгляду.
Так или иначе, это быстрая и прибыльная сделка. Из-за существования вот таких стреляющих раз в год палок я и отслеживаю даже довольно унылые вещи типа вечернего аукциона. Вручную самому следить за всем невозможно, конечно. Возможно позже разберу всякие полезные проги, скринеры и вочлисты.
Этим летом я буду 10 лет как пикабушник и 10 лет как трейдер. Вот такое совпадение. Поймал себя на мысли, что за все годы я ни разу не видел годного поста про трейдинг в горячем/лучшем.
Прошлым летом была очень крутая волна от айтишников про собеседования на зп 700к. Где платят, на какие скиллы смотрят и прочее. Иногда кажется, на пикабу каждый второй - айтишник. Среди трейдеров тоже полно миллионеров, я лично знакомых человек 50 вспомню сходу. Но они тогда либо постеснялись, либо утонули в свежем.
Я подумал, может в сообществах прячутся? Как бы не так:
унылые сообщества трейдеров
Большие живые сообщества тех же айтишников
Единственное сколько-нибудь большое коммьюнити - это Лига биржевой торговли, но и там больше 20 плюсов набирают только посты Гемблера с тегом "политика". И в целом там в 90% случаев про инвестирование, а это всё-таки не трейдинг.
При этом в целом в сети кругом вижу обсуждения "миллиардов", "волка с уолл-стрит", "игры на понижение". Да блин, каждый 20-летний криптомиллионер считает своим долгом завести бложик в тг, а на пикабу этого как будто нет.
Ау, трейдеры, вы здесь есть?
P. S.
повторюсь, я сам трейдер и в целом могу пилить контент, просто не хочется заморочиться зря. Раз на пикабу в горячем этой темы нет, значит авторы не угадали с формой или содержанием. Мне не трудно провести сессию вопросов-ответов или типа того. Напишите, что вас интересует если интересует вообще
А что ж Даня-то сам видеокарту за двадцатку не продал, раз такой умный? А, ну да, ведь за 20к она бы висела две недели, а так вечером объяву кинул, а утром уже чувак приехал и забрал. Удобно. А потом "чуваку" следовало бы продать кому-нибудь другому за те же 14к, а лучше даже меньше. Ведь хорошо, когда хорошо и продавцу (время), и конечному покупателю (деньги), а на перекупов в этой цепочке плевать, пусть вообще из под шконки не высовываются.
Сам видяхами не торгую, но в упор не понимаю за что спекулянтов так все не любят. Профессия как профессия, для меня их польза очевидна.
Можно, конечно, углубится и допустить что спекулянты сами разгоняют цену, и если бы их не было, то и видеокарты, акции теслы (подставить нужное) столько бы не стоили - ну что ж, возможно, тогда это неэффективность рынка. Как правило она длится недолго и люди, совершающие торговые операции в сторону этой неэффективности в конечном счёте получают люлей. Показательный пример в этом смысле - акции Геймстопа. Сначала папины трейдеры в рубашках загнали акции в пол, потом мамины трейдеры в футболках загнали в космос, по итогу и те, и те в крупных убытках.
Просто если кто-нибудь сравнить захочет:
http://web.archive.org/web/20130908202532/http://pikabu.ru/ - пикабу образца 2013 года
http://web.archive.org/web/20141114002247/http://pikabu.ru/ - 2014
http://web.archive.org/web/20150302021922/http://pikabu.ru:8... - 2015
95% постов "носят информационно-развлекательный характер". В основном юмор, есть немного искусства и длиннопосты про всякое. Периодически в горячее выходила какая-нибудь жесть, но при этом обоснованная нуждой (просили помочь устроить шумиху, консультацию юриста ну и всё в таком духе).
А сейчас каждый день вижу в горячем по нескольку постов про быкование и кидалово, злых либо тупых бабок/матерей/девушек/девочек, конфликты с начальством, ну и всё в таком духе. Причём всё это не как раньше, с практической целью, а как бы просто так, для развлечения. Ну или выговорится. Короче говоря, негатива гораздо больше стало.
Не то, чтобы я был сильно против текущего положения дел, ведь в конечном счёте всё равно каждый через функцию игнора создаёт тот Пикабу, какой захочет. Просто интересно, почему так получилось. Почитать комментарии - почти одни и те же ники. Неужели просто повзрослели?)