2. Пик 01.09 - 676 руб. | 08.09 - 671 руб. | -0.74%
3. Русал 01.09 - 31,3 руб. | 08.09 - 30,9 руб. | -1.28%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 01.09 - 2650 руб. | 08.09 - 2623 руб. | -1.02%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
((0.75% * 25 + 3.04% * 13 + 7.49% * 10) / (25 + 13 + 10) = 2.74%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1.98% * 30 + (-0.74%) * 30 + (-1.28%) * 30) / (30 + 30 + 30) = -1.33%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: 2.74% (прибыль от лонга) +1,33% (прибыль от шорта) = +4,07%
Может это просто игры статистки, но мне кажется, что это успех...
Теоретическая доходность, которая основана на реальных начальных ценах недели по выбранным заранее бумагам и конечных, действительно показывает (статистика за пол года или 24 недели каждого обзора) отличный результат. Не хочется рано радоваться, но это, безусловно, вдохновляет инвестировать в проект время и внимание.
Получается, что биржа — норм?)
В целом, эта неделя в очередной раз резко открылась, и я не успел зайти в новые позиции. Были лишь те, которые остались с прошлой недели + немного докупил доллара, жду по нему роста. Для справедливости, посчитаю теоретическую доходность стратегии с учетом того, что зашел был в реалиях рынка, после резких движения в начале торгов. Опубликую эту статистику у себя в телеграм-канале.
Также из интересного, ИИ снова дал правильный прогноз по рынку, может, это просто ошибка наблюдателя, но мы проводим публичный эксперимент, и в дальнейшем будет видно это адекватность. Детали также можно найти в телеграм-канале.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 08.09:
01.09 - длинные 43 682 (+3.72%), короткие 20 967 (+8.61%)
08.09 - длинные 39 115 (-10.46%), короткие 25 361 (+20.96%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
01.09 - длинные 61 892 (+17.55%), короткие 84 607 (+12.12%)
08.09 - длинные 61 280 (-0.99%), короткие 75 034 (-11.31%)
Хмм, физики в самом низу рынка начали верить в шорт — классика.)
Юридические лица начали подзакрывать короткие, видимо, продавая их физическим лицам.
Думаю, что такой расклад сулит небольшую расторговку. Нет пока ощущения, что у рынка есть причины к развороту, хотя и бумаги, которые у меня сейчас остались в портфеле, исключительно лонговые.
Давайте смотреть технику.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм
Всё-таки сходили вниз без какого-либо теста уровня 3. Картина следующая: бар 2 с точки зрения побарного анализа не очень сильный, потому что хвост покупателя концентрирует объём на его действии, то есть он дал рекордный объём и не смог зайти в тело бара продаж, который был перед ним.
Мало того, что он не смог зайти, так он ещё и закрылся баром продаж, а не баром покупок, но это лишь одна сторона медали.
Другая: мы остановили сильнейшие продажи за последние несколько лет. Объём прошел на локальных минимумах, а крупняк не продает внизу. Также физики очнулись и начали шортить.
Такой расклад даёт покупателю даже больше баллов, чем продавцу, и обычно рынок делает разворот после таких событий, но через разторговку.Давайте посмотрим дневку.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм
Интересный момент. Давайте попробуем слева направо.
Неделя открылась мощнейшим баром 3, от которого естественного ожидалось продолжение продаж, которое состоялось через тест баром 4, после чего мы попали в старый уровень покупок 2.
Бар 4 показал резкое сопротивление продажам, сузив спрэд бара по рекордным объёмом торгов (цифра 1).
После этого истинный владелец объёма показал себя (бар 5), и цена вылетела, закрывшись выше бара 1. Далее пошел бар 6, который должен был показать силу продаж, так как эти уровни всё равно представляли интерес для продавцов, но всё, что мы получили, — это жалкий хвостик продавца на уменьшающихся объёмах.
После бара 6 пошел бар продаж, который в пятницу был более явно настроен на покупки, но, видимо, клиринг немного поправил цены, и сейчас это выглядит не так явно в пользу продаж.
Факт в том, что продавец себя больше не проявляет, поэтому первичное ожидание — тест покупок (бар 5) и их возобновление или рост сразу.
В целом, тут уже по классике, если бар 5 после теста будет плохо защищать свои горизонтали, то разворот рынка пока отменяется.
Видится больше попытка расторговки и лонг, но будем посмотреть.
Давайте посмотрим часовик.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм
Цифрой 2 я выделил старый уровень покупок, а цифрой 1 новый, который должен подвергнуться тесту.
Продавца вообще нет, только лишь на уровнях 3.
Какие мои ожидания на неделю:
Расторговка - боковое движение с надеждой на лонг до уровня продавцов.
Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
1. Полюс золото 256 тыс. руб. 48% от общего портфеля (всё-таки закрою половину)
2. Лукойл 66 тыс. руб. 13% от общего портфеля
3. Полиметалл 26. тыс. руб. 5% от общего портфеля
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Полюс золото 08.09 - 12099 руб. PZU4 фьючерс.
📈 12099 руб. (126 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели + сокращу ту, которую докупил в пятницу)
2. Лукойл 08.09 - 6332 руб. LKU4 фьючерс.
📈 6332 руб. (62 тыс. руб. оставлю с прошлой недели)
3. Полиметалл 08.09 - 227 руб. POU4 фьючерс.
📈 244 руб. (26. тыс. руб. оставлю с прошлой недели)
4. Группа Позитив 08.09 - 2596 руб. PSU4 фьючерс.
📈 2596 руб. (133 тыс. руб.)
5. Интер РАО 08.09 - 3,6 руб. IRU4 фьючерс.
📈 3,6 руб. (133 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
487 000 руб. * 80% = 389 000 руб.
1. Московская биржа 08.09 - 198 руб. MEU4 фьючерс
📉 198 руб. (130 тыc. руб.)
2. Пик 08.09 - 671 руб. PIU4 фьючерс
📉 671 руб. (130 тыc. руб.)
3. Русал 08.09 - 30,9 руб. RLU4 фьючерс
📉 30,9 руб. (64 тыс. руб.)
4. Новатэк 08.09 - 964 руб. NKU4 фьючерс
📉 964 руб. (64 тыс. руб.)