Сегодня в выпуске:
— Ключевые показатели нашего банковского сектора.
— Много графиков про инфляцию.
— Рубрика "Задним умом".
— Лучшие машины по мнению Bloomberg.
Доброе утро, всем привет!
Традиционный утренний срез вчерашнего уютного канала MarketScreen.
Ключевые показатели банковского сектора РФ в ноябре 2024 года.
В ноябре! А Банк России видит и декабрь.
Действующих кредитных организаций в стране – 354. Из них 13 СЗКО (системно значимых).
Корпоративные кредиты.
Рост замедлился до 0,8% после 2,3% в октябре. Треть прироста – кредиты застройщикам.
Розничные кредиты.
▪️ Ипотека замедлилась (по предварительным данным) до 0,4 с 0,7%.
▪️ Прирост потребительского кредитования: +0,1% после сокращения на 0,3% в октябре.
▪️ Выдачи рыночной ипотеки сократились на 40%.
▪️ Прирост в автокредитовании: +1,2% после 1,9% в октябре. В марте-сентябре ежемесячный прирост был 4-5%.
▪️ Доля проблемных кредитов в октябре практически не изменилась (4,3% в рознице и 3,8% у корпоратов).
Облигации.
Объем банковских вложений в облигации – 22,1 трлн ₽. +2,9% к октябрю.
Вклады.
▪️ Объем остатков: 53,9 трлн ₽. +1,2% к октябрю.
▪️ С начала года граждане принесли 8 трлн ₽ (+17,6%), что почти в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года.
Чистая прибыль.
518 млрд ₽, что в 1,5 раза выше результата октября. В основном увеличение произошло за счет положительной переоценки валюты (140 млрд).
****************************
Про ставки на юаневые РЕПО ЦК.
Вчера овернайт внутри дня доходил до рекордно низких 0,03%!
Что такое РЕПО ЦК, писал здесь: https://t.me/marketscreen/14308
Ну и как прогнозный инструмент курса юаня пока оправдывает надежды. Конкретика по этому направлению расписано у меня на платных ресурсах.
*********************
Одна из наших любимых рубрик – «Задним умом».
Вы знаете, у многих жопоболь от подобного. А толковые парни мотают на ус. Ибо задним умом мы смотрим, на что следовало обратить внимание, дабы в будущем иметь в виду то, на что следует обратить внимание. Одни ищут оправдания, другие возможности. Выбирайте сами.
Короче, вчера в посте про ставку мы написали, что может распишем, чего там из оперативных данных маячило про нестандартные решения. Вот, пишем.
Да, мы всех оперативных данных не имеем. Мы не ЦБ. Но есть вещи, которые доступны всем или почти всем, по крайней мере быть сотрудником ЦБ не надо.
Про почти всем – это намёк на процентные свопы на ключевую ставку ЦБ IRS RUB vs RUB KEYRATE. Писали про них в пятницу вот здесь: https://t.me/marketscreen/15390 . Суть в том, что последнее время по всему спектру свопов (от коротких до длинных) шло снижение. Но нас сбило то, что по самому короткому, 3-месячному, последние пару дней перед ставкой резко дёрнули вверх. Но в целом-то ставки долго падали.
Но данные по этим свопам не полностью доступны. Без значений. Со значениями за деньги. А вот что доступно всем – это ОФЗ. И вот тут было, на что посмотреть.
RGBI – индекс гособлигаций Мосбиржи. Со 2 ноября там шёл рост. Ну в какой-то период рост, в какой-то вялое снижение, но дело в том, что индекс не обновлял минимумы, показанные 1 ноября. А вот перед предыдущими решениями о подъеме ставки, индекс снижался, либо обновлял лои в недавнем прошлом. Более того, в четверг, 19 декабря, была хорошая растущая свеча по индексу. Рост индекса RGBI говорит о росте цен на ОФЗ. А когда происходит рост цен на ОФЗ? Когда их покупают? А разве их покупают перед повышением ставки? Нет. Ибо повышение ставки влечёт за собой рост доходностей облигаций и, соответственно, снижение их цен.
По ряду выпусков ОФЗ рост цен шёл еще с 17 числа. К примеру, 26238.
Капец, конечно, как грустно. Я хотел, чтоб ОФЗ падали дальше, а они затуземнули словно «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 попутными аппаратами.
Ведь приятно набрать в корзинку много-много ОФЗ по 50% от номинала, нежели чем по 70-80%. Или не дай бог по 100%.
***********************
Ваша корзина:
🇨🇦 Канада
Бесплатная доставка 29 декабря, воскресенье.
Бесплатный возврат.
Осталось 1 шт. Заказывайте сейчас.
🇩🇰 Гренландия
Бесплатная доставка с 7 до 11 утра при заказе товаров на сумму более 25$.
Бесплатный возврат.
Товар в наличии.
🇵🇦 Панамский канал
Бесплатная доставка с 7 до 11 утра при заказе товаров на сумму более 25$.
Бесплатный возврат.
Товар в наличии.
**********************
Данные по инфляции с учётом ноябрьских цифр.
На верхней картинке прирост цен в % к декабрю 2016 г., то есть практически за 8 лет. Если брать все товары и услуги, то рост составил порядка 63%. Меньше всего за это время подросли ЖКУ, а больше всего услуги без ЖКУ.
На второй картинки распределение ценовых приростов и цен на отдельные товары, начиная с 2022 года, т.е. за 3 года (без одного месяца). Понятно, левый край – это ноль. Для всех товаров. А дальше процентное изменение к старту. Пунктирами показаны перцентили. К примеру, 95 перцентиль – это раздел, где 5% товаров показали рост выше данного значения, а 95% ниже. 50 перцентиль находится в районе 29% за эти три года.
Греча наше всё.
*************************
Это приросты цен к декабрю прошлого года в течение следующего. Каждая кривая – это один из 4-х последних годов. В процентах.
2024 – красный
2023 – жёлтый
2022 – зелёный
2021 – синий
**********************
Для тех, кто хотел бы поработать с ОФЗ, не покупая ОФЗ.
Возвращаемся к RGBI. Индекс государственных облигации России. Отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа. Так вот, на срочном рынке Мосбиржи имеется фьючерс на индекс RGBI. Я когда-то уже писал про это, но тогда он был слабо расторгован. А вот сейчас как-то красивее вглядит.
Слева – индекс RGBI.
Справа – фьючерс на индекс RGBI.
Стоит 1 к 1 в рублях. «Плечей» там порядка 8. Т.е. при цене в 10800, гарантийное обеспечение – 1186.
Говорят, в пятницу фьючерс на индекс RGBI побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев планку в 1 млрд рублей.
**********************
На небе сегодня только и разговоров, что об инфляции.
Если вы, дорогие друзья, считаете, что кукушечка по этой теме только у наших с вами соотечественников летает, то нет. Вот и американцы тоже страдают.
Не забудьте поздравить ФРС с днём рождения и...
... поблагодарить их за то, что за последние 111 рождественских праздников доллар потерял 97% своей былой стоимости.
Херасе откровения от директора Центра федерального бюджета им. Гровера М.Германа, открытого Heritage Foundation. Человек узнал, что есть инфляция.
А, ну и да, вчера Федеральной резервной системе США стукнуло 111 лет.
***********************
Автомобили 2024 года.
По мнению представителей редакции Bloomberg.
Машина года
Феррари 12Cilindri
Атмосферный V12 за 459к$. 819 л.с. Разгон до 100 км/ч – 2,9 с. Максимальная скорость – 340 км/ч.
Ну и всякие другие дифирамбы.
Лучшая машина в ценовой категории до 50 000$
Fiat 500e
Всего 36к$. Электричка. 117 л.с. Обещают 239 км на одной зарядке. А заряжается оно от нуля до 80% за 35 минут.
Лучший гибрид
Lamborghini Revuelto
604к$ и она ваша. V12 на 814 л.с., плюс три электромотора общей мощностью 1001 л.с. (это, видимо, на всё).
Лучший лухури седан
Мерседес-AMG S 63 E Perfomance
Рекомендуемая розничная цена – 182к$. 4-литровый турбированный V8 с электромотором общей мощностью 791 л.с.
«Внутри все напоминает представительский зал ожидания в частном аэропорту: мягкие массажные кресла, обтянутые кожей Napa, объемный звук Burmester, детали, покрытые рояльным лаком, на приборной панели и дверях. Дисплей за рулевым колесом трехмерный, с сенсорным экраном на центральной консоли доступны широкие возможности предотвращения столкновений и настройки комфорта»
Лучший пикап (Truck)
F-250 King Ranch
76к$.
«Это выносливая, надежная рабочая лошадка с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и новым 6,7-литровым дизельным двигателем Ford V8, 500 л.с.»
Вот такое частное мнение представителя редакции неполживого издания.
Ну что сказать, лухури седан целиком и полностью одобряем. Готовы принять в дар.
**************************
