russinvest

Бэк-тестинг я всегда провожу с визуализацией, которая позволяет видеть работу советника на графике.

По результатам сделанного бэк-тестинга на отдельных участках рынка, один из советников показывает прибыль в пунктах, но общий результат работы отрицательный. Советник был мной взят для примера.

Я не проводил оптимизации, и провел бэк-тестинг на одном из популярных таймфреймов Н1. При бэк-тестинге на таймфрейме Н4, результат получается положительный.

Как видим, период, используемый для анализа, был более благоприятный для работы советника на таймфрейме Н4. Но это на истории, а в будущем может быть благоприятное время для работы советника на таймфрейме Н1.

Все дело в движениях цены на отдельных участках рынка. Советники настроенные под выделенный мной участок рынка “1”, по результатам бэк-тестинга показывали доходность более 100% в год, допуская просадку ниже 20%.

Но устанавливая их на реальный торговый счет и попадая на участок рынка “2”, я вместо ожидаемой доходности 100% в год, получал убыток  более 50% от депозита. Если я не выключал советник, то в конечном итоге просто происходил стоп-аут.

При ручной торговле по своей стратегии я хоть и имею общий подход к открытию сделок, но каждое мое решение индивидуально. Советник так делать не может. Он будет по одному алгоритму открывать сделки и в праздники, и на сильном тренде, и в период высокой волатильности на заседаниях ФРС. Адекватный и опытный трейдер будет учитывать множество свежих данных в процесс торговли, а советник будет работать только с историей.

В процессе использования советников я пришел к выводу о том, что торговля с помощью советников только преподносится как инструмент заработка для начинающих трейдеров, но в действительности торговые роботы эффективно могут использоваться только опытными трейдерами. Они не заменят ручной торговли.Только опытный трейдер может в нужный момент включить советник или скорректировать его алгоритм.

Как выявить наиболее опасных торговых роботов

Нужно определить за счет чего советник может принести прибыль. Алгоритмы наиболее опасных советников следующие:

Увеличение лота после получения убытка. Эта группа советников наиболее распространенная. Советник будет увеличивать лот пока не наступит благоприятный период на рынке для его алгоритма. Эти советники не раз приводили к stop out на моем депозите, так как депозит заканчивался раньше, чем наступал благоприятный участок рынка. Принцип их работы примерно следующий:

Это на примере, как будет работать трендовый советник, попав в боковое движение, если после каждой убыточной сделки будет увеличивать лот.

Пересиживание просадки. Советник может фиксировать убыток, а может просто ждать пока открытая им сделка не принесет желаемой прибыли. Проблема только в том, что депозит не резиновый и stop out часто наступает раньше, чем начинается движение цены в нужную сторону.

Это на примере, как будет работать советник, алгоритм которого основан на пробое различных уровней. Если, конечно, в нем не используются стопы.

Сеточники. Эти советники я использовал для получения прибыли в 100 и более % от депозита в максимально короткие сроки. Работать они будут примерно так:

Будут не просто пересиживать просадку, но и набирать дополнительный объем. Могут его набирать сразу в обе стороны, но общий смысл я указал на графике. Объем каждой сделки статичный, но такие сделки советник может делать сотнями. Stop out в таких советниках у меня наступал даже за счет увеличения спреда и свопов. Плавающие спреды могут увеличиваться в десятки раз, а с ними в десятки раз увеличивается и просадка на торговом счете.

Бэк-тестинг позволяет выявить наиболее опасных торговых роботов в кратчайшие сроки. Достаточно посмотреть график доходности советника на исторических данных.

У наиболее опасных советников будут вот такие резкие и сильные скачки вниз. Это значит, что советник работает по одному из алгоритмов, о которых я писал выше.

Также следует обратить внимание на относительную просадку.

У опасных советников эта просадка в 5 и более раз больше, чем полученная прибыль. Чтобы выявить таких советников, необходимо самостоятельно проводить бэк-тестинг, а не основывать свои выводы на том тестировании, которое предлагает автор советника. Для бэк-тестинга с очень хорошими результатами может подбираться благоприятный период. Или под нужные период может производиться оптимизация советника.

Даже если я получал положительные результаты в бэк-тестинге при приемлемых рисках, то форвард-тестирование не повторяло эти результаты. Во время работы советника на реальном счете отрицательную роль играло проскальзывание, расширение спреда и изменчивый рынок. Но здесь уже дело не в алгоритме работы советника, а в его правильной настройке.

Заключение

Для получения более пассивного заработка с финансовых рынков, лично я перешел на использование сервисов по копированию сделок. Открытое тестирование этих сервисов я выложил на сайте проекта Brokers.best. При копировании сделок всегда есть открытая статистика по доходности и убыткам, которая получена в реальных условиях. У советников форвард-тестирование встречается редко, а бэк-тестинг создает иллюзию доходности.

И ещё отдельным постом вынесу мысли про кредиты, в частности ипотечные. Многие называют их рабством, кабалой и ругают на чём свет стоит. На мой взгляд ипотечный кредит — это лишь инструмент. Кредитное плечо, за которое, разумеется, есть своя плата, и который добавляет риск.

Инструмент не бывает хорошим и плохим, это применяющие его люди дают ему окраску. Всё мы знаем много страшных историй ипотечников, у которых что-то пошло не так. Но также есть кратно больше случаев грамотного и удачного применения ипотеки, где люди стали счастливыми обладателями собственного, или инвестиционного жилья.

Скажу откровенно, я крайне не люблю долги, кредиты, кредитные карты итп. И когда впервые пришлось взять ипотеку, на первую комнату в двушке, я фактически наступил себе на горло. Но иного выхода у нас тогда не было. Ну разве что, всю жизнь жить в съемном жилье.

Моя история, в какой-то степени, это ошибка выжившего. Но все же, кроме самой первой ипотеки, я старался, и стараюсь, действовать очень и очень осторожно, и не обвешиваться долгами как новогодняя ёлка.

На данный момент у меня два ипотечных кредита. Оба они обеспечены живыми, реальными деньгами. Можно было бы выплатить эти ипотеки, но они ~под 6%, а деньги приносят сейчас 24%. То есть в данный момент, досрочное гашение ипотеки не просто нецелесообразно, а было бы по настоящему идиотской идеей.

Разумеется никого не призываю следовать моему примеру, но почти уверен, что если бы не кредитное плечо, то трёх квартир у моей семьи вероятнее всего не было бы. На одну бы, наверное, как-то накопили, и купили бы.

09.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Итак, продолжим вечер удивительных историй.

Старую двухкомнатную квартиру сдали вначале посуточно, но потом после одного сильного факапа и долгих простоев, поняли, что локация для туристов не самая удачная, и сдали квартиру помесячно. Квартира была хорошим подспорьем, перекрывая нам платеж по новой ипотеке и даже давая небольшой доход. Разумеется, в таких условиях, ипотеку за купленную для себя трешку, мы стали очень активно гасить, параллельно накапливая жирок.

За время сдачи квартиры сменилось трое квартирантов (первые, вторые, третьи) и мы бы наверное сдавали бы квартиру и дальше, но доходность в 7-8% показалась весьма скромной (тогда это было на уровне банковского вклада). Кроме того, как я уже писал, квартира была в старом немецком доме, и хотя она нам и нравилась в своё время, было понимание, что квадратные метры иногда имеет смысл обновлять. К тому же, было желание ещё раз попробовать себя в посуточной аренде.

В общем, двухкомнатную квартиру выставили на продажу, и как следствие, соответственно, продали.

После нескольких месяцев раздумий и поисков, остановились на однокомнатной квартире в строящемся доме, недалеко от центра города (20 минут пешком до центральной площади города). Квартиру взяли в кредит по льготной ставке ~5,6%. Деньгами от продажи прошлой квартиры перекрыли остатки ипотеки за трешку, частично внесли минимальный платеж за новую квартиру, и ещё около полутора миллиона ликвидности осталось для новых свершений. Так получилось урвать весьма дешёвые деньги у банка, которые впоследствии давали и дают намного больше ставки по ипотеке.

Вторым плюсом оказалось то, что недвижимость в тот момент, как раз начинала свой гипертрофированный рост на льготных госкредитах, после минимум 5 лет стагнации. То что мы взяли за 2,4млн, на пике пытались продавать за 7-7,5млн рублей.

После получения ключей от квартиры, я по традиции, сам начал заниматься ремонтом. Хотя в этот раз, экономически целесообразнее было бы нанять рабочих, и дорого, но быстро сделать ремонт. В итоге, это окупилось бы за счёт аренды быстрее, чем растянулся ремонт собственными силами. Не говоря уже о потерянном времени и недополученной прибыли.

В общем, в итоге, и эту квартиру сдали. Точнее около года сдавали посуточно, а сейчас до весны сдаём помесячно, с арендной платой в 30т.р. (платеж по ипотеке 10 т.р.).

В начале этого года, понимая, что инфляция никуда не денется, решил ещё немного подстраховаться от обесценивания денег, и взял новый объект - студию в строящемся доме. Хоть психологически и тяжело было брать микростудию по 137т.р/м2, всё-таки решил, что лучше так, чем с кэшем на руках. Плюс математика в расчетах сошлась, и арендная плата с платежом по ипотеке должна будет давать положительную дельту.
Кстати, ещё к ней, мне подарили кладовку по символической цене 20т.р.

В общем, вот так примерно, изначально не имея практически ничего, помимо улучшения своих жилищных условий, мы приобрели и инвестиционную недвижимость. Да путь был не быстрый, и не самый простой. Но все же, рассказывая это, я хотел бы показать, что всё достижимо. Даже если вы не родились в богатой семье, не получили дорогого образования и престижной работы. Всё в ваших руках! 🙌

08.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Продолжим вечер удивительных историй.

Итак, около 14 лет назад я был гол как сокол, с фигой в кармане, без своего жилья и сильных перспектив к решению проблем.

Мы с супругой недавно расписались, и у нас был новорожденный ребенок на руках. Я работал в бюджетной организации, и мы оба учились на вечернем на вышке (платно).

Именно в этот период мы взяли свою первую ипотеку на комнату в двухкомнатной квартире, в старом немецком доме.

Мы посчитали, что лучше платить за то, что впоследствии может стать своим, чем просто всю жизнь снимать жилье.

Уже не помню, сколько были платеж и проценты по ипотеке, но жилось нам в то время довольно тяжело. Экономить приходилось буквально на всем. А количество моих работ доходило до трёх. Днём обычная пятидневка в бюджетной организации, вечером охранял кафе и залы игровых автоматов, в оставшееся свободное время развозил заказы интернет магазина (домой, порой, появлялся только чтобы поесть и упасть без сил спать).

Тем не менее, мы даже в это не простое для нас время, умудрялись что-то откладывать. В последствии, я ещё и умудрился полностью по кругу сделать ремонт в комнате, которой мы жили. Утром в выходные, жена забирала дочь и уезжала к маме, а я сдвигал все наши пожитки в один край комнаты, а в другом обдирал обои, грунтовал, шпаклевал, шкурил, делал двухуровневый подвесной потолок.

В общем, по итогу, привел нашу убитую комнату в конфетку.

Шли годы, мы активно работали, сберегали и инвестировали деньги, параллельно гасили ипотеку. В итоге нам удалось продать свою комнатку, а вместо неё приобрести уже свою двухкомнатную квартиру, в таком же старом немецком доме. Также в ипотеку, и также в невероятно убитом состоянии.

В этот раз потребовалось около 5 лет, чтобы я полностью сделал по кругу ремонт во всей квартире, и мы погасили долг по ипотеке.

Наверное вы уже догадались, что как только мы насобирали денег на первоначальный взнос, мы сразу стали подыскивать квартиру.

Дочь тогда переходила во 2 класс, и возить её в школу было не очень удобно, а отпускать одну - страшно.

Мы подобрали трёхкомнатную квартиру в советском блочном доме, прямо напротив школы,

и взяли новую ипотеку. Квартира была недорогая но максимально убитая. Ремонт похоже не делался с момента заселения (~50 лет).

Я, по традиции, поочередно стал делать ремонт во всех помещениях.

продолжение...

07.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

В общем, переполошили немного меня, я даже начал колебаться насчет перехода. Но все такие моменты по налогам, должны быть, соответственно, отражены в налоговом кодексе. Ну и было бы миллионы статей на эту тему, и предостережений.

Так что, продолжаю считать, что никаких налогов при переходе на ИИС-3 платить не придется, как сразу, так и потом, при продаже бумаг и закрытии счета.

07.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Начинал инвестировать на фондовом рынке с 60000 рублей (тоже как ни странно, в какой-то мере, благодаря советам богатого папки), тогда 50к был минимальный взнос, чтобы не платить ежемесячное обслуживание брокеру.
Сейчас инвестирую 33333 рублей в месяц/400000 рублей в год, в акции российских компаний (преимущественно дивидендных), вот уже 8 лет подряд.
Применяю стратегию равномерного усредненного инвестирования в дивидендные (преимущественно) акции российских компаний.

Вроде бы ответил на все вопросы. Если что, пишите в комментариях к посту.

06.12.2024 Станислав Райт - Русский инвестор