Ситуация такая:
Ехал автор видео спокойно на ближнем, тут ему на встречке включают дальний, а автор в ответ ему тоже дальний, но никакой реакции не последовало.
Ну и автор решил включить люстру на крыше, которая очень сильно светит!
А тот, кто на встречке, включает люстру, которая очень ярко мигает…
Так получилось, что верховья реки, протекающей через наш городок, прошел пешком каждый метр по работе.
Низовья прошел на моторе тоже по работе..
Тут друзья пригласили пройти ниже города до ближайшего посёлка. В этом пролёте не был ни разу.
Кузбасс. Город Таштагол. Река Ко́ндома до посёлка с одноименным названием.
Голому одеться- только подпоясаться. На работе накачал пылесосом каяк, посадил собаку и рванули.
Ещё в 80-х тут был мост. Лес вывозили.
По пути встретили парней-шахтёров на бухлоходе. У них всё серьёзно. На две недели. И на сотню км ниже пункт назначения.
Помогли местным рыбакам вытащить титаник.
С весла натекает. Приходится иногда отчерпывать.
Свинопотам только купался, валялся в грязи и опять купался.
100 км за два ходовых дня. С одной днёвкой.
Но кот такого явно не ожидал. Прям как Упоротый лис.
Это короткий опрос для учебного проекта в университете. Поделитесь — что бы вы хотели спросить у школьных учителей? Ваши мысли, замечания, пожелания, проблемы, вопросы — всё, что касается школы, образования, общения, отношения к детям и родителям. Ответы анонимны и помогут в исследовании. Спасибо за участие!
Как только все начинает налаживаться где-то за поворотом всегда ждет какая-то большая и неведомая хрень. Хрень очень любит быть яркой и заметной и рушить баланс. И все реагируют на хрень по-разному, кто-то громко орет, кто-то тихо курит, кто-то смеется от души.
В моем радужном мире зефирных пони и розовых принцесс хрень тоже очень часто происходит. Обычно инициатором и главным ее проводником является моя Маман. Эта женщина редкой породы, очень любящая приключения на пятую точку.
Она у нас еще немного бог – то пожар устроит, то потоп. И немного пох – пусть вокруг хоть апокалипсис – она идет к своим приключениям и берет от жизни все. Завидую, если честно её слабоумию и отваге.
Мои мысли в последнюю неделю где-то очень далеко, отпуск почти спланирован. Документы на визу поданы. Забронированы билеты на самолет и отель. Даже рубашку себе новую купила отпускную цвета море синевы. И вот еще чуть-чуть и булки начинают расслабляться, начинают.
Но херня медленно показала из-за угла свой хвост.
Херня. Херняяяя!
Собаки ведут себя как-то странно. Кхм.
Матушка с утра пришла с больной головой. Выдав две таблетки цитрамону, я ни о чем не подозревала. Поработав до обеда – решила заглянуть ее проведать.
-Как твоя голова.
-Еще болит, а еще я ослепла на один глаз.
-Ослепла?
Недоумение, страх, гнев – это лишь малая часть чувств, пронизывающих меня в ту минуту. Хрень выпрыгнула из-за угла, как эксгибиционист в Коммуновском парке эксцентрично и неожиданно.
-Собирайся я вызываю скорую.
-Мммм может нее надо – блеет Маман. Но меня не проймешь.
Шел восьмой час ожидания скорой. Вы вообще когда-нибудь столько скорую ждали?
Хрень уже трясет перед носом своими маракасами и победно танцует джигу. Грозно показываю ей кукиш – и не такое бывало.
Маман грузят в скорую и увозят в неизвестном направлении.
-Добавь огня – говорю я вслух от безысходности. Эмоции сдохли, но это был лишь первый круг марлезонского балета.Утром, поучаствовав в увлекательном квесте «Найди маман в больнице города и получи.кхм спасибо не вторую в подарок» я наконец отправляю Хрень за угол и обретаю баланс. Жизнь, кажется, начинает налаживаться, но что ждет за поворотом?
"Всегда используй стоп-лосс" - самый токсичный совет в трейдинге, который превратил миллионы счетов в нули. Сегодня я математически ДОКАЖУ, почему эта "священная корова" риск-менеджмента является одной из главных причин твоих убытков!
Приготовься - то, что ты сейчас прочтешь, противоречит всему, чему тебя учили, и может вызвать яростное отторжение. Но только те, кто готов мыслить за пределами общепринятых догм, получают преимущество на рынке.
Каждый трейдинг-гуру, каждый учебник, каждый брокер повторяет эту мантру:
Всегда ставь стоп-лосс! Без стоп-лосса ты рано или поздно потеряешь весь депозит!
Звучит логично, правда? Но что, если я скажу тебе, что эта "истина" - самый эффективный инструмент для кражи твоих денег, созданный индустрией?
Потому что это:
- Генерирует комиссии (каждый сработавший стоп = новая сделка)
- Создает предсказуемые уровни ликвидности, которые можно "прострелить"
- Обеспечивает постоянный отток капитала от розничных трейдеров к профессионалам
ЕЦН брокеры заинтересованы в твоей долгой и медленной смерти. Стоп-лоссы - идеальный инструмент для этого. Форекс-кухни - которые не выводят твою позицию на межбанк и которая крутится внутри компании - в быстрой смерти!
Просто посмотри на свои сделки - сколько раз цена выбивала твой стоп, а потом разворачивалась в твою сторону?
Вот что реально нужно знать вместо примитивного "всегда используйте стопы":
Режим 1: Трендовый
Когда: Движение цен вызвано новостями или фундаментальными причинами
Стратегия: Стоп-лоссы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы
Пример: Компания объявляет о падении выручки на 40% - здесь цена будет двигаться к новому, более низкому равновесному уровню, и это движение необратимо.
Режим 2: Возврат к среднему
Когда: Резкие движения без очевидных причин или новостей
Стратегия: Стоп-лоссы ВРЕДНЫ
Пример: Крупный хедж-фонд экстренно ликвидирует позиции из-за внутренних проблем - это временное явление, и цены скоро вернутся.
Угадай, в каком режиме работает форекс 80% времени?
Правильно, в режиме возврата к среднему! Именно поэтому тупое следование советам "всегда ставь стоп" превращает твой депозит в пыль.
Формула Келли - Математика которая делает миллионеров!Вместо примитивных стоп-лоссов я использую формулу Келли для определения оптимального размера позиции. И результаты действительно взрывают мозг!
Джон Келли был математиком, работавшим в Bell Labs в 1950-х годах. Он разработал формулу для оптимального размера ставок при игре с положительным математическим ожиданием. Его формула стала основой для стратегий управления капиталом величайших инвесторов, включая Уоррена Баффета и Эда Торпа.
Джим Саймонс из Renaissance Technologies, который превратил $1 млн в $65 млрд, использует модифицированную версию формулы Келли!Математика превосходства: моя система 1/10В моей стратегии лежит железный принцип: никогда не закладывать в сделку более 1/10 или 1/20 депозита (зависит от инструмента и входных данных).
Это не просто случайное число, а результат анализа и применения модифицированной формулы Келли.
Преимущества применения формулы Келли:
- Автоматическое регулирование кредитного плеча в зависимости от изменения доходности и волатильности
- Оптимальное распределение капитала между разными инструментами с учетом ковариации их доходностей
- Экспоненциальный рост капитала в долгосрочной перспективе- Минимизация вероятности полной потери депозита до практически нулевой
РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР С ЦИФРАМИИ так, предположим, что ты начнешь торговать с депозитом в 1000 долларов:
Размер сделки: $50 (1/20 депо) с плечом 1:5 (фактически $250 в работе)
Прибыль: 100% к сумме сделки ($50)Вероятность временной просадки: 1/8 (12.5%).
Временная просадка - это когда сделка уходит в минус, прежде чем закрыться в плюс
Максимальная временная просадка: -250% к сделке (-$125)
Расчет по формуле Келли
Для данного случая применяем формулу:f* = (p × b - q) / b
Где:p = 0.875 (вероятность сделки без критической просадки)q = 0.125 (вероятность сделки с просадкой)b = Выигрыш/Потенциальная временная потеря = 50/125 = 0.4f* = (0.875 × 0.4 - 0.125) / 0.4 = (0.35 - 0.125) / 0.4 = 0.225 / 0.4 = 0.5625
Оптимальный размер позиции:Максимальный капитал в работе (с учетом плеча): 1000 × 0.5625 = $562.50
Размер сделки без плеча: 562.50/5 = $112.50
Что это значит? То что я могу закладывать при вышеуказанных данных в сделку любую сумму до 112.5 долларов. И у меня при входных данных никогда не будет убытков, маржинколов и не нужны стоп-лоссы.
Такое теоретически возможно. Но практически - вероятность околонулевая.
Во-первых, по системе я отбираю специальный пул инструментов, которые не дают такую просадку.
Во-вторых, на всякий случай, я закладываю условные 50 долларов вместо 100, тем самым теоретически допускаю такую просадку, но при этом не выхожу за рамки рисков.
Именно поэтому мой счет вырос в 50 раз вместо 100, если бы я использовал максимально допустимый размер сделки!
Иногда, когда сделка прям совсем жирная назревает, я могу добавить позицию, чтобы совокупно было не больше допустимой по формуле Келли.
Перерасчет роста депозита при динамическом риск-менеджментеПроведем точный расчет для стартового депозита 50$ с суммой 5$ на сделку (10% от депо), при доходности 100% на каждую сделку по моей системе (а ты помнишь, что я гарантирую именно такую доходность в каждой сделке):
При использовании формулы Келли мы будем постоянно закладывать 10% от растущего депозита:
ПУТЬ К $150:
Депо: $50 → Позиция: $5 → Прибыль: $5 → Новый депо: $55
Депо: $55 → Позиция: $5.5 → Прибыль: $5.5 → Новый депо: $60.5
Депо: $60.5 → Позиция: $6.05 → Прибыль: $6.05 → Новый депо: $66.55
Депо: $66.55 → Позиция: $6.66 → Прибыль: $6.66 → Новый депо: $73.21
Депо: $73.21 → Позиция: $7.32 → Прибыль: $7.32 → Новый депо: $80.53
Депо: $80.53 → Позиция: $8.05 → Прибыль: $8.05 → Новый депо: $88.58
Депо: $88.58 → Позиция: $8.86 → Прибыль: $8.86 → Новый депо: $97.44
Депо: $97.44 → Позиция: $9.74 → Прибыль: $9.74 → Новый депо: $107.18
Депо: $107.18 → Позиция: $10.72 → Прибыль: $10.72 → Новый депо: $117.9
Депо: $117.9 → Позиция: $11.79 → Прибыль: $11.79 → Новый депо: $129.69
Депо: $129.69 → Позиция: $12.97 → Прибыль: $12.97 → Новый депо: $142.66
Депо: $142.66 → Позиция: $14.27 → Прибыль: $14.27 → Новыйд епо: 156.93
Итого: $150 достигается после 12 сделок!
ПУТЬ К $500: Продолжая тот же принцип, после 25 сделок депозит составит $541.74
ПУТЬ К $1500:После 36 сделок твой депозит достигнет отметки в $1,548.74
Это чистая математика экспоненциального роста! В отличие от линейного роста при фиксированном размере позиции, правильное применение формулы Келли дает взрывной рост депозита.
Подумай: Всего 36 прибыльных сделок, и твои $50 превращаются в $1,500+ без использования стоп-лоссов, которые бы только выбивали тебя из рынка в самые неподходящие моменты!
Это и есть реальная сила грамотного риск-менеджмента, а не тупых стопов, которые предлагают разные "гуру" с ютуба!Я не говорю, что стопы - это всегда зло
Я не являюсь абсолютным противником стоп-лоссов, но занимаю критическую и контекстуальную позицию:
- Я считаю заблуждением мнение, что стоп-лоссы всегда защищают от катастрофических убытков
- Я против универсального применения стоп-лоссов без учета рыночного контекста
Вместо механического применения стоп-лоссов используй комплексный подход к риск-менеджменту, включающий:
-Правильное определение режима рынка
- Управление размером позиций по формуле Келли
- Психологическую подготовку
Этим мы и занимаемся здесь, я потихоньку готовлю тебя к правильной работе.
🔥Суровая правда напоследок
На форексе большинство трейдеров тупо ставят стопы за уровни и сливают депозит за депозитом. Это не случайность - это система, созданная для твоего разорения!
Пора перестать быть овцой на заклание и начать применять математику вместо суеверий о стоп-лоссах!
👉 Если считаешь мой контент, приглашаю в телеграм канал: https://t.me/homyakov_access_bot?start=pikabu_use_stoploss
