Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,1656

Зона покупок 1,1610-1,1552 с целью 1,1656. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 1,1695-1,1730. Но новые продажи ожидаем от уровня 1,17476 и выше с целью 1,1730. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

XAUUSD

По Золоту сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 3552,61

Зона покупок 3542,40-3509,44. Часть покупок отработали на азии от уровня 3542,40 с целью 3552,61. Новые покупки ожидаем от уровня 3525,97 и ниже с целями на графике. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 3562,37-3580,65. Но новые продажи ожидаем от уровня 3589,83 и выше с целью 3580,65. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 23672,00

Зона покупок 23583,84-23069,00 с целью 23672,00. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 23718,41-23860,00. Но новые продажи ожидаем от уровня 23931,34 и выше с целью 23860,00. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США слабый

09:00 МСК - ожидания частичного ослабления GBP

09:00 - ожидания частичного укрепления EUR

10:00 - ожидания частичного ослабления CHF

12:00 - ожидания частичного ослабления EUR

*15:30 - ожидания укрепления доллара США USD

15:30 - ожидания частичного укрепления CAD

17:00 - ожидания частичного ослабления CAD

22:30 - отчеты CFTC

Важные события текущей недели:

Пятница - Данные рынка труда США (Non-Farm Payrolls). Отчеты CFTC

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!

Сегодняшний дневной разворотный уровень - $110700. Для того чтобы цена уходила выше, необходимо удерживать данный уровень внизу, то есть выйти над ним и не проваливаться под него.

Но самое основное условие для восходящего движения - это пробой недельного уровня по волатильности $112133. Тем самым также и пробой $111049-112091.

То есть первым признаком для восходящего движения будет удержание $110700. Основным признаком - это выход выше $112133 на повышающихся минимумах. Только в таком случае нам открывается блок $113419-115141 и ликвидность $113500-117800.

В случае выхода наверх смотрим за блоком $113419-115141. Если в нем возникает какое-то разворотное действие, то можем соответственно корректироваться. Если проходим данный блок на повышающихся минимумах, то в таком случае можем уехать в район $117167-120155.

А я напоминаю, что я думаю, что блок $117167-120155 является основным целевым в случае, если все-таки пройдем $111149-112091.

С другой стороны, если же $110700 будет оставаться сверху. При этом и $111149-112091 также будет оставаться сверху, то будет крайне вероятно снижение. Во-первых, в район $109716. Во-вторых, в район блока $108496-109185.

Если $109716 удержит, то развернемся и снова вернемся к дневному разворотнику $110700, а дальше нужно будет смотреть. Пробиваем - едем выше. Не пробиваем - болтаемся между двумя разворотными уровнями: $109716 и $110700. Поэтому в случае шортов $109716 частично нужно разгружать и ожидать вероятности движения ниже.

Также указывал, что блок $108326-109846 является ключевым. Только в случае, если данный блок теряется на понижающихся максимумах, мы выходим и идем в район $106374. Также есть вероятность зацепить недельный уровень по волатильности $105783 и снять ликвидность в районе $106500-107100.

На текущий момент все внимание к уровню $110700. Остаемся под ним, едем ниже, выходим над ним, едем выше. Для того чтобы пойти прям наверх-наверх нужно пробивать $112133. Для того чтобы пойти сильно ниже нужно пробивать $109716.

Давайте я выделю блоком диапазон, в котором цена если будет оставаться, то она будет стоять на месте. Это $109716-112133. При этом дневной разворотный уровень прямо посередине. То есть здесь может формироваться треугольник. Например, если мы не увидим выход за границы данного прямоугольника $109716-112133. Нужно быть готовыми, что можно застрять в этом диапазоне. Хотя сегодня день может быть волатильным. То есть может быть вынос в какую-то из сторон. Поэтому, пробивая нижнюю границу диапазона $109716, едем вниз. Пробивая верх диапазона $112133, едем наверх.

Переносите данные уровни себе на графике и отслеживайте динамику. Принимайте самостоятельные решения.

Разбор производится с выявлением двух противоположных условий для похода вверх и вниз. То есть в рамках дихотомии. Это профессиональный метод работы с высокорискованными активами.

Рассказываю о перспективах криптовалют и буллране в своем  тг канале.

• Выручка: 27,52 млрд рублей, снижение на 17,4% по сравнению с первым полугодием 2024 года (33,32 млрд рублей);

• Чистый убыток:−1,72 млрд рублей;

активы — 79,58 млрд рублей (по сравнению с 65,57 млрд рублей годом ранее);

• Внеоборотные активы: 55,51 млрд рублей;

• Оборотные активы: 24,07 млрд рублей (снижение на 38,94%);

• Капитал и резервы: 14,51 млрд рублей (уменьшение на 14,72%);

• Долгосрочные обязательства: 17,86 млрд рублей;

• Краткосрочные обязательства: 47,22 млрд рублей (на 1,75% меньше аналогичного показателя в первом полугодии 2024 года).

• Долговая нагрузка (на конец 2024 года) по показателю «Чистый долг / скорр. EBITDA» за год выросла с 4,18х до 9,16х.

Понижение рейтинга: Две ведущие рейтинговые агентства пересмотрели прогнозы по компании на «негативный». АКРА также понизило рейтинг с А- до А-(ru), сославшись на растущую долговую нагрузку. НКР подтвердило высокий рейтинг А+.ru, но выразило обеспокоенность в связи с ожидаемым ухудшением финансовых и операционных результатов.

"Негативный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности понижение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций на 4 млрд рублей:

• Кокс оббП04$RU000A10C741 Доходность: 23,17%. Купон: 21,00%. Текущая купонная доходность: 20,90% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно. Оферта 25.01.2027

📍 Что готов предложить нам рынок долга:

• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,95%) А- на 2 года 11 месяцев

• ВИС ФИНАНС БОП09 $RU000A10C634 (17,03%) А+ на 2 года 10 месяцев

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (19,81%) А- на 2 года 9 месяцев

• Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (15,83%) АА- на 2 года 7 месяцев

• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,84%) А+ на 2 года 4 месяцев

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,10%) А на 1 год 11месяцев

• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (18,97%) А на 1 год 10 месяцев

• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (18,25%) А- на 1 год 10 месяцев

• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (17,31%) АА- на 1 год 8 месяцев

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (17,75%) А- на 1 год 8 месяцев

Что по итогу: Угольная промышленность переживает не лучшие времена, и в ближайшем будущем ничего не предвещает улучшения. Если трезво взвесить все возможные потери и будущую прибыль, то вкладывать свои средства в погоне за большой доход — слишком рискованно и неразумно. Есть смысл не жадничать и пройти мимо.

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Хотелось бы увидеть снижение индекса облигаций RGBI в диапазон 116 - 118. Но может так получиться, что ниже 119 индекс не опустится😔

Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.

На прошлой неделе клиент задал мне вопрос, который заставил серьезно задуматься: "У меня есть $100,000 в USDT. Что принесет больше дохода в 2025 году — стейкинг ETH или арбитраж?" Простой вопрос, но ответ оказался сложнее, чем я изначально предполагал. За последние месяцы я глубоко погрузился в анализ обеих стратегий, тестировал различные подходы и сравнивал реальные результаты. В процессе исследования использовал профессиональные инструменты анализа, включая ArbitrageScanner, чтобы получить объективную картину современного рынка.

Результаты удивили даже меня. То, что казалось очевидным выбором полгода назад, в реалиях 2025 года требует кардинального пересмотра.

Стейкинг в 2025: новая реальность доходности

Начнем с фундаментального сдвига в стейкинге. Стейкинг это в криптовалюте —  процесс блокировки криптовалюты в блокчейн сети для поддержания её работы. Если в 2021-2022 годах можно было найти стейкинг с APY 15-20%, то сегодня картина кардинально изменилась.

Актуальные ставки крупных активов:

• Ethereum: 3-5% APY (в среднем 3.37% на ведущих платформах)

• Solana: 5.15-7.38%, но с учетом инфляции реальная доходность может быть отрицательной

• Cardano: ~1.84% APY

• Polkadot: 7-12% в зависимости от валидатора

Здесь кроется первый подводный камень. Многие инвесторы забывают про инфляцию токенов. Например, Solana предлагает привлекательные 7%, но инфляция сети составляет около 7.5%. В результате реальная доходность уходит в минус.

Более того, в стейкинге появились дополнительные барьеры. Ethereum требует 32 ETH (~$57,800) для запуска собственного валидатора. Альтернативы в виде пулов берут комиссии 25-35%, что еще больше снижает реальную доходность.

Арбитраж криптовалют: как заработать новичку?

С другой стороны, арбитраж в 2025 году претерпел кардинальные изменения. Если раньше можно было находить спрэды 5-10% между биржами, то теперь типичные возможности составляют 0.1-2%.

Но появились новые, более сложные стратегии:

Спот-фьючерс арбитраж стал настоящим открытием. Платформы вроде Pionex демонстрируют APY свыше 21% на этой стратегии. Суть проста: покупаешь актив на споте, одновременно открываешь короткую позицию на фьючерсах и зарабатываешь на фандинговых ставках.

Треугольный арбитраж внутри одной биржи показывает success rate 70%+ при использовании автоматизированных систем, но требует молниеносного исполнения.

DEX-CEX арбитраж открывает новые возможности благодаря развитию Layer 2 решений и снижению комиссий за газ.

Математика рисков и доходности

Давайте посчитаем на конкретном примере моего клиента с $100,000:

Сценарий 1: Стейкинг ETH

• Покупка: ~28.5 ETH по $3,500

• Годовая доходность: 3.37% = $3,370

• Комиссия платформы: 25% = $842

• Чистая прибыль: $2,528 (2.5% годовых)

Сценарий 2: Спот-фьючерс арбитраж

• Потенциальная доходность: 21% = $21,000

• Комиссии и проскальзывание: ~3% = $3,000

• Операционные риски и недоступность: ~5% = $5,000

• Чистая прибыль: $13,000 (13% годовых)

Разница впечатляющая, но важно понимать природу рисков.

Профиль рисков: не все так просто

Стейкинг кажется безопаснее, но это иллюзия:

• Slashing риск: можете потерять до 5% от стейка при некорректной работе валидатора

• Ликвидность: средства заморожены на периоды от 7 до 28 дней при анстейкинге

• Технологический риск: баги в смарт-контрактах могут привести к полной потере средств

• Инфляция: обесценивание токена может превысить полученные награды

Арбитраж имеет другие риски:

• Market risk: цены могут измениться во время исполнения сделки

• Execution risk: технические сбои бирж

• Counterparty risk: риск банкротства биржи

• Regulatory risk: изменения в регулировании

Но ключевое отличие: в арбитраже вы контролируете позицию и можете выйти в любой момент.

Практические соображения

Временные затраты кардинально различаются. Стейкинг — практически пассивная стратегия. Настроил один раз и забыл на месяцы. Арбитраж требует постоянного мониторинга, даже при использовании ботов.

Технические навыки. Для стейкинга достаточно базового понимания криптовалют. Арбитраж требует знания API, понимания рыночной микроструктуры, умения анализировать spread'ы и ликвидность.

Масштабируемость. Стейкинг легко масштабируется — чем больше капитал, тем больше абсолютная прибыль при той же процентной ставке. В арбитраже все сложнее: большие объемы создают проблемы с ликвидностью и привлекают внимание бирж.

Комбинированные стратегии: лучшее из двух миров

Самый интересный тренд 2025 года — гибридные подходы. Liquid staking tokens (lsETH, stETH) позволяют получать стейкинг награды и одновременно использовать токены в DeFi протоколах для дополнительного yield'а.

Другой подход — разделение капитала: 70% в стейкинг для стабильного базового дохода, 30% в активный арбитраж для максимизации доходности. Это позволяет сбалансировать риски и потенциальную прибыль.

Рекомендации по выбору стратегии

Выбирайте стейкинг, если:

• У вас нет времени на активное управление

• Комфортно с умеренной доходностью 2-5%

• Верите в долгосрочный рост конкретной экосистемы

• Хотите поддержать сеть и получать governance права

Выбирайте арбитраж, если:

• Готовы тратить время на изучение и мониторинг

• Имеете технические навыки или готовы их развивать

• Комфортно с более высокими рисками ради потенциально большей прибыли

• Располагаете капиталом $10,000+ для эффективного арбитража

Взгляд в будущее

Прогнозируя развитие событий, вижу дальнейшее снижение доходности стейкинга по мере созревания сетей. Ethereum может упасть до 2-3% APY к концу года. Альткоин стейкинг останется более прибыльным, но рискованным.

Арбитраж будет становиться все более технологичным. Победят те, кто инвестирует в инфраструктуру, скорость исполнения и сложные алгоритмы. Ручной арбитраж постепенно уйдет в прошлое.

Возможно, будущее за комбинированными стратегиями, где стейкинг обеспечивает базовый доход, а арбитраж — альфа. DeFi протоколы уже экспериментируют с автоматизированными vault'ами, которые динамически переключаются между стратегиями в зависимости от рыночных условий.

Главное помнить: нет универсального решения. Выбор стратегии зависит от ваших целей, риск-профиля и готовности к активному участию. В быстро меняющемся мире криптовалют адаптивность часто важнее изначально правильного выбора.