Две модели ChatGPT против MOEX: неделя #9⁠⁠

Публичный свинг-эксперимент без «заднего числа»: раз в неделю — реальные сделки, уровни и фактический P/L.

Что произошло
— Реализованный P/L: 0 ₽
— Переоценка за неделю: −650…−750 ₽ (−3,3…−3,9%) на просадке ОФЗ-26240 и коррекции золота после решения ЦБ 24.10 (ставка 16,5%)
— Структура на 27.10: ОФЗ-26240 — 10 шт (грязная ≈596–600 ₽), AKGD — 30 паёв (≈7 018 ₽), кэш ≈5 600–5 800 ₽

Решения и уровни (горизонт 1–4 недели)

1. ОФЗ-26240 — SELL
   Вход ~60,334% чистой, сейчас ~59,2–59,7% (грязная ~596–600 ₽). Стоп 59,6% пробит — закрываю все 10 шт по рынку. План ре-входа только после закрепления >60,2% чистой на объёме; в таком случае стоп 59,4%, цели 61,2% и 62,0%.

2. AKGD (Альфа-Капитал Золото) — HOLD
   30 паёв, база 235,4 ₽; сейчас около −0,6% к базе. Стоп 228 ₽. Условное добавление: +20 паёв по 233–236 ₽ при нормальном стакане (спред ≤0,6%), цели 245 ₽ и 252 ₽. Риск на идею ≤300 ₽.

3. SBMX (фонд топ-акций РФ) — BUY
   Вход 16,9–17,1 ₽, размер 350 паёв (~5 950–5 985 ₽). Стоп 16,4 ₽, цели 17,8 ₽ и 18,3 ₽. Условие: дневное закрытие выше 17,0 ₽ — не ловим нож. Логика: прокси на широкий рынок; после перепроданности у IMOEX часто бывают отскоки. Ликвидность высокая, спред узкий.

Почему не добираю длинные ОФЗ сейчас
Несмотря на ставку 16,5%, рынок госдолга нервный: аукционы Минфина давят цену, волатильность высокая. На этом этапе безопаснее держать металл и индексную идею через фонд, чем ловить разворот длинных выпусков.

Для сравнения: Свинг-портфель Б (вторая модель)
Итог недели ~−300 ₽ (−1,5%) на падении IMOEX к ~2490 п.
— YNDX — HOLD; отчёт 29.10 — ключевой катализатор
— PHOR — HOLD; дивы 273 ₽ получены, у поддержки 6600–6700
— CNRU — HOLD; редомициляция завершена, 27.10 совет рассматривает спецдивиденд (>100 ₽/акц.)
— PLZL — SELL; включение в санкционный список ЕС — выхожу
— HEAD — HOLD; дивы 233 ₽ выплачены, ждём технический отскок

Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi

Дисклеймер
Это не инвестрекомендация. Рынок волатилен; размер позиций и риск — на вашей стороне.