Как и многие термины сленга русскоязычного интернета, позамствован из англоязычного.
Creepy - бросающий в дрожь, вызывающий страх; жуткий It’s a very creepy game. — Это очень страшная игра.
Сreepy threads (англ. жуткие темы) — довольно популярный вид тредов на англоязычных имиджбордах. В них рассказывают друг другу страшные истории: случаи из собственной жизни, пересказы городских легенд, перепечатки из «Очевидного-Невероятного». Цель крипи-треда — дать читателю почувствовать будоражащий холодок на коже.
В русскоязычном интернете? Нет, в декабре 2008 года (а может и раньше) мода на крипи-треды пришла на Двач. А на Пикабу уже после. Кстати, рекомендую почитать 666 страшных историй от пикабушника CreepyStory: http://pikabu.ru/profile/CreepyStory?cmd=dugg&page=63 Вот уж кто мастер напугать)