Birzhanorm

5. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. | 10.02 - 15,5 руб. | +3.33%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 03.02 - 14,2 руб. | 10.02 - 14,3 руб. | +0.70%

2. Мечел обык. 03.02 - 108,8 руб. | 10.02 - 108,1 руб. | -0.64%

3. Магнит. 03.02 - 4649 руб. | 10.02 - 4780 руб. | +2.82%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.02 - 2926 руб. | 10.02 - 3012 руб. | +2.94%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+2.36% × 28.89 + 1.03% × 13.22 + 4.47% × 23.11 + 2.36% × 13.11 + 3.33% × 14.22) = (0.682% + 0.136% + 1.033% + 0.309% + 0.474%) = +2.634%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+0.70% × 6.67 + -0.64% × 12.22 + 2.82% × 12.67) = (0.047% - 0.078% + 0.357%) = +0.326%

Результат прогноза: +2.63% (прибыль от лонга) - 0.32% (убыток от шорта) = +2,3%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете (жду роста, чтобы переложиться по разным счетам).

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 03.02 - 3033 руб. | 03.02 - 3178 руб. | +4,7%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +35% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. | 10.02 - 15,5 руб. | +3.33%

Мой результат: закрыл половину лонга по Совкомбанку в середин недели. Прибыль порядка 1,5%. Cложно сказать из за разных стратегий на счете.

Общий результат счета за неделю

Мой результат составил и от портфеля на 620 тыс. руб. на 03.02: 4,5% (не учитывая убыток в районе 2% от доллара).

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.02:

Физические лица👶:

03.02 - длинные 66 101 (+0.9), короткие 40 370 (1.9%)

10.02 - длинные 71 742 (+8.5), короткие 44 549 (+10%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.02 - длинные 68 864 (-15.55%), короткие 94 595 (-10.62%)

10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)

Опять нет никаких инсайдов по этим цифрам. Деньги идут на рынок с двух сторон - это хорошо.

Давайте лучше посмотрим графики.

Какая у нас ситуация. В прошлом обзоре мы отметили, что продажи в виде двух последних красных баров слабые и подтверждением чему должна была быть слабая защита уровней.

Так и случилось, но через хитрую расторговку, которая, вероятно, еще не закончилась, но из-за нее потянулся к усреднению новыми шортами (по «Магниту» на -250 тыс. руб.).

По сути, сейчас перед покупателем 6 остался лишь слабый горизонтальный уровень 5, и что мы должны сделать со слабым уровнем? Пробить, и еще как!

Объём, прогресс, результат и все другие признаки продолжения движения вверх. Будем посмотреть, но пока жду именно продолжения.

В районе уровня 1 была самая ожесточенная и хитрая расторговка, которая ясней будет видная на часовике. Если кратко, то покупатель показал полный провал защиты хорошего уровня, а потом просто выкупил все продажи и прошел сквозь уровень 2 как нож по маслу, еще и без объемов.

Дело пахнет манипуляцией, но отсутствие объемов оставляет место для возвращения к этим уровням для теста адекватности и обоснованности покупок, которые так легко прошли продажи.

Считаю, что все внимание на уровни 1, 2, 3. Уровень 3 должен качественно пробиваться, если мы хотим лонги. Уровень 2 должен защищаться покупателем, потому что там был ранее продавец, которого поглотили. Уровень 1 является основой поддержки лонгового движения, пока его не пробили, никаких шортов.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

40% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 450 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 132 тыс. руб. или 29%

2. Сургутнефтегаз прив. - 60 тыс. руб. 13%

3. Алроса - 106 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 59 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 14%

Общий: 421 тыс. руб. или 93%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 30 тыс. руб. или 6%

2. Мечел обык. - 54 тыс. руб. или 12%

3. Магнит. -188 тыс. руб. или 41% (закрою 90 тыс. руб.)

Общий: 272 тыс. руб. или 60%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 10.02 - 7192 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7192 руб. (132 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 10.02- 58,6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,6 руб. (60 тыс. руб.)

3. Алроса 10.02 - 58,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 58,4 руб. (106 тыс. руб.)

4. Норникель 10.02 - 121,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 121,5 руб. (59 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15,5 руб. (64 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. MCZ4 фьючерс

📉 108,1 руб. (54 тыс. руб.)

3. Магнит 10.02 - 4780 руб. MNH5 фьючерс

📉 4780 руб. (95 тыс. руб.)

Если с легкостью пройдём уровень 2 на часовике, то возьму снова в шорт Магнита на 150 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока держу на 50% от портфеля.

Планы на следующую неделю

Возьму на другие 50% Сургутнефтегаз, но надо посмотреть на развитие движения в ближ. пару дней буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.

5. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. | 03.02 - 15 руб. | +1.35%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 27.01 - 1005 руб. | 03.02 - 1077 руб. | +7.16%

2. АФК Система 27.01 - 14,3 руб. | 03.02 - 14,2 руб. | -0.70%

3. Мечел обык. 27.01 - 111,3 руб. | 03.02 - 108,8 руб. | -2.24%

4. Магнит. 27.01 - 4586 руб. | 03.02 - 4649 руб. | +1.37%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 27.01 - 2891 руб. | 03.02 - 2926 руб. | +1.21%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+1.33% × 28.37 + 0.87% × 13.95 + 2.18% × 21.40 + -0.84% × 13.95 + 1.35% × 15.58) = (0.377% + 0.121% + 0.467% - 0.117% + 0.210%) = +1.058%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+7.16% × 23.95 + -0.70% × 6.98 + -2.24% × 12.79 + 1.37% × 29.77) = (1.716% - 0.049% - 0.286% + 0.408%) = +1.789%

Результат прогноза: +1.058% (прибыль от лонга) - 1.789% (убыток от шорта) = -0,7%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 27.01 - 2971 руб. | 03.02 - 3033 руб. | +2%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +30% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. | 03.02 - 15 руб. | +1.35%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете.

Общий результат счета за неделю

Мой результат составил 12 тыс. руб. или от портфеля на 608 тыс. руб. на 27.01: 2% (не учитывая убыток в районе 1% от доллара).

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.02:

Физические лица👶

27.01 - длинные 65 457 (+3.36%), короткие 41 168 (-28.62%)

03.02 - длинные 66 101 (+0.9), короткие 40 370 (1.9%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги)

27.01 - длинные 81 541 (-11.81%), короткие 105 829 (+7.87%)

03.02 - длинные 68 864 (-15.55%), короткие 94 595 (-10.62%)

Хмм, интересно, что юрики скидывают позиции и до сих пор больше в шортах...

С такими блин раскладами, сколько нам еще придется ждать пока мы выйдем из этого боковика в рост...

Давайте смотреть технику

Если смотреть на недельку, то покупатель (отмечено желтыми стрелочками) демонстрирует пока нормальное удержание уровней. Да спред становится меньше чем ранее, но и объема приложено меньше.

У продавца локально тоже пока все нормально, есть прогресс, защита уровней, но вот, что интересно, в целом, прогресс 2 баров продаж хуже чем прошлые продавцы по горизонтали слева.

Значит покупатель должен атаковать этот уровень через проторговку, но вот сколько ему еще понадобится времени - не известно.

Дневка куда больше меня интересовала. Тут я вижу интересную комбинаци.

Смотрите в чем дело. В прошлый понедельник мы ждали появления покупателя и ожидания продаж от уровня 4 и 5. Что произошло по итогу? Уровень 4 прошли покупками как нож по маслу, а уровень 5 возобновили только после манипуляции еще и не очень результативно.

Получается, что у нас продавец слабый и даже более, его вообще особо там и не было. А раз так, то бар 3, который технически демонстрирует прогресс должен оказаться фуфлыжкой и должен быть съеден покупателем.

Значит если съедаем, то ждем дальнейшие лонги, а если нет, то очередной нырок вниз ради расторговки.

Я буду уже сейчас набирать лонги, если окажусь неправ - закрою часть.

Получается как, у нас был бар 4, который дал объём и сделал результат в виде продолжения тренда вверх. На баре 3 начались продажи с манипуляцией, которые закончились в окончании волны 2 без сопровождения объёма внизу.

Получается или покупатель слабый или покупателю даже не нужен объём, чтобы защитить уровень и это был последний текст перед движняком на верх.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.

100% портфеля в лонг.

40% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 430 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 130 тыс. руб. или 30%

2. Сургутнефтегаз прив. - 59,5 тыс. руб. 14%

3. Алроса - 104 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 59 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 15%

Общий: 418 тыс. руб. или 97%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 110 тыс. руб. или 25% (закрою)

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 7%

3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 13%

4. Магнит. - 57 тыс. руб. или 13%

Общий: 142 тыс. руб. или 33%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 03.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7026 руб. (130 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 03.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58 руб. (59,5 тыс. руб.)

3. Алроса 03.02 - 56,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 56,4 руб. (104 тыс. руб.)

4. Норникель 03.02 - 119 руб. GKH5 фьючерс.

📈 119 руб. (59 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15 руб. (64 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 03.02 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 03.02 - 111,3 руб. MCZ4 фьючерс

📉 111,3 руб. (55 тыс. руб.)

3. Магнит 03.02 - 4649 руб. MNH5 фьючерс

📉 4649 руб. (57 тыс. руб.)

Если мой план не сработает то возьму шорта Магнита на 150 тыс. руб.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока держу на 100% от портфеля.

Интересно выглядит Сургутнефтегаз обык., держу на карандаше.

Планы на следующую неделю

Буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.

Жду лонги, если не будет, то буду усредняться - всё просто.

5. Совкомбанк 20.01 - 15 руб. | 27.01 - 14,8 руб. | -1.33%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 20.01 - 984 руб. | 27.01 - 1005 руб. | +2.13%

2. АФК Система 20.01 - 14,5 руб. | 27.01 - 14,3 руб. | -1.38%

3. Мечел обык. 20.01 - 109,2 руб. | 27.01 - 111,3 руб. | +1.92%

4. Магнит. 20.01 - 4664 руб. | 27.01 - 4586 руб. | -1.67%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 20.01 - 2929 руб. | 27.01 - 2891 руб. | -1.30%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+3.43% × 27.11 + 0.00% × 13.33 + -3.25% × 33.78 + -3.39% × 13.33 + -1.33% × 14.89) = (+0.930% + 0.000% - 1.098% - 0.452% - 0.198%) = -0.818%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+2.13% × 23.11 + -1.38% × 6.89 + 1.92% × 11.78 + -1.67% × 28.89) = (+0.492% - 0.095% + 0.226% - 0.482%) = +0.141%

Результат прогноза: -0.818% (убыток от лонга) - 0.141% (убыток от шорта) = -0,94%

Мой результат: -1,4%

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 20.01 - 2971 руб. | 27.01 - 2941 руб. | -1%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +25% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 21.01 - 15,2 руб. | 27.01 - 14,8 руб. | -2.65%

Мой результат: -2.65%

Общий результат счета за неделю

1. Относительного всего портфеля на 21.01 640 тыс. руб. "Антихрупкость 450 тыс. руб." -1,4% + "Лучшая идея 200 тыс. руб." -1% + "To the moon 100 тыс. руб." -2,65%= -1.711%

Мой результат: не могу сказать, разбираюсь с отчетностью. Личный кабинет ВТБ инвестиции явно врет. Буду следить в следующие обзоры по портфелю.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 27.01:

Физические лица👶:

20.01 - длинные 63 328 (+10.5%), короткие 57 675 (+16%)

27.01 - длинные 65 457 (+3.36%), короткие 41 168 (-28.62%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

20.01 - длинные 92 458 (-2%), короткие 98 110 (-4%)

27.01 - длинные 81 541 (-11.81%), короткие 105 829 (+7.87%)

Похоже, что 22-го числа физиков немного так побрили на пробое локального максимума. Да что уж тут, я, конечно, не покупал там, но все равно был больше в лонговой позиции и по итогу пострадал в том числе)

Давайте смотреть технику

После рекордного объёма за последние бары появился бар продаж, который прогнул уровень 4 и идёт на тест уровня 3. Очень долго уровень 4 отстаивал свои позиции, но по итогу прошли.

Силу продавца пока сложно оценить, надо смотреть дневку, может там будет понятней.

Ситуация интересная. Я считаю, что ключевой бар тенденции в лонг находится на уровне 3, то есть совсем близко к текущей цене.

Также явным образом выделяется бар 5, который после рекордного объема обвалил цену вниз. Что это было? Покажет тест этого уровня, который как магнит будет тянуться к этой горизонтале.

Получается, у нас есть небольшой рейнджик, выход из которого должен символизировать дальнейшее движение рынка на неделю вперед.

Если бы не юрики, которые скинули немного лонгов, то я бы точно думал, что как только коснемся уровня 3, то пойдём вверх, но перед этим они еще могут сделать еще более сложную расторговку, которую устроили на этой неделе.

Что сказать... Ждём покупателя 3. Продавец настроил себе несколько уровней 9, 10, и пока они не пробиты — отбой лонговой тенденции. Нужно будет посмотреть, какой силы будет защита уровня 10 и, соответственно, какой будет защита уровня 3. В любом случае основная тенденция лонговая, и работать от шорта крайне опасно. Жду рост рынка в течение 3 месяцев, а пока будут небольшие пляски юридических лиц, чтобы набрать как можно больше позиций. В течение недели буду следить за развитием ситуации и какая реакция будет на касания уровней.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.

80% портфеля в лонг.

70% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 430 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 128 тыс. руб. или 28%

2. Сургутнефтегаз прив. - 59,5 тыс. руб. 14%

3. Алроса - 147 тыс. руб. или 34% (закрою 60 тыс. руб.)

4. Норникель - 59 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 14%

Общий: 458 тыс. руб. или 106%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 103 тыс. руб. или 23%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 7%

3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 12%

4. Магнит. - 128 тыс. руб. или 28%

Общий: 316 тыс. руб. или 73%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 27.01 - 6922 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6922 руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 27.01 - 57.6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.6 руб. (60 тыс. руб.)

3. Алроса 27.01 - 55 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 55 руб. (92 тыс. руб.)

4. Норникель 27.01 - 119 руб. GKH5 фьючерс.

📈 119 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,8 руб. (67 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Новатэк 27.01 - 1002 руб. NKH5 фьючерс

📉 1002 руб. (103 тыc. руб.)

2. АФК Система 27.01 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 27.01 - 111,3 руб. MCZ4 фьючерс

📉 111,3 руб. (55 тыс. руб.)

4. Магнит. 27.01 - 4580 руб. MNH5 фьючерс

📉 4664 руб. (128 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлойнедели ничего не осталось, но идея на шорт была верной.

Планы на следующую неделю

Буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.

Блин, очень сильный раздрай по расчету портфеля, потому-что все 3 стратегии находятся на одном счете, а из за волатильности растет размер ГО на фьючерсах и я не могу нормально переложить по разным счетам, потому что тупо не хватит денег. Текущий портфель 608 тыс. руб. на 27.01.2025.

4. Норникель 13.01 - 117,9 руб. | 20.01 - 123,9 руб. | +5.09%

5. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. | 20.01 - 15 руб. | +3.45%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 13.01 - 1004 руб. | 20.01 - 984 руб. | -1.99%

2. АФК Система 13.01 - 14,8 руб. | 20.01 - 14,5 руб. | -2.03%

3. Мечел обык. 13.01 - 104,4 руб. | 20.01 - 109,2 руб. | +4.60%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 13.01 - 2866 руб. | 20.01 - 2929 руб. | +2.20%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+2.59% × 27.11 + 0.17% × 13.33 + -2.16% × 34.67 + 5.09% × 13.33 + 3.45% × 26.67) = (+0.702% + 0.023% - 0.749% + 0.678% + 0.920%) = +1.574%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1.99% × 23.11 + -2.03% × 6.89 + 4.60% × 11.78 + 0% × 22.22) = (-0.460% - 0.140% + 0.542% + 0%) = -0.058%

Результат прогноза: +1,57% (прибыль от лонга) - 0% (убыток от шорта) = +1,57%

Мой результат: 0%

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 13.01 - 2902 руб. | 20.01 - 2971 руб. | +2.3%

Относительно средней цене покупки с 01.11.24 - 31.12.24 | +27% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли закладывались в прошлом обзоре.

1. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. | 20.01 - 15 руб. | +3.45%

(+3.45% × 50)=1,7%

2. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 13.01 - остопило с убытком 2%

Мой результат: -0,3%

Общий результат счета за неделю

1. "Антихрупкость" 0% + "Лучшая идея" 2.3% + "Лучшая идея" -0,3%= 2% (не включая убыток от фьючерса на доллар в размере 1,1%)

В целом, еще днем было +7% за неделю, но из за расторговки инаугурации Трампа все припало)

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 20.01:

Физические лица👶:

13.01 - длинные 57 606 (+12.67%), короткие 49 277 (+23.22%)

20.01 - длинные 63 328 (+10.5%), короткие 57 675 (+16%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

13.01 - длинные 93 945 (-10.80%), короткие 102 272 (-12.18%)

20.01 - длинные 92 458 (-2%), короткие 98 110 (-4%)

Рынок в нейтралитете, особо инсайтов по цифрам нет. По опционным уровням тоже непонятка, больше смотрят вверх.

Давайте смотреть технику

У нас Джок! Это такой термин у побарников, который символизирует выход из торгового канала и начало лонгового тренда. Правда нужен не просто джок, нужен качественный (хороший объем, спред, прогресс, результат).

Объем у бара 5 слабенький + попали в очень уж сладкую зону, где хомяку начнут покупать акции, поэтому ожидание манипуляции высокое, чтобы сходить вниз и протестировать уровни выделенные красным и зеленым цветом на графике.

Ситуация такая, что долгосрочно у нас начался сильный тренд вверх. Даже объёмы этому не противоречат - отсутствую на уровне продаж.

Уровнем 5 я выделил ближайшие уровни куда можем локально сходить, чтобы протестировать покупателя. Сами последние бары продаж также демонстрируют слабость продаж.

Так это выглядит вблизи. Последний бар показывает слабость покупок, но когда тренд вверх, покупки могут тут же выкупить продажи, которые не могут реализовать инициативу.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.

70% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Разница между позициями - 30%.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 125 тыс. руб. или 26%

2. Сургутнефтегаз прив. - 60 тыс. руб. 26%

3. Алроса - 152 тыс. руб. или 34%

4. Норникель - 61 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 57 тыс. руб. или 11%

Общий: 455 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 101 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 16%

4. ММК . - 80 тыс. руб. или 16% (офигенно, только сейчас понял, что я купил не Магнит, а ММК🙂)

Общий: 266 тыс. руб. или 57% + надо еще что-то купить на 50 тыс. руб. чтобы добавить 10% в шорты и сделать разницу 30% с лонг. поз.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 20.01 - 6691 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6691руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 20.01 - 57.6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.6 руб. (60 тыс. руб.)

3. Алроса 20.01 - 56.4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 56.4 руб. (152 тыс. руб.)

4. Норникель 20.01 - 123.4 руб. GKH5 фьючерс.

📈 123.4 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 20.01 - 14,9 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,9 руб. (67 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Совкомбанк 20.01 - 50 тыс. руб. (закрою, но держу на карандаше, чтобы залететь в течении недели)

Планы на следующую неделю

1. 📉 Шорт фьючеса на Индекс Московской Биржи 20.01 - 300 875 руб. MXH5 фьючерс с стопом 1 тыс. пунктов.

📉 Цель 295 599 руб. или 5% от счета.

Всем отличной недели!

p.s. проект Биржа - норм

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 06.01 - 955 руб. | 13.01 - 1004 руб. | +5.13%

2. АФК Система 06.01 - 15 руб. | 13.01 - 14,8 руб. | -1.33%

3. Мечел обык. 06.01 - 103,2 руб. | 13.01 - 104,4 руб. | +1.16%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.01 - 2816 руб. | 13.01 - 2866 руб. | +1.78%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+3.35% × 26.67 + -4.65% × 26.67 + +4.71% × 32.00 + +4.52% × 11.78) = (+0.893% + -1.240% + +1.507% + +0.532%) = +1.692%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+5.13% × 21.33 + -1.33% × 6.67 + +1.16% × 24.22) = (+1.094% + -0.089% + +0.281%) = +1.286% + убыток от шорта 1х фьючерсов на Индекс Мск. 0,81% или в сумме =2%

Результат прогноза: +1,69% (прибыль от лонга) -2% (убыток от шорта) = -0,3%

Мой результат: -0,5%

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 06.01 - 2707 руб. | 13.01 - 2902 руб. | +7.2%

Относительно вложенным деньгам и средней цене покупки с 01.11.24 - 31.12.24 | +56% от планируемых 300% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Запуск сегодня.

Общий результат счета за неделю

1. "Антихрупкость" -0,5% + "Лучшая идея" 7.2% = 6,7%

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 13.01:

Физические лица👶:

06.01 - длинные 51 129 (-3.22%), короткие 39 992 (+4.37%)

13.01 - длинные 57 606 (+12.67%), короткие 49 277 (+23.22%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.01 - длинные 105 323 (-6.21%), короткие 116 459 (-8.16%)

13.01 - длинные 93 945 (-10.80%), короткие 102 272 (-12.18%)

Радует, что физики действуют в противовес тренду — это отличное топливо для роста. Пока не столь явный перевес проф. участников (его вообще нет), но все же выглядит или вверх, или через боковик вверх.

Давайте смотреть технику

Сегодня будет аж 2 разных недельных графика. Первый я добавил, чтобы обратить внимание на пересечение 200-й скользящей средней на недельном таймфрейме (А), что означает изменение шортовой тенденции на лонговую. Причем изменение прошло через манипуляцию (В) с гигантским объёмом внизу и пересечением ближайшего экстремума (Б). Шансы на истинный разворот и правда велики, правда, как всегда, могут немного расторговать.

Тут уже мой рабочий график. Конечно, самое интересное происходило на дневном, но что можно отметить здесь, так это то, что бар 5 показал локальную слабость покупателя, но продажи все равно были поглощены. Обычно такое бывает, когда сильная тенденция на рост, но будем посмотреть, могут еще сделать тест для проверки надежности движения.

В целом, уровень 4 у продавца еще рабочий, но не очень сильный, так как был протестирован.

В чем тут был интерес — изначально уровень 3 показал слабость, и после манипуляции появился бар 7, который должен был дойти до уровня покупателя 2, но не сделал этого. Обычно так происходит, чтобы не дать успеть другим трейдерам зайти, ибо движение ложное. Далее появился технически неэффективный бар 5 на рекордных объёмах, поглощающий бар 7, причем неэффективно. Далее появился бар покупок 6, и это может означать либо что продавца съели, или это манипуляция. Чтобы убедиться точно, цена должна сходить примерно на верх бара 5, и по возобновлению уже будет понятно, куда пойдем дальше. В целом, так как лонговая тенденция, теста может и вовсе не случиться.

Примерно так я бы выделил ключевой уровень локальной поддержки покупок, если будем продавливать уровень, то цель ниже, туда, куда не дошли в прошлый раз.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 122 тыс. руб. или 26%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 26%

3. Алроса - 156 тыс. руб. или 34%

4. Норникель - 60 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 51 тыс. руб. или 11%

Общий: 509 тыс. руб. или 110%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 104 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 31 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 53 тыс. руб. или 16%

Общий: 188 тыс. руб. или 40% (надо, что-то зашортить на 100 тыс. руб.)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 13.01 - 6535 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6535 руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 13.01 - 57.4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.4 руб. (120 тыс. руб. закрою половину и переложу в Совкомбанк)

3. Алроса 13.01 - 57.8 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 57.8 руб. (156 тыс. руб.)

4. Норникель 13.01 - 117.9 руб. GKH5 фьючерс.

📈 117.9 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (60 тыс. руб. + 60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Новатэк 13.01 - 955 руб. NKH5 фьючерс

📉 955 руб. (104 тыc. руб.)

2. АФК Система 13.01 - 15 руб. AKH5 фьючерс

📉 15 руб. (31 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 13.01 - 103.2 руб. MCZ4 фьючерс

📉 103.2 руб. (53 тыс. руб.)

4. Магнит. 13.01 - 4660 руб. MGH5 фьючерс

📉 4660 руб. (100 тыс. руб.)

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

1. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (50 тыс. руб. )

Смотрим на рынок, если не будет предпосылок на коррекцию, то будем докупать сразу, если не будет, то купим на уровне покупателя остальные 50%.

2. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 13.01 - 295000 руб. MXH5 фьючерс.

📈 295000 руб. (295 тыс. руб. - ГО 30 тыс. руб.)

Стоп 1 тыс. руб. или 294000. Сделка спекулятивная, вероятно будет стоп.

Всем отличной недели!

p.s. проект Биржа - норм

5. Норникель 24.12 - 104,9 руб. | 06.01 - 112,8 руб. | +7.53%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 24.12 - 915 руб. | 06.01 - 955 руб. | +4.37%

2. АФК Система 24.12 - 13,7 руб. | 06.01 - 15 руб. | +9.49%

3. Мечел обык. 24.12 - 90,6 руб. | 06.01 - 103,2 руб. | +13.91%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 24.12 - 2690 руб. | 06.01 - 2816 руб. | +4.68%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.78% × 18.5 + 5.61% × 18.5 + 4.35% × 22.2 + 5.32% × 95.5 + 7.53% × 8.2) = (-0.144% + 1.038% + 0.966% + 5.081% + 0.617%) = +7.558%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.37% × 14.8 + 9.49% × 4.6 + 13.91% × 16.8) = (0.647% + 0.437% + 2.337%) = +3.421% + убыток от шорта 1х фьючерсов 0,78% или в сумме =4,1%

Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретический результат: +7,5% (прибыль от лонга) -4,1% (убыток от шорта) = +3,4%

Мой результат: +0%

Что ж... Праздники пережиты, еще немного, и снова в бой с этой суровой, но порой весёлой реальностью 😉

Хочу сказать, что скоро поменяется оформление и подход к этим еженедельным обзорам. Результаты останутся, но планы будут в закрытом канале.

Хочется также наконец-то сформулировать ту самую ценность и идею, которую я транслирую своим творчеством, и в понятном виде начать сильней её доносить до рынка, ожидая узнать, надо ли это кому-то еще кроме меня 😄

А пока давайте вернемся к рынку. Результат отличается от моего по причине того, что фьючерсы не так сильно изменились в течение недели. Я предполагаю, причиной тому стало то, что фьючерсы и так закладывали рост (я покупал +5% к рыночной стоимости акций), случилась компенсация, и они сровнялись.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 06.01:

Физические лица👶:

24.12 - длинные 52 829 (-30.75%), короткие 38 318 (+13.57%)

06.01 - длинные 51 129 (-3.22%), короткие 39 992 (+4.37%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

24.12 - длинные 112 291 (+25.44%), короткие 126 801 (-3.99%)

06.01 - длинные 105 323 (-6.21%), короткие 116 459 (-8.16%)

Явных инсайтов пока нет. Всё-таки физики еще в лонгах преимущественно, поэтому боковик с сложной расторговкой пришелся бы к кстати.

Давайте смотреть технику

Недельный таймфрейм пока говорит о дальнейшем лонге. Бар 5 показал слабый хвост продаж. Чтобы его атаковать, нужен разбег, который пробуют сейчас организовать. Для теса интересен также уровень 2, но надо смотреть дневку, чтобы предположить, пойдём ли туда в скором времени.

Что ж... Дневка пока показывает слабость уровня 5, поэтому, если у продавца есть силы, пробиваем и идём на уровень 2, а если нет, то преодолеваем уровень 4 и ввысь.

Интересно посмотреть часовик.

Пока ощущается, что продавец на уровне 3 слабый, если все-таки будем пробовать пробивать и идти до уровня 2, возьму еще один фьючерс на шорт индекса (сейчас 1).

На самом деле контекст показывает сильный лонг на весь год, но хочется скинуть шорты пониже, поэтому пользуюсь для этого фьючерсом на индекс Московской биржи, так как не хочется шортить какие-либо из акций в моменте.

Какие мои ожидания на неделю

100% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель

ТКС Холдинг средняя цена покупки 2 310 руб. на сумму 600 тыс. руб.

Текущая цена 2702 руб. или +17,2%.

Цель на конец 2025г. - 4670 руб. или +100% от начальных 2 310 руб.

Текущий портфель 450 тыс. (убрал из учета ТКС Холдинг с го 200 тыс. руб.)

Лонги по акциям

1. Фосагро - 120 тыс. руб. или 18%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 18%

3. Алроса - 144 тыс. руб. или 22%

4. ТКС-холдинг - 650 тыс. руб. или (убираем из учета так как долгосрочная позиция) - гарантийное обеспечение 200 тыс. руб.

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 8%

Общий: 457 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 109 тыс. руб. или 16%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 292 тыс. руб. или 64%

Общий: 527 тыс. руб. или 115% (пока оставлю в шорт с небольшим перевесом)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.12 - 6323 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6323 руб. (120 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.12 - 60.2 руб. SGZ4 фьючерс.

📈60.2 руб. (120 тыс. руб.)

3. Алроса 24.12 - 55.2 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 55.2 руб. (144 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 24.12 - 2711 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2711 руб. (621 тыс. руб.)

5. Норникель 24.12 - 112.8 руб. GKH5 фьючерс.

📈 112.8 руб. (53 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 24.12 - 955 руб. NKH5 фьючерс

📉 955 руб. (96 тыc. руб.)

2. АФК Система 24.12 - 15 руб. AKH5 фьючерс

📉 15 руб. (30 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 24.12 - 103.2 руб. MCZ4 фьючерс

📉 103.2 руб. (109 тыс. руб.)

Всем отличной недели!