Очередные сезонные тенденции на Пятницу 16 Февраля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:
Зоны покупок и продаж
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing.com)
Вероятности
Основные правила использования сезонностей можно посмотреть в теоретическом видео на YouTube ниже.
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Сегодня материал будет важный, но, пожалуй, слегка грустный.)
На протяжении последних нескольких лет наблюдается неимоверный приток клиентов в сферу инвестиций и трейдинга. И если к фьючерсам и опционам, как и к рынку Forex, людей подтягивают не так сильно, то в сторону акций всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. Что только не делают. Даже дарят несколько, для разгона.) Для чего это делается и зачем - не совсем тема нашей беседы, так что, на время, опустим.
Итак, сколько же можно заработать?
Чуть отвлечёмся.
Допустим, у нас есть банк. Этот банк берёт у нас деньги под 5-10-12-15 процентов. Так? Так. С этим всё ясно и вопросов нет. С другой стороны, тот же банк нам даёт ссуды в виде кредитов на разные цели под 16-17-20-25%. И это тоже верно.
Соответственно, вопрос. Почему банковские структуры финансируют нас под такой «низкий» процент? Есть же прекрасные возможности, как нас убеждают со всех сторон, зарабатывать сотни и тысячи с помощью акций, изменения валютных курсов, да и, не побоюсь этого слова, крипта чем не вариант? Что же они там такого дурака-то валяют?
Зайдём чуть дальше наших границ. Сколько денег своим вкладчикам приносят крупнейшие, заграничные фонды? Ответ можно найти на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. (SEC) Что бы не тратить ваше время, отвечу. От 5 до 15 % – средняя температура по больнице. Редко когда 20-30. В год. И не каждый период фонды заканчивают с плюсом, между прочим.
Получается мы с вами вышли на верхнюю границу которая совпадает и с нашими реалиями. Назовём её «средневозможной доходностью».
Учитывая, что ТАМ, как и в наших банках, тоже не болваны сидят, мы начинаем что-то смутно подозревать. Если задумаемся, конечно.
Откуда же такие завышенные ожидания у наших соотечественников?
Всё просто. К сожалению, у нас крайне низкий уровень финансовой грамотности, чтобы правильно оценивать происходящее. (Огромные проценты — это всегда большой риск. Грамотное управление капиталом его просто не предполагает. ) Это раз. Во вторых очень назойливая реклама из каждого утюга. Это два. Ну и плюс психология. Люди так устроены, что считают себя несколько умнее и удачливее других. «Пусть у них не получилось, но у меня-то, у меня(!), точно получится.» Знакомо?) Ловушка захлопнулась. Это три.
Ну как же, скажете вы, есть же люди которые зарабатывают огромные суммы. Есть. Сорос, Баффет, Гейтс, Безос …. список длинный. Вот трейдеров и инвесторов которые заработали «бешеные деньги» можно пересчитать по пальцам. Это уникумы. Такие же как Достоевский в литературе или Бах в музыке. И ещё меньше людей которые заработав капитал смогли его удержать, но не посеять. История знает много таких примеров. Биографию Джесси Ливермора описанную в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» знают почти все в нашем сообществе. И не только знают, но и смогли примерить на себя. Да и не по одному разу.
Возвращаемся к «средневозможной доходности». Мы с вами вывели, что она составляет около 30 %. Подчеркну, что эти проценты зарабатывают профессионалы своего дела контролируя риски.
Так можно или нет зарабатывать больше?
Да, можно. Многие мои знакомые показывали достаточно серьёзные результаты. Лично у меня тоже бывали такие «озарения». Проблема в том, что стабильность при большом риске недостижима. Даже не надейтесь, что вам будет долго везти. Рынок за это наказывает и очень сурово. Так что, лучше есть постоянно, но понемногу, чем один раз в неделю.)
Имейте реальные ожидания и если вам удастся получать доход возле 5-10 % в месяц на протяжении хотя бы трёх лет — лично пожму руку и угощу кофе.)
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
05.02.2024 XAUUSD - золото
Торговля по уровням поддержки и сопротивления разделяется на две части:
линии поддержки и сопротивления горизонтальные - уровни
линии поддержки и сопротивления наклонные - каналы цен
Расстановка линий уровня достаточно простое мероприятие:
в первом варианте, уровни - их часто обсуждают в новостях СМИ, так называемые "психологический уровень цены". Для рубля, к примеру, сейчас этот "психологический уровень" сверху образует цена в 100 рублей за доллар, снизу - поддержка, пока что 87 рублей за доллар.
Во втором варианте, каналы - здесь чуть сложнее, так как в этом случае очень много субъективной оценки - нужно каналы строить самому. Или воспользоваться скриптами, которые это выполнять за вас. Скрипты, чертящие уровни вы можете или поискать или заказать на том же сайте MQL5.
Для построение всех линий используется один принцип - там где цены чаще всего группировались в коррекции, там где на линии удобно ложаться минимумы и максимумы цен открытия и закрытия - там и линий поддержки и сопротивления. Я предпочитаю их рисовать на графиках с четырехчасовым периодам Н4, в принципе этого хватает для среднесрочной торговли. И второе, предпочитаю линии строить не по теням свечей, а именно по телу свечи. Тени дают слишком большой разброс от реальных коридоров.
На рисунке выше построены такие линии на XAUUSD - золоте. Горизонтальные синие линии - уровни поддержки и сопротивления размещенные примерно на ценах 2014-2057 долларов за тройскую унцию,
зеленые наклонные линии поддержки и сопротивления, образуют канал цен, по которому в прошлом происходило изменение цены и потенциально они будут ограничивать рост и падение цены и в будущем.
На данный момент удобная ситуация - цена золота находится у нижних линий - у линий поддержки. Продавить их вниз трудно, в мире особо нет таких событий, как мирное небо над головой, и многие потому на всякий случай инвестируют в золото. Следовательно при попытки движения вниз сценарий вероятен такой - сначала только зайдет за линии, пробуя силу, вернется вверх, и вот если со второго-третьего захода укрепиться ниже 2014-2006, то тогда будут рассуждать о новых коридорах внизу.
При отскоке же вверх, опять же, движение происходит часто до середины канала, далее небольшое боковое движение, и далее снова вверх., в нашем случае к ценам 2050-2060. А далее, так как мирного неба нет, то и выше может выйти.
Отсюда сценарий может быть таким: при отскоке от поддержки открываем buy, который потом будем закрывать по частям
Сценарий торговли по уровням. Золото 5 февр. 2024г. 14-55 мск.
Ордеры закрываются не сразу, а по половине, потому в сценарии по два уровня ТР и SL. А идеале это 33 доллара цены вверх и 11 долларов цены золота вниз для убытка. А дальше умножайте на объем:
+33 / - 11 для 0.01 лота
+330 / - 110 для 0.1 лота
+3300 / -1100 долларов для одного лота, состоящего из 100 тройских унций.
Соотношение прибыли и убытка не симметрично, что очень прекрасно - есть хорошая вероятность получения прибыли в следующих сделках.
План торговли так же разделяется на варианты:
сценарий для движения внутри канала,
сценарии при достижении границ канала вверху или внизу
сценарии при выходе за границы канала.
Подобные планы строят практически все аналитики, обязательно рассматривая варианты движения и вверх и вниз. И кстати, если вы заметили, то они никогда не говорят, куда пойдет валютная пара. Всегда они обозначают одновременно два направления. Даже анекдот есть:
Зашел в лифт трейдер, злющий как черт после проигрыша, а за ним аналитик вбегает вслед, трейдер берет его за грудки и спрашивает - хоть здесь, сука, ты скажешь однозначно куда - вверх или вниз?
Так вот, чтобы не быть злющим, чтобы держать все под контролем, и пишите такие планы, где обязательно распишите для себя сценарии движения в обе стороны. Удобство такого плана в том, что если сценарий пойдет по варианту убытка для вас, то вы всегда четко знаете свой максимум этого убытка. Как по мне, это самая спокойная торговля - вы не торопясь расписываете план, рассчитываете риски, расставляете рыночные и отложенные ордеры. И всегда знаете свой размер выигрыша или убытка. План же расписывается в вашем "ежедневник трейдера". Его вы можете вести в экселе сами или приобрести бумажный на маркетплейсах.
Нужно помнить, что до открытия сделки - вы это один человек, этакий мистер Джекил, а после открытия ордера - вы уже не тот рассудительный тип, скорее вы уже мистер Хайд. Потому план и нужен до сделки, чтобы сдерживать своего внутреннего Хайда.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Начало повествования здесь. Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
После публикации каких либо данных или политических событий, зачастую, на графике возникает разрыв цены (гэп - англ. gap), или длинные "шпильки" теней, или длинные свечи цен. На графике это выглядит примерно так:
Я встречал во многих рассуждениях на различных форумах и более того, в различных методичках, что на таком скачке цен можно заработать на отложенных или рыночных ордерах установленных "туда-сюда". Торговля на гэпах в некоторых методичках называется "тактика торговли на разрывах". Интересная идея. Раннее, эдак лет 20 назад, может и было возможно, сейчас же - вряд ли. Вроде бы идея рабочая, но гладко было на бумаге, да забыли про овраги:
ситуация 1: открываются и пополняются два счета на одинаковую сумму, для торговли выбирается большое кредитное плечо, к примеру 1:200. Перед новостями, которые несут потенциально волатильность (смотри мой прошлый пост) на каждом из счетов открывается ордер на всю доступную маржу - "на все плечо". При скачке цен более чем на полпроцента один из счетов улетает в минус, второй глубоко в плюс. Суммарно они потеряли спред, но есть один нюанс - по договору с брокерами ваш счет не может быть отрицательным, потери не могут превысить сумму вашего депозита. По этим положениям глубокий минус маркет-мейкер компенсирует до нуля из своего кармана. Получается у вас на одном счете большой плюс, а на втором потеря депозита. Идея в том, чтобы этот плюс перекрывал потери.
И конечно же нюансы:
надо учитывать, что счета должны быть открыты на двух независимых людей, или на одного трейдера, но у разных брокеров. Если оба счета будут принадлежать одному трейдеру, то минус на счете компенсируют со свободных средств со всех счетов его учётки - то есть со второго счета, который получил прибыль.
Еще один фактор, снижающий вероятность получения прибылей на скачках цен - брокеры снижают кредитное плечо. В итоге счета не вылетают в минус, который потом компенсирует брокер, а получают полновесные убыток, примерно равный прибыли второго ордера и тактика "туда-сюда" перестает работать.
Заранее никто не может сказать будет ли скачок цен или нет, а если будет, то на какую величину.
ситуация 2: перед самым моментом публикации новости одновременно открываются два рыночных ордера BUY и SELL и на них ставятся стопы:
Идея в том, что при скачке цен убыточный ордер закроется по стопам раньше, чем произойдет закрытие второго ордера с прибылью.
Опять таки, лет двадцать назад такие действия, действительно приносили прибыль. Брокеры тогда привлекали к себе трейдеров заявлением - "исполним ордер по заявленной цене". Как видите, при таком исполнении трейдер легко может получить прибыль. Вскоре такая тактика перестала работать - брокеры внесли в правила исполнения очень интересный пункт - лимитные ордеры исполняются по заявленной цене, а стоп-ордеры по первой цене на рынке после скачка цен. При таких условиях и StopLoss и TakeProfit будут исполнены на одном и том же уровне - по первым ценам на рынке, после скачка цен.
Кстати, интересное выражение "по первым ценам на рынке, после скачка цен". Предположим была цена 100, потом скачок цен до 110, и потом следуют тики на 109. Так вот первыми ценами на рынке после скачка будут на 110, а последующие - 109. По 110 будет исполнение только заявки в стакане цен какого-то одного конкретного трейдера. Все остальные же будут исполняться по следующим заявкам на уровне 109 - там то и "первые цены на рынке после скачка". Жаловаться, что тик был лучше, а мой ордер не исполнился - бесполезно. Все в рамках правил торговли -цена в стакане была, ордер исполнился, но этот ордер был не ваш, претензия отклонена.
ситуация 3: перед самой публикацией размещаются "отложенные стоп-ордеры" SellStop и BuyStop с предустановленными уровнями StopLoss и TakeProfit
После скачка цен вниз, как на рисунке выше, для ордера SellStop вероятнее всего произойдет следующее:
- для ордера SellStop будет открыт ордер не по заявленной цене, а гораздо хуже - "по первой цене на рынке". После открытия ордера проверяется условие на выполнение закрытия ордера по стопам. Если после скача цен уровень ТР ниже цены открытия, то всё ок, ТР для ордера будет установлен. А сработает или нет - это уже от дальнейшего движения цены зависит. Если предустановленный в отложенном ордере уровень ТР будет выше цены закрытия, то ордер может быть закрыт по заявленной в ТР цене. Что приведет к закрытию ордера с убытком сразу же, как он будет открыт, а в комментарии ордера появится "закрыт по ТР"
- Для конкретной ситуации скачка цен вниз для ордера BuyStop ничего не произойдет - просто нет цены для его открытия.
ситуация 4: перед самой публикацией размещаются на расчетном удалении от текущей цены "отложенные стоп-ордеры" Sell Limit и Buy Limit с предустановленными уровнями StopLoss и TakeProfit
На новостях часто происходит резкое движение в одну из сторон и тут же возврат в противоположную сторону. Причем это первое движение может вообще игнорировать данные самой новости, к примеру, хорошие данные - цены упадут, плохие данные - цены упадут. Здесь не важно сам макроэкономический показатель, здесь торгуют роботы )
Суть идеи торговли на таком скачке цен на лимитных ордерах заключается в том, чтобы поймать такой противоход. Все хорошо, идея рабочая, но если бы не особенности исполнения в таких ситуациях лимитных ордеров. Здесь нужно читать правила торговли брокера, с которым вы подписали договор. Они могут быть исполнены по лучшей цене - по первым ценам на рынке, а могут быть исполнены по заявленным, нужно читать договор. И второе - лимитные ордеры, что стоп-ордеры несут одну и ту же проблему - заранее никто не может сказать будет ли скачок цен или нет, а если будет, то на какую величину.
Из своего опыта скажу, что успешно торговать на гэпах, шпильках и скачке цены мне удалось только на политических событиях и в дни неожиданного изменения процентной ставки. Шикарными днями для прибыли были падение башней близнецов при теракте 11 сентября 2001 году и 15 января 2015 г. — швейцарский франк отвязался от евро и цена пар USDCHF и EURCHF изменились скачком более чем на 30%, потом 21 апреля 2020 года - когда нефть WTI и торговалась по отрицательной - вот это были дни легкой прибыли на гэпах!! А в остальном, как считаю, тактики на скачках цен редко выводят счет в прибыль.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
На протяжение всей жизни я считал что УДАЧА любит меня. Кто то может назвать это ИНТУИЦИЕЙ. Я очень часто мог безошибочно сделать правильный выбор. Однажды когда я работал охранником с жилом комплексе Антарес и выдавал ключи подрядчикам для проведения ремонтных работ, в конце смены мы с напарником не досчитались важного ключа от одного помещения. И пока мой напарник не мог придумать где нам его искать, я точно сказал что он остался в комнате где переодеваются работники, так и оказалось. «Как ты угадал? У тебя супер интуиция. Тебе надо делать деньги на рынке акций!» Сказал тогда он мне. И я думал что все сходиться. Деньги я люблю, удача у меня есть и меня точно должно все получиться хоть я и ничего в этом не смыслю.
С чего я начал.
Проработав год, но своей основной работе и накопив небольшую сумму, брат мне сказал: «Деньги должны работать, что они у тебя просто так лежат на счете. Купи себе гараж, там рядом строится новый микрорайон, и он со временем точно вырастит в цене». У меня тогда было примерно 150 тыс, гараж стоил больше, и я взял еще 300 в кредит у Сбербанка. Я быстро нашел продавца гража который был мне интересен, но у него что то не шла сделка по продаже дома и он попросил меня подождать месяц. В это время все деньги кредит и мои лежали у меня на карточке. В этот период я приболел и от нечего делать дома случайно зацепился за ссылку на пробный торговый счет в Форекс Клуб. Счет был тренировочный и на нем было 15000 тыс долларов виртуальных, ненастоящих денег. Зная что я везучий я без какой либо аналитики поставил все деньги в рост золота, на следующий день эти 15 тыс. превратились в 50.
Быстрый урок.
Раз у меня так классно получилось с ненастоящими деньгами и с первого раза, значит надо начинать с настоящими. Я создал настоящий валютный счет и положил на него 500 баксов. Я решил начать с небольшой суммы, ведь я не хочу сильно рисковать. Тут стоить сказать, что «успешный трейдер» делает примерно 10 проц. к счету в месяц, ну или 80-90 проц. в год. Поставив эти 500 баксов на рост серебра, я получил 550 к вечеру. Так две ставки и обе в плюс, это точно мое. Поиграв так же безрассудно с другими валютами и металлами, я примерно оставался на этой же сумме. И с моим везением и очень умной головой, для которой не нужны была аналитика или специальные системы по работе на рынке я решил играть по крупнее. И положил еще 1000 на счет. Доллар тогда был 35. В этот раз я уже делал несколько ставок, но по итогу через неделю ушел в минус на 300. «Это случайная ошибка» решил я. Просто надо ставить точнее и по профессиональному. И я стал использовать прогнозы по «свечным» графикам со специального сайта, не понимая, как это все работает. Я добавил еще 2 тыс. и стал увеличивать размер ставок и их количество, у меня уже стала играть гордыня. «Я же такой умный и удачливый как так, сейчас я вам покажу». Снова минус 1000. От вложенных 1500 оставалось 250.
Еще больше денег, богу денег.
«Как так то, раньше почти всегда везло. Что-то надо менять! Все хватить булькаться в лягушатнике, надо играть по крупному». Я закинул все оставшиеся деньги, которые у меня были примерно 7 тыс. баксов. Сумма на счету стала около 8 тыс. Теперь я буду работать умнее, надо начать учиться как разрабатывать деньге на рынке бумаг. Для клиентов на сайте была разработана специальная премиальная система. Бронза от внесенных на счет 1000 долларов, Серебро 3000, Золото 7000 и 10 000 Платина. Для платиновых клиентов предлагались бесплатные вебинары, где различные эксперты предлагают свои финансовые системы, разбирают ситуация на рынке и дают прогнозы.
Как они держат клиентов.
В начале каждого вебинара первым слайдом было написано: «Все о чем вы тут услышите не является финансовой рекомендацией, и лектор не несет за нее ответственность. Если вы работаете по нашим систем или используете рекомендации всю ответственность вы берете на себя сами!». Вебинаров было много, и каждый их них обещал устойчивое увеличение счета, были системы рассчитанные на работу в течение года и они обещали 20-30 процентов годовых и требовали следить за рынком раз в день, с другими надо было работать каждый день и следить за рынком раз в час, и выгода была бы значительно больше, с другими мы разбирали рынок каждый день делали прогнозы и подводили итоги в конце недели (без точных цифр а на глаз). «Форекс Клуб, всегда выплачивает клиентом деньги». Было написано большим шрифтом на главной странице их сайта. То же мне Ланнисторы нашлись.
Как работают крутые дядьки и тётьки.
По правильному каждому трейдеру нужно выбрать несколько разных инструментов. Инструментами на рынке называются валюты, ресурсы и акции. И к каждому инструменту подобрать свою стратегию. Это как часто нужно следить за изменением цены, какими аналитическими данными пользоваться, какие технические приспособления использовать (график средней цены, количество покупок, количество продаж, график японских свечей, инсайды от представителей крупных компаний или новости с первого канала). Нужно понять какая основная тенденция на рынке, к примеру, когда кризис люди больше едят и могут вырасти акции MacDonalds, когда нестабильность в мире растет золото, когда все хорошо люди больше тратят денег и растет доллар. И нужно правильно и вовремя использовать все эти данные. Или просто отдать все свои деньги в распоряжение «опытным» игрокам рынка. Если он работает успешно берет 10 процентов с вашей прибыли если в минус, все убытки на вас.
Какой был рынок тогда.
Тогда в 2014 году, да это год когда рубль вырос с 29 до 100 и обратно к 60, это момент когда все кинулись скупать телевизоры и диваны. Я ведь «везучий» что бы начать вкладывать деньги в финансовый рынок, прямо перед новым кризисом. Тогда нефть активно падала в цене, Европа активно печатала деньги из-за низкой почти минусовой инфляции (и такое бывает), золото падало, доллар к рублю активно рос из-за только начинающихся санкций и Apple собирался выпускать 6 IPhone и Apple Watch. Да чуть не забыл, Bitcoin был 200 баксов, но я на него не смотрел цена прыгала очень сильно, иногда 300 иногда 100. А мог бы быть сейчас крипто магнатом.
Что делал Я.
Я стал тратить все свое свободное время что бы научиться правильно и эффективно работать на рынке бумаг. Посещал почти все вебинары, следил за ценой постоянно, пробовал работать по готовым стратегиям и разбил все деньги на разные сектора. Что то только на валюты и работа с ними каждый день, что то на акции и просмотр раз в неделю, что то на ресурсы и металлы. Тогда у меня было много плюсовых сделок на выросшем долларе, на падающей нефте, на выросших акциях Apple и я еще пробовал купить «Натуральный Газ» летом что бы продать зимой (это ведь очень умно и никто кроме меня об этом не догадался), но и было много минусовых сделок на Швецарском Франке, Платине, Евро и акциях Disney. Дело получалось по разному с 8 000 я сначала все падал до 5, потом вырос до 7, упал до 6 и так и колыхался примерно около этой суммы примерно в течении года, с лета 2014 до лета 2015. И я все чаще мечтал что вот вот, я стану крутым воротилой ранка, Среднеуральским Волком с Парижской стрит.
Сраная Греческая демократия.
К лету 2015 я подходил с суммой на счету примерно 6500. И мне пришла в голову идея провести аналитику собственной работы и выявить самые эффективные и самые убыточные инструменты и сосредоточиться на «любимчиках». По итогу я перестал пробовать работать с «экзотическими» валютами типа Мексиканского Пессо или Японской Йеной, престал работать с Газом оказалось что Зимой его запасают и вырабатывают больше и цена на него растет только для «обычных людей». У меня в «портфеле» трейдера остались акции Google, акции Apple, американский фондовый индикатор Dow Jones и какие то пары с долларом типа Американский доллар к Новозеландскому. В тот момент я был у отца в Барнауле на даче где не было интернета, мы пили вкусное пиво и если зажаристый шашлык. Приехав к нему домой я зашел к себе в личный кабинет и не поверил своим глазам, нифига себе пиво хорошо мне в голову дало. С 6000 два дня стало 8000. Вышли хорошие квартальные отчеты по Google он вырос за день на 20 процентов, Apple отчитался о рекордных продажах новых IPhone и ситуация в мире была располагающая к росту Американской экономики. Все рынки устойчиво и стабильно шли вверх и я увеличился до 9000. «Все вот оно, я уже одной ногой в крутизне. Скоро буду сам вести эти вебинары и делиться своим успехом и мудростью с зеленными новичками».
Приехал домой и пошел на день рождение к Бабушке пропустив вебинар со свежей аналитикой и прогнозом на рынок. Зайдя в приложение после дня рождения, я ужаснулся. Из 9000 осталось 6000. Оказалось в тот момент В Греции проходили голосования за выход из Евро зоны, и большинство свободолюбивых греков проголосовало «ЗА». Все рынке стало колбасить, все тренды и системы престали работать, это было похоже на корабль во время шторма, надо было спустить паруса и ждать. Но я опираясь на свой прошлый успех должен был отыграться отбить минус и стал увеличивать ставки и больше рисковать. В итоге за месяц я проиграл все деньги и остался с нисчем. Сранные Греки!
Итог:
В свой трейдерский счет по итогу я вложил 11,5 тыс долларов по курсу сейчас это примерно миллион. Мне периодически сниться сон где я снова играю на рынке и сижу перед монитором в ожидание роста цены. Вообще работы трейдера должны быть полностью без эмоции, ведь когда ты получаешь минусовой итого по сделке, на сленге игроков это Лось «STOP LOSS», хватить терять. Этот момент очень неприятный, но таких в работе трейдера очень много. Только 1/3 сделок удачные, и они обеспечивают трейдеру прибыль. Крутым считается если трейдер берет 60 процентов с роста цены на рынке, то есть он покупает когда цена уже начала расти и продает уже поле начала падения. Сейчас я иногда снова задумываюсь о втором пришествии, ведь я удачлив, очень умён и быстро забываю негативный опыт с любимыми граблями.
Торговля на основе новостей (News Trading) - краткосрочная торговля в момент публикации данных важных экономических события и новостей, которые могут повлиять на валютные курсы. Отличие от торговли по Фундаментальному Анализу существенное - нет долгосрочного планирования, выделения трендов. Скорее это торговля в несколько минут после публикации данных.
Самыми интересными данными для торговли на новостях, как полагаю, являются следующие три:
CPI
USD - Non-Farm Employment Change
процентные ставки
А) данные CPI - это индекс потребительских цен, показатель инфляции. Публикация CPI всех ведущих стран со считающимися крупными экономиками ( к примеру CPI стран Европы и США) - хороший момент для торговли. Берите публикацию CPI любой европейской страны или США и попадете в волатильность. Торговать скальпингом можно в обе стороны. Ниже график валютной пары EURUSD на котором вертикальная линия показывает момент выхода данных CPI
12 октября 2023, EURUSD
Падение цен по паре произошло после публикации следующего блока данных по CPI:
CPI USD - данные инфляции Америки лучше прогнозных.
Данные по инфляции США были лучше, чем прогнозы, что "по учебникам" трактуется как укрепления Американской экономики, что краткосрочно привело к падению цены пары EURUSD более чем на тысячу пунктов. Переведу пример в деньгах:
предположим вы опоздали на публикацию самих данных и открыли ордер SELL позже публикации данных, в 15:31 , по цене 1.0588 (смотрите на рисунок выше)
Ваш депозит 1000 долларов и вы, опасаясь сильных рисков открыли ордер 0.05 объема стандартного лота. Позже закрыли ордер в 19 часов (по серверному) по цене 1.0541, ваша бы прибыль составила бы:
Profit = (OpenPrice - ClosePrice) x Lots x OrderVolume
Profit = (1.0588 - 1.0541 ) x 100,000 x 0.05 = $ 23.5 или доходность одной сделки 2.35%
Конечно, можно было и в пример больший объем поставить, к примеру не 0.05, а стандартный лот, который бы дал $470 c этого ордера, но чем больше ордер, тем больше риски. Можно и все потерять. А вот так, рискуя понемногу можно достичь хороших результатов.
0.05 лота в конкретно этом примере в переводе на обычный язык составляют 5000. То есть вы в сделки оперировали суммой в пять раз большей, вашего депозита. В принципе, этого достаточно для спокойствия нервов.
Б) USD - Non-Farm Employment Change - изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это самый сильный по волатильность момент торгов. Обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца.
EURUSDM5_03112023_ADP Non-Farm Employment Change
Вот здесь очень интересное поведение цен - после публикации часто происходит сильное движение, а через минут пять-десять разворот рынка и ещё большее движение в противоположную сторону:
calendar_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
EURUSDM5_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
Такой эффект возврата к уровню цены пары, что был до публикации данных, бывает очень часто. Потому трейдинг на новостях он краткосрочный и его не стоит ставить в один ряд с Фундаментальным Анализом, который рассчитан на долгосрочные движения.
Стоит учитывать этот эффект.
В) изменение процентных ставок ЦБ. Конечно же интересны США и страны Европы, Австралии, Новой Зеландии - всех тех стран, что принято считать "развитым западным миром"
Изменение процентных ставок влияет на всю экономику. Их увеличивают, чтобы сдержать инфляцию, но после этого дорожают кредиты для производства, ипотек, всё тормозится, и соответственно потом снижают ставку, чтобы подстегнуть производство. Изменение процентной ставки - это очень сильные движения цены пар. Вот пример по Новой Зеландии:
5 апреля 2023, ставка новозелендца изменилась с 5% до 5.25%
А так отреагировал валютный рынок - мгновенный взлет цены NZD
NZDUSDM5_Official Cash Rate_05042023
Если захотите попробовать себя и свою удачу в торговле на новостях, то ближайшие данные:
CPI USD будут опубликованы сегодня, четверг 11 января, в 16-30 по московскому времени.
CPI CAD - во вторник 16 января в 16-30 мск
CPI GBP - в среду 17 января в 10-00 мск
CAD Overnight Rate - в среду 24 января в 17-45 мск
AUD CPI - в среду 31 января в 03-30 мск
GBP Official Bank Rate - в четверг 01 февраля в 15-00 мск
USD Non-Farm Employment Change - в пятницу 02 февраля в 16-30 мск
Рассмотрю на примере публикации CPI по США 11 января 2024 для EURUSD : в последнее время данные по штатам частенько негативные, потому сценарий с большой долей вероятности будет такой - после выхода данных хуже прогнозных произойдет быстрый рост цены EURUSD, но вскоре, цены EURUSD могут снова снизиться, так как у самой Европы тоже дела не очень, что подтверждает забастовка фермеров в Германии, и можно будет воспользоваться и ростом после выхода данных и последующим падением. Также обращаю внимание критиков, что это только предположение, один из сценариев, всё зависит от значений, что будут опубликованы, от того, на сколько фактические будут отличаться от прогнозных. Или сценарий будет, вообще, зеркальным, если данные по штатам будут лучше прогнозных.
посмотреть то, как ситуация будет развиваться, вы сможете здесь:
Отложенные ордеры ставить не рекомендую, они будут исполняться с сильным проскальзыванием - цена исполнения будет сильно отличаться от заявленной цены. Чаще в худшую сторону. Кстати, это нормальная практика, а не обман со стороны брокера, претензии выставлять бесполезно.
Обратите внимание, что эффект от публикаций данных краткосрочен. Это будет проблемой для трейдеров - курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, цены должны сразу после выхода данных вырасти и расти далее, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту сначала вверх, а потом кидает вниз, даже ниже, чем было до публикации данных, выбивая любые стопы. Но справедливо и обратное сильная волатильность позволяет получить быстрый легкий заработок. Ну и пару седых волос.
Есть и другие данные, когда цена валютных пар начинает скакать, например это бывает на событиях FOMC (FOMC Meeting Minutes) или выступлениях некоторых мемберов FOMC , но это нужно уже углубляться в то, что именно будет на FOMC происходить, а на это нужно время. При публикации трех же данных, что раскрыты выше, зачастую, волатильность на рынке очень большая, валюты реагируют мгновенно, только успевай кнопки жать.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности об особенности исполнения на скачках цен с разрывом - Гэп (англ. gap) .
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Raxx Strong: Декабрь -65,43% Ноябрь 14,15% Итого -60,54%
Raxx Optima: Декабрь -99,03% Ноябрь 24,78% Октябрь 10,04% Сентябрь 12,79% Август 5,16%. Июль 11,85% Июнь 11,66% Итого -98,03% Счет ликвидирован. При переносе остатка на другие стратегии Raxx начисляется комиссионный бонус до выхода в плюс.
Raxx Risk: Декабрь -84,95% Ноябрь 85,61% Итого -72,07%
Попробовать через офшорного брокера - от $100. Для других брокеров на выбор (Interactive Brokers и др.) - от $100.000
Четыре пикабушника устроили баттл. Каждую неделю они снимают видео на заданную тему, а вы голосуете за них лайками и комментариями. Финальное видео — это стрим, на котором каждый из четырех участников разыграет по два приза среди самых активных болельщиков. Присоединяйтесь и участвуйте в баттле!
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
Итак, начну, понемногу, разбор тактик, обозначенные в прошлом посте, более подробно. Разборы тактик буду чередовать с другими интересными темами.
Высокочастотный трейдинг (HFT - high-frequency trading): торговый робот заключает множество краткосрочных сделок, стараясь извлечь маленькие прибыли из малых ценовых движений. При HFT длительность сделки меньше секунды. Высоко-частотным трейдингом пытаются манипулируют локально биржевым рынком, выставляя множество отложенных ордеров, тем самым создавая иллюзию роста объемов, то есть спроса или предложения у других участников. Иногда это им удается, тогда они снимают профит.
Скальпинг - это стратегия торговли, при которой торговый робот трейдера открывает и закрывает позиции в течение очень короткого времени, обычно в пределах нескольких секунд. При скальпинге сделки с длительностью жизни в 1-3 секунды. Цели в скальпинге скромные - получить с каждого 1 лота прибыль в 1-10 долларов. Скальпинг не стоит путать сHFT - high-frequency trading! При HFT длительность сделки меньше секунды.
Возможности HFT у форекс-брокеров вы вряд ли получите, это скорее биржевая фишка, но возможность торговать скальпингом у форекс-брокеров вам будет доступна.
Ниже скрин с части торгового отчета скальпера. Он торговал относительно не долго, восемь месяцев, начальный депозит был около 4 тысячи долларов, суммарная прибыль 1382 доллара (в перерасчете это доходность примерно в +52% годовых) и таких счетов у него был с десяток. Трейдер на каждом счёте не жадничал и не рисковал сильно. Просто пользовался моментом, который был не очень часто. Так как торговал он не сам, а робот, потому не сильно, думаю, он затрачивал время на постоянное сидение за терминалом, на "анализ рынка", отлавливая эти моменты.
Скальпинг. Сделки длительностью до 1-3 секунды.
В конце графика баланса, на рисунке выше, синяя линия резко ныряет вниз - это не проигрыш, это вывод средств под ноль. Это подтверждает последняя строка в таблице сделок выше.
Кстати, вывод под ноль после удачной торговли - характерное действие трейдеров, получивших прибыль. Они боятся, что им заблокируют по какому-либо предлогу счет и аннулируют результаты торговли. Деньги же трейдеры не выводят совсем из торговли, мол я устал я ухожу, потрачу заработанное. Нет. Они заводят их снова к этому же брокеру, но под другим паспортом, к примеру, родственника. Кстати, такие действия бессмысленные, уже давно всё прозрачно - ведётся логирование по IP устройств с которого происходит торговля. Это не брокер изобретает, это встроенные возможности самих торговых терминалов и если бы хотели бы придраться, то уже одно это может быть поводом объявить в сделках трейдера признаки мошенничества, аннулировать прибыль, и далее расторгнуть договор.
Сама идея получения прибыли скальпингом базируется на следующем - в потоке цен форекс-брокера, который он получает от провайдера ликвидности, существуют микро-задержки этого самого потока - сбои из-за каких либо технических проблем или иных причин. Трейдеры ловят прибыль с этого следующим образом - ставятся несколько советников на торговые терминалы разных брокеров. Эти советники связаны между собой, они сравниваю потоки тиковых цен и выделяют брокера, чей поток цен подтормаживает, и далее, робот просто отлавливает эти мгновения и открывает-закрывает ордеры у брокера-тормоза уже со стопроцентной вероятностью получения прибыли, так как направление сделки уже будет известно из изменения цен брокера с нормальным потоком. Своеобразный арбитраж на задержках тиковых цен. Брокеры же задержки своего потока цен от провайдера ликвидности могут не замечать какое то время. Это для них может быть проблемно технически, и как ни странно, трейдерам это делать проще - их банально больше, потому они сбои могут отслеживать оперативнее, это и лежит в основе заработка скальперов. При конфликте, при оспаривании таких сделок, регулятор может встать (но это не гарантировано) на сторону трейдера, так как он торговал техническими средствами, и по ценам, что ему предоставил брокер. То есть он ничего не нарушали.
Можете поэкспериментировать сами. Для скальпинга вам потребуется анализ тиковых цен нескольких брокеров, чтобы выделить того, у кого происходит подтормаживание. Это можно сделать с помощью следующих приблуд пишущих тиковую историю и анализирующих их. И, второе, потребуются копировщики сделок. Их также можно найти в свободном доступе, например качайте этих. Третий инструмент - это торговый робот, который ставится на ваши торговые терминалы, и он то, как раз торгует. Пример такого робота приводить не буду, найдете сами, как вариант по запросам - "торговля на задержке тиков". Обычно таких роботов не рекламируют, но найти можно. Если не найдете, а желание скальпировать останется, то закажите робота. Робота напишут по вашим алгоритмам на заказ на том же сайте MQL . Это может стоить и 10 баксов и 300, зависит от сложности придуманного вами алгоритма.
Сочетания этих инструментов и позволяет реализовать тактику скальпинга. Валютные пары для скальпинга лучше выбирать с узким спредом - потери на спреде от множества сделок будут меньше.
Предупреждаю, что скальпинг не приветствуется у маркет-мейкеров. Дело вот в чем: во первых он может перегружать торговые серверы гигантским потоком запросов.
Вторая причина довольна интересна - она этическая. Раннее, еще в начале двухтысячных, маркет-мейкеры завлекали на свои услуги рекламой "быстрое исполнение ваших ордеров", однако "мгновенное исполнение" привело к тому, что это поставило в неравенство участников финансовых рынков - тем, у кого интернет был лучше, сделки открывали быстрее, соответственно им доставались самые лучшие цены и объемы стакана, шанс получить прибыль у них был больше. Преимущество трейдеру создавалось, к примеру, еще из-за того, что жил он, к примеру, территориально там же, где был сервер брокера и скорость обмена данных у него была лучше, чем у тех, кто жил на удаленных или технически отсталых территориях. При модемном интернете задержки могли быть значительными. С этим "неравенством" начали бороться комитеты по этике.
Третья причина, и как мне представляется основная - маркетмейкеры зачастую, являются второй стороной сделки, и соответственно они на скальперах теряли деньги, значит с этим надо бороться. В результате, примерно в середине первых десяти лет начала двухтысячных, мгновенное исполнение исчезло, и даже наоборот, подтверждение цены, исполнение ордера, начало делаться с микро-задержкой минимум в пару тройку тиков или даже в одну секунду. Не справедливо? Может быть, но, однако, учитывайте, что это полностью в рамках этического кодекса профессионального участника финансового рынка. Сейчас мгновенное исполнение ордеров по заявленным в ордере ценам остается только у демо-счетов. Кстати, это одна из причин, почему результативность торговых роботов на демо-счетах сильно отличается от их же торговли на реальных счетах.
Пипсовка.
Скальпинг и пипсовку считают одной и той же тактикой, однако, лично я считаю, что это не так. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке, так же как и при скальпинге, довольствуются несколькими пунктами - прибыль в пунктах иногда не сильно превышающие размер спреда, даже если ордер пересидел убыток в сотню пунктов. Ниже часть торгового отчета такого "пипсовщика". Из комментария видно название робота, который пипсовал - AF Global SCALPER, погуглите по этому сочетанию, найдете:
Пример пипсовки. Сделки более 10 секунд, минимальная дистанция ТР от цены открытия. В конкретно этом примере, при торговом объеме 1 лот прибыль с каждой сделки составляла бы 20 долларов.
При пипсовке, как и при скальпинге, обычно торгуют роботы. Ниже пример результатов подобного робота-"пипсовщика":
Изменение баланса "пипсовщика".
Пипсовщиками обычно торгуют в ночное время и под утро, эдак часов до пяти СТЕ, это связано с тем, что валюты в ночное время не волатильные и цены часто бьются в достаточно небольшом коридоре.
В этот период возможно сделать следующее - выбираются кросс-валюты или экзотика, у них спред достаточно широкий, и второе условие к ним, ночная волатильность должна превышать спред но не сильно.
Далее на расширении спреда воткнуть отложенный ордер во внутрь спреда. При сужении спреда ордер исполняется по лучшим ценам, чем при простой торговли по рынку, это позволяет увеличить шанс получения прибыли.
Пример такой сделки:
Для пипсовки, сделаю предположение, подойдет вообще любой торговый робот, торгующий на отложеннх ордерах. Настраиваете его так, чтобы он ставил отложенные внутри спреда, ставите в нем уровни закрытия поближе к цене открытия на пол спреда-спред и задаёте торговый период с 23 до 5 утра, остаётся только подобрать сигналы для открытия сделки. Как вариант - сигналом открытия могут подавать индикаторы Moving Average или Alligator - это трендовые индикаторы, но при низкой волатильности их сигналы по традиционной трактовке запаздывают, потому, в принципе, могут подойти для скальпинга. Но это не точно, здесь вам придется включить фантазию для изобретения сигнала момента входа.
Для пипсовки также необходим архив тиковых цен, так как встроенные редакторы и тестировщики торговых роботов не подходят. У них генерация тиков происходит очень по "странному алгоритму. Постараюсь о нем рассказать в следующих публикациях.
Минус тактик HFT, скальпирования и пипсовки - это потери на спреде и комиссии. Один мой знакомый дилер хвастался торговыми оборотами - у них торговый робот компании, набивает комиссии на HFT в месяц суммарно свыше миллиона долларов. Представьте их обороты, количество ордеров!
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам, БКС. Я сотрудничаю с Альфой. у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности о торговле на основе новостей (News Trading).
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.