Максимум недели от нач. цены: +2,35%
Минимум недели от нач. цены: 0%
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 28.04 — 34,4 руб. | 04.05 — 35,2 руб. | +2,3%
Максимум недели от нач. цены: +3,5%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. Магнит 28.04 — 8235 руб. | 04.05 — 8259 руб. | +0,29%
Максимум недели от нач. цены: +2,24%
Минимум недели от нач. цены: -0,18%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Полиметлл 28.04 — 317,4 руб. | 04.05 — 316,5 руб. | -0,28%
Минимум недели от нач. цены: +2,3%
Минимум недели от нач. цены: -0,9%
2. VK 28.04 — 587,2 руб. | 04.05 — 585,8 руб. | -0,23%
Минимум недели от нач. цены: +0,72%
Минимум недели от нач. цены: -2,27%
3. Фосагро 28.04 — 6610 руб. | 04.05 — 6610 руб. | 0%
Минимум недели от нач. цены: +0,6%
Минимум недели от нач. цены: -0,42%
4. ВТБ 28.04 — 0,0233 руб. | 04.05 — 0,02299 руб. | -1,7%
Минимум недели от нач. цены: +1,8%
Минимум недели от нач. цены: -1,3%
Сравниваем с бенчмарком — Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 28.04 — 3465 руб. | 04.05 — 3441 руб. | -0,69%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
28.04-04.05: +1,32%*75%(на столько процентов от портфеля заходил в длинную позицию — лонги)= 0,98%.
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
28.04-04.05: -0,55*75%(на столько процентов от портфеля заходил в короткую позицию — шорты)= -0,41%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, и лучше слабых бумаг.
Теоретическая результативность: 0,98%(прибыль от лонга) +0,41%(прибыль от шорта) = +1,38%
Мой личный результат: +1,2% (по фьючерсу копейки, их даже прибавлять не буду) .
Если бы не закрыл шорт в начале недели, были бы не копейки 😄
С ним поторопился в прошлую субботу.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.05:
28.04 — длинные 14 850 (+22,26%) короткие 19 584 (-9,3%)
04.05 — длинные 14 751 (-0,6%) короткие 20 086 (+2,5%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
28.04 — длинные 92 023 (+26,4%), короткие 87 289 (+27%)
04.05 — длинные 99 486 (+9%), короткие 94 151 (+7,8%)
Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.
"Лично для меня — спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."
Читаю слева направо, опираясь на заметки.
Неделька говорит о слабости покупателя и силы продаж. Был «хвост» покупок, на больших объемах, пытались продолжить рост. Такой уровень всегда будут защищать и это случилось (покажу на мелком таймфрейме), но без успеха.
Если читали прошлыйобзор, я там говорил, что не вижу сильных уровней покупок из за ослабленности ранним тестом. Было лишь интересно узнать, какие будут продажи и они оказались не особо выдающимися. Наглядно было то, что у покупок не получается нормально поднять цену, даже против слабых продаж.
На последней волне вниз видно, как покупатели безуспешно пытались играть с локальными минимумами. Все это обернулось поглощением покупок, образовав потенциальный уровень. Продажи могут начать и чуть раньше него, если цена в пн решит открыться вверх.
Юридические лица продолжают быть в нейтралитете, так что я тоже предпочту такую стратегию, но немного добавлю ставку на развитие продаж.
На неделю: 70% длинных и 100% коротких с недельной корректировкой.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Позиции с прошлой недели 🕓
1. Московская Биржа 90 тыс. руб. или 20,2% счета.
2. Сургутнефтегаз АО 107 тыс. руб. или 24% счета.
3. Магнит 109 тыс. руб. или 24% счета.
1. ВТБ 124 тыс. руб. или 28% счета.
2. Полиметалл 60 тыс. руб. или 14% счета.
3. Фосагро 67 тыс. руб. или 15% счета.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
70% от 444 тыс. руб. = 310 тыс. руб.
1. Московская Биржа 04.05 — 235,2 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 235,2 (оставлю действующую позицию 90 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 04.05 — 35,2 руб. SNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 35,2 (оставлю действующую позицию 107 тыс. руб.)
3. Магнит 04.05 — 8259 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 8259 (оставлю действующую позицию 109 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
100% от 444 тыс. руб. = 444 тыс. руб.
1. Полиметлл 04.05 — 316,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 316,5 (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)
Цель: 292 -7,52% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)
2. ВТБ 04.05 — 0,02299 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 0,02299руб. (оставлю действующую позицию 124 тыс. руб.)
Цель: 0,02146 -6,7% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,5% уже сбросить хотя бы 40% позиции)
3. Фосагро 04.05 — 6610 руб. PHM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 6610 руб. (оставлю действующую позицию 67 тыс. руб.)
4. АФК Система 04.05 — 25,7 руб. AKM4 фьючерс.
📉 25,7 руб. (70 тыс. руб.)
5. Новатэк 04.05 — 1231 руб. NKM4 фьючерс.
📉 1231 руб. (120 тыс. руб.)
Неделя будет интересной! Всем успехов.
Максим | Биржа — норм?