3. Алроса 02.12 - 49,3 руб. | 09.12 - 49,5 руб. | +0.41%
4. ТКС-холдинг 02.12 - 2404 руб. | 09.12 - 2398 руб. | -0.25%
5. Норникель 02.12 - 113,6 руб. | 09.12 - 107,8 руб. | -5.10%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Новатэк 02.12 - 848 руб. | 09.12 - 833 руб. | -1.77%
2. АФК Система 02.12 - 12,6 руб. | 09.12 - 12,3 руб. | -2.38%v
3. Мечел обык. 02.12 - 85,9 руб. | 09.12 - 83,2 руб. | -3.14%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 02.12 - 2587 руб. | 09.12 - 2572 руб. | -0.58%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(-3.22% × 17.8 + -3.12% × 32.0 + 0.41% × 20.0 + -0.25% × 82.8 + -5.10% × 14.8) = (-0.573% + -0.998% + 0.082% + -0.207% + -0.755%) = -2.4%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1.77% × 22.2 + -2.38% × 22.2 + -3.14% × 19.1) = (-0.393% + -0.528% + -0.600%) = -1.5% + какие-то копейки от шорта фьючеса не буду считать.
Прогноз отрицательный👎, общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги лучше.
Теоретический результат: -2,4% (убыток от лонга) +1,5% (прибыль от шорта) = -0,9%
Мой результат: +0% (исключая убыток от доллара, который я учитываю -1,2%)
В воскресенье прошел первый урок по бесплатному курсу посвященному инвестированию. Самое видео можно найти здесь. Следующий урок в воскресенье 15го в 16:00 по мск.
Если говорить по неделе, то ничего особенного, за исключением того, что пытаюсь запустить ракету — акции ТКС Холдинг с ожиданием х2 до конца 2025 года, но при этом беру повышенный риск. Все это пока держит в напряжении, отписываюсь детальней по этому в своем чате сделок.
Личный кабинет ВТБ Инвестиции
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.12:
02.12 - длинные 70 762 (+10.05%), короткие 34 143 (-2.90%)
09.12 - длинные 107 732 (+52.25%), короткие 71 747 (+110.23%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
02.12 - длинные 74 623 (+0.80%), короткие 111 242 (+7.83%)
09.12 - длинные 83 244 (+11.56%), короткие 122 149 (+9.80%)
Ну то, что физики набрали столько новых позиций, вероятно, ошибка на сайте Мосбиржи. В любом случае меня больше интересуют юрики, и они пока преимущественно в шортах.
Меня это огорчает, потому что захожу в «ТКС Холдинг» на повышенных объёмах, и если рынок будет откатываться, придется хеджировать риски фьючерсом на шорт индекса и уже сейчас постоянно держать руку на пульсе.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм
Ситуация такая, что последний бар продаж под номером 3 является хорошим продавцом с прогрессом, который точно должен защищать уровень 1, а как вы можете заметить, мы именно туда и пришли. В контексте позиций юриков — очень вероятный шорт отсюда. Далее будет на поддержек лонга уровень 2, и от его силы будет зависеть, куда пойдем дальше, но ожидание продавца сейчас наиболее вероятный сценарий.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм
Если смотреть дневку, то ситуация для покупателя радужней. Во-первых, последний бар продаж, где проведена горизонталь 1, сильный с точки зрения прогресса. Перед ним также сильный бар 2, который еще и делал манипуляцию с горизонталью 4.
Последний опор продаж, так или иначе, это бар 3, но неделька обычно не врёт)
Думаю, логично ждать продавца с его желанием организовать рейндж и подзакрыть часть шортовых позиций.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм
Ох... Ну как же просится уровень 2 для теста, вероятно, профи специально его не коснулись, чтобы потом сделать манипуляцию и тест манипуляции перед движением вверх.
Какие мои ожидания на неделю
Пока также буду аккуратно быть в небольшом перевесе в лонг, но рука на пульсе и+- нейтральная.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель
Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.
Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.
Текущий портфель 650 тыс.
1. Фосагро - 97 тыс. руб. или 15%
2. Сургутнефтегаз прив. - 112 тыс. руб. 17%
3. Алроса - 100 тыс. руб. или 15%
4. ТКС-холдинг - 567 тыс. руб. или 87%
5. Норникель - 55 тыс. руб. или 9%
1. Новатэк - 84 тыс. руб. или 13%
2. АФК Система - 58 тыс. руб. или 8%
3. Мечел обык. - 67 тыс. руб. или 10%
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 255 тыс. руб. или 40% (если-что добавлю 1)
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 09.12 - 5602 руб. PHZ4 фьючерс.
📈 5602 руб. (97 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 09.12 - 55,9 руб. SGZ4 фьючерс.
📈55,9 руб. (112 тыс. руб.)
3. Алроса 09.12 - 49,5 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 49,5 руб. (100 тыс. руб.)
4. ТКС-холдинг 09.12 - 2397 руб. TIZ4 фьючерс.
📈 2397 руб. (567 тыс. руб.)
5. Норникель 09.12 - 107 руб. GKZ4 фьючерс.
📈 107 руб. (55 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
Берём только закредитованных или косых)
1. Новатэк 09.12 - 832 руб. NKZ4 фьючерс
📉 832 руб. ( 84 тыc. руб.)
2. АФК Система 09.12 - 12,3 руб. AKZ4 фьючерс
📉 12,3 руб. (58 тыc. руб.)
3. Мечел обык. 09.12 - 83 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -20%)
📉 83 руб. (67 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)
Тут еще - 1,2 фьчерса будут на шорт.
