История 2. Популярные forex-тактики и стратегии
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
По результатам анализа сделок можно выделить следующие излюбленные тактики не профессиональных трейдеров:
1) Контр-трендовая торговля (Counter-trend Trading): трейдеры противостоят текущему тренду, стараясь выйти на пике или в низине ценовых колебаний.
Грид и Мартин. Очень похожи. Синие пунктиры - buy, красные пунктиры - sell. Всё ордеры закрываются одновременно чуть лучше цены безубытка.
Это очень популярная тактика. Сейчас практически все торговые роботы её используют после открытия ордера и движения цены против него. Тактика разделяется на два направления:
1) "Мартингейлы" - открытия ордеров с увеличением объемов, на каждом новом уровне цены
2) "Гриды" это открытие по уровням ордеров обоих видов. Т.е. торговля ведется одновременно и ордерами buy и sell.
Это сложно руками, потому перекладывают на роботом:
Мартингейлы и гриды - это ТОП по частоте использования тактики в торгах. Основное отличие между ними заключается в том, что при использовании мартингейлов с каждым новым уровнем открывается ордер с большим объемом, чем на предыдущем уровне. В то время как при использовании гридов сделки могут быть открыты на всех новых уровнях с одинаковым объемом. Кроме того, на гридах можно открывать совокупные ордера на покупку и продажу при одном и том же движении рынка, в то время как мартингейлы открывают ордеры только одного вида на один торговый цикл тактики. Это связано с тем, что при использовании мартингейлов на каждом новом уровне требуется открыть ордер с еще большим объемом, что влечет значительное увеличение маржи - суммы залога.
2) Скальпинг (Scalping): трейдер заключает множество краткосрочных сделок в течение дня, стараясь извлечь маленькие прибыли из малых ценовых движений. Сделки с длительностью жизни в 1-3 секунды, с каждого 1 лота снимается прибыль в 1-10 долларов.
Скальпинг иногда путают с пипсовкой. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке так же как и при скальпинге довольствуются несколькими пунктами, иногда не сильно превышающие размер спреда.
При скальпинге обычно торгуют роботами. При пипсовке можно торговать вручную.
Минус этих тактик - это потери на спреде. По этой причине в них выбирают пару с самым минимальным спредом, а это, зачастую, пара по EURUSD. Потому обороты на внебиржевом рынке форекс по евре самые большие - роботы скальпируют 24/5. Про скальпинг есть нюансы, дающие прибыль, но о них в следующих публикациях.
3) Дневная торговля (Day Trading или ещё Интрадей-трейдинг): открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
Без торговых роботов такая тактика у не профессиональных трейдеров превращается в обычную игру на торговых автоматах - обороты большие, азарт, адреналин в крови есть, а выигрыша нет. Против игроков включается математика, теория вероятности. При игре в казино на красном-черном шансы 50/50, а на форексе шанс выигрыша меньше. Перекос идёт из-за спреда - при открытии ордера трейдер уже с потерями. Второе, трейдеру необходимо угадать не только направление движение цены, но и то, как долго цены будут двигаться в "угаданном" направлении. При таких условиях шанс выигрыша значительно меньше, чем проигрыш. И люди проигрывают. Некоторые даже с большим удовольствием. На таких внутридневных торгах выигрывают единицы. Но если выигрывают, то счет идет на десятки тысяч долларов. Обычно портрет успешного интрадей-трейдера такой: неожиданно-негаданно появляется клиент, пришедший не понятно по каким причинам, далее он открывает сразу 3-5 торговых счетов и закидывает на каждый счет по 40-50 тысяч долларов или эквивалент ему, например в крипте, а далее ведёт внутридневную торговля сразу на всех счетах. Обычно открываются одни и те же сделки по одним и тем же парам на всех счетах через копировщик сделок. Потом, через два-три дня, все счета закрываются, далее и прибыль и внесенные деньги выводятся под ноль. Потом всё повторяется, но деньги вносит уже какое-нибудь другое лицо, к примеру брат-сват, и всё повторяется. Такая череда открытия счетов характерна для китайцев - они так снимают прибыль играя на золоте или экзотике, например мексиканском песо, и потом быстро выскакивают.
4) Торговля на основе тренда (Trend Trading): основана на идее следования установившемуся тренду на рынке. Трейдеры стремятся войти в позицию в направлении текущего тренда.
Очень правильная и хорошая тактика. Но к сожалению, трейдеры очень редко придерживаются ей. Позже я напишу по этой тактике отдельный пост, с разбором примеров, она этого стоит.
5) Торговля по индикаторам: Использование технических индикаторов, таких как скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и другие, для принятия решений о входе и выходе из сделок.
А вот это было популярным в массе примерно до 2012 года. На различных форумах обсуждались разные тактики на использовании нескольких индикаторов, велись споры о том, что лучше - скользящие или стохастики с параболиками. Таких жарких споров уже нет, сейчас все больше на "юстировку" торговли какого либо советника по Мартингейлу акцентируются, того же Феникса, к примеру.
6) Торговля на основе новостей (News Trading): реагирование на важные экономические события и новости, которые могут повлиять на валютные курсы. Отличие от тех, кто торгует по Фундаментальному анализу, существенное. Такие трейдеры торгуют только перед и во время публикаций экономических данных. При публикации этих некоторых данных волатильность на рынке очень большая. Проблема для трейдера в том, что курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту дико кидает вниз, выбивая любые стопы.
Я знал трейдера, который совершал всего две-три сделки в месяц и был он в существенном плюсе. Держал на депозите примерно 10-15 тысяч долларов и на двух-трех новостях ежемесячно прибавлял по три четыре тысяче долларов. По анализу данных также отдельная статья в будущих публикациях.
8) Торговля по уровням поддержки и сопротивления: трейдеры ищут уровни, на которых цена ранее испытывала поддержку или сопротивление, и осуществляют сделки на основе ожидаемого поведения цены на этих уровнях.
Хорошая тактика. Была и остается популярной уже долгие года.
Здесь трейдеры тоже разделись на категории. Краткосрочники играют на самом факте прорыва линий поддержки-сопротивления, среднесрочники скорее дополняют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления линиями каналов (которые тоже называют линиями поддержки и сопротивления), ограничивающий движения цен.
Средне- и долгосрочные сделки по уровням характерны скорее не для трейдеров, а для инвесторов. Такие игроки открывают сделки и держат ордер порой открытым по несколько недель. Есть много примеров трейдеров, которые получили прибыль, применяя такую тактику. Позже приведу интересную презентацию Эрика Наймана, посвящённую этой теме.
9) Поиск паттернов свечей: Идентификация определенных паттернов свечей, таких как "Молот" или "Обратная голова и плечи", для принятия решений о входе в рынок.
Такая тактика была популярной раннее, также примерно с 2012 её популярность сильно снижалась. Проблема в том, что слишком много "символов" которые нужно знать и держать в голове. В последние годы люди не хотят учиться, что то заучивать, они ищут легких методов торговли, потому вся эта "мудрость" удел "дегустаторов" от форекса.
10) Торговля по времени суток: торговля в период наложения торговых сессий.
При такой торговле выделяют, как ни странно всего два интервала - открытие американской сессии в 16 часов, и закрытие торговых суток - так называемый ролловер. Полчаса до и час после перехода через сутки (средне европейское время). В конце суток, в ролловер в банках, прайм брокеров, и т.д. происходит очень много интересных процедур, при сбоях которых, трейдеры могут легко набить легкие деньги. Например, в этот интервал спреды у прайм брокеров могут быть равны нулю. Или даже отрицательными на какое то мгновения, а в следующее мгновение расшириться на одну-две фигуры. В общем "..там чудеса, там леший бродит...". Про ролловер тоже будет отдельная статья. Там есть такая штука как начисление свопов. На них тоже некоторые могут зарабатывать.
Легкий заработок бывает. Видел и не раз. А вот смогут ли не квалифицированные трейдеры вывести эти легкие деньги, это уже другая история. Если прибыли они за ночь-утро, к примеру, накосили скромно, что-то около 2-3 тыс баксов на один счет, то вполне возможно, что им позволят вывести прибыль. А вот если выше, то могут сделки и аннулировать. Потому-то трейдеры и распыляют крупные депозиты по нескольким счетам - чтобы доход за ночь был не виден сильно. Однако это не очень прячет их. Учет идет не по счету, а суммарно по его учётке, по всем счетам трейдера. И, как уже писал выше, в международных стандартах финансовых специалистов CFA есть пункт, который примерно гласит так - все участники финансовых рынков должны быть в равных условиях по возможностям. В соответствии с этим пунктом легкий выигрыш у какой либо из сторон сделки - это мошенничество, лёгкую прибыль могут аннулировать, сделки отменить, а регуляторы, рассматривая вашу жалобу на это действие, останутся на стороне брокера.
В следующем моем посте будут подробности о скальпинге.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам. Я сотрудничаю с Альфой, у них регистрация и In-Out денег проще, с Финамом много заморочек, там так просто с одного клика счет не откроешь, у Альфы все проще.
Успешных торгов.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.