Торговая стратегия по акциям РФ: сильные и слабые бумаги на 31.03 + разбор полетов за прошлую неделю
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет уже составляет 455 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Он умеет почти все, так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 24.03 - 214,1 руб. | 31.03 - 221,4 руб. | +3,4%
Максимум недели от нач. цены: +4,42%
Минимум недели от нач. цены: -0%
2. Московская биржа 24.03 - 212,1 руб. | 31.03 - 222,72 руб. | +5%
Максимум недели от нач. цены: +5%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. Банк СПб (обыкновенные) 24.03 - 304 руб. | 31.03 - 309,6 руб. | +1,82%
Максимум недели от нач. цены: +2,37%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ВТБ 24.03 - 0,02230 руб. | 31.03 - 0,02292 руб. | +2,78%
Минимум недели от нач. цены: +3,11%
Минимум недели от нач. цены: -0,65%
2. РУСАЛ 24.03 - 33,5 руб. | 31.03 - 33,9 руб. | +1,19%
Минимум недели от нач. цены: +2,7%
Минимум недели от нач. цены: -1,38%
Индекс 24.03 - 3273 руб. | 31.03 - 3332,5 руб. | +1,81%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
24.03-31.03: +3,4% (заходил лишь на 70% от портфеля)
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
24.03-31.03: +1,98% (заходил лишь на 70% от портфеля)
Недельный прогноз является позитивным👍 . Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, и лучше слабых бумаг.
Неделя была прошла интересной. Сначала получилось дойти до 2% доходности, но потом подросли шортовые позиции (Русал не закрылся прям в нескольких пунктах до заявки) и на выходе вышло, что вышло.
Кстати, у меня есть чат-журнал сделок, где я делюсь управлением портфелем в течении дня.
Мой личный результат за неделю: 1% +4721 руб. (-0,3% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% без управления позицией в течении недели с учетом долей которые распределял на активы: +3,4*0,7+1,98*0,7-0,3=+0,69%.
Хмм, получается сработал неплохо. Итоговые реальные цифры лучше за счет того, что в какой-то момент начал сокращать шорты примерно в середине недели.
Эта неделя была интересной с точки зрения того, что начал заходить в позиции без дроблений по уровням. В целом - пока норм, но нужно еще тестировать.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 31.03:
Физические лица👶:
24.03 - длинные 12 053 (-24,6%) короткие 19 036 (-20,3%)
31.03 - длинные 15 091 (+25,2%) короткие 16 679 (-12,38%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
24.03 - длинные 45 968 (-19,8%), короткие 38 985 (-21,1%)
31.03 - длинные 53 198 (+15,72%), короткие 51 610 (+32,2%)
Интересная картина. Технически ранок демонстрирует выраженную силу, но юрики строят нейтральную позицию...
Многие аналитики тоже не видят причин для роста. В целом, думаю +- нейтральная позиция с небольшим перевесом в лонг пока будет адекватно смотреться.
Что там по графикам
Технические неделька выглядит вопиюще сильно. Ниже объемы уменьшаются, а спред баров растет.
Давайте посмотрим часовик.
Тоже все очень даже неплохо, с точки зрения дальнейшего роста. Единственная причина его отсутствия: осознанная будущая манипуляция крупным капиталом, неожиданные плохие новости.
Цене внизу особо нечего делать, потому-то тест манипуляции уже осуществился. Можем лишь быть небольшая коррекция до локального уровня покупок, надо будет смотреть на силу возобновления.
Кстати, скоро будет время дивидендов, поэтому следим за датами выплат здесь (шикарный сайт): https://закрытияреестров.рф/
Давайте так: 100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 454 500 тыс. руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. НЛМК/NMM4 фьючерс 75 832 руб. или 16,6% счета.
2. Банк СПб (обыкновенные)/BSM4 фьючерс 138 966 руб. или 30,57% счета.
Шорт:
1. ВТБ/VBM4 фьючерс 57 120 руб. или 12,5% счета.
2. РУСАЛ/RLM4 фьючерс на 53 010 руб. или 11,6% счета.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 455 тыс. руб. = 455 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 151,5 тыс. руб.
1. НЛМК 31.03 - 221,1 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
75 832 руб. или 50% от заложенных 150 тыс. уже есть.
221,1 (50% от объема на бумагу)
Цель: 228,8 руб. или +3,35% (думаю можем в течении месяца сходить на +10%)
2. Полюс золото 31.03 - 11985 руб. PZM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
11985 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 12600 руб. или +5%
3. Банк СПб (обыкновенные) 31.03 - 309,68 руб. BSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
100% осталось с прошлой недели.
Цель: 313,5 руб. или +4,2%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
Опять очень сложно найти претендентов на шорт... Оставлю старичков и возьму еще несколько для диверсификации.
60% от 455 тыс. руб. = 273 тыс.
1. ВТБ 31.03 - 0,02292 руб. VBM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
ВТБ/VBM4 фьючерс 57 120 руб. или 12,5% счета.
0,02292 руб. (25 тыс. руб.)
Цель: 0,02227 -2,8%
2. РУСАЛ 31.03 - 33,9 руб. RLM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
РУСАЛ/RLM4 фьючерс на 53 010 руб. или 11,6% счета.
33,9 руб. (25 тыс. руб.)
Цель: 32,76 -3,58%
3. Фосагро 31.03 - 6625 руб. PHM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
6625 руб. (100 тыс. руб.)
Цель: 6552 -1,53%
Итог.
Технически выглядим сильно, фундаментально тоже неплохо, но явных причин для роста будто бы нет.
Недавно понял, что лонговал и шортил очень много компаний, которые после закрытия улетали в космос (АФК Система, X5, Группа Позитив), а также очень сильно падали (Норникель, Полиметалл). Надо подумать как хотя бы какой-то профит получать от таких неожиданных кейсов.
Как вариант - оставлять небольшой объем в бумаге, процентов 10% после закрытия основной части. + понял, что я не знаю, когда точно выходить из бумаги, когда он пронесла все уровни и вышла в "космос" где не было ранее уровней с левой части графика.
Буду думать. Всем удачи!