5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.97%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. | 17.02 - 17 руб. | +18.88%
2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. | 17.02 - 117,9 руб. | +9.07%
3. Магнит. 10.02 - 4780 руб. | 17.02 - 5181 руб. | +8.39%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 10.02 - 3012 руб. | 17.02 - 3308 руб. | +9.83%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(-2.31% × 28.09 + -1.02% × 12.77 + 9.08% × 22.55 + 13.74% × 12.55 + 10.97% × 13.62) = (-0.649% - 0.130% + 2.047% + 1.724% + 1.494%) = +4.4%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(18.88% × 6.38 + 9.07% × 11.49 + 8.39% × 20.21) = (1.205% + 1.042% + 1.696%) = +3.9%
Результат прогноза: +4.4% (прибыль от лонга) - 3.9% (убыток от шорта) = +0,5%
Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете, но результат лучше, потому-что еще 12го числа писал у себя в чате, что еще закрываю половину шортов.
Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡
Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 10.02 - 3178 руб. | 10.02 - 3490 руб. | +9,8%
Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +48% от планируемых 100% до конца 2025г.
Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀
Доли могут покупать в течении недели.
1. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.9%
Мой результат: была лишь половина счета загружены, поэтому прибыль порядка 5,5%.
Общий результат счета за неделю
Мой результат по всем стратегиям составил 15,3% от суммы на счете.
Личный кабинет ВТБ Инвестиции
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.02 (14.02):
10.02 - длинные 71 742 (+8.5%), короткие 44 549 (+10%)
17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)
17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)
Радует, что юрики начинают действовать в противовес физикам в отношении длинных позиций, но вот шорты пока не радуют той комбинацией.
Из интересного, у нас опционные уровни сейчас больше смотрят в шорт.
Последний страйк текущего контракта
Видно, что покупатель глубоко в прибыли и есть продавец, который должен защитить уровень 345000.
А вот, что у нас на будущем контракте.
Я думаю, что рационально будет сейчас присмотреть дальние дешевые опционы как небольшую страховку на коррецию. Сейчас есть вариант за 10к, который полностью застрахует мой портфель от коррекции, отпишусь в канале.
Давайте посмотрим графики
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм
Поздравляю, мы дошли до легендарных уровней продаж отмеченных аж звездочкой!) Видно, что предпоследнем баре покупок уже была попытка продавца отыграть уровень, но последний бар покупок её невелировал.
Вопрос - на сколько качественно? Надо смотреть дневку. В целом, мы на уровне продаж, хорошем уровне и стоит ожидать ответочки + опционные уровни нам говорят о том же.
Если же снова будет новостной оптимизм - идём дальше вверх, но пока стоит оценить продажи.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм
Смотрите в чем тут дело. Бар 7 закрылся в теле бара покупок с более крупным объёмом + показался хвостик покупок, который продемонстрировал неэффективность. Далее этот бар был поглащён на уменьшающихся объёмах и это отличный расклад, чтобы цену вернуть на тот уровень и протестировать (или дать выйти застрявшему успешному продавцу).
Конечно, мне бы не хотелось никакой коррекции ведь так приятно видеть зеленые циферки на счете, но очень вероятен такой расклад.
Давайте посмотрим часовик и найдём ключевые бары тенденции.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм
Вижу так. Уровень 8 у нас ключевой для ближайшей лонговой тенденции от силы его защиты уже будет понятно пойдём до уровня 9 и тд.
Руки чешутся уже попробовать взять кусочек шорта)
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.
Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие позиции и портфель 480 тыс. руб.
1. Фосагро - 129 тыс. руб. или 26% (закрою половину)
2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%
3. Алроса - 162 тыс. руб. или 33%
4. Норникель - 67 тыс. руб. или 14%
5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%
Общий: 487 тыс. руб. или 100%
1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%
2. Мечел обык. - 36 тыс. руб. или 7,5%
3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 11%
Общий: 107 тыс. руб. или 22%
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 17.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.
📈 7026 руб. (70 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 17.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.
3. Алроса 17.02 - 63,7 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 58,4 руб. (162 тыс. руб.)
4. Норникель 17.02 - 138,2 руб. GKH5 фьючерс.
📈 121,5 руб. (67 тыс. руб.)
5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. SCH5 фьючерс.
📈 15,5 руб. (70 тыс. руб.)
6. ЭсЭфАй 17.02 - 1566 руб. SHH5 фьючерс.
📈 1566 руб. (60 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
1. АФК Система 17.02 - 17 руб. AKH5 фьючерс
2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. MCZ4 фьючерс
📉 117,9 руб. (36 тыс. руб.)
3. Магнит 17.02 - 5181 руб. MNH5 фьючерс
📉 5181 руб. (54 тыс. руб.)
4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.
Стратегия "Лучшая идея" 💡
Стратегия «To the moon» 🚀
Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.
С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока закрою. Буду смотреть на рынок и ждать продаж.
Планы на следующую неделю
Буду смотреть на рынок и ждать продаж. Интересна бумага ЭсЭфАй.