Прогноз по акциям 01.09 на следующую неделю + разбор результатов прошлой⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 480 тыс. руб.

А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.

Мой тг c инфографикой и обучением.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?

Структура обзора

1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Полюс золото 25.08- 12745 руб. | 01.09 - 12000 руб. | -5,85%

2. Лукойл 25.08- 6428 руб. | 01.09 - 6145 руб. | -4,40%

3. Полиметалл 18.08- 227 руб. | 01.09 - 238 руб. | +4,85%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Московская биржа 25.08 - 208 руб. | 01.09 - 202 руб. | -2,88%

2. Пик 25.08 - 731 руб. | 01.09 - 676 руб. | -7,52%

3. Русал 18.08 - 33,2 руб. | 01.09 - 31,3 руб. | -5,72%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 25.08 - 2662 руб. | 01.09 - 2650 руб. | -0,45%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-5,85% * 28,5 + (-4,40%) * 21 + 4,85% * 10) / (28,5 + 21 + 10) = -3,57%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-2,88% * 30 + (-7,52%) * 30 + (-5,72%) * 30) / (30 + 30 + 30) = -5,37%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -3,57% (убыток от лонга) +5,37% (прибыль от шорта) = +1,8%

Мой результат: = 0,4%

Комментарии

Неделя открылась таким бурным ростом, что я просто не успел зайти в позиции. Лишь во вторник или среду я зашел ровными долями в лонг и шорт по 250 тыс. руб.

Что ж... Стратегия опять показала свою эффективность, а мои личные действия, хоть и не убыток, но результаты явно хуже.

Также немного поспекулировал долларом, сделка есть у меня в телеграм-канале. Ждут 92 руб. по фьючерсу на днях и 100 руб. до конца года.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 01.09:

Физические лица👶:

25.08 - длинные 42 116 (+27.42%), короткие 19 305 (-16.57%)

01.09 - длинные 43 682 (+3.72%), короткие 20 967 (+8.61%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

25.08 - длинные 52 651 (+7.29%), короткие 75 462 (+27.93%)

01.09 - длинные 61 892 (+17.55%), короткие 84 607 (+12.12%)

Интересная картина. Юридические лица набирают в обе стороны, а рынок валится даже без принудительно закрывшихся физических лиц.

Мне тут сложно что-то сказать. Единственное, если юрики все-таки набирают, значит, они не боятся рынка, они видят закономерности и тенденции, что хорошо сказывается на любом трейдинге.

Могут, конечно, манипулировать, но это уже другая история.

Давайте смотреть технику.

Что там по графикам 📉📈

Бар 2 — узкий спред, рекордные объёмы на локальных минимумах. Что это может означать? Думаю, что была попытка реальных покупок, которые поглотили.

Типичные ожидания после такой ситуации — тест поглощения и дальше вниз, но если продажи будут слабые от уровня продавца, который я выделил цифрой 3, то может быть попытка разворота тренда.

Давайте посмотрим дневку.

Расклад сил примерно такой: цифра 4 объединяет совокупность уровней продавца, которые как раз будут главной опорой возможного шортового движения.

Если посмотреть на бар 3, то он типичный хороший бар продаж, который на объёмах дал результат и закрепление ниже последнего локального минимума.

Цифра 2 отображает первый хороший уровень покупателя, куда может стремиться цена.

В целом, основные ожидания всё равно шортовые, но могут перед дальнейшим движением ещё что-нибудь провернуть. Тест уровней 4 вполне уместен.

Давайте немного пройдемся по уровням.

1 — самая верхняя манипуляция в канале. После нее цена пошла вниз, значит, уровень сильный и будет защищаться.

2 — старый большой уровень с недельки. Пожалуй, он может быть ключевым для следующей недели.

3 — уровень, где покупатель ранее защищался и должен был не дать продажам продавить себя, но увы и ах... Считаю, что он может как-то попробовать защищать себя, но так как уровень 2 совсем близко, думаю, что на него особо не будут обращать внимание.

Бар 4 интересный. Там были явные неэффективные покупки, которые демонстрирует хвостик покупателя. Объёма вломили, а результата не было. Далее продавец свободно прошел этот бар на уменьшающихся объёмах.

В целом, по этой картине, дела у покупателя плохи, но это может оказаться манипуляцией, потому что слишком легко «съели» рекордный объём на локальных минимумах.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полюс золото 121 тыс. руб. 25% от общего портфеля

2. Лукойл 62 тыс. руб. 13% от общего портфеля

3. Полиметалл 26. тыс. руб. 5% от общего портфеля

Шорт:

1. Московская биржа 81 тыс. руб. 16% от общего портфеля

2. Пик 88 тыс. руб. 18% от общего портфеля

3. Русал 41 тыс. руб. 7% от общего портфеля

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Опять вообще невозможно найти нормальные варианты по лонгу. Оставлю старые варианты + немного доберу Полиметалл.

480 000 руб. * 50% = 240 000 руб.

1. Полюс золото 01.09 - 12000 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12000 руб. (121 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели)

2. Лукойл 01.09 - 6145 руб. LKU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 6145 руб. (62 тыс. руб.)

3. Полиметалл 01.09 - 227 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 226 руб. (26. тыс. руб. + еще 25 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

480 000 руб. * 90% = 432 000 руб./3 = 142 000 руб.

1. Московская биржа 25.08 - 202 руб. MEU4 фьючерс

📉 202 руб. (81 тыс. руб. + 60 тыc. руб.)

2. Пик 25.08 - 676 руб. PIU4 фьючерс

📉 676 руб. (88 тыс. руб. + 60 тыc. руб.)

3. Русал 18.08 - 31,3 руб. RLU4 фьючерс

📉 31,3 руб. (41 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

Все отличной недели)