Стратегия Мартингейл - как ее использовать
Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.
Если вы хоть раз участвовали в торговле на рынке Форекс, то, скорее всего, вы слышали о Мартингейле. Но что такое Мартингейл на Форекс и как он работает? В этом посте я расскажу о стратегии, ее сильных сторонах, рисках и о том, как ее лучше всего использовать.
Есть несколько причин, по которым эта стратегия привлекательна для валютных трейдеров. Во-первых, при определенных условиях она может дать предсказуемый результат в плане прибыли. Это не беспроигрышная ставка, но она близка к этому.
Во-вторых, он не зависит от способности предсказать абсолютное направление рынка. Это полезно, учитывая динамичный и изменчивый характер валютного рынка. При достаточно глубоких карманах это может сработать, когда ваши навыки выбора сделок не лучше, чем случайность.
И в-третьих, валюты имеют тенденцию торговаться в диапазонах в течение длительных периодов - таким образом, одни и те же уровни пересматриваются много раз. Как и в случае с торговлей по сетке, такое поведение подходит для этой стратегии.
Мартингейл - это стратегия усреднения затрат. Это приводит к снижению средней цены входа.
Важно знать о Мартингейле то, что он не увеличивает ваши шансы на победу. Ваш долгосрочный ожидаемый доход остается точно таким же. Она зависит от вашего успеха в выборе выигрышных сделок и правильного рынка. От этого никуда не деться.
Идея заключается в том, что вы просто продолжаете удваивать размер своей сделки, пока в конце концов судьба не подбросит вам одну-единственную выигрышную сделку. В этот момент, благодаря эффекту удвоения, вы можете выйти из сделки с прибылью.
Этот простой пример стратегии мартингейла демонстрирует эту основную идею. Представьте себе торговую игру с вероятностью выигрыша 50:50 по сравнению с проигрышем
Я заключаю сделку со ставкой в 1 доллар. При каждом выигрыше я сохраняю ставку на прежнем уровне - $1. Если я проигрываю, то каждый раз удваиваю сумму ставки. Игроки называют это удвоением.
И поскольку я каждый раз удваивал свою ставку, когда это происходит, выигрыш возмещает все предыдущие потери плюс первоначальную ставку. Это происходит благодаря эффекту удвоения. Выигрышные ставки всегда приносят прибыль. Это верно благодаря математическому факту, что 2n = ∑ 2n-1 +1. Это означает, что череда последовательных проигрышей восстанавливается за счет последней выигрышной сделки.
Сделка может завершиться с определенной прибылью или убытком. Но это не меняет основной стратегии. Вы просто определяете фиксированное движение базовой цены в качестве уровней тейк-профита и стоп-лосса. Следующий пример показывает это в действии. Я установил тейк-профит и стоп-лосс на уровне 20 пунктов.
Я начинаю с ордера на покупку с открытием 1 лота по цене 1,3500. Затем курс движется против меня до 1.3480, принося убыток в 20 пунктов. Он достигает моего виртуального стоп-лосса. Это виртуальный стоп-лосс, потому что в реальной торговле не было бы смысла закрывать позицию и открывать новую на вдвое больший размер. Я держу существующую позицию открытой и добавляю новый торговый ордер на удвоение размера.
Поэтому при уровне 1,3480 я удваиваю размер своей сделки, добавляя еще 1 лот. Это дает мне средний уровень входа 1,3490. Мой убыток остался прежним, но теперь для безубыточности мне нужен откат в +10 пунктов, а не 20 пунктов, как раньше. Действие "усреднения вниз" означает, что вы удваиваете размер своей сделки. Но вы также уменьшаете относительную сумму, необходимую для возмещения убытков. Об этом свидетельствует колонка "безубыточность".
Безубыточность приближается к постоянному значению по мере того, как вы усредняетесь, совершая все больше сделок. Эта постоянная величина становится все ближе к вашему стоп-лоссу. Это означает, что вы можете очень быстро поймать "падающий рынок" и возместить убытки - даже при небольшом откате. Стандартный Мартингейл всегда будет восстанавливаться ровно через одно расстояние стопа, независимо от того, насколько далеко рынок продвинулся против позиции.
В сделке №5 мой средний курс входа теперь составляет 1,3439. Когда курс затем двинется вверх до 1,3439, он достигнет моего безубытка. Мои первые четыре сделки закрываются с убытком. Но это в точности покрывается прибылью по последней сделке в последовательности. Итоговый P&L по закрытым сделкам выглядит следующим образом:
Работает ли стратегия Мартингейла?
Но такая система не может существовать в реальном мире, поскольку она подразумевает наличие неограниченного количества денег и неограниченного количества времени. Ни то, ни другое недостижимо. В реальной торговой системе необходимо установить предел просадки всей системы. Как только вы преодолеваете лимит просадки, торговая последовательность закрывается с убытком. Затем цикл начинается снова.
Удвоение в сравнении с вероятностью потери
Дилемма заключается в том, что чем больше предел просадки, тем меньше вероятность получения убытка - но тем больше будет этот убыток. Это и есть дилемма Талеба. Чем больше сделок вы совершаете, тем больше вероятность того, что эти экстремальные шансы "всплывут" - и длинная череда убытков сведет вас на нет.
В системе Мартингейла торговый риск при последовательности проигрышей увеличивается экспоненциально. Это означает, что при последовательности из N убыточных сделок ваш риск возрастает как 2N-1. Поэтому если вы вынуждены преждевременно выйти из игры, потери могут быть поистине катастрофическими.
С другой стороны, прибыль от выигрышных сделок увеличивается только линейно. Она пропорциональна половине прибыли от каждой сделки, умноженной на общее количество сделок.
Выигрышные сделки всегда создают прибыль в этой стратегии. Таким образом, если вы выбираете победителей в 50% случаев (не лучше, чем случайность), ваш общий ожидаемый доход от выигрышных сделок составит:E ≈ ½ N x BГде N - количество "сделок", а B - сумма прибыли по каждой сделке.Но ваши крупные разовые убыточные сделки сведут это значение к нулю. Например, если ваш лимит составляет 10 двойных ног, то ваша самая большая сделка - 1024. Вы потеряете эту сумму, только если у вас будет 11 убыточных сделок подряд. Вероятность этого равна (1/2)11. Это означает, что каждые 2048 сделок вы будете проигрывать один раз.
Ваш риск и вознаграждение также сбалансированы 1:1. Но в отличие от большинства других стратегий, в Мартингейле ваши потери будут редкими, но очень большими. Поэтому управлять ими может быть непросто, особенно если вам не повезет и это произойдет до того, как вы успеете накопить прибыль!Из всего этого следует сделать вывод, что Мартингейл не может повысить ваши шансы на выигрыш. Он просто откладывает ваши потери.
Анти-Мартингейл или обратный Мартингейл пытается сделать прямо противоположное тому, что описано выше. По сути, это стратегия следования за трендом, которая удваивает выигрыши и быстро сокращает потери.
Держитесь подальше от "трендовых" валют
По моему опыту, наилучшие возможности для этой стратегии открываются при торговле в диапазоне. При этом размер сделок должен быть очень маленьким в пропорции к вашему капиталу, то есть с использованием очень низкого кредитного плеча. Таким образом, у вас будет больше возможностей противостоять более высоким торговым коэффициентам, которые возникают при просадках.
Нужно торговать парами с большой разницей в процентных ставках. Например, использовать стратегию длинных сделок на AUD/JPY. Анализ показывает, что в долгосрочной перспективе Мартингейл очень плохо работает на трендовых рынках. Стоит также помнить, что многие брокеры начисляют на процент по carry interest значительный спред, что делает убыточными все, кроме самых высокодоходных сделок carry trades. Некоторые розничные брокеры вообще не кредитуют положительные переносы.
Мартингейл не следует использовать в качестве основной торговой стратегии. Это связано с тем, что для ее правильной работы необходимо иметь большой предел просадки по отношению к размеру вашей сделки. Если вы используете большую часть своего торгового капитала, то существует вполне реальный риск "разориться" на одном из падений.
По моему опыту, Мартингейл лучше использовать с низким кредитным плечом. Наименее рискованные торговые возможности для этого - пары, торгующиеся в узких диапазонах. Лучшими парами являются те, которые имеют тенденцию к длительному ограничению диапазона.
Мартингейл может пережить тренды, но только там, где есть достаточный откат. Вот почему вы должны следить за прорывами новых значительных трендов - особенно вблизи ключевых уровней поддержки/сопротивления. На рисунке ниже показан пример стратегии повышения доходности, рассчитанной на 3-месячный период и обеспечивающей доходность 9%.
Плюсы и минусы Мартингейла
Почему стоит его использовать:
- Он имеет четко определенный набор торговых правил, которые можно легко соблюдать или запрограммировать
- Он имеет статистически вычисляемые результаты в отношении прибыли и просадок
- При правильном применении он может обеспечить прирост прибыли
Почему стоит избегать этого:
- Мартингейл не увеличивает ваши шансы. Он просто откладывает потери - надолго, если вам повезет
- Она основывается на предположениях о случайном поведении рынка, которые не всегда верны. Рынки действительно ведут себя иррационально
- Риск возрастает экспоненциально, а прибыль увеличивается линейно
- На практике это может привести к катастрофическим потерям, потому что ни у кого нет неограниченного количества денег.
Все равно ищите грааль ? Попробуйте поторговать по сигналам, тут собрал топ 10 лучших источников-провайдеров сигналов для форекс.
