Birzhanorm

4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. | 11.11 - 2614 руб. | +13.06%

5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. | 11.11 - 7020 руб. | +2.60%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 04.11 - 868 руб. | 11.11 - 942 руб. | +8.52%

2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. | 11.11 - 217 руб. | +14.81%

3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. | 11.11- 108 руб. | +3.85%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 04.11 - 2594 руб. | 11.11 - 2785 руб. | +7.34%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+9.13% × 18.2 + +2.17% × 33.8 + +9.46% × 22.0 + +13.06% × 45.4 + +2.60% × 13.2) = (1.66% + 0.73% + 2.08% + 5.92% + 0.34%) = +10.73%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+8.52% × 18.0 + +14.81% × 19.6 + +3.85% × 14.6) = (1.53% + 2.90% + 0.56%) = 5.00% + не учитывая убыток от iшорта 1 фьючерса в размере 8 тыс. руб. или -1,6%. = +6,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +10.73% (прибыль от лонга) -6,6% (убыот шорта) = +4,13%

Мой результат: +7,16% (учитывая убыток от шорта фьючерса на Индекс Московской Биржи в -1,6%)

Комментарии

Получилось перевернуться внутри недели успешно закрыв как фьючерсы на шорт Индекса Мос. Биржи, так и часть шортов по акциям.

Так это было.

И не просто закрыть, а еще набрать дополнительного объёма в акциях ТКС Холдинга, который я жду до конца года еще + 25%.

Хорошая неделя, но боюсь все ещё может откатиться, но об это позже.

Кстати, у меня бесплатное обучение запускается 8го декабря. Всё подробности в телеграм.

Фундаментальный анализ на неделю 📈

Можно будет найти в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.11:

Физические лица👶:

04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)

11.11 - длинные 57 557 (+10.41%), короткие 38 319 (+4.76%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)

11.11 - длинные 97 269 (+17.69%), короткие 116 461 (+18.61%)

А вот эта картина мне очень не нравится, потому-что она сулит расторговку как минимум от юридических лиц, чтобы выйти из убыточных позиций без убытка)

Вполне может ещё случиться так, что обновим минимумы по многим прогнозам и только тогда будет рост (кстати, на опционах можно будет реально разбогатеть).

Давайте смотреть технику

Бар 4 - шикарный покупатель, который после сильнейших объёмов вылетел вверх, перекрыв бар продаж с большим объёмом. Он еще и показал результат лучше чем бар покупок слева на той же горизонтали.

Надо смотреть дневку, потому-что без теста продаж не обойтись.

Радует, что покупатель на дневке, по крайней мере, наделал аж 3 уровня, которые буду противостоять продажам.

Бар 4 вообще качественный по своей структуре, посмотрим как он будет отражать продажи, которые очевидно должны появиться на уровня 2.

По сути, при развитии продаж, все внимание на бар 3, там есть покупатель, который будет обороняться.

В целом, сейчас цена на интересном уровне, где должны начаться продажи, но пока совсем тухло, ни объёмов ни результата.

Какие мои ожидания на неделю

Пока лонг, но с готовностью застраховаться фьчерсами через шорт Индекса Мос. Биржи.

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Текущий портфель 540 тыс.

Лонги по акциям

1. Лукойл - 67 тыс. руб. или 13%

2. Фосагро - 96 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 173 тыс. руб. 34% (половину продам)

4. Алроса - 108 тыс. руб. или 21%

5. ТКС-холдинг - 447 тыс. руб. или 82%

Общий: 165%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 18%

2. Московская биржа - 44 тыс. руб. или 8% (думаю пора закрывать)

3. Мечел обык. - 75 тыс. руб. 14%

Общий: 39.9% (надо поднять до 75% хотя бы, чтобы соответствовать плану)

Позиции на следующую неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 11.11 - 5468 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5468 руб. (96 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 11.11 - 56,5 руб. SGZ4 фьючерс.

📈56,5 руб. (173 тыс. руб.)

3. Алроса 11.11 - 53 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 53 руб. (108 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 11.11 - 2617 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2617 руб. (447 тыс. руб.)

5. Лукойл 11.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)

6. Норникель 11.11 - 112 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 112 руб. (80 тыс. руб.)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 11.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс

📉 868 руб. (90 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)

2. АФК Система 11.11 - 14,5 руб. AKZ4 фьючерс

📉 14,5 руб. (120 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 11.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (73 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)

Всем отличной недели)

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Самолёт 28.10 - 1514 руб. | 04.11 - 1438 руб. | -5.02%

2. Новатэк 28.10 - 870 руб. | 04.11 - 868 руб. | -0.23%

3. Московская биржа 28.10 - 194 руб. | 04.11 - 189 руб. | -2.58%

4. Мечел обык. 28.10 - 109 руб. | 04.11- 103 руб. | -5.50%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 28.10 - 2751 руб. | 04.11 - 2594 руб. | -5.71%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(0.42% × 18.2 + 2.14% × 33.2 + 2.33% × 19.4 + -0.26% × 40) = (0.076% + 0.710% + 0.452% - 0.104%) = +1.134%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-5.02% × -12 + -0.23% × -18 + -2.58% × -20 + -5.50% × -14) = (0.602% + 0.041% + 0.516% + 0.770%) = +1.929% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 9 тыс. руб. или 1,8% = 3,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +1.13% (прибыль от лонга) +3,6% (прибыль от шорта) = +4,9%

Мой результат: +1,32% (из которых 1% прибыль на долларе)

Комментарии

Блин, какой-то отстой. 1-го числа у меня была прибыль порядка 4%, а за 1–2 дня почти полностью ушла в ноль, хотя акции все еще показывают её. Я подозреваю, что фьючерсы пошли в небольшой разнобой с акциями, а точнее, показали более оптимистичный рост.

Еще Лукойл у меня весит (забываю продать), тоже дал небольшую прибыль. Посмотрим на вторник, есть ощущение, что перед нормальной попыткой разворота мы все-таки должны пробить локальный минимум, о котором писал в прошлом обзоре.

Можно лишь порадоваться, что моя стратегия показывает результаты гораздо сильней индекса Мосбиржи, минус только в том, что на таких объёмах, как у меня, это не сильно значимо. Нужно хотя бы миллионов 100, чтобы как-то стать замеченным в профессиональном сообществе.

Фундаментальный анализ на неделю 📈

Можно будет найти в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.11:

Физические лица👶:

28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)

04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)

04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)

Юрики пока шортят по большей части и находятся в противовесе физическим лицам - отлично, потому-что сейчас у меня больше шортовых позиций за счет шорта 2ух фьючерсов на Индекс Мос. Биржи.

Давайте смотреть технику

Бар, который является ключевым (стрелочка 4,5), неоднозначен. Как правило, такая история очень плохо считывается.

Если смотреть просто, то у нас хвост покупок (стрелочка 4) показал, что покупатель на таком ответственном уровне вваливает деньги, но ничего не может, кроме этого хвоста.

Если смотреть с точки зрения опыта, то такие бары редко когда просто могут читаться, потому что важный уровень + гигантские объёмы.

В целом видится попытка манипуляции в локальном минимуме на горизонтали, где раньше был самый большой объём.

Давайте посмотрим дневной таймфрейм.

Что тут можно сказать. Бар продавца 4 был хороший, он должен дать ответ на движения покупателя. Бар покупателя 5 слабый как по объёму, так и по прошлому уровню горизонтали. Следующий бар 6 показывает небольшую слабость продаж, поэтому мы можем сходить до уровня 7.

Горизонталь 7 — это даже больше не уровень, а возможность продавца все-таки выгодно возобновить шортовое движение, набрав ликвидности от технических трейдеров. Если продаж там не окажется, то идем на уровень 2.

Пока основная картина по дневке — шорт либо сразу, либо после касания уровня 7.

На часовом таймфрейме ничего принципиально нового, все аналогично дневной картине.

Какие мои ожидания на неделю

Пока жду шорт, но после пробоя желтой линии на графике, я бы скинул часть шортовых позиций, хотя бы половину.

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Как вам идея?

Текущий портфель 500 тыс.

Лонги по акциям

Технически сильный лишь Полюс Золото, поэтому просто пока оставлю все как есть.

1. Лукойл - 66 тыс. руб. или 13%

2. Фосагро - 91 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 169 тыс. руб. 34%

4. Алроса - 110 тыс. руб. или 21%

5. ТКС-холдинг - 227 тыс. руб. или 45%

Общий: 131%

Шорты по акциям

1. Самолёт - 54 тыс. руб. или 11% (думаю пора закрывать)

2. Новатэк - 90 тыс. руб. или 18%

3. Московская биржа - 98 тыс. руб. или 20%

4. Мечел обык. - 73 тыс. руб. 15%

5. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х2 - 522 тыс. руб. 104% (закрою 1 шт., если продавец покажет слабость)

Общий: 168%

Позиции на следующую неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

500 000 руб.

1. Фосагро 04.11 - 5015 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5015 руб. (91 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 04.11 - 55,2 руб. SGZ4 фьючерс.

📈55,2 руб. (169 тыс. руб.)

3. Алроса 04.11 - 48,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 48,4 руб. (110 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2312 руб. (227тыс. руб.)

5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

500 000 руб. * 50% = 250 000

1. Новатэк 04.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс

📉 868 руб. (90 тыc. руб.)

2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. MEZ4 фьючерс

📉 189 руб. (98тыc. руб.)

3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (73 тыc. руб.)

Всем отличной недели)

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.05% × 13.6 + -7.75% × 20 + -2.45% × 34.8 + -9.67% × 22 + -9.50% × 50) = -9.69%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-18.13% × -12 + -9.18% × -26 + -5.37% × -20 + -10.11% × -10) = +6.65% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 22 тыс. руб. или 4% = 10,65%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -9.69% (убыток от лонга) +10,65% (прибыль от шорта) = +0,95%

Мой результат: +3% (помог второй фьчерс на шорт Индекса)

Комментарии

Написание материала в понедельник - это жестко 🫥

Чтож, давайте по порядку.

Я ждал и жду разворота и щедро плачу рынку за свои неверные предсказания.

Попытка 1

Кстати Сбер еще остался висеть несколько контрактов.

Попытка 2

В целом, без разочарований, потому что все равно получается покрывать убытки за счет сбалансированной позиции и использованию фьючерсов на Индекс Московской Биржи как хедж.

Да и... это был осознанный риск, который мог бы принести хороший профит. Так это и должно работать, сейчас не повезло.

Единственное, шорт нефти закрыл из-за ГО — за это обидно)

Полный обзор рынка тут.

1. Самолёт - 59 тыс. руб. 12%

2. Новатэк - 99 тыс. руб. 20%

3. Московская биржа - 105 тыс. руб. 21%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 283 тыс. руб. 56%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Лукойл 20.10 - 6963 руб. LKZ4 фьючерс.

📈 6963 руб. (68 тыс. руб.)

2. Фосагро 20.10 - 5408 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5408 руб. (100 тыс. руб.)

3. Сургутнефтегаз прив. 20.10 - 56,5 руб. SGZ4 фьючерс.

📈56,5 руб. (174 тыс. руб.)

4. Алроса 20.10 - 52,2 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52,2 руб. (110 тыс. руб.)

5. ТКС-холдинг 20.10 - 2568 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2568 руб. (250 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Самолёт 20.10 - 1848 руб. SSU4 фьючерс

📉 1848 руб. (60 тыс. руб.)

2. Новатэк 20.10 - 959 руб. NKZ4 фьючерс

📉 959руб. (130 тыc. руб.)

3. Московская биржа 20.10 - 205 руб. MEZ4 фьючерс

📉 205 руб. (100 тыc. руб.)

4. Мечел обык. 20.10 - 109 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (50 тыc. руб.)

Пока оставлю шорт фьючерса, чтобы уравновесить позицию. В течении недели закрою, переложившись в эти бумаги или просто оставлю висеть.

Всем отличной недели)

5. ТКС-холдинг 20.10 - 2568 руб. | 28.10 - 2324 руб. | -9.50%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Самолёт 20.10 - 1848 руб. | 28.10 - 1513 руб. | -18.13%

2. Новатэк 20.10 - 959 руб. | 28.10 - 871 руб. | -9.18%

3. Московская биржа 20.10 - 205 руб. | 28.10 - 194 руб. | -5.37%

4. Мечел обык. 20.10 - 109 руб. | 28.10- 97,98 руб. | -10.11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 20.10 - 2751 руб. | 28.10 - 2575 руб. | -6.40%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.05% × 13.6 + -7.75% × 20 + -2.45% × 34.8 + -9.67% × 22 + -9.50% × 50) = -9.69%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-18.13% × -12 + -9.18% × -26 + -5.37% × -20 + -10.11% × -10) = +6.65% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 22 тыс. руб. или 4% = 10,65%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -9.69% (убыток от лонга) +10,65% (прибыль от шорта) = +0,95%

Мой результат: +3% (помог второй шорт на Индекс Мос. Биржи)

Комментарии

Написание материала в понедельник - это жестко 🫥

Чтож, давайте по порядку.

Я ждал и жду разворота и щедро плачу рынку за свои неверные предсказания.

Попытка 1

Кстати Сбер еще остался висеть несколько контрактов.

Попытка 2

В целом, без разочарований, потому что все равно получается покрывать убытки за счет сбалансированной позиции и использованию фьючерсов на Индекс Московской Биржи как хедж.

Да и в целом, это был осознанный риск, который мог бы принести хороший профит. Так это и должно работать, сейчас не повезло.

Единственное, шорт нефти закрыл из-за ГО — за это обидно)

Фундаментальный анализ на неделю 📈

Можно будет найти в телеграм-канале.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.10:

Физические лица👶:

20.10 - длинные 36 634 (+10.75%), короткие 25 836 (-23.12%)

28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

20.10 - длинные 69 452 (+12.56%), короткие 82 165 (+34.32%)

28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)

А вот это уже страшно. Жесточайший набор в шорт на локальных минимумах. Пожалуй, немного подкорректирую лонги. Физикам очень серьёзно могут раздать, когда заставят крыть шорты. Это может вызывать коррекцию на процентов 10 и более.

Давайте смотреть технику

Мой долгожданный уровень 2 пал...

Причем не просто пал, а просто рухнул, учитывая силу бара 4. И естественным образом мы пошли до уровня 1, где покупатель должен предпринять хоть какие-то попытки.

Опыт сразу подсказывает схему: на локальном минимуме этого ренжа (где самый большой красный объём на графике) нарисовать пробой, физики начнут резать позиции в страхе — и тогда уже можно выкупать рынок и показывать силу.

Но ожидать манипуляцию — плохой тон в трейдинге, поэтому смотрим на покупателя, пока у него мало шансов, если судить по технике и позициям проф. участников рынка.

Дневной таймрейм повторяет картинку недельного, без каких либо уточнений кроме того, что последний бар очень жесткий для покупателя. Как бы мы уже завтра не обновили локальные минимумы.

Тоже всё грустно. Объёмов в зоне покупателя нет. Если только продавец не сможет поглотить покупки, только тогда у покупателя будут шансы и он начнёт двигаться. Ждём завтра, пока тухло.

Какие мои ожидания на неделю

Мысленно еще верю в идею о развороте. Возможно, сейчас будет пик паники, а потом уже начнутся покупки. Больше сохраню шортов, но оставлю часть хороших бумаг в покупках.

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Нужно еще учитывать, что у меня больше чем 100% позиция, но мне лень сейчас рассчитывать, я просто буду держать разницу между покупками и продажами в размере 30% процентов.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели

Лонги по акциям

1. Лукойл - 65 тыс. руб. или 13% (закрою)

2. Фосагро - 91 тыс. руб. или 18%

3. Сургутнефтегаз прив. - 166 тыс. руб. 33%

4. Алроса - 97 тыс. руб. или 19%

5. ТКС-холдинг - 322 тыс. руб. или 66% (закрою до 120 тыс. руб.)

6. Сбербанк - 100 тыс. руб. или 20% (закрою)

Общий: 169%

Шорты по акциям

1. Самолёт - 47,5 тыс. руб. или 10%

2. Новатэк - 90 тыс. руб. или 18%

3. Московская биржа - 100 тыс. руб. или 20%

4. Мечел обык. - 49 тыс. руб. 10%

5. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи х2 - 524 тыс. руб. 104% (закрою 1 шт.)

Общий: 162%

Позиции на следующую неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 28.10 - 4994 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 4994 руб. (91 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 28.10 - 54,1 руб. SGZ4 фьючерс.

📈54,1 руб. (166 тыс. руб.)

3. Алроса 28.10 - 47,3 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 47,3 руб. (97 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 28.10 - 2568 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2318 руб. (200 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

500 000 руб. * 50% = 250 000

1. Самолёт 28.10 - 1514 руб. SSU4 фьючерс

📉 1514 руб. (60 тыс. руб.)

2. Новатэк 28.10 - 870 руб. NKZ4 фьючерс

📉 870 руб. (90 тыc. руб.)

3. Московская биржа 28.10 - 194 руб. MEZ4 фьючерс

📉 194 руб. (100 тыc. руб.)

4. Мечел обык. 28.10 - 109 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 109 руб. (70 тыc. руб.)

Также пока 2 фьючерса на шорт Индекса Мос. Биржи, но 1 уже надо скидывать.

Всем отличной недели)