Что такое индекс MOEX 10 и стратегия равных весов⁠⁠

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс десяти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в Базу расчета.

Полезное про акции и дивиденды:

• Топ-5 дивидендных акций от «Цифра брокер» NEW

• Кто чаще всех платит дивиденды?

• Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера

• Компании, которые могут выплатить дивиденды раньше всех

• Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших)

• Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов

• Разборы: Транснефть, МТС, Алроса, Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, Роснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Выходит, что в отличие от IMOEX, тут доли равновзвешенные, ну и бумаг меньше примерно в 5 раз. Время от времени состав индекса меняется. Например, пять лет назад в него входили Норникель, Алроса, МосБиржа и префы Сбербанка, а сейчас нет.

Выходит, что по сравнению с IMOEX, MOEX 10 может меняться намного значительнее, поскольку и бумаг меньше, и веса равные. 40% бумаг за 5 лет заместились другими.

Актуальный состав MOEX 10 всегда можно найти на сайте Мосбиржи:

• Газпром, Норникель, Лукойл, Мечел, Новатэк, Роснефть, Сбер, Т-Банк, ВТБ и Яндекс.

Стратегия равных весов

Существует даже такая простая стратегия. Если коротко, то стратегия равных весов — это долгосрочный метод инвестирования, когда вы не тратите время на выбор акций, а просто берёте поровну всё самое ликвидное, что есть на рынке. Можно брать 10 бумаг, можно больше. Если 10, то это как раз состав MOEX 10.

Ребалансировка индекса

Повторюсь, MOEX 10 — это десятка наиболее ликвидных бумаг именно на данный момент. Все акции в нём распределены примерно поровну, состав корректируется раз в квартал. Снижаются доли обогнавших индекс, поднимаются доли отставших. Сейчас, например, сильнее всего отстала Роснефть, вес 8%. В моём портфеле, кстати, тоже. А Новатэк оторвался вверх сильнее всех, даже Газпрома.

MOEX 10 лучше, чем IMOEX?

Когда-то да, а когда-то нет. И дело в том числе в наличии в составе ВТБ и Газпрома. Но не только. На самом деле, в десятке есть несколько стабильно крутых акций (Сбер, Лукойл, Яндекс и Роснефть), а есть все остальные, которые могут показывать себя намного волатильнее индекса.

Ориентироваться на состав MOEX 10 можно, но тут много спорных имён: ВТБ, Газпром, Мечел, ГМК, да и Новатэк, возможно, тоже.

Лично я бы не стал равновзвешенно покупать всю десятку. Но вот 6 акций из 10 в моём портфеле всё же есть. Это Сбер, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Т и Яндекс. Газпрома, Мечела, ГМК и уж тем более ВТБ у меня нет. А у вас какое пересечение с MOEX 10?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.