Birzhanorm

3. Русал 18.08 - 34,2 руб. | 25.08 - 33,2 руб. | -2,92%

3. Самолёт 18.08 - 2458 руб. | 25.08 - 2197 руб. | -10,62%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 18.08 - 2828 руб. | 25.08 - 2662 руб. | -5,87%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(0,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + 2,64% * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 10) = +0,86%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-7,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-8,59%) * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-2,92%) * 21 (доля в портфеле от общей суммы)+ (-10,62%) * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 30 + 21 + 10) = -7,09%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +0,86% (прибыль от лонга) +7,09% (прибыль от шорта) = +7,95%

Мой результат: = жалких +3%

Комментарии

Самая яркая неделя за последнее время. В очередной раз я нарушил стратегию и скинул позицию раньше, и результат — более чем в два раза хуже итоговые цифры. Что ж... Извлечем из этого урок.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 25.08:

Физические лица👶:

18.08 - длинные 33 054 (+23.10%), короткие 23 139 (+13.52%)

25.08 - длинные 42 116 (+27.42%), короткие 19 305 (-16.57%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.08 - длинные 49 073 (-13.08%), короткие 58 988 (-6.25%)

25.08 - длинные 52 651 (+7.29%), короткие 75 462 (+27.93%)

То есть физики даже не начинали крыться, а рынок уже улетел на 5% за неделю...

Честно, не ожидал такого увидеть, неужели будем еще валиться?

Давайте смотреть технику.Что там по графикам 📉📈

Хоть и последний объём условно прошел по низу, но он сопровождался большим спредом, поэтому считается эталонным баром хорошего продавца. Тут уже на графике есть уровни: 277000 и 255000 по фьючерсу на индекс Мос. Биржи.

Думаю, если пойдём ниже, то через тест 277000. В любом случае, после таких падений рынок должен немного потоптаться в диапазоне, чтобы юрики ещё набрали позиций или, наоборот, посбрасывали.

Давайте посмотрим дневку.

Дневка ничего нового не говорит. Уровень 277000 определённо будет манить цену. От него уже посмотрим, какая будет защита продавца, если слабая и покупатель даст нормальные объёмы — даже разворот возможен, но всё-таки пока склоняюсь к шорту.

Находимся в середине шортового тренда, ещё есть куда падать.

Интересным был бар 1, я точно думал, что это будет итогом шортового движения. Бары покупок, которые шли после него показывали хороший прогресс, но потом их резко поглотили, образовав уровень для теста (детально его не стал выделять, потому-что он прям близко к зелёной зоне продавца 4).

Могу предположить, что сейчас локальный максимум бара 1 и уровень 4 — ключевая опора продаж, если она будет нарушена, то пойдём выше, а пока нет — ориентир на шорт.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

60% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полиметалл 50 тыс. руб. или 11% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

476 000 руб. * 60% = 285 000 руб./2 = 142 000 руб.

1. Полюс золото 25.08 - 12745 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12745 руб. (134 тыс. руб. - это минимальный лот по этому фьючерсу)

2. Лукойл 25.08 - 6428 руб. LKU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 6428 руб. (100 тыс. руб.)

3. Полиметалл 18.08 - 233 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 233 руб. (50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

476 000 руб. * 90% = 428 000 руб./3 = 142 000 руб.

1. Московская биржа 25.08 - 208 руб. MEU4 фьючерс

📉 208 руб. (140 тыс. руб.)

2. Пик 25.08 - 731 руб. PIU4 фьючерс

📉 731 руб. (140 тыс. руб.)

3. Русал 18.08 - 33,2 руб. RLU4 фьючерс

📉 33,2 руб. (140 тыс. руб.)

В целом, есть желание подождать хотя бы 3 дня, а потом уже заходить в новые позиции.

Всем удачи)

#акции #биржа #трейдинг #блог

3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. | 18.08 - 19,8 руб. | -1,20%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 11.08 - 2846 руб. | 18.08 - 2828 руб. | -0,63%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

((-4,71% * 22 (процент в бумаге от общего портфеля)) + (0,44% * 11(процент в бумаге от общего портфеля))) / (22 + 11) * 32% = -0,97%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

((-5,57%) + (-2,21%) + (-1,20%)) / 3 * 80% = -2,39%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -0,97% (убыток от лонга) +2,39% (прибыль от шорта) = +1,42%

Мой результат: = 1,12%

Комментарии

Неделя достаточно тухлая была. Рынок тянет вниз, попробовал часть лонгов по Группе Позитив скидывать пораньше, но на результате, видимо, это все равно не отразилось.

Причем Полиметалл почему-то показывает небольшой убыток, хотя очевидно сами акции выросли. Видимо фьючерс немного отставал.

Особо нечего добавить.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.08:

Физические лица👶:

11.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)

18.08 - длинные 33 054 (+23.10%), короткие 23 139 (+13.52%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

11.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)

18.08 - длинные 49 073 (-13.08%), короткие 58 988 (-6.25%)

Юридические выходят из позиций, предвещая неопределённость в ближайшее время с уклонном в шорт.

Бустером падения могут стать принудительные закрытые позиции физических лиц, которые с убытком будут вынуждены попрощаться с лонгом.

Давайте посмотрим технику.

Что там по графикам 📉📈

Что ж... Техника говорит о шорте, но рынок — это не логичный механизм, а скорее вероятностная и эмоциональная субстанция, которая еще и подвержена вмешательству заинтересованных лиц)

Будем отталкиваться от того, что есть.

Ранее был бар 1, который показывал слабость покупателя и наличие продаж, впоследствии поглотившихся покупками. Это будущий уровень.

Бар 2 на прошлой неделе хорошо разбирался в отчете. Что ж, там был хвост покупок, сопровождающийся хорошим объемом. Следующим баром после бара 2 мы протестировали продажи и снова пошли в атаку, и сопротивления нет. Да, идём на уменьшающихся объёмах, но закрываемся в хвосте с хорошим объёмом, плюс сохраняем адекватный прогресс — чуть меньше объёма, чем в баре 2, но и прогресс тоже чуть меньше.

Давайте посмотрим дневку.

Бар 3 сделал конкретную манипуляцию с каналом и пошел на и так слабый уровень 1. С такими вводными он его должен размазать и в понедельник начать сильное шортовое движение.

Если мы не сможем пробить такой слабый уровень 1, будут пробовать делать разворот с покупками.

Интересный уровень 2. Мне ИИ его подсветил, а позже я его сам нашел на барах. Думаю, он определённо может являться магнитом для будущего движения, это примерно -2,5%.

Мнение ИИ я выложу у себя в телеграм-канале.

Давайте посмотрим часовик.

Тут больше нет покупателя, продавец либо сильно продавливает рынок, либо это всё манипуляция и будет попытка разворота. В любом случае основной сценарий — шорт.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

40% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полиметалл 50 тыс. руб. или 11% от портфеля

Шорт:

1. Самолёт 42 тыс. руб. или 8% от портфеля

2. Московская биржа 90 тыс. руб. или 20% от портфеля

3. АФК Система 100 тыс. руб. или 22% от портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

В очередной раз мне надо выбрать сильных, но я просто не знаю, что сюда добавлять...

462 000 руб. * 40% = 184 000 руб./2 = 92 000 руб.

1. Полюс золото 18.08 - 12714 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12714 руб. (134 тыс. руб.)

2. Полиметалл 18.08 - 227 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Все бумаги смотрят вниз, но старался набирать заложников высоких банковских ставок: АФК + Русал

462 000 руб. * 90% = 415 000 руб./3 = 138 000 руб.

1. Московская биржа 18.08 - 221 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)

📉 221 руб. (97 тыс. + 40 тыс.)

2. АФК Система 18.08 - 19,8 руб. AKU4 фьючерс

📉 20,04 руб. (97 тыс. + 40 тыс.)

3. Русал 18.08 - 34,2 руб. RLU4 фьючерс

📉 34,2 руб. (100 тыс.)

4. Самолёт 18.08 - 2458 руб. SSU4 фьючерс

📉 2458руб. (50 тыс. оставлю позицию)

Всем удачи)

3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. | 11.08 - 20,04 руб. | -4,11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 04.08 - 2899 руб. | 11.08 - 2846 руб. | -1,83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

((-2,34%) + 0,27%) / 2 * 40% (соотношение логов из портфеля)= -0,41%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

((-1,62%) + 1,18% + (-4,11%)) / 3 * 75% (соотношение шортов из портфеля)= -1,13%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -0,41% (убыток от лонга) +1,13% (прибыль от шорта) = +0,72%

Мой результат: = +1,61%

Комментарии

Началась неделя так как и планировал. Даже не успел еще немного увеличить позицию согласно плану, рынок завалился и недолго думая я начал скидывать позицию (отписываюсь в журнале сделок).

По итогу недели осталась символическая лонговая позиция, поэтому эта неделя вышла без каких-либо активностей.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.08:

Физические лица👶:

04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)

04.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)

04.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)

Ситуация ровно противоположная прошлой неделе. Теперь юридические лица ставят на шорт, а физические пытаются лонговать.

Если честно, то под конец прошлой недели думал, что развороту быть, но такие цифры вносят коррективы в будущие планы.

Давайте посмотрим технику.

Что там по графикам 📉📈

Всё внимание на бар 1, который пробивал легендарный уровень образованный баром 4. Да, объём по низам, но мы закрепились ниже локального минимума бара 4 (горизонтального технического уровня).

Видно, что есть безуспешный «хвост» покупок под цифрой 2.

Что сказать... Ничего хорошего для покупателя на недельном таймфрейме нет, давайте дневку посмотрим.

Ситуация следующая. В понедельник пробили уровень, где я ждал манипуляцию, но её не случилось, а значит, не хотят защищать этот уровень.

Далее двумя барами покупок протестировали горизонтальный уровень, и возобновились продажи. Сами по себе продажи нормальные, но вот бар 3 уж очень сливает покупателя. Мы уменьшающимся объёмом закрываемся в теле бара покупок с хорошим объёмом и спредом, к тому же образовывается хвост покупок, а значит, этот маленький объём можно присвоить покупателю, так как за ним было последнее движение.

Образовали локальный канал на часовике. Как раз когда случилась манипуляция 1, я ждал разворот после теста, но под конец недели, весь успех покупателя исчез.

В целом, уровень продаж (манипуляция 2) тоже уже протестирован — значит, ослаблен, но силы у покупателя по барам гораздо меньше.

Что тут можно ожидать:

1. Шорт сразу

2. Шорт после теста продаж

3. Шорт, который не сможет пробить слабого покупателя, а значит, продавец окажется слабым сам и против него начнут заливать деньги на рост.

В любом случае, во всех сценариях преобладает слово «шорт», от этого и будем работать.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

50% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

457 000 руб. * 50% = 228 000 руб./2 = 114 000 руб.

1. Группа Позитив 11.08 - 2930 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2930 руб. (отставлю позицию с прошлой недели 80 тыс. + 20 тыс.)

2. Полиметалл 11.08 - 226 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (50 тыс. руб.)

Получается в сумме 150 тыс. или 32% от портфеля, соответственно для баланса риска, просто возьму чуть меньше лонгов. Вообще не могу найти технически сильные бумаги...

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

457 000 руб. * 80% = 365 000 руб./3 = 97 000 руб.

1. Самолёт 11.08 - 2603 руб. SSU4 фьючерс

📉 2603 руб. (97 тыс.)

2. Московская биржа 11.08 - 226 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)

📉 226 руб. (97 тыс.)

3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. AKU4 фьючерс

📉 20,04 руб. (97 тыс.)

Всем отличной недели)

3. АФК Система 28.07 - 21,6 руб. | 04.08 - 20,9 руб. | -3,24%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 28.07 - 2993 руб. | 04.08 - 2899 руб. | -3,14%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(0,06% + (-1,95%)) / 2 * 60% = -0,57%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

((-5,80%) + (-1,73%) + (-3,24%)) / 3 * 100% = -3,59%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -0,57% (убыток от лонга) +3,59% (прибыль от шорта) = +3,02%

Мой результат: = +1.54%

Комментарии

Не совсем в этот раз понимаю, почему итоговая личная доходность хуже в два раза, чем теоретическая. Единственное, что делал отличного от плана, — сократил на процентов 20–25% лонги в ср-чт (отписывался в журнале), а также в пн закрыл лонги по Полюс Золото и частично по Группе «Позитив».

Недобор почти по всем бумагам. Может, конечно, повлияло открытие рынка в понедельник, потому все равно цены уже немного вздернутые были, или же фьючерсы просто-напросто уже закладывали снижение стоимости, поэтому падали уже не так сильно.

Грустно, потому что подобное искажение может негативно сказаться на объективности статистики доходности, кинув камень в огород активному управлению портфелем. В любом случае прогноз положителен, и подтверждается теория о том, что стоит до конца недели держать бумаги и не париться, а это большой плюс для пассивной работы с рынком, когда основная работа занимает кучу внимания и сил.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.08:

Физические лица👶:

28.07 - длинные 21 533 (+2,3%), короткие 22 967 (+15,8%)

04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)

04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)

Тааак, не нравится мне это)

Теперь наши физики проснулись и решили шортить, а юридические лица, наоборот, начали набирать лонгов...

Я тоже в шортах по большей части, поэтому буду осторожней. Могут «ушатать рынок», а потом на панике всё выкупить и пойти вверх. Это чревато убытками, если вы находитесь в конкретном направлении сделки.

Я бы тут действовал так: или зафиксироваться на обрушении, или сразу держать сбалансированное кол-во лонгов и шортов. Так и буду действовать.

Что там по графикам 📉📈

Неделька угнетает покупателя и предвещает шорт. Смущает, что на недельном таймфрейме покупатель вообще не защищал свои позиции, поэтому можем ожидать попытку манипуляции на открытии вниз в понедельник. Обычно так и бывает. То есть еще нормально ждать покупок, особенно, в контексте распределения позиций юридических лиц.

Бар 1, который у нас поглощал продажи, отлично подтвердил уровень, который сначала прошли, а потом сделали обратный тест, показав его несостоятельность.

Перед баром 2 был еще один бар продаж, который своим видом уже намекал, что дела у покупок идут не очень. Его особенность в том, что есть хвост покупателя, а значит, его можно оценивать. Этот маленький бар закрылся в теле бара покупок, но покупатель, дав столько же объема, поднял цену хуже, чем раньше, — знак слабости.

Далее развились откровенные продажи, которые после расклада сил физ. и юр. лиц меня смущают. Физики вдруг уверовали в падение рынка, но как-то это слишком просто и наглядно.

Выделил желтым локальный минимум, который должны пробить, а после чего жду подвох.

Хотел еще рассмотреть часовик, но там вообще нет инсайтов.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

40% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).

75% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля

Шорт:

1. Самолёт 108 тыс. руб. или 24% от портфеля

2. Алроса 111 тыс. руб. или или 25% от портфеля

3. АФК Система 106тыс. руб. или или 25% от портфеля

4. ВТБ 32 тыс. руб. или 7% от портфеля (закрою)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

450 000 руб. * 40% = 180 000 руб./2 = 90 000 руб.

1. Полюс Золото 04.08 - 12600 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12600 руб. (90 тыс. руб.)

2. Группа Позитив 04.08 - 2922 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2922 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)

Комментарий прошлой недели аналогичный: Честно — все бумаги смотрят сильно вниз, поэтому просто из за фактора возможной ошибки своего анализа и риск-менеджмента, оставляю часть лонгов.

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

450 000 руб. * 75% = 337 000 руб./3 = 112 000 руб.

1. Самолёт 04.08 - 2646 руб. SSU4 фьючерс.

📉 2646 руб. (оставлю прошлую позицию)

2. Алроса 04.08 - 60,24 руб. ALU4 фьючерс.

📉 60,24руб. (оставлю прошлую позицию)

3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. AKU4 фьючерс.

📉 20,9 руб. (оставлю прошлую позицию)

Да, я убрал цель. Если честно, вообще не пользуюсь в последнее время.

Всем отличной недели)

3. АФК Система 21.07 - 22,6 руб. | 28.07 - 21,6 руб. | -4,42%

4. ВТБ 21.07 - 96,33 руб. | 28.07 - 96,7 руб. | +0,41%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 21.07 - 3008 руб. | 28.07 - 2993 руб. | -0,50%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(-3,34%-0,65%)*70%(70% было по плану в лонге) = -2,79%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,34%-0,65%-4,42%+0,41%)/4*100%(100% было по плану в шорте)= -2%

Прогноз отрицателен 👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых бумаг.

Теоретическая результативность: -2,79% (убыток от лонга) +2% (прибыль от шорта) = -0,79%

Мой результат: = -2,6%

Комментарии

Так себе неделя. Техника вообще не показывала продаж, может хотели отманипулировать новостями по ставке. Пришлось чуть раньше фиксировать позиции шорты, а уже в пятницу рынок снова откатился.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.07:

Физические лица👶:

21.07 - длинные 21 033 (+14,1%), короткие 19 830 (-4,44%)

28.07 - длинные 21 533 (+2,3%), короткие 22 967 (+15,8%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)

28.07 - длинные 41 322 (-23,7), короткие 39 888 (-28,6)

Юридические лица активно сокращают позиции... Не нравится мне это. Вполне могут переходить временно в фиксированные доходности (депозиты из-за новой ставки + облигации).

Что там по графикам 📉📈

У бара продаж 2 расклад такой: дали меньше объема и прошли меньше по сравнению с баром продаж, который был последний до него. В целом, это нейтральный результат, потому что по итогу этот бар закрылся в теле бара покупок 1, у которого было много объёма.

Надо смотреть, как покупатель будет реагировать на заход цены в его уровень. На прошлой неделе я как раз ждал появления цены на этих отметках, поэтому от реакции будет зависеть многое.

Давайте посмотрим дневку.

Очень много было сказано по поводу разбора ситуации на прошлой неделе.

Сейчас всё внимание на бар 1 и его уровень 302000 и бар 2 — уровень 310000.

Бар 1 покажет намерение покупок бороться за лонг, если не будет нормальной защиты — падение рынка продолжается.

Бар 2, аналогично, должен показать защиту такого хорошего прогресса и результата, а если нет — идём на 320000.

Часовой таймфрейм

Какие мои ожидания на неделю:

Интуитивно хочется шортить, поэтому оставлю соотношение позиций, как на прошлой неделе.

60% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полюс золото 129 тыс. руб. или 28% от портфеля

2. Группа Позитив 142 тыс. руб. или 30% от портфеля

Шорт:

1. Самолёт 77 тыс. руб. или 17% от портфеля

2. VK 57 тыс. руб. или или 13% от портфеля (закрою)

3. ВТБ 32 тыс. руб. или 7% от портфеля (закрою)

4. АФК Система 44 тыс. руб. или или 15% от портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

440 000 руб. * 60% = 264 000 руб./2 = 132 000 руб.

1. Полюс Золото 28.07 - 12600 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12600 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)

Цель: 13300 руб. +5%

2. Группа Позитив 28.07 - 2980 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 2980 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)

Цель: 3090 руб. +3%

Честно — все бумаги смотрят сильно вниз, поэтому просто из за фактора возможной ошибки своего анализа и риск-менеджмента, оставляю часть лонгов.

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

440 000 руб. * 100% = 440 000 руб./3 = 146 000

1. Самолёт 28.07 - 2809 руб. SSU4 фьючерс.

📉 2809 руб. (оставлю прошлую позицию + 70 тыс.)

Цель: 2480 руб. -11%

2. Алроса 28.07 - 61,3 руб. ALU4 фьючерс.

📉 463 руб. (146 тыс. руб.)

Цель: 56,8 руб. -7,18%

3. АФК Система 28.07 - 21,6 руб. AKU4 фьючерс.

📉 21,6 руб. (оставлю прошлую позицию + 100 тыс.)

Цель: 20 руб. -7,69%

Всем отличной недели)

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 14.07 - 2973 руб. | 21.07 - 3008 руб. | +1,17%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(+3,35%)*50%(50% было по плану в лонге) = +1,67%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+1,36%-2,5%+1,98%)/3*70%(70% было по плану в шорте)= +0,58%

Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +1,67% (прибыль от лонга) -0,58% (быток от шорта) = +1,09%

Мой результат: = -2,6%

Комментарии

Снова не успел зайти в начале недели в некоторые бумаги (Русал, который упал за два дня на 4%) + раньше закрыл Полюс = имеем, что имеем)

Есть ощущение, что снова сбился с стратегии, где держу бумаги именно до конца недели и вообще захожу сразу на весь объем.

В целом, устраивают теоретические цифры, осталось лишь систематизировать стратегию.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 21.07:

Физические лица👶:

14.07 - длинные 18 049 (+14,7%), короткие 20 754 (+9,1%)

21.07 - длинные 21 033 (+14,1%), короткие 19 830 (-4,44%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

14.07 - длинные 51 401 (), короткие 49 019 (-)

21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)

Ничего особенного не могу сказать. Обе стороны +- нейтральны.

Что там по графикам 📉📈

Появились покупки с хорошим объёмом, но пока с слабым результатом и прогрессом. Надо смотреть, как будут тестировать этот бар, и как покупатель будет защищать свои уровни. Пока нет инсайтов.

Давайте посмотрим дневку.

Дневной таймфрем

Очень интересная ситуация. Мысли «вслух».

Был бар продаж 1, который должен был столкнуться с последним рубежом защиты покупок, и он столкнулся через манипуляцию с локальным минимумом. К слову, он показал как хороший прогресс продаж, так и хороший результат, то есть продажи были на коне.

Появился бар продаж 2. С максимальным объемом за последние 2 недели (значит, там были реальные покупки, и это логично, потому что цена внизу), но с плохим прогрессом и результатом. То есть такой бар должны тестировать, чтобы наверняка понять серьезность намерений покупателя вливать большое кол-во денег именно на этом уровне (он действительно рубежный).

И вот появляется тест покупок под номером 3. Бар продаж с меньшим объемом, чем у бара 2, закрывается в теле бара 1 (что для него круто) и не просто закрывается, а еще показывается хвост покупок. С позиции моего анализа, это всегда означает, что последнее действие было за покупателем и объем, которые есть в этом баре, наполовину присваивается ему.

Получается, что со стороны продавца больший объём, чем был у предыдущего бара продаж, + он смог закрыться в теле бара покупок с большим объёмом, а у покупателя — ровно наоборот, хотя объем в прошлом баре был рекордный.

Одним словом, тест неудачный, покупатель не особо силён, но что происходит... Идут бары покупок на уменьшающихся объёмах, минуя какие-либо продажи, показывают хороший спред и результат.

Что такое может означать? Продавец слился или продавец решил сделать манипуляцию с локальным максимумом канала.

В любом случае, мы должны протестировать уровень 302000 по фьючерсу Индексу Мос. Биржи и 2961 по Индексу без фьючерса. То есть в пн логично ожидать шортового движения именно до этих отметок.

От обратной связи от уровня 302000 уже можно будет думать дальше. На скриншоте я выделил фиолетовой линией горизонталь, которая ограждает покупки от нового целевого движения до уровня 320000 по фьючерсу на Индекс Мос. Биржи или 3,5% роста от текущих отметок.

Часовик смотреть смысла нет. Дневка все показала.

Какие мои ожидания на неделю:

В целом, если начнём расти - это реально иранский сценарий, когда население в страхе инфляции начинает всё скупать (акции в том числе). Все понятно и известно о доходностях в облигация и в банках + скоро ЦБ ещё поднимет ставку.

Страшно, конечно.

70% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).

100% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Шорт:

1. Самолёт 128 тыс. руб. или 27% от портфеля

2. VK 109 тыс. руб. или или 25% от портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

450 000 руб. * 70% = 315 000 руб./2 = 157 000 руб.

1. Полюс Золото 21.07 - 12700 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12700 руб. (157 тыс. руб.)

Цель: 13300 руб. +4%

2. Группа Позитив 21.07 - 3080 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 3080 руб. (157 тыс. руб.)

Цель: 3239 руб. +5%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

450 000 руб. * 100% = 450 000 руб. / 4 = 108 000 руб.

1. Самолёт 21.07 - 2906 руб. SSU4 фьючерс.

📉 21.07 руб. (оставлю прошлую позицию)

Цель: 2700 руб. -6,5%

2. VK 21.07 - 463 руб. VKU4 фьючерс.

📉 463 руб. (оставлю прошлую позицию)

Цель: 431 руб. -6,7%

3. АФК Система 21.07 - 22,28 руб. VKU4 фьючерс.

📉 22,28 руб. (108 тыс. руб.)

Цель: 20,5 руб. -7,5%

4. ВТБ 21.07 - 96,33 руб. VBZ4 фьючерс.

📉 96,33 руб. (108 тыс. руб.)

Цель: 89,3 руб. -7%

Всем отличной недели)