Ты ставишь стопы — они снимают твои деньги⁠⁠

"Всегда используй стоп-лосс" - самый токсичный совет в трейдинге, который превратил миллионы счетов в нули. Сегодня я математически ДОКАЖУ, почему эта "священная корова" риск-менеджмента является одной из главных причин твоих убытков!

Приготовься - то, что ты сейчас прочтешь, противоречит всему, чему тебя учили, и может вызвать яростное отторжение. Но только те, кто готов мыслить за пределами общепринятых догм, получают преимущество на рынке.

Каждый трейдинг-гуру, каждый учебник, каждый брокер повторяет эту мантру:

Всегда ставь стоп-лосс! Без стоп-лосса ты рано или поздно потеряешь весь депозит!

Звучит логично, правда? Но что, если я скажу тебе, что эта "истина" - самый эффективный инструмент для кражи твоих денег, созданный индустрией?

Потому что это:

- Генерирует комиссии (каждый сработавший стоп = новая сделка)

- Создает предсказуемые уровни ликвидности, которые можно "прострелить"

- Обеспечивает постоянный отток капитала от розничных трейдеров к профессионалам

ЕЦН брокеры заинтересованы в твоей долгой и медленной смерти. Стоп-лоссы - идеальный инструмент для этого. Форекс-кухни - которые не выводят твою позицию на межбанк и которая крутится внутри компании - в быстрой смерти!

Просто посмотри на свои сделки - сколько раз цена выбивала твой стоп, а потом разворачивалась в твою сторону?

Вот что реально нужно знать вместо примитивного "всегда используйте стопы":

Режим 1: Трендовый

Когда: Движение цен вызвано новостями или фундаментальными причинами

Стратегия: Стоп-лоссы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы

Пример: Компания объявляет о падении выручки на 40% - здесь цена будет двигаться к новому, более низкому равновесному уровню, и это движение необратимо.

Режим 2: Возврат к среднему

Когда: Резкие движения без очевидных причин или новостей

Стратегия: Стоп-лоссы ВРЕДНЫ

Пример: Крупный хедж-фонд экстренно ликвидирует позиции из-за внутренних проблем - это временное явление, и цены скоро вернутся.

Угадай, в каком режиме работает форекс 80% времени?

Правильно, в режиме возврата к среднему! Именно поэтому тупое следование советам "всегда ставь стоп" превращает твой депозит в пыль.

Кто такой Келли и почему он гений?

Формула Келли - Математика которая делает миллионеров!Вместо примитивных стоп-лоссов я использую формулу Келли для определения оптимального размера позиции. И результаты действительно взрывают мозг!

Джон Келли был математиком, работавшим в Bell Labs в 1950-х годах. Он разработал формулу для оптимального размера ставок при игре с положительным математическим ожиданием. Его формула стала основой для стратегий управления капиталом величайших инвесторов, включая Уоррена Баффета и Эда Торпа.

Джим Саймонс из Renaissance Technologies, который превратил $1 млн в $65 млрд, использует модифицированную версию формулы Келли!Математика превосходства: моя система 1/10В моей стратегии лежит железный принцип: никогда не закладывать в сделку более 1/10 или 1/20 депозита (зависит от инструмента и входных данных).

Это не просто случайное число, а результат анализа и применения модифицированной формулы Келли.

Преимущества применения формулы Келли:

- Автоматическое регулирование кредитного плеча в зависимости от изменения доходности и волатильности

- Оптимальное распределение капитала между разными инструментами с учетом ковариации их доходностей

- Экспоненциальный рост капитала в долгосрочной перспективе- Минимизация вероятности полной потери депозита до практически нулевой

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР С ЦИФРАМИИ так, предположим, что ты начнешь торговать с депозитом в 1000 долларов:

Размер сделки: $50 (1/20 депо) с плечом 1:5 (фактически $250 в работе)

Прибыль: 100% к сумме сделки ($50)Вероятность временной просадки: 1/8 (12.5%).

Временная просадка - это когда сделка уходит в минус, прежде чем закрыться в плюс

Максимальная временная просадка: -250% к сделке (-$125)

Расчет по формуле Келли

Для данного случая применяем формулу:f* = (p × b - q) / b

Где:p = 0.875 (вероятность сделки без критической просадки)q = 0.125 (вероятность сделки с просадкой)b = Выигрыш/Потенциальная временная потеря = 50/125 = 0.4f* = (0.875 × 0.4 - 0.125) / 0.4 = (0.35 - 0.125) / 0.4 = 0.225 / 0.4 = 0.5625

Оптимальный размер позиции:Максимальный капитал в работе (с учетом плеча): 1000 × 0.5625 = $562.50

Размер сделки без плеча: 562.50/5 = $112.50

Что это значит? То что я могу закладывать при вышеуказанных данных в сделку любую сумму до 112.5 долларов. И у меня при входных данных никогда не будет убытков, маржинколов и не нужны стоп-лоссы.

НО ЧТО ЕСЛИ ПРОСАДКА БУДЕТ -500%?

Такое теоретически возможно. Но практически - вероятность околонулевая.

Во-первых, по системе я отбираю специальный пул инструментов, которые не дают такую просадку.

Во-вторых, на всякий случай, я закладываю условные 50 долларов вместо 100, тем самым теоретически допускаю такую просадку, но при этом не выхожу за рамки рисков.

Именно поэтому мой счет вырос в 50 раз вместо 100, если бы я использовал максимально допустимый размер сделки!

Иногда, когда сделка прям совсем жирная назревает, я могу добавить позицию, чтобы совокупно было не больше допустимой по формуле Келли.

Перерасчет роста депозита при динамическом риск-менеджментеПроведем точный расчет для стартового депозита 50$ с суммой 5$ на сделку (10% от депо), при доходности 100% на каждую сделку по моей системе (а ты помнишь, что я гарантирую именно такую доходность в каждой сделке):

При использовании формулы Келли мы будем постоянно закладывать 10% от растущего депозита:

ПУТЬ К $150:

Депо: $50 → Позиция: $5 → Прибыль: $5 → Новый депо: $55

Депо: $55 → Позиция: $5.5 → Прибыль: $5.5 → Новый депо: $60.5

Депо: $60.5 → Позиция: $6.05 → Прибыль: $6.05 → Новый депо: $66.55

Депо: $66.55 → Позиция: $6.66 → Прибыль: $6.66 → Новый депо: $73.21

Депо: $73.21 → Позиция: $7.32 → Прибыль: $7.32 → Новый депо: $80.53

Депо: $80.53 → Позиция: $8.05 → Прибыль: $8.05 → Новый депо: $88.58

Депо: $88.58 → Позиция: $8.86 → Прибыль: $8.86 → Новый депо: $97.44

Депо: $97.44 → Позиция: $9.74 → Прибыль: $9.74 → Новый депо: $107.18

Депо: $107.18 → Позиция: $10.72 → Прибыль: $10.72 → Новый депо: $117.9

Депо: $117.9 → Позиция: $11.79 → Прибыль: $11.79 → Новый депо: $129.69

Депо: $129.69 → Позиция: $12.97 → Прибыль: $12.97 → Новый депо: $142.66

Депо: $142.66 → Позиция: $14.27 → Прибыль: $14.27 → Новыйд епо: 156.93

Итого: $150 достигается после 12 сделок!

ПУТЬ К $500: Продолжая тот же принцип, после 25 сделок депозит составит $541.74

ПУТЬ К $1500:После 36 сделок твой депозит достигнет отметки в $1,548.74

Это чистая математика экспоненциального роста! В отличие от линейного роста при фиксированном размере позиции, правильное применение формулы Келли дает взрывной рост депозита.

Подумай: Всего 36 прибыльных сделок, и твои $50 превращаются в $1,500+ без использования стоп-лоссов, которые бы только выбивали тебя из рынка в самые неподходящие моменты!

Это и есть реальная сила грамотного риск-менеджмента, а не тупых стопов, которые предлагают разные "гуру" с ютуба!Я не говорю, что стопы - это всегда зло

Я не являюсь абсолютным противником стоп-лоссов, но занимаю критическую и контекстуальную позицию:

- Я считаю заблуждением мнение, что стоп-лоссы всегда защищают от катастрофических убытков

- Я против универсального применения стоп-лоссов без учета рыночного контекста

Вместо механического применения стоп-лоссов используй комплексный подход к риск-менеджменту, включающий:

-Правильное определение режима рынка

- Управление размером позиций по формуле Келли

- Психологическую подготовку

Этим мы и занимаемся здесь, я потихоньку готовлю тебя к правильной работе.

🔥Суровая правда напоследок

На форексе большинство трейдеров тупо ставят стопы за уровни и сливают депозит за депозитом. Это не случайность - это система, созданная для твоего разорения!

Пора перестать быть овцой на заклание и начать применять математику вместо суеверий о стоп-лоссах!

👉 Если считаешь мой контент, приглашаю в телеграм канал: https://t.me/homyakov_access_bot?start=pikabu_use_stoploss