Арбитраж криптовалюты. Начинаем новый проект. Показываю и делюсь. Часть 1
Весм доброго дня. Немного выпал из пикабу по причине начала нового проекта, на рынок пока внимания не обращал, да и там пока рано на что-то обращаться.
Кто интересуется арбитражем или хочет затронуть эту тему, рекомендую дочитать это до конца и в дальнейшем следить за статьей т.к. она будет разбита на несколько частей. А суть данной статьи в следующем:
К нам обратилась компания, которая хочет посчитать спреды на всех монетах и возможно на всех биржах, оценить вероятность положительных сделок, протестировать такой подход на определенном отрезке времени. Про успех пока не думаем и это хорошо, что клиент понимает вероятные исходы. Компания занимается предоставлением ликвидности, поэтому часть дохода может потратить на тесты. Вся история может занять до нескольких месяцем, поэтому статьи будут нумероваться по частям.
С чего начать?
Я постараюсь писать простыми словами т.к. статью могут читать новички и хочу чтобы всем было понятен ход мысли.
Значит нас интересует арбитраж. Это значит, что мы возьмем два альткоина, один из которых должен быть в шорт сделке, второй в лонг и на схождении их спреда мы закрываем сделку. Короче говоря, нас интересует две монеты, которые разошлись, но с высокой долей вероятности сойдутся обратно.
Для простого человека, кто не связан с трейдингом это можно пояснить как человек гуляющий с собакой на поводке. Если собака все время идет по прямой, а человек сзади, то они коррелируют между собой, а встречаются моменты, когда собака отойдет в сторону, но в конечном итоге они вновь сойдутся в прямой линии.
Думаю здесь все понятно. Получается нам нужно найти пары, который последнее время друг с другом коррелировали, ходили нога в ногу. Вопрос, за какой период это должно быть? 1,2,3 месяца? Думаю это мы узнаем в работе тестов. А теперь следующий вопрос.
Как отбирать пары?
Некоторые трейдеры, особенно арбитражники, считают, что пары должны быть из одного сектора, нашем случае блокчейна. К примеру вряд ли вы будете торговать акции нефти против акций медицинских компаний. Так же и в криптовалюте, чаще выбирать монеты с одного блокчейна. Но я бы поставил вопрос по другому:
Можем ли мы отбирать монеты по волатильности? То есть взяв 100к минутных свечей любого актива, высчитать из них средний процент хода цены и подбирать таким образом пары друг к другу? Но если монеты коррелируют друг с другом, а ход цены отличается в 2 или 3 раза, как быть в этом случае?
Здесь мы можем управлять объемом позиции, например у нас есть 300 долларов на сделку. но одна монета показывает волатильность минутной свечи 0.2 процента, а друга монета дает 0.3 . В этом случае мы 200 долларов можем поставить на монету с 0.2% волатильностью, а 100 долларов на 0.3 и они будут дополнять друг друга. С этим мы разобрались.
Точка входа и выхода.
Если мы найдем пары с высокой корреляцией, определим их волатильность и разберемся с объемом, нам нужно понимать, в какой момент нам открывать сделку. В этом нам может помочь расчет дельты спреда через z-score отклонение, потому что отклонение не имеет границ и мы не будем заключать себя в рамки расчета. И отклонение будем использовать так же как и в синтетическом графике, более 3. Но и эти расчеты мы так же можем привести к статистике и посмотреть какое стандартное отклонение имеет наша пара. Ну а выход будет на схождении спреда. Стоп и усреднение так же выясним в процессе расчета.
План работы.
Выгрузить из биржи все пары, которые торгуются на фьючерсах
Высчитать пары с положительной корреляцией за последние месяца (1-6), чтобы понять какая история подгрузки в будущем нам нужна, дабы не нагружать сервера.
Посчитать каждую монету на волатильность 1 и 5 минутной свечи и сравнить их.
Рассчитать спред выбранных монет, дельту, степень отклонение, частоты расхождения на то или иное отклонение.
Полученные данные применить к монетам из разных блокчейнов и сравнить результаты.
С каждым выполненным пунктом я буду записывать новую статью и прикладывать графики и результаты, чтобы было видно и понятно наглядно. Надеюсь вам это будет интересно и принесет пользу.