Черный лебедь. Конспект. 3 часть⁠⁠

Продолжаем рассматривать ошибки мышления с Насимом Талебом.

Иллюзия «почти» правоты

Люди склонны считать, что если они предсказали какое-то событие почти правильно (например, ошиблись с датой, масштабом или местом), то это считается достижением.

Филип Тетлок провёл масштабное исследование: почти 300 экспертов (экономисты, политологи и др.) сделали 27 000 прогнозов на 5 лет вперёд. Результаты оказались хуже случайного угадывания. Ученые с титулами предсказывали не лучше студентов. Даже хуже — те, кто имел громкое имя, ошибались чаще. После ошибок эксперты оправдывались, говоря, что событие было слишком неожиданным или «экзогенным», мол, это не их сфера. Люди склонны считать себя “почти правыми”, даже когда их прогноз оказался неверным. Это психологическая асимметрия: успех — моя заслуга, а ошибка — внешние обстоятельства.

Мы часто самообманываемся, чтобы сохранить самоуважение и ощущение контроля. Талеб критикует экономистов за неспособность делать точные прогнозы, указывая, что их модели зачастую работают не лучше случайных догадок. Несмотря на множество сложных методов и даже полученные за них награды, их практическая польза минимальна. Экономисты игнорируют эмпирические данные о слабости своих прогнозов, вместо этого продолжают усложнять теорию и избегают междисциплинарного подхода, оставаясь в изоляции от других наук.

Талеб в целом критикует возможность сколь-либо точных долгосрочных прогнозов. В частности, он указывает на то, как важнейшие открытия часто происходят случайно — не в результате целенаправленного труда или долгосрочного планирования, а благодаря удачным совпадениям, интуиции или вовсе ошибкам. Автор называет это серендипити — находкой того, что не искали, но что кардинально меняет мир.

Примеры такого рода — открытие Америки вместо Индии, изобретение колеса, которое вряд ли было результатом строго запланированного проекта, или случайное открытие пенициллина Александром Флемингом, когда он убирался в лаборатории. Даже крупнейшие научные открытия, вроде космического фонового излучения (открытого, когда двое инженеров пытались просто очистить антенну от птичьего помета), стали возможны не по плану, а вопреки ему.

Автор подчеркивает парадокс: несмотря на массу подобных примеров, мы продолжаем верить в предсказуемость будущего и силу планирования. При этом не только открытия совершаются неожиданно, но и их влияние на мир развивается медленнее (или быстрее), чем предсказывается. Автор критически смотрит на самонадеянность прогнозистов и тех, кто верит в линейное развитие технологий и идей.

Далее Талеб рассказывает о том, как Поппер критиковал историцизм — веру в возможность научного предсказания истории. Его главный аргумент: предсказать ход истории невозможно, потому что это требует предсказания технологических инноваций, а технологии по своей природе непредсказуемы. Если вы уже знаете, что будет изобретено, значит, вы уже можете это изобрести — следовательно, это уже не предсказание, а знание.

Талеб предлагает практические подходы для выживания в мире, где доминирует непредсказуемость. Вместо попыток предсказать «чёрные лебеди» он советует:

• Строить устойчивые системы: Например, в финансах это означает избегать чрезмерного риска и диверсифицировать вложения, чтобы минимизировать потери от неожиданных событий.

• Использовать возможности: позитивные «чёрные лебеди» (неожиданный успех) тоже возможны. Талеб рекомендует ставить на удачу, экспериментируя и пробуя разные подходы, чтобы поймать редкую возможность. Например, стартапы в Кремниевой долине работают по этой логике: большинство проваливается, но единицы становятся гигантами вроде Google.

• Избегать наивного доверия к прогнозам: Талеб призывает скептически относиться к экспертам, которые обещают точные предсказания, особенно в таких областях как финансы, политика, технологии.

Далее Насим Талеб обрушивает свою критику на кривую Гаусса. как универсального инструмента для анализа случайности и прогнозирования. Он называет это «великой интеллектуальной ошибкой», утверждая, что применение нормального распределения к явлениям, характерным для мира редких, но значимых событий приводит к катастрофическим последствиям. Талеб объясняет, что нормальное распределение предполагает симметрию и ограниченные отклонения (например, в популяции почти нет людей выше 3 метров или ниже 50 см, и такие исключения не влияют на средний рост) Однако в реальности, где действуют степенные законы (например, закон Парето), экстремальные события не просто возможны, но определяют общую картину. Например, богатство одного миллиардера (как Билл Гейтс) может превышать суммарное богатство миллионов людей, что делает средние показатели бессмысленными.

Талеб объясняет, почему люди так охотно принимают нормальное распределение: оно удобно, интуитивно понятно и создаёт иллюзию порядка. Наш мозг предпочитает простые модели, а гауссова кривая даёт ложное чувство уверенности. Это связано с «наивным эмпиризмом» — верой, что данные из прошлого (например, 10 лет стабильного роста рынка) гарантируют стабильное будущее. Талеб называет это ловушкой, которая делает нас слепыми к редким, но катастрофическим событиям.

Вместо этого многие явления в жизни демонстрируют свойства масштабной инвариантности и фрактальности , которые лучше описываются степенными законами. Эти идеи восходят к работам математика Бенуа Мандельброта, который изучал фракталы и их применение для понимания сложных систем.

Основные аспекты Принципа Мандельброта:

1. Фрактальная природа мира

Колебания цен на финансовых рынках демонстрируют схожие паттерны, независимо от того, анализируете ли вы дневные, недельные или годовые данные.

2. Степенные законы вместо нормального распределения

На финансовых рынках крупные крахи случаются чаще, чем предсказывает нормальное распределение.

3. Отсутствие характерного масштаба

Одна из ключевых идей фрактальной геометрии — отсутствие характерного масштаба. Это означает, что в таких системах нет "типичного" размера, времени или величины. Например: размеры городов или доходы людей не имеют единого "среднего" значения: они распределены крайне неравномерно.

Практические выводы

На основе принципа Мандельброта Талеб делает несколько важных рекомендаций:

• Не доверяйте нормальным распределениям : Реальные явления часто гораздо более хаотичны и непредсказуемы, чем предполагают классические модели.

• Готовьтесь к "чёрным лебедям" : Постройте свою жизнь, карьеру и финансы так, чтобы они могли выдержать редкие, но значительные события.

• Ищите фрактальные паттерны : Внимательно анализируйте данные, чтобы увидеть, как они меняются на разных масштабах.

Диверсифицируйте риски : Не ставьте всё на одну стратегию, особенно если она основана на предположении о нормальном распределении.