Рабочее место мамкиного трейдера
И коммент под картинкой:
И коммент под картинкой:
Привет, Пикабу!
Всё чаще натыкаюсь на посты, где описан чей-то опыт на рынке ценных бумаг. Кроме того, недавно кто-то отчитался о приросте инвесторов в 2020 году чуть ли не на 60% (ссылка).
Я считаю, что это очень круто и это отличный способ накопить на пенсию/квартиру/машину.
Тем не менее, я вижу, что народ в России довольно сер в финансовой грамотности (и не только в РФ, почти во всём мире такая ситуация), а брокеры, аналитики или "трейдеры" пользуются этим направо и налево.
За несколько лет работы аналитиком в международном фонде (не в РФ), общения с инвесторами и брокерами, у меня накопилось 5 мифов, которые я готов развеять. Думаю, что сообществу будет интересно узнать о них.
Этот пост не изменит вашу жизнь, не сделает вас богаче или счастливее. После его прочтения вы не откроете ключ к успеху, но может быть, он сбережет вам немного времени и денег в будущем. И так как мне есть что сказать: готовьтесь, букв буде много.
Миф 1. Инвестировать - это купить дешево и продать дорого.
Когда я знакомлюсь с людьми, не связанными с финансами, то они начинают фантазировать, что я сутками пялюсь на 100500 мониторов с кучей графиков, кривых и цифр, что все телефоны обрывают владельцы корпораций с инсайдами, что я, сидя в небоскребе, по щелчку пальца опускаю и поднимаю цены на нефть, золото, газ и ЖКХ (особенно ЖКХ).
На самом же деле, мониторов у меня только 2 (мне нравится открывать таблицы и отчеты на двух мониках, так просто удобнее), но и теми я пользуюсь только 30% времени. Мой самый рабочий инструмент - это финансовый калькулятор HP, который мне подарили несколько лет назад. Как бы странно это ни казалось, но я на нем рассчитал самые успешные сделки за последние три года.
Знаете, кто такой инвестор? Это тот, кто стремится вложить капитал в компанию, которая будет развиваться и приносить ему за это дивиденд (инвестор хочет, чтобы дивиденды росли!). Мне нравится думать об этом как о сделке.
Вот есть я и мой капитал. Я ищу компанию, которая по финансовым показателям (вот таким, например) будет лучше, чем ее конкуренты, которая предлагает своим клиентам ощутимые преимущества и чей товар решает проблему для клиента. Компании нужно просто немного денег, чтобы развить производство и продавать больше. Если меня (инвестора) всё устраивает, то я либо покупаю долю в компании (акцию) или даю им в долг на время (покупаю облигацию). Всё. Да, это занимает туеву хучу времени и сил. Но, итог всегда такой. Я продаю только тогда, когда вижу фундаментальные изменения в компании, её продукте или структуре, которые негативно повлияют на оборот (Intel хороший пример). И, практически, всё это описано в моей любимой книге.
Кто же такой спекулянт? Это тот, кто способен совершить сделку, математически оправданную и обещающую прибыль с высоким процентом вероятности. Знаете сколько у профессионального спекулянта уходит времени на изучение графика цены (aka технический анализ)? От 5 до 8 часов, в среднем. Если Ваш график не похож на что-то такое (см. картинку ниже), то не советую вам заниматься спекуляцией. Кстати, все графики на этом фото используют одни и те же данные, просто по-разному их интерпретируют.
Знаете почему спекуляция выгодна вашему брокеру? Потому что за каждый "купить" и "продать", он или она получит комиссию. Комиссия маленькая, но если вы купите 10 раз за месяц и столько же продадите, то набегает приличная сумма. Признаюсь, я тоже иногда спекулирую, но делаю это на фьючерсах так как у контракта на кофе нет фундаментальной ценности, есть только цена на бирже. Более того, это делаю не я, а бот, запроганный на Raspberry Pi (код сам писал). То есть, я получаю только уведомления о покупке, продаже и прибыли (убытках). Математическое оправдание, вероятность и тех анализ делает бот на этом устройстве. Знаете, в чем прикол? Никто уже сам не смотрит и не чертит график. Высокоскоростные торги совершает программа и она это делает в сотни раз быстрее человеческого мозга. Другими словами, к моменту, пока вы жмете "купить" в приложении, алгоритм уже продал и собрал всю прибыль.
Еще немного статистики:
1) В 2020 году, количество трейдеров на Нью-Йоркской Фондовой бирже сократилось до 150 человек (в начале 1900 года их было более 3000) (тут).
2) Систематически, 80% алгоритмов теряет деньги на ежедневных сделках (график движения цены - это результат мыслительного процесса миллионов людей; они иррациональны, так что описать график математической функцией можно, но предсказывать ее итог бессмысленно) (тут).
3) За последние 10 лет, спрос на докторов наук в математике, статистике и компьютерной инженерии (computer science) вырос почти на 100%, в финансовом секторе. Причиной тому - начало высокоскоростных торгов и электронное заключение сделок (тут).
Я часто слышу, что ребята, которые занимаются куплей и продажей активов на фондовом рынке называют себя "трейдерами". Это не совсем правильное название.
Трейдеры, изначально были организаторами торгов на финансовой бирже. Их главной задачей было свести покупателя с продавцом и закрыть сделку максимально выгодно для обеих сторон. Трейдеры (тут) были наняты банками или финансовыми организациями. В 1980х, если инвестор хотел продать акцию, он звонил брокеру в банк. Брокер передавал заявку на продажу в специальный отдел (clearing house). Отдел распределял это свободному трейдеру, тот выкрикивал тикер, количество и продажу, получал встречное предложение и обменивался контрактом. Так проходила сделка.
Сейчас это, практически везде, автоматизированно. То есть, вы выставляете заявку, а она сама "мэтчится" с подходящим по тикеру, количеству и цене предложении. Это позволило всем крупным банкам снизить комиссию на торги.
По сути, только вашему брокеру интересно, чтобы вы спекулировали (не инвестировали). В этом плане, фондовый рынок - это Лас Вегас, банк в нём это казино, а ваш брокер это крупье. Отгадайте, кто точно выиграет при любой ситуации, а на кого спишут убытки?
Если вы решили инвестировать, то или покупайте индексы или ETF. Если решили покупать акции, то изучайте бизнес. В конце концов, цена на акцию растёт и падает потому что бизнес, часть которого вы можете купить, разививается или сокращается. Помните, если Вы купили акцию, то вы купили долю в бизнесе, а не контракт или тикер.
Хорошее упражнение:
Представьте, что вы купили акцию и рынок закрылся навсегда. Вы больше не можете продать данную акцию, никогда. Как вы себя чувствуете? Сколько понадобится времени, чтобы компания выдала Вам столько дивидендов, чтобы Вы удвоили свои вложения?
Это я к чему? К тому, что только вы ответственны за свои финансы и только вам решать что с ними делать. Я призываю вас разумно и дисциплинированно подходить к вопросу инвестирования и руководствоваться только своим анализом.
В итоге, Пикабу, что мы имеем? Лучший способ преумножить свой капитал - это инвестировать. Инвестировать, это значит купить долю в компании, бизнес которой ты понимаешь, можешь анализировать и оценить их успехи. И, запомни, если ты начинаешь покупать и продавать чаще четырех раз в год, в стабильное время, значит, ты спекулируешь.
Следующий миф через пару дней!
Автор: Артём Наливайко.
У него было много имён. "Великий Медведь", "Волк-одиночка с Уолл-Стрит", "Мальчик-игрок", "Юный Хват".
За свою карьеру Джесси Ливермор выигрывал и проигрывал целые состояния, становился причиной финансовых кризисов и гибели целых империй. А ещё - именно он заложил основы современного трейдинга в том виде, в котором мы привыкли его видеть.
Будущий биржевой гений родился в семье бедного фермера в Шрусбери, Массачусетс. Его карьера началось в 1892 году, когда четырнадцатилетнего Джесси из школы забрал отец-фермер. Ему нужна была помощь на поле, а учеба ... зачем вообще славному парню эта ваша школа? При помощи матери Джесси бежал в Бостон - в одежде на два размера больше и с пятью баксами в кармане.
Мальчишка устроился на работу в брокерскую контору - за пару баксов он писал на доске биржевые котировки. Работа простая, но требующая внимания. А ещё Джесси увидел в хаотичном движении цифр определённые закономерности. Он не представлял себя зарабатывающим миллионы, не думал о деньгах - ему просто было интересно - а можно ли предсказать цену акций? И если да - то как? Этот новый мир выглядел для мальчишки таким интересным.
Первая в жизни ставка в 5 долларов принесла ему прибыль в 3,12. На первый раз система сработала. А если попробовать ещё?
Биржа стала его полем боя, котировки - сводками с фронта, а телеграф - подзорной трубой, чтобы наблюдать за сражением. "То, что происходит сейчас - повторялось раньше и повторится в будущем" - понял для себя Джесси. Он научился верно угадывать направление в семи из десяти случаев. "Вся информация уже заложена в рынке" - словно говорил он. В 2013 году великий теоретик Юджин Фама получит нобелевскую премию за свою теории эффективности рынков. А столетием раньше, мальчик-игрок начинал свой путь к славе с понимания этой простой истины - "в цене актива уже заложена вся информация".
В пятнадцать лет Джесси вернулся домой и выложил на стол перед матерью первую тысячу долларов - больше, чем она видела за всю свою жизнь. "Господи Боже, сынок, это же азартные игры" - сказала она. "Нет, мама. Это не игры, это спекуляции".
К восемнадцатилетию его знали в лицо во всех брокерских конторах и не пускали на порог. Джесси выигрывал до неприличия много. Слишком много. Больше, чем кто-либо из его коллег-соперников. Брокерские конторы Новой Англии имели тысячи клиентов и только один настоящий кошмар. И у этого кошмара было имя.
К двадцати Джесси скопил 10 тысяч долларов. Сумма не имела для него значения - она лишь позволяла поднимать ставки. Пять долларов, десять, тысяча, миллион - нет разницы.
Сумасшедший сплав звериной интуиции и умения считать делал Джесси идеальным игроком. У него не было современных вычислительных мощностей - только блокнот, доска и лента телеграфа. У него не было даже хорошего образования - только представление о системе и том, как двигаются цифры на доске.
Теперь в Бостоне Джесси стало слишком тесно - его знали в лицо, и брокерские конторы были готовы на многое, чтобы обанкротить чересчур ретивого юношу. Так Джесси оказался в Нью-Йорке. В самом сердце мирового финансового мира. Он начал играть по-крупному, и ... проиграл. "Юному Хвату" не хватило элементарного знания законов биржевого рынка, чтобы понять - он вышел на такой уровень, когда его собственные сделки не просто существуют где-то в пространстве - они меняют рынок. Теперь Джесси Ливермор - он и есть рынок.
Джесси вернулся в провинциальные игорные дома на другой конец США. Едва он успел отыграть потерянное, как он был разоблачен и изгнан за дверь. Слава Джессси Ливермора расползлась по всем Соединённым Штатам. Но это было только начало, ведь потом случилось страшное - Джесси наконец осознал, что рынок можно не только предсказать. Рынком можно ещё и ... манипулировать в своих интересах. И тут завертелось ...
Любимой фишкой Джесси было открытие "коротких" позиций. Когда вы покупаете акцию - то вы ждёте, что она вырастет в цене, чтобы получить прибыль. Играть "в короткую" - это как будто занять акцию, ожидая, что она упадёт в цене, и вам придётся вернуть её за меньшие деньги.
Первый большой куш Джесси сорвал в 1901 году - ставка на 10 тысяч принесла ему пол миллиона долларов. Знаменитое землетрясение в Сан-Франциско едва не принесло ему четверть миллиона долларов - за сутки до него он "зашортил" акции блестящей Тихоокеанской железнодорожной компании. Это выглядело безумно - но на стороне Джесси была сама природа. В тот же вечер его друг, как оказалось, просто забыл закрыть позицию, и вместо прибыли он получил большой убыток. Что это было? Везение? Невероятная интуиция? Не знаю.
В 1907 году индекс Нью-Йоркской биржи рухнул на 50% за считанные дни. Пока Джи Пи Морган и другие банкиры спасали финансовую систему от краха, а сенаторы Олдрича создавали прообраз ФРС, Джесси Ливермор в первый раз стал миллионером. Он чувствовал - основные игроки перекредитованы, рынок - перегрет, вот-вот случится обвал! Так и произошло. Эффект от его торговли был так силён, что Морган, его хороший друг и наставник, попросил воздержаться от дальнейших продаж акций, чтобы стабилизировать ситуацию. "Хорошо" - сказал Джесси, и вложил все деньги в покупку акций, ожидая роста.
Через неделю его состояние превысило три миллиона долларов. В тот день "Мальчик-игрок" по-настоящему вошел в финансовую элиту США. Парнь, которому был закрыт вход во все брокерские конторы США, стал желанным гостем на любом приёме и уважаемым членом американского истеблишмента. И это были прекрасные дни. Собственная яхта, дорогие автомобили, свет софитов Бродвея ... чудесные женщины. Все любят Джесси - и все любят деньги Джесси.
Не пройдёт и года, как он станет банкротом - его друг, Тедди Прайс, красиво подставит его на хлопковом рынке. Для того, чтобы спастись от краха, Джесси заложит драгоценности, некогда подаренные им жене. Это спасёт его от краха, но поставит крест на семейной жизни.
Джесси Ливермор не был бы собой, если бы не отыграл потери меньше, чем за год. На дворе - ревущие двадцатые, рынок растёт как на дрожжах, и каждая домохозяйка знает - надо покупать акции, чтобы разбогатеть! Зачем работать в поте лица, если можно продавать, покупать и наслаждаться жизнью под звуки фокстрота? Вот она, американская мечта!
В конце Первой Мировой Джесси устроил знаменитый "хлопковый корнер". Война подходила к концу и становилось понятно, армия сократит покупки хлопка, хотя со временем спрос на него должен восстановиться. Джесси аккуратно скупил почти весь хлопок на рынке, рассчитывая на спекулятивный рост, который сулил гигантскую прибыл, но мог иметь ужасающие последствия для рынка в целом. Дело дошло до того, что ему звонил президент США, Вудро Вильсон с одним единственным вопросом: "Парень, какого черта ты творишь"? Ответ Джесси был в его стиле - прост и изрядно безумен.
"Сэр, мне было интересно, смогу ли я это сделать".
Дальше будет многое. Грандиозная манипуляция с кукурузой, "шорт" акциями супермаркетов, да и много чего ещё. Джесси снова станет богат и уважаем. Он - на вершине мира. Он - величайший трейдер своей эпохи. Он - глубоко несчастный человек. И ему всё ещё плевать, торгует он на десятки долларов - или десятками миллионов долларов.
Великая депрессия стала звёздным часом "Великого медведя" и застолбила ему место в истории. Он предчувствовал крах. Он видел крах. Он ощущал приближение катастрофы. И шортил, шортил, шортил. К весне 1929 года он потерял больше 6 миллионов долларов. А потом случилась буря и состояние Ливермора превысило сто миллионов, а Джесси превратился в одного из самых ненавидимых людей Америки.
Чтобы проиграть своё состояние снова, Джесси потребовалось почти четыре года. Второй развод, самоубийство сына и новые правила регулирования финансовых рынков, направленные персонально против него, плохо сказались на здоровье "великого медведя". Следующие десять лет Джесси бродил вокруг Уолл-стрит, в надежде собрать деньги на ещё одну партию. Отчаявшись, он решил издать книгу советов начинающим инвесторам.
Когда и это не помогло, он написал ещё своё последнее послание на восьми страницах, после чего снёс себе пол-черепа в гардеробной отеля Шерри-Нейзерленд. Так закончилась карьера величайшего биржевого спекулянта 20-го века.
Применимы ли его методы сейчас? Напрямую - вряд ли. Слишком много изменилось с тех времён, слишком много крупных участников влияют на происходящее на рынке, а новости разносятся с ужасающей скоростью. Тем не менее, именно Джесси Ливермор заложил основы современного технического анализа и классической маржинальной торговли.
Он стал легендой, недостижимым титаном далёкого и славного прошлого. Джесси Ливермор выиграл свою личную войну - и проиграл всё заработанное. Но кто мы такие, чтобы его судить?
"Всю жизнь я сражался с американским финансовым миром. Трижды Уолл-стрит обанкротила меня. Но в один прекрасный день - я обанкротил Уолл-Стрит".
Посвящается Джесси Лауристону Ливермору, сыну фермера из Шрусбери, величайшему трейдеру 20 столетия.
Такие дела.
Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_180812
Автор: Артём Наливайко (@MrPaggot).
Альбом автора: https://vk.com/album-162479647_257581115
Наш Архив публикаций за май 2020
А вот тут вы можете покормить Кота, за что мы будем вам благодарны)
Здравствуйте дорогие Пикабушники, мой пост на тему торговли на бирже после того как уже всё случилось, предыдущие мои посты я писал "до того как"
В свой телеграмм канал я получил целую кучу сообщений насколько пророческим и полезным оказался подход "Цюрихских Аксиом" описанный в моей статье Аксиомы биржевого спекулянта, поговорим об этом ч3
Стабильность которую некоторые люди приписывают финансовым инструментам которые кажутся сверхнадёжыми, как например акции "Сбербанка" или "Газпрома" может быть мягко говоря пустым местом.
Истина заключается в том что в любой момент времени может произойти всё что угодно, и риск свой нужно очень жёстко ограничивать.
Я знаю немало людей кто оказался в жёсткой "ПРОСАДКЕ" и до сих пор сидят в убыточных бумагах надеясь на их восстановление в будущем.
В целом финансовое сообщество разделено на два больших лагеря, оптимистов и пессимистов.
Оптимисты надеются на разворот и восстановление до прежних или около прежних значений, пессимисты же на долгие годы упадка. Правда заключается же в том что будущее покрыто мраком, и никто ровным счётом ничего не знает.
Фундаментальные факторы на которые опирались инвесторы долгие годы также не слишком работают сейчас, "чёрный лебедь" коронавируса спутал все карты.
Конечно стоит сказать что кризисы это время возможностей, когда можно сделать хорошие инвестиции на будущее, купить что то на дне...Главное определить где дно это находиться))
Кстати это хороший вопрос! В прошлых моих постах я упоминал о том что не использую фундаментальный анализ при своей работе на бирже, предпочитаю технический.
Если Вам интересно какие инструменты я использую при анализе рынка чтобы купить его эффективно по низким ценам перед тем как он взлетит, пишите в телеграмм канал, он есть в моём профиле.
К сожалению в Пикабу статьи на тему финансов не пользуются большой популярностью, но если интересно я могу сделать пост об этом написав об этом самым простым языком, без излишних сложных терминов.))
Здравствуйте дорогие Пикабушники.
Продолжаем разбирать нюансы связанные с торговлей на бирже, затронем ключевой аспект торговли - контроль над убытками. Я очень люблю смотреть интервью с трейдерами, которые заработали очень крупные капиталы, которые выжили и преуспели на рынке. Не все трейдеры выживают на рынке, кто то из них загорается как яркая звёздочка и гаснет, на смену им приходят другие яркие звёздочки. Но некоторые звёздочки становятся звёздами гигантами и светят десятки лет, пример такой звезды Ларри Вильямс, Александр Элдер, Джеральд Аппель.
Как стать такой звездой? Нужно обеспечить себе долгосрочное выживание. Построить дом своёй торговли на прочном фундаменте, а не песке.
Многие начинающие трейдеры и спекулянты часто думают, что их выживание зависит от точности их прогнозов, точности понимания рынка и происходящих на них событий.
Мне периодически приходиться общаться с разными людьми, среди них есть и такие кто потерял свой капитал или крупные суммы денег. Каждый теряет деньги по своему.
Кто то внёс крупную сумму форекс дилеру, его деньги отняли сразу, совершив якобы сделку от его имени по рекомендации их аналитика, конечно мы понимаем что не было никакой сделки, она была фиктивной, просто её придумали, нагло отняв деньги у человека. Но сегодня речь пойдёт не о дилерах мошенниках, о о рисках ЦЕНОВЫХ, где мы купив или продав что то вовремя не взяли на себя убыток, в следствии чего потеряли крупную сумму денег, или весь наш торговый капитал.
В первой статье посвящённой "Аксиомам биржевого спекулянта" я писал о аксиоме которая призывает к торговле на "Значительные ставки"
Значительная ставка - ставка в результате которой в можете заработать существенную прибыль в одной сделке. Полученная существенная прибыль позволяет использовать её сразу, в жизни, она влияет на нашу жизнь заметным образом, я лично предпочитаю выводить деньги со счёта постоянно, оставляя на нём одну сумму к которой привыкаю (идея о том что счёт может расти бесконечно и без перерыва представляется мне иллюзией, позже расскажу почему именно)
В моём случае это 10-40 процентов от размера счёта возможная величина прибыли в одной сделке, цифры вполне реальны.
Реализация аксиомы "Торгуйте на значительные ставки" требует железного контроля риска.
Торговать на значительные ставки, значит ставить большой объём в одну единственную сделку, в противовес подходу о диверсификации, когда мы вкладываем деньги в множество разных инструментов, с целью снижения рисков.
Для торговли на значительные ставки лучше всего подходят фьючерсы, с высокой ликвидностью, высокая ликвидность позволяет быстро купить и продать существенный объём, не вызвав при этом проскальзывания (ситуации когда заявка исполняется по худшей цене чем предполагалось)
Пременительно к Московской Бирже можно использовать фьючерс на нефть Brent, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на Доллар/Рубль, фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка.
Реализация аксиомы "Торгуйте на значительные ставки" потребует очень небольшого стоп приказа, приказа о ограничении убытков. (STOP LOSS)
Использование небольших стоп приказов требует высокой точности входа, я изобрёл даже специальный термин для себя, назвав его фактором "А"
Фактор "А" - ситуация когда цены идут сразу же в твою сторону, позволяя перенести сделку в безубыток в первые минуты после входа в рынок.
Использовать небольшие стоп приказы лучше всего перед как рынок двинется в нашу сторону, в идеале - мы входим в сделку, и рынок движется в нашу сторону целый день. Возникает вопрос, откуда тебе известно что рынок в этот день будет двигаться в одну сторону? Это неизвестно точно, но с опытом и хорошо работающим методом, мы можем рассчитывать на дни когда мы войдём в позицию крупным объёмом и прокатимся на волне падения или роста целый день, а иногда и несколько дней.
Такая сделка может принести существенную прибыль измеряемую десятками процентов.
Конечно тут есть и нюансы, связанные с переносом такой позиции через сутки (есть риск движения против позиции, цены должны сильно уйти в мою сторону позиции, или позицию при переносе можно на время сократить).
Прежде чем мы поймаем такую волну на которой мы заработаем существенную сумму денег нам придётся потратиться(просадка капитала Drowdown), отдав на попытки небольшой процент нашего капитала, это будут расходы нашего бизнеса прежде чем мы реализуем наш план а заработаем кратно большую прибыль.
Правила которые я приведу ниже играют роль фильтра, задача которого сделать так чтобы деньги вытекали из кармана как можно медленнее, для этого есть правила которые требуют железной дисциплины и фанатичного их исполнения.
Как сказал известный спекулянт Александр Элдер, на рынке у нас две опасности, это акулы и пираньи.
1. Правило 2% - лекарство от Акулы, это первое и пожалуй самой важное правило задача которого защитить нас от сделки которая нанесёт нам чудовищный урон. 2% это максимальная величина, я её сократил в своё время до 1.3 - 1.5%, позже, когда капитал стал больше эта величина стала 0,6 процента. Именно столько я теряю сейчас в каждой отдельной сделке, крайне небольшой процент капитала.
Проблема с акулами состоит в том что их укус может быть очень болезненным, они могут нанести рану, от которой мы умрём. Замечено опытными спекулянтами такая особенность, когда трейдер оказывается в ситуации большого быстрого убытка, скажем процентов на 30, ему становиться всё равно что будет дальше. 30-40-50 ....какая разница, такие убытки часто предпочитают не фиксировать, человек не контролирует больше ситуацию...Рынок берёт его за яйца и ведёт куда ему (рынку нужно)
2. Правило не более 2 убыточных сделок в день - лекарство от ПИРАНИЙ (из может быть больше, если процент потери с правилом 2% существенно меньше этих самых 2%)
Тут основной смысл это ограничить убыточные сделки в количестве на один торговый день.
Что толку если мы защитились только от акул и теряем за раз не более 2%, а если таких убытков поймать за день слишком много? Скажем штук 5? Это огромный убыток, поэтому количество убытков крайне важно!
3. Не более 4 любых сделок в день. Смысл этого правила, защитится от переторговки, ситуации когда наши сделки не приносят ожидаемого эффекта. Предположим мы вошли в позицию, перенесли её сразу в безубыток. Цены вернулись назад, нас вынесло без убытка... Потом ситуация повторилась но уже с убытком, потом снова и снова...Мы не получаем того на что рассчитывали, возможно день не походит, следует остановиться и отойти в сторону, не наш день, или что то идёт не так. Количество сделок может быть и другое, важно чтобы было понимание что эту ситуацию держим под контролем.
4. Не более 6 убыточных сделок в неделю. Предположим мы рассчитывали на существенное падение рынка в понедельник. Понедельник - 2 убыточные сделки. Вторник -2 убыточные сделки. Среда - 2 убыточные сделки. Остановись! Не торгуй в четверг и пятницу, отдохни и подумай, возможно что то пошло не так как нужно!
5. Ограничение убытка на месяц не более 12 процентов, если убыток превысил допустимую величину, прекращаем торговлю до конца месяца, если в конце месяца то возможно и на целый месяц.
Процент тут может быть совершенно разный, у каждого свои цифры, свой риск на сделку и разная сумма торгового счёта.
Но иногда мы что то делаем совсем не так как нужно, и торговля наша идёт очень неважно.
У нас могут быть большие проблемы в отношениях, в семье, у кого то на работе или случилось что, мы находимся в стрессе, превращаем всё в сплошные убытки. Пора остановиться и поставить СТОП ПРИКАЗ на себя самого, ослабить свою связь с рынком, переключиться на на время на что то другое. Переосмысление обязательно придёт, вернётся контроль над собой и мы снова сможем работать эффективно, мы вернёмся и продолжим работу, у нас всё ещё будут деньги, мы будем живыми!!! А быть постоянно живым на рынке полном акул и пираний это как вы понимаете задача первостепенная.
Буду рад услышать мнение тех кто не согласен с подобным подходом, кто считает его опасным и вредным. Истина познаётся в сравнении.
Пишите комментарии друзья!
Здравствуйте дорогие Пикабушники! Продолжаем рассуждать на тему "Аксиом биржевого спекулянта" Некоторые из описанных аксиом вызывают порой несогласие тех людей которые с ними сталкиваются, но в последствии, приобретая некоторый опыт, мнение некоторых людей меняется на противоположное.
Остерегайтесь западни исторических параллелей и закономерностей.
"Историческая западня" представляет из себя особый вид иллюзии о наличии закономерностей. Она основана на старом, но совершенно не подкреплённом доказательстве тезисе о том, что история ПОСТОЯННО повторяется. Люди, которые в это верят (99 из 100 жителей планеты), полагают, что "закономерное" повторение истории может быть положено в основу ТОЧНОГО прогноза развития КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ.
Макс Гюнтер пишет:
Предположим, что некогда в прошлом событие А сопровождалось событием Б прошло несколько лет, и мы снова наблюдаем событие А.
"Ага! - говорим мы себе. - Значит, теперь должно произойти событие Б."
Не попадайте в эту западню. Действительно, история иногда повторяется, но чаще всего этого не происходит, и в любом случае это повторение не может быть гарантировано настолько, чтобы делать на него денежные ставки без тени сомнения.
Можно в качестве примера рассмотреть некоторые закономерности:
1. В год президентских выборов господствует восходящая тенденция, если взять средний показатель по всем торгуемым активам, то легко заметить стабильный рост.
2. Эффект января - обычно считается что по январю можно судить о том как поведет себя рынок акций в течении всего года, каким из активов большее предпочтение будут отдавать инвесторы и соответственно, что будет расти, а что падать.
3. Новые разработки или продукты - всегда вызывают интерес к акциям высокотехнологичных компаний их выпустивших, изменения стоимости активом может достигнуть нескольких тысяч пунктов.
Исторические капканы очень часто используются финансовыми советниками.
На фондовом рынке существуют целые теоретические школы, которые основываются на фундаментальных представлениях об исторических параллелях. Например аналитики рынка акций и облигаций возвращаются к тем событиям, которые в прошлый раз предшествовали сильному подъёму котировок большинства или отдельной группы ценных бумаг, и собирают кучу фактов относящихся к тому периоду фактов.
Остерегайтесь заблуждения о существовании повторяющихся фигур.
Человеческий мозг настроен на поиск закономерностей. Он с готовностью совершает переход от действительности к фантазии, если это единственный способ получить удовлетворительный результат. Соответственно, когда два или более события сопутствуют друг другу, мы начинаем настойчиво искать между ними сложные причинные связи, потому что это делает их восприятие более комфортным.
Часто люди бегло прочитавшие книги по техническому анализу, или посетившие курсы какого нибудь ФОРЕС-ДИЛЕРА начинают сразу находить на графиках повторяющиеся фигуры, такие как "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ", ТРЕУГОЛЬНИКИ, комбинации свечей в свечном анализе и.т.д
Они начинают покупать или продавать будучи на 100 процентов уверенными что фигура полностью ПРЕДСКАЗЫВАЕТ дальнейшее поведение цены, а их собственная интерпретация её совершенно верна.(или чья то интерпретация)
Что я понял друзья совершенно точно. Нет никаких 100% закономерностей и прогнозов.
Всё что мы делаем, покупаем или продаём должны делать подвергая это сомнению, воспринимая как возможную вероятность, а если это только вероятность - то конечно нужно подумать как именно мы будем покидать этот корабль когда он начнёт тонуть, а он начинает тонуть довольно часто)))
В следующих постах я затрону такую тему как УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ выраженного в моих личных ПРАВИЛАХ для ограничения убытков. А убытки это часть этого бизнеса! Они совершенно нормальны и естественны, к ним нужно относиться как к неизбежным расходам.
Какие риски присутствуют, и как сделать так чтобы при самых неблагоприятных сценариях оставаться в игре. У успешного спекулянта должно быть право на ошибку, право на много ошибок!
Но при этом нужно сделать так чтобы у нас было "ЗАВТРА" Наше финансовое ЗАВТРА!
Если Вам интересна тема, подписывайтесь)
Здравствуйте дорогие Пикабушники) Продолжаю разбирать "цюрихские аксиомы" правила для спекулянтов, правила о том как делать ставки и побеждать) А если вы не спекулянт, то возможно для Вас это тоже будет интересно. Мы говорим о риске и вознаграждении, о страхе и надежде - эти эмоции свойственный всем людям)
О прогнозах:
• Человеческое поведение не может быть предсказано. Не верьте тому кто утверждает что предвидел будущее.
Мы все очень любим прогнозы! Признаюсь честно я и сам их просто обожаю.
На заре улечения трейдингом, я очень даже в какой то момент увлёкся предсказаниями известного экономиста Михаила Хазина который с относительной точностью предсказал финансовый кризис 2008 года, я даже вступил в клуб, где обсуждались нюансы грядущего кризиса, как к нему подготовиться и куда лучше прятать купленные золотые монеты.
Монеты я конечно не покупал, но и кризис обещанный в самое ближайшее время не наступил. Само собой этому нашлось разумное объяснение, предсказатель сказал что кризис наступит, когда нибудь он обязательно наступит!)) Многие люди которые состояли в клубе, вложили свои сбережения в золотые монеты. В последствии было много гневных комментариев что прогнозы не сбылись и что лучше бы они купили недвижимость и сдали её в аренду, цены на недвижимость тогда, особенно в Москве, выросли весьма существенно!
Четвёртая основная аксиома предостерегает нас от принятия инвестиционных решений на основе прогнозов, поскольку такая стратегия не приведёт к успеху. Игнорируйте предсказания. События, происходящие в финансовом мире, суть следствия деятельности множества людей, и никто не имеет даже туманного представления о том, что случиться в будущем. НИКТО!
Необходимо строить стратегию принятия решений на основании того что мы можем наблюдать фактически, неких объективных сигналов, основанных на здравом смысле, а не предсказаниях, и действовать по факту.
Всё может пойти не так как мы предполагали, если актив начинает приносить убыток и этот убыток растёт, следует вспомнить третью основную аксиому - от таких активов нужно избавляться, лучший убыток - маленький убыток.
Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным.
Люди которые вступают на путь спекуляций часто хотят найти идеальный метод или стратегию которая работает в 100% случаев. В поисках волшебной формулы порой уходят целые годы.
Фундаментальный анализ, технический анализ, астрология, нейронные сети, различные индикаторы, и прочее и прочее, существует наверное с десяток различных средств. К тому же часто нам встречаются люди которые уверяют что наконец разгадали секрет рынка, кто то понял как именно должны располагаться "волны Эллиота" чтобы можно была гарантированно зарабатывать, или чудо РОБОТ который способен торговать без убытка, так как он точно просчитывает рынок и никогда не делает ошибок.
Правда заключается в том, что финансовый мир - это царство бессистемного беспорядка и абсолютного хаоса. Время от времени в движениях рынка действительно как бы появляются островки какого то порядка и определённости, но нужно помнить что произойти может вообще что угодно.
На мой взгляд сама мысль о том что наконец то тебе стал понятен рынок окончательно уже сама по себе опасна. Ведь если тебе стало всё понятно, то значит можно не защищать свои сделки рыночными защитными приказами, ведь и так ясно что рынок будет расти! (как пример)
Рано или поздно такая история обязательно окончиться печально.
А вы сталкивались с ситуацией когда кто то гарантированно Вам что то предсказывал, и вы ставили на эти прогнозы свои деньги?
Здравствуйте дорогие друзья Пикабушники, продолжаю обсуждение Аксиом в рамках собственного опыта. Те аксиомы что мы рассмотрим сегодня могут вызвать горячие споры, и даже комментарии некоторых участников которые могут быть с ними не согласны, тем не менее я считаю что должен высказать свой взгляд на эти вещи, так как они совершенно фундаментальны.
О надежде:
• Когда судно начинает тонуть, не молитесь — выпрыгивайте.
Многие легендарные спекулянты не раз высказывали мысль о том что успешная биржевая торговля состоит из нескольких аспектов о которых я упоминал в первых постах.
1. Управление капиталом (Money Managment)
2. Психология (Mind)
3. Метод (Method)
Получается МММ!)))
Обсуждаемая аксиома несомненно относиться к первому аспекту, управление капиталом.
Управление капиталом это техника безопасности написанная кровью трейдеров, на их мёртвых телах. Это как инструкции для работы на опасном производстве, где ошибки могут стоить жизни, в нашем случае существенной или даже полной потере средств.
В прошлом посту я писал о том что прежде чем совершить сделку, нужно понимать ради чего она совершается, нужно понимать свой ориентир предполагаемой прибыли, чтобы эта цифра (цена) была перед глазами, или в уме. Но это не единственная цифра которая должна быть перед глазами!
Видите ли в чём дело...Мы не можем точно знать заработаем ли мы деньги в конкретной сделке, всё что мы можем и должны знать, так это то что такое событие вероятно, но не обязательно произойдёт. А если мы точно не знаем этого, соответственно нам нужно подумать как нам защитить наш капитал. В долгосрочной перспективе именно такое понимание вопроса о риске способно сохранить наш капитал.
Огромное количество историй полностью подтверждает эту аксиому. Пока рынок находиться в фазе роста, вроде бы ничего страшного не происходит. Можно покупать акции на спадах, (усредняться) и снижать среднюю цену покупки актива. (это справедливо только в отношении акций, так как срок их обращения условно не ограничен)
Эта ситуация может продолжаться долго, но всё может измениться в любой момент. Рынок может упасть в целом, может упасть очень сильно и очень надолго, как в случае с акциями заморозив капитал на долгие годы.
Когда речь идёт о фьючерсах то вопрос о ограничении убытков стоит ещё серьёзнее. Если в истории с акциями можно пересидеть спады, пускай на это уйдут целые годы (или вся ваша жизнь), то фьючерсы такой возможности не оставляют, расплата за убытки долго ждать не будет, только до даты экспирации фьючерса, даты его условной "смерти")))
Ранее в статье о себе я рассказал свою историю, как я потерял деньги покупая CFD на золото.
Всё началось с технической ошибки при покупке, я просто купил слишком много! (в 10 раз больше чем хотел, из за плеча) И когда цена немного отклонилась в сторону, я оказался в убытке, около 200 долларов, размер счёта на котором была эта сделка тогда был около 1700 долларов.
Мне бы признать сразу ошибку и закрыть сделку, понести убыток и перекреститься...Но я стал упорствовать...
Как любят говорить американские трейдеры - если ты не готов принять маленький убыток, готовься принять МАТЬ ВСЕХ ПОТЕРЬ.
Мне пришлось принять эту самую "мать всех потерь" в ту ночь...) Мой счёт обнулился, золото тогда повалилось вниз, очень сильно. Благодаря таким случаям вырабатываеться полное неприятие риска, и желание чтобы подобные вещи никогда более не повторялись.
Я могу конечно и рассказать другой случай. Однажды в самом начале торговли когда я ещё торговал на форекс я купил евродоллар на максимальное плечо, без защитного стоп приказа, цены тут же двинулись против меня на несколько десятков пунктов, едва не угробив мой счёт, но после этого развернулись и двинули в мою сторону резко, практически на сотню пунктов дав мне 50 процентов прибыли. Но может ли из этого сделать вывод о том что нужно держать убытки и дать им возможность выйти в плюс? Может ли это стать стратегией и принести устойчивость этому бизнесу(трейдингу) Я думаю вряд ли.
Принимайте маленькие потери спокойно как неизбежность. Будьте готовы получить несколько потерь при ожидании большой выгоды.
Вот эта аксиома очень интересна и важна, я попробую это это объяснить.
Есть два фундаментально разных подхода к спекуляциям, или если кому то так нравиться то инвестициям. Мне лет шесть назад в руки попала интересная книга, книга написанная одним известным паевым инвестфондом. В книге этой была представлена картина мира которая верна на их взгляд.
Первый подход (подход инвестфонда)
Они убеждены что единственный способ заработать заработать на финансовом рынке это покупка акций, покупка акций на протяжении всей жизни. Покупка акций и диверсификация, как пример они приводят США где процент населения владеющий акциями довольно большой, около 55%.
Акция является производящим активом, за ней стоит труд людей, акции имеют тенденцию дорожать год от года. По мнению этого фонда, нет никакого смысла заниматься спекуляциями, что то покупать и продавать, нужно просто покупать акции, покупать ПАИ их фонда который инвестирует в акции, и.т.д. Любые попытки на чём то спекулировать обречены на провал, вот мнение этих ребят. Риска потери денег не существует, если акция упала, нужно просто купить ещё.
Хотел написать название книги не не буду, так как могут счесть за рекламу.
В этом подходе мы мало на что влияем, наша участь молиться чтобы всё в нашей стране было хорошо, а компании эмитенты в которые мы вкладывали деньги были живы и здоровы.
Второй подход (подход описанный цюрихскими аксиомами)
Второй подход как раз и говорит что нет хороших или плохих инвестиций, нужно смотреть на вещи другими категориями, с точки зрения риска и вознаграждения, но риск нужно для себя обозначать заранее и быть готовым его принять в тот момент когда он ещё не слишком большой, понимаете о чём я говорю?))
Какое мировоззрение верное нужно решить каждому для себя. Я знаю примеры людей которые разбогатели и с той и с другой стороны.
Люди сделавшие состояния на бирже говорят - важно не сколько ты заработал когда оказался прав, а на сколько быстро ты обрезал убытки когда оказался НЕ ПРАВ.
Когда мне приходиться проводить обучение, я демонстрирую математическую модель, что было бы если бы мы покупали или продавали некую акцию или фьючерс каждый день в течении многих лет, с маленьким ограничением убытков ил большим ограничением убытков, а также без ограничения убытка.
Покупая эту акцию или фьючерс на открытии каждый день и держа её до конца дня, мы при покупке ставим ограничение убытка - разные величины.
Результаты такого тестирования неожиданны - наибольшую прибыль мы получаем в том случае когда величина"стоп приказа небольшая", соотношение же прибыльных и убыточных сделок 20/80. Где прибыльных 20% а убыточных 80%! Исходя из подобной статистики можно сказать - да, порой приходиться терпеть большую серию убытков, но они крайне маленькие, в случае прибыльной сделки она покрывает эти убытки многократно, и приносит прибыль.
Для некоторых это может показаться странным, но поверьте так оно и есть. Известный трейдер Ральф Винс в своей книге "Математика управления капиталом" также приводит такую статистику.
Убытки в таком случае ограничены - небольшой величиной колебания цены. Прибыль мы держим до конца дня, давая ей возможность расти настолько, сколько способен дать рынок, она условно не ограничена.
Если интересно, пишите в комментариях, мы можем списаться и я продемонстрирую эту модель в частном порядке, так вы убедитесь что то о чём я пишу - чистая правда.
Если вам нравиться то о чём я пишу и вы хотите продолжения, ставьте плюсики!