Birzhanorm

1. Полюс золото 08.09 - 12099 руб. PZU4 фьючерс.

📈 12099 руб. (126 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели + сокращу ту, которую докупил в пятницу)

2. Лукойл 08.09 - 6332 руб. LKU4 фьючерс.

📈 6332 руб. (62 тыс. руб. оставлю с прошлой недели)

3. Полиметалл 08.09 - 227 руб. POU4 фьючерс.

📈 244 руб. (26. тыс. руб. оставлю с прошлой недели)

4. Группа Позитив 08.09 - 2596 руб. PSU4 фьючерс.

📈 2596 руб. (133 тыс. руб.)

5. Интер РАО 08.09 - 3,6 руб. IRU4 фьючерс.

📈 3,6 руб. (133 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

487 000 руб. * 80% = 389 000 руб.

1. Московская биржа 08.09 - 198 руб. MEU4 фьючерс

📉 198 руб. (130 тыc. руб.)

2. Пик 08.09 - 671 руб. PIU4 фьючерс

📉 671 руб. (130 тыc. руб.)

3. Русал 08.09 - 30,9 руб. RLU4 фьючерс

📉 30,9 руб. (64 тыс. руб.)

4. Новатэк 08.09 - 964 руб. NKU4 фьючерс

📉 964 руб. (64 тыс. руб.)

Все отличной недели)

Текущая ситуация

• Цена: 266,050

• Тренд: Сильный нисходящий

• Ключевые уровни:

• Сопротивление: 291,924 (EMA 200), 299,840 (EMA 20), 306,741 (EMA 50)Поддержка: 265,000 (текущий минимум)

Анализ

• Цена находится значительно ниже всех ключевых MA, что указывает на сильный медвежий тренд.

• Наблюдается увеличение объемов торгов на последнем снижении, что подтверждает силу медвежьего давления.

• Стохастический RSI находится в зоне перепроданности, что может сигнализировать о возможном краткосрочном отскоке.

Прогноз с вероятностями

• Продолжение нисходящего тренда (вероятность 50%)

• Цель: 255,000 - 260,000
  Обоснование: Сильный нисходящий импульс, увеличение объемов на падении

• Краткосрочный отскок с последующим снижением (вероятность 30%)

• Цель отскока: 275,000 - 280,000
  Цель последующего снижения: 250,000 - 255,000Обоснование: Перепроданность по стохастическому RSI, возможное закрытие коротких позиций

• Боковое движение (вероятность 15%)

• Диапазон: 260,000 - 270,000
  Обоснование: Возможное истощение текущего импульса, консолидация перед дальнейшим движением

• Разворот тренда (вероятность 5%)

• Цель: выше 280,000
  Обоснование: Маловероятно в краткосрочной перспективе, потребуется значительный позитивный катализатор

Ключевые уровни для наблюдения

• Поддержка: 265,000 (текущий минимум)

• Сопротивление 1: 275,000 (психологический уровень)

• Сопротивление 2: 291,924 (EMA 200)

Рекомендации

• Для консервативных инвесторов: воздержаться от активных действий, рассмотреть защитные активы.

• Для агрессивных трейдеров: возможность для краткосрочных шортов с четкими стоп-лоссами.

• Внимательно следить за уровнем 275,000 как ключевым для потенциального отскока.

• Учитывать высокую волатильность и быть готовым к резким движениям в обоих направлениях.

Обзор живого человека на счет рынка акций можно найти здесь)

2. Пик 01.09 - 676 руб. | 08.09 - 671 руб. | -0.74%

3. Русал 01.09 - 31,3 руб. | 08.09 - 30,9 руб. | -1.28%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 01.09 - 2650 руб. | 08.09 - 2623 руб. | -1.02%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

((0.75% * 25 + 3.04% * 13 + 7.49% * 10) / (25 + 13 + 10) = 2.74%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1.98% * 30 + (-0.74%) * 30 + (-1.28%) * 30) / (30 + 30 + 30) = -1.33%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: 2.74% (прибыль от лонга) +1,33% (прибыль от шорта) = +4,07%

Мой результат: = +1,57%

Комментарии

Может это просто игры статистки, но мне кажется, что это успех...

Теоретическая доходность, которая основана на реальных начальных ценах недели по выбранным заранее бумагам и конечных, действительно показывает (статистика за пол года или 24 недели каждого обзора) отличный результат. Не хочется рано радоваться, но это, безусловно, вдохновляет инвестировать в проект время и внимание.
Получается, что биржа — норм?)

В целом, эта неделя в очередной раз резко открылась, и я не успел зайти в новые позиции. Были лишь те, которые остались с прошлой недели + немного докупил доллара, жду по нему роста. Для справедливости, посчитаю теоретическую доходность стратегии с учетом того, что зашел был в реалиях рынка, после резких движения в начале торгов. Опубликую эту статистику у себя в телеграм-канале.

Также из интересного, ИИ снова дал правильный прогноз по рынку, может, это просто ошибка наблюдателя, но мы проводим публичный эксперимент, и в дальнейшем будет видно это адекватность. Детали также можно найти в телеграм-канале.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 08.09:

Физические лица👶:

01.09 - длинные 43 682 (+3.72%), короткие 20 967 (+8.61%)

08.09 - длинные 39 115 (-10.46%), короткие 25 361 (+20.96%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

01.09 - длинные 61 892 (+17.55%), короткие 84 607 (+12.12%)

08.09 - длинные 61 280 (-0.99%), короткие 75 034 (-11.31%)

Хмм, физики в самом низу рынка начали верить в шорт — классика.)

Юридические лица начали подзакрывать короткие, видимо, продавая их физическим лицам.

Думаю, что такой расклад сулит небольшую расторговку. Нет пока ощущения, что у рынка есть причины к развороту, хотя и бумаги, которые у меня сейчас остались в портфеле, исключительно лонговые.

Давайте смотреть технику.

Всё-таки сходили вниз без какого-либо теста уровня 3. Картина следующая: бар 2 с точки зрения побарного анализа не очень сильный, потому что хвост покупателя концентрирует объём на его действии, то есть он дал рекордный объём и не смог зайти в тело бара продаж, который был перед ним.

Мало того, что он не смог зайти, так он ещё и закрылся баром продаж, а не баром покупок, но это лишь одна сторона медали.

Другая: мы остановили сильнейшие продажи за последние несколько лет. Объём прошел на локальных минимумах, а крупняк не продает внизу. Также физики очнулись и начали шортить.

Такой расклад даёт покупателю даже больше баллов, чем продавцу, и обычно рынок делает разворот после таких событий, но через разторговку.Давайте посмотрим дневку.

Интересный момент. Давайте попробуем слева направо.

Неделя открылась мощнейшим баром 3, от которого естественного ожидалось продолжение продаж, которое состоялось через тест баром 4, после чего мы попали в старый уровень покупок 2.

Бар 4 показал резкое сопротивление продажам, сузив спрэд бара по рекордным объёмом торгов (цифра 1).

После этого истинный владелец объёма показал себя (бар 5), и цена вылетела, закрывшись выше бара 1. Далее пошел бар 6, который должен был показать силу продаж, так как эти уровни всё равно представляли интерес для продавцов, но всё, что мы получили, — это жалкий хвостик продавца на уменьшающихся объёмах.

После бара 6 пошел бар продаж, который в пятницу был более явно настроен на покупки, но, видимо, клиринг немного поправил цены, и сейчас это выглядит не так явно в пользу продаж.

Факт в том, что продавец себя больше не проявляет, поэтому первичное ожидание — тест покупок (бар 5) и их возобновление или рост сразу.

В целом, тут уже по классике, если бар 5 после теста будет плохо защищать свои горизонтали, то разворот рынка пока отменяется.

Видится больше попытка расторговки и лонг, но будем посмотреть.

Давайте посмотрим часовик.

Цифрой 2 я выделил старый уровень покупок, а цифрой 1 новый, который должен подвергнуться тесту.

Продавца вообще нет, только лишь на уровнях 3.

Какие мои ожидания на неделю:

Расторговка - боковое движение с надеждой на лонг до уровня продавцов.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

100% портфеля в лонг.

80% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полюс золото 256 тыс. руб. 48% от общего портфеля (всё-таки закрою половину)

2. Лукойл 66 тыс. руб. 13% от общего портфеля

3. Полиметалл 26. тыс. руб. 5% от общего портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

487 000 руб.

1. Полюс золото 08.09 - 12099 руб. PZU4 фьючерс.

📈 12099 руб. (126 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели + сокращу ту, которую докупил в пятницу)

2. Лукойл 08.09 - 6332 руб. LKU4 фьючерс.

📈 6332 руб. (62 тыс. руб. оставлю с прошлой недели)

3. Полиметалл 08.09 - 227 руб. POU4 фьючерс.

📈 244 руб. (26. тыс. руб. оставлю с прошлой недели)

4. Группа Позитив 08.09 - 2596 руб. PSU4 фьючерс.

📈 2596 руб. (133 тыс. руб.)

5. Интер РАО 08.09 - 3,6 руб. IRU4 фьючерс.

📈 3,6 руб. (133 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

487 000 руб. * 80% = 389 000 руб.

1. Московская биржа 08.09 - 198 руб. MEU4 фьючерс

📉 198 руб. (130 тыc. руб.)

2. Пик 08.09 - 671 руб. PIU4 фьючерс

📉 671 руб. (130 тыc. руб.)

3. Русал 08.09 - 30,9 руб. RLU4 фьючерс

📉 30,9 руб. (64 тыс. руб.)

4. Новатэк 08.09 - 964 руб. NKU4 фьючерс

📉 964 руб. (64 тыс. руб.)

Все отличной недели)

• Цена: 266,100

• Тренд: Ярко выраженный нисходящий

• Ключевые уровни: Поддержка: ~265,000Сопротивление: 292,199 (EMA 200), 302,463 (EMA 20), 308,472 (EMA 50)

• Объемы: Значительное увеличение на фоне падения цены

Технические индикаторы

• Цена находится значительно ниже всех ключевых скользящих средних (EMA 20, 50, 100, 200)

• Стохастический RSI в зоне перепроданности

Варианты движения и их вероятности

1. Продолжение нисходящего тренда (60%)

📉 Цель: 255,000 - 260,000

Почему это вероятно?

• Сильный нисходящий импульс

• Увеличение объемов на падении

• Все EMA направлены вниз

Что может спровоцировать?

• Негативные геополитические новости

• Ухудшение макроэкономических показателей

2. Краткосрочный отскок с последующим снижением (25%)

📈📉 Цель отскока: 275,000 - 280,000 Цель снижения: 250,000 - 255,000

Почему это возможно?

• Перепроданность по стохастическому RSI

• Возможная консолидация перед продолжением тренда

Триггеры:

• Краткосрочное закрытие коротких позиций

• Локальные позитивные новости

3. Боковое движение (10%)

↔ Диапазон: 260,000 - 275,000

Обоснование:

• Возможное истощение медвежьего импульса

• Ожидание участниками рынка новых сигналов

При каких условиях?

• Отсутствие значимых новостей

• Снижение торговой активности

4. Разворот тренда (5%)

📈 Цель: выше 290,000

Почему маловероятно?

• Требуется значительный позитивный катализатор

Что может вызвать?

• Кардинальное изменение геополитической ситуации

• Неожиданные позитивные экономические данные

• Значительный приток иностранных инвестиций

Также в планах есть создание ИИ для хеджирования долгосрочных позиций на неделю. Следить здесь.

2. Пик 25.08 - 731 руб. | 01.09 - 676 руб. | -7,52%

3. Русал 18.08 - 33,2 руб. | 01.09 - 31,3 руб. | -5,72%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 25.08 - 2662 руб. | 01.09 - 2650 руб. | -0,45%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-5,85% * 28,5 + (-4,40%) * 21 + 4,85% * 10) / (28,5 + 21 + 10) = -3,57%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-2,88% * 30 + (-7,52%) * 30 + (-5,72%) * 30) / (30 + 30 + 30) = -5,37%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -3,57% (убыток от лонга) +5,37% (прибыль от шорта) = +1,8%

Мой результат: = 0,4%

Комментарии

Неделя открылась таким бурным ростом, что я просто не успел зайти в позиции. Лишь во вторник или среду я зашел ровными долями в лонг и шорт по 250 тыс. руб.

Что ж... Стратегия опять показала свою эффективность, а мои личные действия, хоть и не убыток, но результаты явно хуже.

Также немного поспекулировал долларом, сделка есть у меня в телеграм-канале. Ждут 92 руб. по фьючерсу на днях и 100 руб. до конца года.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 01.09:

Физические лица👶:

25.08 - длинные 42 116 (+27.42%), короткие 19 305 (-16.57%)

01.09 - длинные 43 682 (+3.72%), короткие 20 967 (+8.61%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

25.08 - длинные 52 651 (+7.29%), короткие 75 462 (+27.93%)

01.09 - длинные 61 892 (+17.55%), короткие 84 607 (+12.12%)

Интересная картина. Юридические лица набирают в обе стороны, а рынок валится даже без принудительно закрывшихся физических лиц.

Мне тут сложно что-то сказать. Единственное, если юрики все-таки набирают, значит, они не боятся рынка, они видят закономерности и тенденции, что хорошо сказывается на любом трейдинге.

Могут, конечно, манипулировать, но это уже другая история.

Давайте смотреть технику.

Что там по графикам 📉📈

Бар 2 — узкий спред, рекордные объёмы на локальных минимумах. Что это может означать? Думаю, что была попытка реальных покупок, которые поглотили.

Типичные ожидания после такой ситуации — тест поглощения и дальше вниз, но если продажи будут слабые от уровня продавца, который я выделил цифрой 3, то может быть попытка разворота тренда.

Давайте посмотрим дневку.

Расклад сил примерно такой: цифра 4 объединяет совокупность уровней продавца, которые как раз будут главной опорой возможного шортового движения.

Если посмотреть на бар 3, то он типичный хороший бар продаж, который на объёмах дал результат и закрепление ниже последнего локального минимума.

Цифра 2 отображает первый хороший уровень покупателя, куда может стремиться цена.

В целом, основные ожидания всё равно шортовые, но могут перед дальнейшим движением ещё что-нибудь провернуть. Тест уровней 4 вполне уместен.

Давайте немного пройдемся по уровням.

1 — самая верхняя манипуляция в канале. После нее цена пошла вниз, значит, уровень сильный и будет защищаться.

2 — старый большой уровень с недельки. Пожалуй, он может быть ключевым для следующей недели.

3 — уровень, где покупатель ранее защищался и должен был не дать продажам продавить себя, но увы и ах... Считаю, что он может как-то попробовать защищать себя, но так как уровень 2 совсем близко, думаю, что на него особо не будут обращать внимание.

Бар 4 интересный. Там были явные неэффективные покупки, которые демонстрирует хвостик покупателя. Объёма вломили, а результата не было. Далее продавец свободно прошел этот бар на уменьшающихся объёмах.

В целом, по этой картине, дела у покупателя плохи, но это может оказаться манипуляцией, потому что слишком легко «съели» рекордный объём на локальных минимумах.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полюс золото 121 тыс. руб. 25% от общего портфеля

2. Лукойл 62 тыс. руб. 13% от общего портфеля

3. Полиметалл 26. тыс. руб. 5% от общего портфеля

Шорт:

1. Московская биржа 81 тыс. руб. 16% от общего портфеля

2. Пик 88 тыс. руб. 18% от общего портфеля

3. Русал 41 тыс. руб. 7% от общего портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Опять вообще невозможно найти нормальные варианты по лонгу. Оставлю старые варианты + немного доберу Полиметалл.

480 000 руб. * 50% = 240 000 руб.

1. Полюс золото 01.09 - 12000 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12000 руб. (121 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели)

2. Лукойл 01.09 - 6145 руб. LKU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 6145 руб. (62 тыс. руб.)

3. Полиметалл 01.09 - 227 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (26. тыс. руб. + еще 25 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

480 000 руб. * 90% = 432 000 руб./3 = 142 000 руб.

1. Московская биржа 25.08 - 202 руб. MEU4 фьючерс

📉 202 руб. (81 тыс. руб. + 60 тыc. руб.)

2. Пик 25.08 - 676 руб. PIU4 фьючерс

📉 676 руб. (88 тыс. руб. + 60 тыc. руб.)

3. Русал 18.08 - 31,3 руб. RLU4 фьючерс

📉 31,3 руб. (41 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

Все отличной недели)

По доллару (на графике фьючерс на доллар) интересная ситуация. Многие прогнозируют его укрепление до 100 руб. до конца года — согласен с ними. Вот почему:

1. Платёжный баланс трещит по швам: экспорт падает, импорт растёт. Классика ослабления валюты.

2. Бюджет в дефиците, военные расходы зашкаливают. ЦБ может включить печатный станок — привет, инфляция!

3. Китай замедлился, а значит и потребление сырья, которое мы активно продаем — уменьшится.

4. ЦБ попробует снижать ставку, пытаясь разогнать экономику. Но это может ударить по рублю бумерангом.

5. Сезонность никто не отменял: осенью рубль традиционно слабеет.

Недельный таймфрейм тоже показывает неплохую возможность для спекуляции, примерно на 1,5-2% до линии тренда. После пробития уже пойдём на 100, но время покажет.

https://t.me/ex_norm