4. ТКС-холдинг 04.11 - 2312 руб. | 11.11 - 2614 руб. | +13.06%
5. Лукойл 04.11 - 6842 руб. | 11.11 - 7020 руб. | +2.60%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Новатэк 04.11 - 868 руб. | 11.11 - 942 руб. | +8.52%
2. Московская биржа 04.11 - 189 руб. | 11.11 - 217 руб. | +14.81%
3. Мечел обык. 04.11 - 104 руб. | 11.11- 108 руб. | +3.85%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 04.11 - 2594 руб. | 11.11 - 2785 руб. | +7.34%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(+9.13% × 18.2 + +2.17% × 33.8 + +9.46% × 22.0 + +13.06% × 45.4 + +2.60% × 13.2) = (1.66% + 0.73% + 2.08% + 5.92% + 0.34%) = +10.73%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+8.52% × 18.0 + +14.81% × 19.6 + +3.85% × 14.6) = (1.53% + 2.90% + 0.56%) = 5.00% + не учитывая убыток от iшорта 1 фьючерса в размере 8 тыс. руб. или -1,6%. = +6,6%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: +10.73% (прибыль от лонга) -6,6% (убыот шорта) = +4,13%
Мой результат: +7,16% (учитывая убыток от шорта фьючерса на Индекс Московской Биржи в -1,6%)
Получилось перевернуться внутри недели успешно закрыв как фьючерсы на шорт Индекса Мос. Биржи, так и часть шортов по акциям.
И не просто закрыть, а еще набрать дополнительного объёма в акциях ТКС Холдинга, который я жду до конца года еще + 25%.
Хорошая неделя, но боюсь все ещё может откатиться, но об это позже.
Кстати, у меня бесплатное обучение запускается 8го декабря. Всё подробности в телеграм.
Скриншот из личного кабинете ВТБ инвестиции
Фундаментальный анализ на неделю 📈
Можно будет найти в телеграм-канале.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.11:
04.11 - длинные 52 116 (-1.56%), короткие 36 579 (+6.38%)
11.11 - длинные 57 557 (+10.41%), короткие 38 319 (+4.76%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
04.11 - длинные 82 662 (+6.00%), короткие 98 199 (+1.70%)
11.11 - длинные 97 269 (+17.69%), короткие 116 461 (+18.61%)
А вот эта картина мне очень не нравится, потому-что она сулит расторговку как минимум от юридических лиц, чтобы выйти из убыточных позиций без убытка)
Вполне может ещё случиться так, что обновим минимумы по многим прогнозам и только тогда будет рост (кстати, на опционах можно будет реально разбогатеть).
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм
Бар 4 - шикарный покупатель, который после сильнейших объёмов вылетел вверх, перекрыв бар продаж с большим объёмом. Он еще и показал результат лучше чем бар покупок слева на той же горизонтали.
Надо смотреть дневку, потому-что без теста продаж не обойтись.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм
Радует, что покупатель на дневке, по крайней мере, наделал аж 3 уровня, которые буду противостоять продажам.
Бар 4 вообще качественный по своей структуре, посмотрим как он будет отражать продажи, которые очевидно должны появиться на уровня 2.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм
По сути, при развитии продаж, все внимание на бар 3, там есть покупатель, который будет обороняться.
В целом, сейчас цена на интересном уровне, где должны начаться продажи, но пока совсем тухло, ни объёмов ни результата.
Какие мои ожидания на неделю
Пока лонг, но с готовностью застраховаться фьчерсами через шорт Индекса Мос. Биржи.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель
Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.
Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.
Текущий портфель 540 тыс.
1. Лукойл - 67 тыс. руб. или 13%
2. Фосагро - 96 тыс. руб. или 18%
3. Сургутнефтегаз прив. - 173 тыс. руб. 34% (половину продам)
4. Алроса - 108 тыс. руб. или 21%
5. ТКС-холдинг - 447 тыс. руб. или 82%
1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 18%
2. Московская биржа - 44 тыс. руб. или 8% (думаю пора закрывать)
3. Мечел обык. - 75 тыс. руб. 14%
Общий: 39.9% (надо поднять до 75% хотя бы, чтобы соответствовать плану)
Позиции на следующую неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 11.11 - 5468 руб. PHZ4 фьючерс.
📈 5468 руб. (96 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 11.11 - 56,5 руб. SGZ4 фьючерс.
📈56,5 руб. (173 тыс. руб.)
3. Алроса 11.11 - 53 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 53 руб. (108 тыс. руб.)
4. ТКС-холдинг 11.11 - 2617 руб. TIZ4 фьючерс.
📈 2617 руб. (447 тыс. руб.)
5. Лукойл 11.11 - 6842 руб. LKZ4 фьючерс.
📈 6842 руб. (66 тыс. руб.)
6. Норникель 11.11 - 112 руб. GKZ4 фьючерс.
📈 112 руб. (80 тыс. руб.)
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
Берём только закредитованных или косых)
1. Новатэк 11.11 - 868 руб. NKZ4 фьючерс
📉 868 руб. (90 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)
2. АФК Система 11.11 - 14,5 руб. AKZ4 фьючерс
📉 14,5 руб. (120 тыc. руб.)
3. Мечел обык. 11.11 - 104 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)
📉 109 руб. (73 тыc. руб. + 30 тыс. руб.)