Birzhanorm

1. Алроса 16.06 - 73,8 руб. | 23.06 - 71,3 руб. | -3,3%

2. VK 16.06 - 554 руб. | 23.06 - 510 руб. | -7,9%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 16.06 - 3216 руб. | 23.06 - 3114 руб. | -3,17%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(-2,5%-3,5%)/2*70%(70% было по плану в лонге) = -2,1%

Итог:16.06-23.06: -2,1%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,3%-7,5%)/2*50%(50% было по плану в шорте)= -2,7%

Итог: 16.06-23.06: -2,7%

Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.

Теоретическая результативность: -2,1% (лонг) + 2,7% (прибыль от шорта) = +0,6%

Комментарии. Отдыхал... и больше нечего добавить)

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.07:

Физические лица👶:

16.06 - длинные 26 917 (-2,7%), короткие 17 085 (+41%)

07.07 - длинные 15 726 (-), короткие 19 010 (-)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

16.06 - длинные 157 224 (-), короткие 167 056 (-)

07.07 - длинные 51 445 (-), короткие 48 546 (-)

Видимо из за экспирации фьючерсов 26го июня кол-во контрактов резко сократилось и будет набираться лишь постепенно. Тут можно обратить внимание на соотношение шортов и лонгов.

Видно, что физические лица перевернулись и стали больше смотреть на падение рынка, в тот же момент, юридические не сделали кардинальной смены стратегии, незначительно добавив лонгов.

Инсайтов я тут особых не вижу, надо смотреть технику.

Что там по графикам 📉📈

Ранее были сильные покупки на баре 1, теперь мы уже которую неделю топчемся на месте и не можем поднять цену. Видно, что после бара 2 был бар продаж с прогрессом, то есть продавец себя чувствовал нормально.

Бар 3 показал слабый бар покупок на уменьшающемся объеме и узким спредром по сравнению с баром 1. Такой бар должны атаковать продажами и с легкостью проходить.

Бар 4 показал возобновление продаж, причем нормальное возобновление, если сравнивать его с баром продаж под цифрой 2. Единственное, что все-таки не смогли продавить слабые покупки под номером 3, но они образовали небольшой хвостик покупок у бара 4, поэтому свою возможность они попробовали безуспешно реализовать.

Техника недельного тайфрейма говорит о дальнейших продажах. Давайте посмотрим дневной график.

Удивила сила возобновления покупок на дневном баре 1, есть ощущение, что за такой объем еще могут побороться. Бар покупок 2 уже был не такой «хороший», однако, по сути, являлся тестом бара 1, ослабив горизонтальный уровень своего местоположения.

Интересно, что недельный тайфрейм показывал, что продавец должен возобновлять продажи, но на дневке это вообще было не очевидно. Для меня было удивлением развитие бара продаж под номером 3.

В любом случае, продавец сделал свой ход, и вновь появились покупки — бар под номером 4 (тот самый хвост на недельном тайфрейме).

Если на недельном они выглядели очевидно слабыми, то здесь я бы еще подумал. Мне кажется, что судьба ближайшего движения будет зависеть от преодоления бара 3, а точнее уровня, который я выделил звездочкой.

Именно там должны возобновиться продажи, если они будут слабыми — идём до уровня 3300 по Индексу Московской Биржи.

Какие мои ожидания на неделю:

50% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).

60% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: -

Шорт:

-

Или вместе: -

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

453 000 руб. * 50% = 226 100 руб. / 2 = 113 000 руб.

1. Полюс Золото 07.07 - 12416 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12416 руб. (113 тыс. руб.)

Цель: 12800 руб. +3,2%

2. Московская биржа 07.07 - 235 руб. MEU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 235 руб. (113 тыс. руб.)

Цель: 242 руб. +3%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

453 000 руб. * 60% = 226 500 руб. / 2 = 140 000 руб.

1. Алроса 07.07 - 70,04 руб. ALM4 фьючерс .

📉 73,8 руб. (140 тыс. руб.)

Цель: 67,5 руб. -3,4%

2. Самолёт 07.07 - 3006 руб. SSU4 фьючерс.

📉 3006 руб. (140 тыс. руб.)

Цель: 2856 руб. -4,9%

Всем отличной недели)

1. Алроса 09.06 - 74,53 руб. | 16.06 - 73,8 руб. | -1%

2. VK 09.06 - 563 руб. | 16.06 - 554 руб. | -1,5%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 09.06 - 3233 руб. | 16.06 - 3216 руб. | -0,5%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(+3,1%-3,2%)/2*40%(40% было по плану в лонге)= 0%

Итог: 09.06-16.06: 0%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1%-1,5%)/2*40%(40% было по плану в шорте)= -0,5%

Итог: 09.06-16.06: -0,5%

Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.

Теоретическая результативность: 0% (лонг) + 0,5% (прибыль от шорта) - 0,6% (убыток от фьчерсов на Индекс)= -0,1%

Мой личный результат: -1% (включая убыток от фьючерса -0,6%)

Комментарии. Очередная весёлая неделя на Московской бирже;D

В основном, весёлая, конечно, для спекулянтов. Думаю многие разумные инвесторы смогли подобрать немного перспективного бизнеса на паническом снижении.

Я конечно, попал в самую гущу, во-первых, потому-что спекулянт, а во-вторых, потому-что держал акции Московской биржи)

Честно говоря, эту неделю толком активно не работал, даже в журнале не отписывался особо. Просто хотелось посмотреть на развитие событий, потому-что санкции действительно исторические.

Заметил интересный факт, что в последние месяца 4, торговля фьчерсом на Индекс Мос. Биржи приносит только убыток и отнимает время (с 25 января совокупный результат -3%). Пока не знаю, что с этим делать. От части это из за малого внимания рынку, но, в тот же момент, нет цели быть профессиональным трейдером, хочется больше +- пассивно иметь какой-то доход с рынка, не убивая время на активный трейдинг.

Результативность моего агрессивного тестового портфеля из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.06:

Физические лица👶:

09.06 - длинные 27 664 (+4%) короткие 12 076 (-19,8%)

16.06 - длинные 26 917 (-2,7%) короткие 17 085 (+41%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

09.06 - длинные 148 758 (+6,5%), короткие 164 346 (+8,7%)

16.06 - длинные 157 224 (+6%), короткие 167 056 (+1,8%)

Интересный момент. Физики вдруг начали набирать активно шортов из за опасения падения рынка, основное направление, конечно, пока в рост.

Ставку должны поднять в июле, поэтому обольщаться на сильный рост рынка пока рановато, но сходить вверх можем вполне. Давайте посмотрим технику.

Что там по графикам 📉📈

Что тут можно сказать. Пока нет слабости пупок на этом уровне. Дали чуть больше объёма в баре 1 и прошли чуть лучше чем бар 2. Безусловно интересно протестировать более мелкие уровни покупок которые могли образоваться в баре 1, но вполне можем и подрасти, особенно до очередного заседания ЦБ.

Давайте посмотрим дневку.

Вижу два самых очевидных уровня.

1 - тест манипуляции с локальным минимумом, которая была получилась на новостях. Причем последний бар покупок прям хороший.

2 - старый ключевой уровень продаж, который должен защищать тенденцию на шорт. Мне кажется должны туда сходить.

Давайте посмотрим часовик.

Интересно, что уже был микро-тест 1 уровня. Мне кажется, что с учетом объёмов, которые там были, вполне еще раз можно проверить покупки небольшим тестом.

Я считаю, что мы дойдём до уровня 2, возможно через тест уровня 1. Уже после касания 2го, можем смотреть вниз (там и заседание ЦБ будет на носу).

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.

70% портфеля в лонг (буду добирать до 100% на уровне 1).

50% портфеля в шорт (буду добирать до 100% на уровне 2, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Московская биржа 24 100 руб. (закрою)

Или вместе: 5% от счета

Шорт:

1. Алроса 44 400 руб.

2. VK 27 700 руб.

Или вместе: 16% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

453 000 руб. * 70% = 317 100 руб. / 2 = 158 550 руб.

1. Интер РАО 16.06 - 3,92 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 3,8 руб. (158 тыс. руб.)

Цель: 4 руб. +2%

2. ММК 16.06 - 55,8 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 55,8 руб. (158 тыс. руб.)

Цель: 57,2 руб. +2,4%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

453 000 руб. * 50% = 226 500 руб. / 2 = 113 250 руб.

1. Алроса 16.06 - 73,8 руб. ALM4 фьючерс .

📉 73,8 руб. (44 400 руб. с прошлой недели + 68 850 руб.)

Цель: 70,52 руб. -4%

2. VK 16.06 - 554 руб. VKM4 фьючерс.

📉 554 руб. (27 700 руб. с прошлой недели + 85 550 руб. )

Цель: 527 руб. -4,8%

Хочется еще добавить что-нибудь в шорт, но хоть убей, ничего не могу найти...

Всем отличной недели)

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. ВТБ 02.06 - 0,01976 руб. | 09.06 - 0,02040 руб. | +3,2%

2. Самолёт 02.06 - 3116 руб. | 09.06 - 3331 руб. | +6,9%

3. VK 02.06 - 555 руб. | 09.06 - 563 руб. | +1,4%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 02.06 - 3217 руб. | 09.06 - 3233 руб. | +0,5%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

На самом деле, даже не знаю как считать в этот раз. Случился дивидендный гэп по Интер РАО (фьючерс не изменился в цене) + в списке шортов был Русал, который я хотел взять в шорт при росте рынка до уровня продаж (но все пошло не по плану).

Пойду по простому варианту, все равно прогноз оказался неверным)

(-5%+0,25%+2,6%)/3*50%(50% было по плану в лонге)=-0,35%

Итог: 02.06-09.06: -0,35%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+3,2%+6,9%+1,4%)/3*50%(50% было по плану в шорте)= 1,91%

Итог: 02.06-09.06: +1,91%

Прогноз отрицательный 👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, и хуже слабых бумаг.

Теоретическая результативность: -0,35% (убыток от лонга) - 1,91% (убыток от лонга) - 0,7% (убыток от фьючерса) = -2,96%

Мой личный результат: -2,1% (включая убыток от фьючерса -0,7%)

Комментарии. Сумбурная неделька вышла. Случился план Б на который я особо не рассчитывал, очень круто провели манипуляцию с рынком и ушли вверх.

Уже в понедельник я закрыл все позиции, однако часть счета подрезало. Жаль, что не хватило мужества перевернуться, пытался открыться на фьючерсе, но выбило из позиции, кароче, провал)

Вся суть этой недели в этом скриншоте) Кстати, тут мой журнал сделок и чат: https://t.me/ex_norm_chat

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.06:

Физические лица👶:

02.06 - длинные 26 589 (+30,5%) короткие 15 062 (16,8%)

09.06 - длинные 27 664 (+4%) короткие 12 076 (-19,8%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

02.06 - длинные 139 654 (-3%), короткие 151 181 (+3,3%)

09.06 - длинные 148 758 (+6,5%), короткие 164 346 (+8,7%)

В начале недели юридические лица внизу начали набирать позиции в лонг, я подумал, что дело пахнет разворотом, но сейчас, оказывается, что в течении недели опять набрали шортов и позиция снова стала склоняться на падение рынка, интересно.

Что там по графикам 📉📈

Появился покупатель на рекордны объемах внизу. Что тут видно.

Цифра 1 - видно хвостик продавца, который делал последнее движение, причем неэффективно. Будет ли продавец защищать тенденцию вниз - да, но перед этим мы сходим вверх, пересечем верхний локальный максимум этого бара и ждем продаж.

Цифра 2 - дали много объема, закрылись лучше бара слева на том же уровне, закрытием бара покупок зашли в тело бара продаж. Если и пойдем вниз, то этот бар также будет попытка защиты, уже нужно будет смотреть на её силу.

Давайте посмотрим дневку.

На лицо уровни покупок и продаж, выделил их цифрами.

1 - уровень продаж от которого жду защиты.

2 - уровень покупателя, соответственно.

Давайте часовик посмотрим.

Вырисовывается жирнющая ситуация, с точки зрения сбора ликвидности. Отметил это цифрой 1: пересекаем текущий тренд покупок - технари начнут покупать, пересекаем локальный горизонтальный максимум и доходим до целевого уровня продаж - идеально!

Для юриков будет отличная ситуация набрать шортов, я думаю, что этим как минимум попробуют воспользоваться.

Кстати, обратите внимание как четко отрабатываются уровни.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.

40% портфеля в лонг (буду закрывать на уровнях, которые выделил).

40% портфеля в шорт (буду добирать на уровнях продаж, после небольшого роста до 80%, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Кстати, я сделал первую попытку разделить портфель на основной и рискованный для отработки стратегий по опционам. Там пока лишь 10 тыс. руб. 😄, вот думаю как работать с ним, какую делать стратегию. Есть идея добить хотя бы до 30 тыс. руб. и по 40% от всего портфеля заходить в рискованные позиции. Буду пробовать потихоньку.

Интересны опцион, если рынок пойдет вниз - возьму его.

На уровне продаж со звездочкой буду покупать этот.

Если рынок завалится в понедельник, то это будет один из самых ликвидных опционов, которых я точно смогу купить.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: 0% от счета

Шорт:

-

Или вместе: 0% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

458 000 руб. * 40% = 183 200 руб. / 2 = 91 500 руб.

1. Интер РАО 09.06 - 3,8 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 3,8 руб. (91 тыс. руб.)

Цель: 4 руб. +5%

2. Московская биржа 09.06 - 248 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 248 руб. (91 тыс. руб.)

Цель: 254 руб. +2,6%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

458 000 руб. * 40% = 183 200 руб. / 2 = 91 500 руб.

1. Алроса 09.06 - 74,53 руб. ALM4 фьючерс .

📉 74,53 руб. (91 тыс. руб.)

Цель: 70,52 руб. -5%

2. VK 09.06 - 563 руб. VKM4 фьючерс.

📉 563 руб. (91 тыс. руб.)

Цель: 527 руб. -6,41%

Всем отличной недели)

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. ВТБ 26.05 - 0,02201 руб. | 02.06 - 0,01976 руб. | -10,2%

2. Самолёт 26.05 - 3493 руб. | 02.06 - 3116 руб. | -10,7%

3. VK 26.05 - 581 руб. | 02.06 - 555,4 руб. | -5%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 26.05 - 3396 руб. | 02.06 - 3217 руб. | -5,27%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Портфель на 26.05: 451 тыс. руб. 40% из которых в лонг

1. ММК 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля(кол-во в портфеле) 13,3%*-5,85 (рост или падение в процентах) = -0,77%
2. Северсталь 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля 13,3%*-10,65 = -1,41%
3. Роснефть 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля 13,3%*-4,95 = -0,65%

Итог: 26.05-02.06: -2,83%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Портфель на 26.05: 451 тыс. руб. 70% из которых в шорт

1. ВТБ 138 тыс. руб. или 30% от портфеля(кол-во в портфеле) 30%*-10,2 (рост или падение в процентах) = -3%
2. Самолёт 89 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-10,7 = -2,14%
3. VK 89 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-5 = -1%

Итог: 26.05-02.06: -6,14%

Прогноз положительный 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги показали худший результат.

Теоретическая результативность: -2,83% (убыток от лонга) + 6,14% (прибыль от шорта) = +3,31%

Мой личный результат: +3,6%

Комментарии. Получилось угадать с основным движением и 27 числа почти полностью закрыть все лонговые позиции (писал у себя в журнале сделок), но также и потихоньку начал фиксировать прибыль по шорту, поэтому не смог выжить максимум от падения рынка.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 02.06:

Физические лица👶:

26.05 - длинные 20 366 (28,6%) короткие 18 115 (0%)

02.06 - длинные 26 589 (30,5%) короткие 15 062 (16,8%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

26.05 - длинные 144 089 (+15,2%), короткие 146 340 (+18,6%)

02.06 - длинные 139 654 (-3%), короткие 151 181 (+3,3%)

Цитата прошлой недели х2

"Ну дождался...

Наконец на шортовом движении физические лица начали закупаться, а юрики полностью проигнорировали коррекцию (не стали докупать лонги), даже наоборот, перевес по общей нейтральной позиции сместился в шорт.

Что это может дать - при дальнейшем развитии падения рынка, физикам придется закрывать позиции, увеличивая силу движения вниз."

Только теперь юрики еще набрали шортовых позиций, а физические продолжают закупаться...

Ох как могут сильно "побрить", надеюсь такого не случится, потому-что рынок еще завалится на процентов 5.

Что там по графикам 📉📈

Ну что сказать. Мы пришли на уровень хороших и результативных покупок, который еще и делал микро-манипуляцию. Это можно назвать своеобразным тестом, поэтому здесь надо ждать покупателя и хотя бы вскользь протестировать уровни продаж, которые сформировались на более мелких таймфреймах. Уже от силы покупок будет понятно дальнейшее движение, но пока все-еще тенденция на шорт.

Давайте посмотрим дневку.

Ключевое внимание падает на уровень 1, где были реальные покуки с небольшим прогрессом, которые продавили, также цепляет внимание бар, которые выделил цифрой 2. Он показал рекордный объём в тенденции вниз, поэтому надо детально его рассмотреть на меньшем тайфрейме.

Рынок перегрелся, отличный шанс, чтобы его немного расторговать, набрать еще позиций в шорт на физиках, которые при первом росте начнут еще больше закупаться и резко сходить вниз на еще 5%-10%.

Мы попали в зону перепроданности, выпав за край тренда на старом хорошем уровне покупок, ожидание - попытка отрасти, попытка сделать тесты уровней продаж.

Перепроданность, как правило, дает движение до верхней границы тренда как раз, где наш целевой уровень поддержки продаж (выделил звездочкой). Все это выглядит как отличный план на следующую неделю))

Правда, до уровня 2, будет уровень 1, который тоже имеет вес за счет большого объема, проходящего по горизонтали. Смотрим также на него, мне кажется, что там будут слабые продажи, которые просто окажут свою роль для более качественной расторговки.

Такой вот план - А. План Б - я неправ, рынок валится еще на 5% ниже, причем сразу, на этот случай у меня осталось с прошлой недели шортов примерно на 100 тыс.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.

50% портфеля в лонг (буду закрывать на уровнях, которые выделил).

50% портфеля в шорт (буду добирать на уровнях продаж, после небольшого роста до 100%, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 467 600 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: 0% от счета

Шорт:

1. ВТБ 24 тыс. руб. или 5% от портфеля

2. Самолёт 32 тыс. руб. или 7% от портфеля

3. VK 45 тыс. руб. или 10% от портфеля

Или вместе: 12% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

467 000 руб. * 50% = 233 500 руб. / 3 (планируемое число позиций)= 78 000 руб.

1. Интер РАО 02.06 - 4 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 4 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 4,15 руб. +2,3%

2. НЛМК 26.05 - 195,9 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 195,9 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 204 руб. +4%

3. Роснефть 26.05 - 556 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 556 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 568 руб. +2,23%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

467 000 руб. * 50% = 233 500 руб. / 3 (планируемое число позиций, не считая Русала)= 78 000 руб.

1. ВТБ 02.06 - 0,01976 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,01976 руб. (действующая позиция 24 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Цель: 0,01823 руб. -7,94%

2. Самолёт 02.06 - 3116 руб. SSM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 3116 руб. (действующая позиция 32 тыс. руб. +40 тыс. руб.)

Цель: 2948 руб. -5%

3. VK 02.06 - 555 руб. VKM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 555 руб. (действующая позиция 45 тыс. руб. + 20 тыс. руб.)

Цель: 529 руб. -5%

4. Русал 02.06 - 43,8 руб. RLM4 фьючерс.

📉 43,8 руб. (буду добирать в шорт только на уровне продаж 70 тыс. руб.)

Цель: 39,7 руб. -9%

Всем отличной недели!

4. VK 19.05 - 634 руб. | 26.05 - 581 руб. | -8,35%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Полиметалл 19.05 - 314,5 руб. | 26.05 - 282 руб. | -10,3%

2. ВТБ 19.05 - 0,02307 руб. | 26.05 - 0,02201 руб. | -4,5%

3. Новатэк 19.05 - 1221 руб. | 26.05 - 1120 руб. | -8,2%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 19.05 - 3501 руб. | 26.05 - 3396 руб. | -2,9%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Портфель на 19.05: 439 тыс. руб. 80% из которых в лонг

1. Сбербанк 109 тыс. руб. или 25% от портфеля (кол-во в портфеле) 25%*0-,61 (рост или падение в процентах) = -0,15%
2. Татнефть 82 тыс. руб. или 18% от портфеля 18%*-1,9 = -0,34%
3. Алроса 90 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-1,11= -0,22%
4. VK 70 тыс. руб. или 16% от портфеля 16%*-8,35 = -1,33%

Итог: 19.05-26.05: -2%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Портфель на 19.05: 439 тыс. руб. 60% из которых в шорт

1. Полиметлл 30 тыс. руб. или 6,8% от портфеля (кол-во в портфеле) 6,8%*-10,3 (рост или падение в процентах) = -0,7%
2. ВТБ 105 тыс. руб. или 24% от портфеля 24%*-4,5 = -1%
3. Новатэк 125 тыс. руб. или 28,5% от портфеля 28,5%*-8,2 = -2,3%

Итог: 12.05-19.05: -4%

Прогноз положительный 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых акций.

Теоретическая результативность: -2% (убыток от лонга) +4% (прибыль от шорта)=+2%

Мой личный результат: +2,66% (включая убыток от спекуляции фьючерсом на -0,4%)

Комментарии. Неделя была непростой, но с учетом того, что в лонгах было больше денег чем в шортовых позизциях и получилось выйти в хороший положительный результат - я доволен.

Что сыграло: вовремя вышел из ряда позиций (писал в своем канале) и набрал дополнительно коротких позиций (шортов) после сильнейшего поглощения уровня покупок, который я отмечал на прошлой неделе + забыл продать акции Фосагро в пн, который на неделе также упали на 6%, немного повезло (наконец случайность сыграла в мою сторону😄).

Кто-то скажет, что рынок упал из за Газпрома, который объявил об отсутствии желания выплачивать дивиденды (он вроде занимает 11% от Индекса Московской Биржи), но мое личное мнение - манипуляция рынком.

Технически все красиво нарисовали, загнали в лонги и резко на новостях начали продавать, будто даже и не было в самом деле прошлых уровней покупок.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 26.05:

Физические лица👶:

19.05 - длинные 15 831 (0%) короткие 18 251 (-10%)

26.05 - длинные 20 366 (28,6%) короткие 18 115 (0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

19.05 - длинные 125 917 (+15,8%), короткие 123 497 (+18,8%)

26.05 - длинные 144 089 (+15,2%), короткие 146 340 (+18,6%)

Ну дождался...

Наконец на шортовом движении физические лица начали закупаться, а юрики полностью проигнорировали коррекцию (не стали докупать лонги), даже наоборот, перевес по общей нейтральной позиции сместился в шорт.

Что это может дать - при дальнейшем развитии падения рынка, физикам придется закрывать позиции, увеличивая силу движения вниз.

Но... как показал опыт последних месяцев, рынок сейчас не такой читаемый, может случиться всякое. Я же, больше пока ставлю на снижение Индекса Московской Биржи.

Что там по графикам 📉📈

Появился сильнейший бар продаж, который поглотил прошлые уровни покупок (обвёл бар фиолетовым), не протестировав их. Если там действительно были профессиональные покупки, которые ошиблись в тенденции, то должны немного отрасти до их минимальных отметок, чтобы дать выйти профикам и продолжить движение вниз.

Давайте посмотрим дневку.

Извините за относительную визуальную путаницу, но что я тут вижу:

1. Мы пробили два основных тренда в лонг, которые поддерживали долгое время рост.

2. Обвёл фиолетовым бар в котором были реальные покупки, которые также поглотили продажами. Этот уровень должны протестировать (цена будет тянуться туда).

3. На крайнем большом баре продаж есть "хваостик" покупок, что может означать то, что покупатель уже попытался безуспешно поднять цену и показал свою слабость.

Давайте посмотрим часовик.

Выделил ключевой уровень поддержки шортовой тенденции нижней звездочкой. Если его проходим через покупки без сильной защиты - падение отменяется. Пока ниже него - смотрю в шорт.

Что удивило, значительные объемы внизу (выделил красным кружочком). Профи не продают на таких уровнях, а только покупают. Однако, если присмотреться, то можно заметить, как я нарисовал красную стрелочку, которой хотел подсветить то, что уже особо не защищают потенциально сильный объем, который мог быть направлен на покупки.

Ожидания от такой картины: или сразу падаем или сначала делаем скачек вверх для текста ключевого уровня и снова начинаем валиться, но теперь уже более основательно.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет небольшая расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение. Я, конечно, пока смотрю в шорт, поэтому

40% портфеля в лонг (хороший бизнес без больших долгов и отличной фундаментальной стоимостью).

70% портфеля в шорт (буду добирать в течении недели до 100%, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 451 000 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: 0% от счета

Шорт:

1. ВТБ 138 тыс. руб. или 30% от портфеля

Или вместе: 30% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

451 000 руб. * 40% = 180 000 руб. / 3 (планируемое число позиций)= 60 000 руб.

1. ММК 26.05 - 58,9 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 58,9 руб. (60 тыс. руб.)

Цель: 60,37 руб. +2,3%

2. Северсталь 26.05 - 1990 руб. CHM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 1990 руб. (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)

Цель: 2030 руб. +2,29%

3. Роснефть 26.05 - 585 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 585 руб. (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)

Цель: 591 руб. +1,16%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

451 000 руб. * 70% = 315 700 руб. / 3 (планируемое число позиций) = 87 900 руб.

1. ВТБ 26.06 - 0,02201 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,02307 руб. (оставлю действующую позицию 138 тыс. руб.)

Цель: 0,01981 руб. -10% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -5% уже сбросить хотя бы 50% позиции)

2. Самолёт 26.06 - 3493 руб. SSM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 3493 (оставлю действующую позицию 89 тыс. руб.)

Цель: 3366 руб. -3,7%

3. VK 26.06 - 581 руб. VKM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 581 руб. (оставлю действующую позицию 89 тыс. руб.)

Цель: 549 руб. -5%

Всем отличной недели!

А что если сделать памп-счет на опционах, где я буду пытаться разгонять минимальный счет 10 тыс. руб. до 100 тыс. за максимально короткий срок и высокими рисками?!

Будто звучит интересно 🚀

#трейдинг #акции

3. Магнит 12.05 - 8370 руб. | 19.05 - 8230 руб. | -1,67%

4. Сбербанк 12.05 - 313,4 руб. | 19.05 - 323,1 руб. | +3%

5. Татнефть 12.05 - 728 руб. | 19.05 - 746,5 руб. | +2,5%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Полиметалл 12.05 - 319,5 руб.| 19.05 - 314,5 руб. | -1,56%

2. ВТБ 12.05 - 0,02308 руб. | 19.05 - 0,02307 руб. | 0%

3. Фосагро 12.05 - 6610 руб. | 19.05 - 6618 руб. | +0,1%

4. Русал 12.05 - 42,5 руб. | 19.05 - 44,1 руб. | +3,76%

5. Новатэк 12.05 - 1231 руб. | 19.05 - 233,1 руб. | -0,8%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 12.05 - 3449 руб. | 19.05 - 3501 руб. | +1,5%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

1. Московская Биржа 66 тыс. руб. или 15% от портфеля (кол-во в портфеле)15%*2(рост или падение в процентах) = 0,3%
2. Сургутнефтегаз 76 тыс. руб. или 17% от портфеля 17%*-10 = -1,7%
3. Магнит 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*-1,67 = -0,4%
4. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*3 = +0,73%
5. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля 18,5%*+2,5 = 0,46%

Итог: 12.05-19.05: -0,61%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

1. Полиметлл 64 тыс. руб. или 15% от портфеля 15%*-1,56 = -0,23%
2. ВТБ 105 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 24% от портфеля 24%*0 = 0%
3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля 14%*0,1= 0%
4. Русал 95 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 21% от портфеля 21%*3,76 = +0,7%
5. Новатэк 125 тыс. руб. или28% от портфеля 28%*-0,8 = -0,2%

Итог: 12.05-19.05: +0,27%

Прогноз отрицательный 👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых.

Теоретическая результативность: -0,61% (убыток от лонга) -0,27% (убыток от шорта)= -0,88%

Мой личный результат: -0,7% (еще немного повлияли бумаги с прошлой недели, которые закрывал в пн + в своем чате писал, что в пн закрыл лонга 50% по Сургуту).

Комментарии: на самом деле, немного расстраивают последние цифры, однако, пока не вижу признаков, что проблема в стратегии. Полагаю, что в силу дивидендного сезона, фьючерсы становятся не таким привлекательным инструментом из за своей механики - отсутствия дивидендных выплат. Конечно же, допускаю свои мелкие ошибки, которые влияют на конечный результат.

Хочется попробовать еще сделать 1 новую стратегию + 1 отдельный портфель для активных инвестиций в маленькие компании, разбирая финансовую отчетность и тд.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 19.05:

Физические лица👶:

12.05 - длинные 15 635 (+6%) короткие 20 394 (+1,5%)

19.05 - длинные 15 831 (0%) короткие 18 251 (-10%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

12.05 - длинные 108 703 (+9,2%), короткие 103 944 (+10,4%)

19.05 - длинные 125 917 (+15,8%), короткие 123 497 (+18,8%)

Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.

Повторю комментарии х3

"Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."

Что там по графикам 📉📈

Все-таки покупки продолжились, как бы я фундаментально в это не верил. Техника не обманула и сейчас мы опять демонстрируем силу покупателя. Объем увеличился на пробое уровня + мы закрылись выше локального максимум прошлого продавца у которого бар был с более высоким объёмом.

Давайте посмотрим дневку.

Повторяющаяся картина, как на недельном графике, но с небольшими деталям: на последние двух барах были попытки продаж, которые оказались слабыми.

Это можно понять, обратив внимание на "хвостики" верхней части баров, в японских свечах это принято называть - тенью свечи.

По факту, бары пробили локальный уровень продаж, показав объем там, где нужно сформировать базу для следующего роста. Ожидание от такого расклада - рост, помешать которому может лишь манипуляция или негативная резкая новость.

Давайте посмотрим часовик.

Последний уровень покупателя выделил зеленым. Его буду защищать, в случае коррекции, а от силы защиты будет понятно дальнейшее движение.

Но наблюдая происходящее, будто не особо цена планирует возвращаться на выделенный уровень в ближайшее время. Может этому поспособствует очередной увеличение ставки ЦБ, так как инфляция вновь набрала обороты.

Фудаментальный рост - нет. Технически - да. В текущих реалиях рынок опирается на фундаментальные критерии - нет, потому что ситуация в стране не стандартная.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет рост, сопровождающийся волатильностью и новыми вводными на счет повышения ставки ЦБ. Думаю это будет адекватно:

80% портфеля в лонг с добором до 100% в течении недели.

60% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 439 500 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля

2. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля

Или вместе: 43,5% от счета

Шорт:

1. Полиметлл 30 тыс. руб. или 7% от портфеля

2. ВТБ 105 тыс. руб. или 24% от портфеля

3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля (закрою)

4. Новатэк 125 тыс. руб. или 28% от портфеля

Или вместе: 70% от счета

Акции на следующую неделю

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

439 500 руб. * 80% = 351 600 руб. / 4 (планируемое число позиций)= 87 900 руб.

1. Сбербанк 19.05 - 323 руб. SRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 323 руб. (оставлю действующую позицию 109 тыс. руб.)

Цель: 330,6 руб. +2,3%

2. Татнефть 19.05 - 746,5 руб. TTM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 746,5 руб. (оставлю действующую позицию 82 тыс. руб.)

Цель: 775 руб. +3,78%

3. Алроса 19.05 - 80,9 руб. ALM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 80,9 руб.(90 тыс. руб.)

Цель: 83,3 руб. +3%

4. VK 19.05 - 634 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 667 руб. (70 тыс. руб.)

Цель: 83,3 руб. +5,3%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

439 500 руб. * 60% = 263 700 руб. / 3 (планируемое число позиций) = 87 900 руб.

1. Полиметалл 19.05 - 314,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 314,5руб. (30 тыс. руб.)

Цель: 292 руб. -8,5% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)

2. ВТБ 19.05 - 0,02307 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,02307 руб. (оставлю действующую позицию 105 тыс. руб.)

Цель: 0,02146 руб. -6,9% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,3% уже сбросить хотя бы 40% позиции)

3. Новатэк 19.05 - 1221 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 1221 руб. (оставлю действующую позицию 125 тыс. руб.)

Цель: 1196 руб. -2% (не очень хочется его оставлять, но других, откровенно слабых не могу найти)

Идеи:

1. Расширить список бумаг для торговли фьючерсами.

2. Создать еще одну альтернативную стратегию.

3. Начать вести портфель с активными инвестициями в компании малой капитализации с фундаментальным разбором бизнеса.

Мой тг канал: https://t.me/ex_norm

Минимум недели от нач. цены: -3%

2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 04.05 - 35,2 руб. | 12.05 - 36,9 руб. | +4,8%

Максимум недели от нач. цены: +5,2%

Минимум недели от нач. цены: 0%

3. Магнит 04.05 - 8259 руб. | 12.05 - 8370 руб. | +1,34%

Максимум недели от нач. цены: +1,4%

Минимум недели от нач. цены: -0,93%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Полиметалл 04.05 - 316,5 руб. | 12.05 - 319,5 руб. | +0,94%

Максимум недели от нач. цены: +2,14%

Минимум недели от нач. цены: -0,64%

2. ВТБ 04.05 - 0,02299 руб. | 12.05 - 0,02308 руб. | +0,39%

Максимум недели от нач. цены: +0,77%

Минимум недели от нач. цены: -0,63%

3. Фосагро 04.05 - 6610 руб. | 12.05 - 6535 руб. | -1,13%

Максимум недели от нач. цены: +0%

Минимум недели от нач. цены: -1,56%

4. АФК Система 04.05 - 25,7 руб. | 12.05 - 26,9 руб. | +4,66% что же ты творишь с такими долгами и такой ставкой ЦБ))

Максимум недели от нач. цены: +5%

Минимум недели от нач. цены: -1%

5. Новатэк 04.05 - 1231 руб. | 12.05 - 1229 руб. | -0,16%

Максимум недели от нач. цены: +0,83%

Минимум недели от нач. цены: -0,83%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 04.05 - 3441 руб. | 12.05 - 3449 руб. | +0,23%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

04.05-12.05: +1,75%*70%(на столько процентов от портфеля заходил в длинную позицию - лонги)= +1,2%.

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Полиметлл 60 тыс. руб. или 13,5% от портфеля 13,5%*0,94 =0,12%
ВТБ 124 тыс. руб. или 27,5% от портфеля 27,5%*0,39 =0,1%
Фосагро 67 тыс. руб. или 14% от портфеля 14%*-1,13 =-0,15%
АФК Система 70 тыс. руб. или 15,7% от портфеля 15,7%*4,66 =+0,73%
Новатэк 120 тыс. руб. или 27% от портфеля 27%*-0,16 =-0,04%

04.05-12.05: 0,12 + 0,1 + -0,15 + 0,73 - 0,04 = +0,76%

Прогноз положительный🗿 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, но слабые бумаги также лучше Индекса Московской Биржи.

Теоретическая результативность: 1,2% (прибыль от лонга) -0,76% (убыток от шорта)=+0,44%

Мой личный результат: -0,4%.

Кароч, MAGN - это не Магнит) Я в начале недели купил ММК... Только сейчас понял при расчетах. По Сургуту не хватает 1 тыс. + отсутствие Магнита (MGNT-6.24) дало отличный от теоретического результат.

В целом, с учетом того, что я ждал шортовую тенденцию - неплохо.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 12.05:

Физические лица👶:

04.05 - длинные 14 751 (-0,6%) короткие 20 086 (+2,5%)

12.05 - длинные 15 635 (+6%) короткие 20 394 (+1,5%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.05 - длинные 99 486 (+9%), короткие 94 151 (+7,8%)

12.05 - длинные 108 703 (+9,2%), короткие 103 944 (+10,4%)

Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.

Повторю комментарии х2

"Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."

Что там по графикам 📉📈

В моем прошлом обзоре, я ожидал развития продаж, которые случились с понедельника по вторник, но были выкуплены, образовав уровень манипуляции.

Подтвердилась нейтральная позиция юридических лиц, которые в моменте не готовы развивать выраженную тенденцию. Чтобы понять варианты движения рынка, надо посмотреть более мелкий таймфрейм.

Ну что сказать, после локальной манипуляции в понедельник появились хорошие покупки (цифра 2), причем как в сравнении с прошлым уровнем (меньше объем - лучше результат), так и баром продаж закрывшимся в понедельник.

Я искренне ждал шорта, поэтому решил принципиально ничего не делать, ожидая, что все это ложный рост, чтобы сделать сложную расторговку перед дальнейшим падением.

И вот уже добрались до уровня с "звездочкой", который выделял па прошлом обзоре, но сопротивления там вообще никакого не было. Даже более того, видно, что последние бары покупок меньшая объемы увеличивают спрэд, показывая явную силу движения на рост.

Лично мое мнение - тут не надо искать логики, просто из за нейтральной позиции, юридические лица гоняют рынок в разные стороны потихоньку зарабатывая на спекулянтах.

Давайте посмотрим часовик.

Технически: сильный покупатель, который не имеет сопротивления 1 продаж. Должны протестировать уровень 2 и возобновить покупки, а уже от их силы и слабости приниматься решения.

Но... я интуитивно чую подвох) Уж слишком просто мы прошли продавцов, которые реально показывали объемы и результативность. В общем буду смотреть и пока создам нейтральную позицию.

Какие мои ожидания-мысли

Юридические лица продолжают быть в нейтралитете, так что я тоже предпочту такую стратегию.

На неделю: 100% длинных и 100% коротких с недельной корректировкой.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 442 500 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Московская Биржа 66 тыс. руб. или 15% счета.

2. Сургутнефтегаз АО 38 тыс. руб. или 8,5% счета.

3. ММК 108 тыс. руб. или 24,4% счета (закрою).

Или вместе: 47,9% от счета

Шорт:

1. ВТБ 87 тыс. руб. или 20% счета.

2. Полиметалл 32 тыс. руб. или 7,2% счета.

3. Фосагро 66 тыс. руб. или 15% счета.

4. Русал 55 тыс. руб. или 12,4% счета.

5. АФК Система 82 тыс. руб. или 18,5% счета (закрою).

Или вместе: 73,1% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Московская Биржа 12.05 - 233,1 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 233,1 (оставлю действующую позицию 66 тыс. руб.)

Цель: 240,6 +2%

2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 12.05 - 36,9 руб. SNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 35,2 (оставлю действующую позицию 38 тыс. руб. + докуплю еще на 38 тыс. руб.)

Цель: 39,5 +6,86%

3. Магнит 12.05 - 8370 руб. MGMT4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 8370 (куплю 109 тыс. руб.)

Цель: 8606 +2,95%

4. Сбербанк 12.05 - 313,4 руб. SRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 313,4 (куплю 109 тыс. руб.)

Цель: 322,9 +3,2%

5. Татнефть 12.05 - 728 руб. TTM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 728 (куплю 82 тыс. руб.)

Цель: 762 +4,4%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Полиметалл 12.05 - 319,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 319,5 (оставлю действующую позицию 32 тыс. руб.)

Цель: 292 -8,5% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)

2. ВТБ 12.05 - 0,02308 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,02308 руб. (оставлю действующую позицию 87 тыс. руб.)

Цель: 0,02146 -6,9% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,3% уже сбросить хотя бы 40% позиции)

3. Фосагро 12.05 - 6610 руб. PHM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 6610 руб. (оставлю действующую позицию 66 тыс. руб.)

Цель: 6368 -3,6%

4. Русал 12.05 - 42,5 руб. RLM4 фьючерс.

📉 42,5 руб. (оставлю действующую позицию 55 тыс. руб. + добавлю ещё 20 тыс.)

Цель: 40,07 5,6%

5. Новатэк 12.05 - 1231 руб. NKM4 фьючерс.

📉 1231 руб. (120 тыс. руб.)

Цель: 1190 -3,4%

Как-то так. Всем удачи!

Мой тг: https://t.me/ex_norm