Результаты торговли российскими акциями и фьючерсами 07.04 - 14.04: детальный разбор и анализ | Биржа - норм?
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Сравнение прогнозов и фактических результатов по акциям 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 07.04 - 218,4 руб. | 14.04 - 228,1 руб. | +4,44%
Максимум недели от нач. цены: +5%
Минимум недели от нач. цены: -2,83%
2. Яндекс 07.04 - 3995 руб. | 14.04 - 3990 руб. | -0,12%
Максимум недели от нач. цены: +0,3%
Минимум недели от нач. цены: -2,9%
3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 - 13363 руб. | 14.04 - 14562 руб. | +8,97%
Максимум недели от нач. цены: +11%
Минимум недели от нач. цены: -0,67%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 07.04 - 6680 руб. | 14.04 - 6771 руб. | +1,36%
Минимум недели от нач. цены: +1,94%
Минимум недели от нач. цены: -0,45%
2. VK 07.04 - 608,6 руб. | 14.04 - 608 руб. | -0,09%
Минимум недели от нач. цены: +1,56%
Минимум недели от нач. цены: -1,86%
Сравнение с Индексом Московской Биржи
Индекс 07.04 - 3395,3 руб. | 14.04 - 3456,2 руб. | +2,05%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
07.04-14.04: +4,43%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
31.03-14.04: +1,27*60%(заходил на 60%)=+0,76%
На цифрах все вышло круто х2! История прошлой недели повторяется.
Недельный прогноз является позитивным👍
Но на деле опять вышло не так(
Как должно было быть: +4,43% (прибыль от лонга по сильным) - 0,76% (убыток от шорта слабых) +0,55% (фьючерс) = +4,22%
Как вышло: -0,53% из которых +0,55% (фьючерс).
Детальный разбор отклонений от прогнозов
Давайте разбираться как было на деле (не учитывая закрытия позиций прошлой недели в понедельник 8 числа):
1. Спекуляция на фьючерсах: Индекс Мос. Биржи + Доллар: +0,55% ➕
2. НЛМК фьючерс: -0,95% вместо теоретических 1,48% (+4,44%/3 бумаги в лонге равными долями) ➖
Причины: фьючерс заранее отыграл будущий дивидендный гэп (закрытие реестра 27.05.2024 и дивиденд на 1 акцию 25 руб. или 11% от текущей стоимости) и не вырос как акции, а упал на на несколько процентов -3,33% от цены 07.04. Пик падения достигал -6,34%.
Я думаю, что цена акции еще сходит до 236 руб. или + 3,5%. Если вычесть от 236 10.5%. то цена фьючерса будет отражать как раз тот самый дивидендный гэп справедливо. По текущей стоимости фьюча это лишь -6,23%.
Получается, что если -3,3% разделить на 3, то получим -1,1% +- мой результат и вышел.
Фьючерс на акции НЛМК
Фьючерс на акции НЛМК
3. Яндекс фьючерс: -0,45% вместо теоретических -0,04% (-0,12%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут все просто. Фьючерс чуть хуже отыграл чем акция.
4. Полюс золото фьючерс: +0,6% вместо теоретических 2,99% (8,97%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут ситуация интересная и есть несколько причин.
Первая причина: фьючерс я купил по 135800 (цена 1 фьючерса у Полюса как 10 акций), но цена акции была на 07.04 в отчете 13363, то есть на 2200 больше вышла стоимость захода в позицию.
Вторая причина: я продал фьючерс по цене 138459. Цель была 140 тыс. Причина? Цена уже была очень близка к отметке (технич. уровень) + акции росли вторую неделю + прочел новость о повышении налога для золотовиков.
Вывод: хрен его знает на 100%, когда акции перестанут расти или падать, не стоит сыковать) Тут еще был момент, что я на прошлой неделе принял решение, лишь 60% фиксировать на уровне, чтобы дать бумагам еще расти-падать, но из за размера 1 фьчерса, сложно было придерживаться этой политике.
Упущенная прибыль 6 849 руб. или 1,58% от счета.
5. Фосагро фьючерс: -0,3% вместо теоретических -0,68% (-1,36%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Тут все просто. Фьючерс чуть лучше отыграл чем акция.
6. VK фьючерс: 0% вместо теоретических 0% (-0,09%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Выводы и идеи по оптимизации
Дивиденды для фьючерсов - опасненько) Я всегда знал и понимал, что фьючерсы заранее реагируют на будущие дивиденды, но я не думал, что они на столько резко могут падать, как получилось с НЛМК.
Еще идея на подумать, если бы мы по НЛМК держали лонги по акциям и, в тот же момент, шорты по фьючерсам, получается профит был бы 7,6% (4,3% рост акций и прибыль от шорта -3,3% падение фьючерсов) в нейтральной, по сути, позиции???🧐
Есть идея, на момент див отсечек, а это, по сути, ближайшие 3 месяца, по лонгам брать акции, а по шортам - фьючерсы. Но тут есть момент, что нужен специальный счет на котором будут и те и те инструменты, посмотрю как у меня в ВТБ и отпишусь.
Кстати, нативочка, мой канал в тг, где будет обучение и не только: https://t.me/ex_norm
Отчет из лк ВТБ