Линейная регрессия рубля1
Синими линиями показан 95% доверительный интервал линейной регрессии обменного курса рубля к доллару. 100 руб. за доллар будет достигнут с 7 по 14 октября 2023 года. К 1 января 2024 года прогнозируется курс в диапазоне 107.7 - 110.2 руб. за доллар.
Никогда не занимался эконометрикой, но в последнее время курс рубля настолько хорошо моделируется линейной регрессией, что я решил попробовать сделать прогноз.
Диагностика модели.
1. Тест на нормальное распределение ошибки (Jarque-Bera test)
P-value = 0.441. Отклонения от нормального распределения не наблюдается.
2. Тест на гетероскедастичность (Breusch-Pagan test).
P-value = 0.044. Тут проблема - непостоянство дисперсии, но не такое уж и большое судя по графику, потому ничего с этим делать не будем, "сойдет и так".
3. Тест на независимость (автокорреляцию) ошибок (Durbin-Watson Test).
p-value < 2.2e-16. Да, есть автокорреляция и по идее линейная регрессия и оценка доверительных интервалов некорректна. Опять же по графику видно, что эти “автокоррелирующие” отклонения от линии не так чтобы сильно больше изменений, связанных с трендом. Потому “сойдет и так”, посмотрим что получится.
Лига статистиков
29 постов82 подписчика