3. Банк СПб (обыкновенные) 31.03 — 309,68 руб. | 07.04 — 313,5 руб. | +1,23%
Максимум недели от нач. цены: +4,72%
Минимум недели от нач. цены: -1,17%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ВТБ 31.03 — 0,02292 руб. | 07.04 — 0,02387 руб. | +4,14%
Минимум недели от нач. цены: +6%
Минимум недели от нач. цены: 0%
2. РУСАЛ 31.03 — 33,9 руб. | 07.04 — 38,2 руб. | +12,6%
Минимум недели от нач. цены: +15%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. Фосагро 31.03 — 6625 руб. | 07.04 — 6680 руб. | +0,27%
Минимум недели от нач. цены: +2,1%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Индекс 31.03 — 3332,5 руб. | 07.04 — 3395,3 руб. | +1,88%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
31.03-07.04: в этот раз дробил позиции
ВТБ 12,5% счета * 4,14% = +0,51%
РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%
Фосагро 22,2% счета + 0,27% = +0,05%
На цифрах все вышло круто! Я даже удивлен)
И в теории: недельный прогноз является позитивным👍
Как должно было быть: +3,78% — 2,02% = +1,76%
Мой личный результат за неделю: -2,12% -9205 руб. (+0,1% — фьючерс на Индекс М. Биржи) .
Отличия реальной работы от моего плана
1. В понедельник, когда рынок открылся, мне стало жалко заходить в выросший Полюс золото, но я все равно поставил заявку, на срабатывание которой не хватило буквально 1 пункта, после чего цена в совокупе улетела уже на +3%.
Скрин из моего журнала сделок: https://t.me/ex_norm_chat
Если вычесть доходность Полюс золота из всего портфеля, то все сразу станет на свои места. Делим 12% на 3 бумаги в лонгах и получаем те самые 4%, если из нашей итоговой доходности лонгов +3,78% вычесть 4%, то получим -0,22%, а если еще вычесть убыток от шортов -2,02%, то получим -2,24%.
2. Я зафиксировал часть Банка СПб, когда под конец началась мини-коррекция и совсем не получил прибыли от недельной позиции.
Также, я не понимал почему от Русал такой сильный убыток в размере 5000 руб. , хотя если вернуться к теоретическим цифрам (РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%) убыток должен был составить 6570 руб. , получается, даже немного выиграл).
Получается Полюс является главным виновником торжества. И главный урок недели — не бояться заходить даже в выросшие бумаги.
Также есть ощущение, что я немного поленился с выбором слабых бумаг, оставив показавших силу старичков, правда, это компенсировалось очень маленькой долей в портфеле.
Что будет с рынком акций? Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.04:
31.03 — длинные 15 091 (+25,2%) короткие 16 679 (-12,38%)
07.04 — длинные 13 235 (-12,2%) короткие 20 037 (+20,1%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
31.03 — длинные 53 198 (+15,72%), короткие 51 610 (+32,2%)
07.04 — длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)
Физики шортят, а юрики лонгую — отличная возможность развить тренд на рост, а топпливом будут вынужденные стопы физических лиц.
Многие аналитики не видят причин для роста. В целом, думаю +- нейтральная позиция с небольшим перевесом в лонг пока все также будет адекватно смотреться.
Что тут скажешь. Это сильная техническая картина. Объемов за уровнем тоже нет. Давайте более мелкий посмотрим тайфрейм.
Все аналогично. Технически сходить вниз — только ради того, чтобы протестировать прошлые уровни и сделать небольшую расторговку (набрать лонгов за счет физиков).
Думаю так: 100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю. Технический анализ 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Позиции с прошлой недели:
1. НЛМК/NMM4 фьючерс 110 545 руб. или 24,8% счета.
2. Банк СПб (обыкновенные) /BSM4 фьючерс 39 156 руб. или 8,79% счета (закрою) .
1. ВТБ/VBM4 фьючерс 22 275 руб. или 4,9% счета.
2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 445 тыс. руб. = 445 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 148,3 тыс. руб.
1. НЛМК 07.04 — 218,4 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
100% осталось с прошлой недели.
Цель: 228,8 руб. или +5% (думаю можем в течении месяца сходить на +10%)
2. Яндекс 07.04 — 3995 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 — 13363 руб. PZM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) 👎
Ну вот… хоть убей. Из ликвидных бумаг выделяется только Фосагро + Полиметалл (его страшно шортить) + VK (его страшно шортить с точки зрения здравого смысла). Ради баланса все-таки сделаю
60% от 445 тыс. руб. = 267 тыс. руб.
1. Фосагро 07.03 — 6680 руб. VBM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
С прошлой недели Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.
Надо довести до 160 тыс. руб.
3. VK 07.03 — 608,6 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
Только Фосагро не хочется оставлять, потому-что компания хорошая + ходит очень слабо. Если начнется коррекция, то они не перекроет в достаточном уровне убытки от длинных позиций, придется подрубать фьючерс Индекс Московской Биржи.
Рынок на пике + техника позывает рост. Кол-во денег в экономике зашкаливает, инфляция растет, прибыль компании за счет новых денег тоже растет, но большая часть будет съедаться новыми налогами на прибыль.
Верим технике и держим руку ну пульсе, чтобы иметь возможность зафиксироваться.
На эту неделю: 100% длинных и 60% коротких с корректировкой по мере изменений.
Также есть проблемка, что при стратегии с определенными фиксированными целями, мы теряем большую потенциальную прибыль от роста. Думаю, стоит попробовать просто фиксировать 60% позиции на отметке, а далее уже пусть рынок решает. По статистике этого года, результат недели показывается лучше, если не фиксировать бумагу на определенном уровне, а просто дождаться пятницы.