3. Магнит 12.05 - 8370 руб. | 19.05 - 8230 руб. | -1,67%
4. Сбербанк 12.05 - 313,4 руб. | 19.05 - 323,1 руб. | +3%
5. Татнефть 12.05 - 728 руб. | 19.05 - 746,5 руб. | +2,5%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Полиметалл 12.05 - 319,5 руб.| 19.05 - 314,5 руб. | -1,56%
2. ВТБ 12.05 - 0,02308 руб. | 19.05 - 0,02307 руб. | 0%
3. Фосагро 12.05 - 6610 руб. | 19.05 - 6618 руб. | +0,1%
4. Русал 12.05 - 42,5 руб. | 19.05 - 44,1 руб. | +3,76%
5. Новатэк 12.05 - 1231 руб. | 19.05 - 233,1 руб. | -0,8%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 12.05 - 3449 руб. | 19.05 - 3501 руб. | +1,5%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
1. Московская Биржа 66 тыс. руб. или 15% от портфеля (кол-во в портфеле)15%*2(рост или падение в процентах) = 0,3%
2. Сургутнефтегаз 76 тыс. руб. или 17% от портфеля 17%*-10 = -1,7%
3. Магнит 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*-1,67 = -0,4%
4. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*3 = +0,73%
5. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля 18,5%*+2,5 = 0,46%
Итог: 12.05-19.05: -0,61%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
1. Полиметлл 64 тыс. руб. или 15% от портфеля 15%*-1,56 = -0,23%
2. ВТБ 105 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 24% от портфеля 24%*0 = 0%
3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля 14%*0,1= 0%
4. Русал 95 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 21% от портфеля 21%*3,76 = +0,7%
5. Новатэк 125 тыс. руб. или28% от портфеля 28%*-0,8 = -0,2%
Итог: 12.05-19.05: +0,27%
Прогноз отрицательный 👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых.
Теоретическая результативность: -0,61% (убыток от лонга) -0,27% (убыток от шорта)= -0,88%
Мой личный результат: -0,7% (еще немного повлияли бумаги с прошлой недели, которые закрывал в пн + в своем чате писал, что в пн закрыл лонга 50% по Сургуту).
Комментарии: на самом деле, немного расстраивают последние цифры, однако, пока не вижу признаков, что проблема в стратегии. Полагаю, что в силу дивидендного сезона, фьючерсы становятся не таким привлекательным инструментом из за своей механики - отсутствия дивидендных выплат. Конечно же, допускаю свои мелкие ошибки, которые влияют на конечный результат.
Хочется попробовать еще сделать 1 новую стратегию + 1 отдельный портфель для активных инвестиций в маленькие компании, разбирая финансовую отчетность и тд.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 19.05:
12.05 - длинные 15 635 (+6%) короткие 20 394 (+1,5%)
19.05 - длинные 15 831 (0%) короткие 18 251 (-10%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
12.05 - длинные 108 703 (+9,2%), короткие 103 944 (+10,4%)
19.05 - длинные 125 917 (+15,8%), короткие 123 497 (+18,8%)
Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.
"Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."
Все-таки покупки продолжились, как бы я фундаментально в это не верил. Техника не обманула и сейчас мы опять демонстрируем силу покупателя. Объем увеличился на пробое уровня + мы закрылись выше локального максимум прошлого продавца у которого бар был с более высоким объёмом.
Давайте посмотрим дневку.
Повторяющаяся картина, как на недельном графике, но с небольшими деталям: на последние двух барах были попытки продаж, которые оказались слабыми.
Это можно понять, обратив внимание на "хвостики" верхней части баров, в японских свечах это принято называть - тенью свечи.
По факту, бары пробили локальный уровень продаж, показав объем там, где нужно сформировать базу для следующего роста. Ожидание от такого расклада - рост, помешать которому может лишь манипуляция или негативная резкая новость.
Давайте посмотрим часовик.
Последний уровень покупателя выделил зеленым. Его буду защищать, в случае коррекции, а от силы защиты будет понятно дальнейшее движение.
Но наблюдая происходящее, будто не особо цена планирует возвращаться на выделенный уровень в ближайшее время. Может этому поспособствует очередной увеличение ставки ЦБ, так как инфляция вновь набрала обороты.
Фудаментальный рост - нет. Технически - да. В текущих реалиях рынок опирается на фундаментальные критерии - нет, потому что ситуация в стране не стандартная.
Какие мои ожидания на неделю:
Думаю будет рост, сопровождающийся волатильностью и новыми вводными на счет повышения ставки ЦБ. Думаю это будет адекватно:
80% портфеля в лонг с добором до 100% в течении недели.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Позиции с прошлой недели 🕓
1. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля
2. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля
Или вместе: 43,5% от счета
1. Полиметлл 30 тыс. руб. или 7% от портфеля
2. ВТБ 105 тыс. руб. или 24% от портфеля
3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля (закрою)
4. Новатэк 125 тыс. руб. или 28% от портфеля
Акции на следующую неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
439 500 руб. * 80% = 351 600 руб. / 4 (планируемое число позиций)= 87 900 руб.
1. Сбербанк 19.05 - 323 руб. SRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 323 руб. (оставлю действующую позицию 109 тыс. руб.)
2. Татнефть 19.05 - 746,5 руб. TTM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 746,5 руб. (оставлю действующую позицию 82 тыс. руб.)
3. Алроса 19.05 - 80,9 руб. ALM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 80,9 руб.(90 тыс. руб.)
4. VK 19.05 - 634 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 667 руб. (70 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
439 500 руб. * 60% = 263 700 руб. / 3 (планируемое число позиций) = 87 900 руб.
1. Полиметалл 19.05 - 314,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 314,5руб. (30 тыс. руб.)
Цель: 292 руб. -8,5% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)
2. ВТБ 19.05 - 0,02307 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 0,02307 руб. (оставлю действующую позицию 105 тыс. руб.)
Цель: 0,02146 руб. -6,9% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,3% уже сбросить хотя бы 40% позиции)
3. Новатэк 19.05 - 1221 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 1221 руб. (оставлю действующую позицию 125 тыс. руб.)
Цель: 1196 руб. -2% (не очень хочется его оставлять, но других, откровенно слабых не могу найти)
1. Расширить список бумаг для торговли фьючерсами.
2. Создать еще одну альтернативную стратегию.
3. Начать вести портфель с активными инвестициями в компании малой капитализации с фундаментальным разбором бизнеса.