Линейная регрессия рубля⁠⁠1

Никогда не занимался эконометрикой, но в последнее время курс рубля настолько хорошо моделируется линейной регрессией, что я решил попробовать сделать прогноз.

Диагностика модели.

1. Тест на нормальное распределение ошибки (Jarque-Bera test)

P-value = 0.441. Отклонения от нормального распределения не наблюдается.

2. Тест на гетероскедастичность (Breusch-Pagan test).

P-value = 0.044. Тут проблема - непостоянство дисперсии, но не такое уж и большое судя по графику, потому ничего с этим делать не будем, "сойдет и так".

3. Тест на независимость (автокорреляцию) ошибок (Durbin-Watson Test).

p-value < 2.2e-16. Да, есть автокорреляция и по идее линейная регрессия и оценка доверительных интервалов некорректна. Опять же по графику видно, что эти “автокоррелирующие” отклонения от линии не так чтобы сильно больше изменений, связанных с трендом. Потому “сойдет и так”, посмотрим что получится.