Риски спекулянта - как построить эффективную защиту от убытков торгуя на значительные ставки⁠⁠

Здравствуйте дорогие Пикабушники.

Продолжаем разбирать нюансы связанные с торговлей на бирже, затронем ключевой аспект торговли - контроль над убытками. Я очень люблю смотреть интервью с трейдерами, которые заработали очень крупные капиталы, которые выжили и преуспели на рынке. Не все трейдеры выживают на рынке, кто то из них загорается как яркая звёздочка и гаснет, на смену им приходят другие яркие звёздочки. Но некоторые звёздочки становятся звёздами гигантами и светят десятки лет, пример такой звезды Ларри Вильямс, Александр Элдер, Джеральд Аппель.

Как стать такой звездой? Нужно обеспечить себе долгосрочное выживание. Построить дом своёй торговли на прочном фундаменте, а не песке.

Многие начинающие трейдеры и спекулянты часто думают, что их выживание зависит от точности их прогнозов, точности понимания рынка и происходящих на них событий.

Мне периодически приходиться общаться с разными людьми, среди них есть и такие кто потерял свой капитал или крупные суммы денег. Каждый теряет деньги по своему.

Кто то внёс крупную сумму форекс дилеру, его деньги отняли сразу, совершив якобы сделку от его имени по рекомендации их аналитика, конечно мы понимаем что не было никакой сделки, она была фиктивной, просто её придумали, нагло отняв деньги у человека. Но сегодня речь пойдёт не о дилерах мошенниках, о о рисках ЦЕНОВЫХ, где мы купив или продав что то вовремя не взяли на себя убыток, в следствии чего потеряли крупную сумму денег, или весь наш торговый капитал.

В первой статье посвящённой "Аксиомам биржевого спекулянта" я писал о аксиоме которая призывает к торговле на "Значительные ставки"

Значительная ставка - ставка в результате которой в можете заработать существенную прибыль в одной сделке. Полученная существенная прибыль позволяет использовать её сразу, в жизни, она влияет на нашу жизнь заметным образом, я лично предпочитаю выводить деньги со счёта постоянно, оставляя на нём одну сумму к которой привыкаю (идея о том что счёт может расти бесконечно и без перерыва представляется мне иллюзией, позже расскажу почему именно)

В моём случае это 10-40 процентов от размера счёта возможная величина прибыли в одной сделке, цифры вполне реальны.

Реализация аксиомы "Торгуйте на значительные ставки" требует железного контроля риска.

Торговать на значительные ставки, значит ставить большой объём в одну единственную сделку, в противовес подходу о диверсификации, когда мы вкладываем деньги в множество разных инструментов, с целью снижения рисков.

Для торговли на значительные ставки лучше всего подходят фьючерсы, с высокой ликвидностью, высокая ликвидность позволяет быстро купить и продать существенный объём, не вызвав при этом проскальзывания (ситуации когда заявка исполняется по худшей цене чем предполагалось)

Пременительно к Московской Бирже можно использовать фьючерс на нефть Brent, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на Доллар/Рубль, фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка.

Реализация аксиомы "Торгуйте на значительные ставки" потребует очень небольшого стоп приказа, приказа о ограничении убытков. (STOP LOSS)

Использование небольших стоп приказов требует высокой точности входа, я изобрёл даже специальный термин для себя, назвав его фактором "А"

Фактор "А" - ситуация когда цены идут сразу же в твою сторону, позволяя перенести сделку в безубыток в первые минуты после входа в рынок.

Использовать небольшие стоп приказы лучше всего перед как рынок двинется в нашу сторону, в идеале - мы входим в сделку, и рынок движется в нашу сторону целый день. Возникает вопрос, откуда тебе известно что рынок в этот день будет двигаться в одну сторону? Это неизвестно точно, но с опытом и хорошо работающим методом, мы можем рассчитывать на дни когда мы войдём в позицию крупным объёмом и прокатимся на волне падения или роста целый день, а иногда и несколько дней.

Такая сделка может принести существенную прибыль измеряемую десятками процентов.

Конечно тут есть и нюансы, связанные с переносом такой позиции через сутки (есть риск движения против позиции, цены должны сильно уйти в мою сторону позиции, или позицию при переносе можно на время сократить).

Прежде чем мы поймаем такую волну на которой мы заработаем существенную сумму денег нам придётся потратиться(просадка капитала Drowdown), отдав на попытки небольшой процент нашего капитала, это будут расходы нашего бизнеса прежде чем мы реализуем наш план а заработаем кратно большую прибыль.

Правила которые я приведу ниже играют роль фильтра, задача которого сделать так чтобы деньги вытекали из кармана как можно медленнее, для этого есть правила которые требуют железной дисциплины и фанатичного их исполнения.

Как сказал известный спекулянт Александр Элдер, на рынке у нас две опасности, это акулы и пираньи.

1. Правило 2% - лекарство от Акулы, это первое и пожалуй самой важное правило задача которого защитить нас от сделки которая нанесёт нам чудовищный урон. 2% это максимальная величина, я её сократил в своё время до 1.3 - 1.5%, позже, когда капитал стал больше эта величина стала 0,6 процента. Именно столько я теряю сейчас в каждой отдельной сделке, крайне небольшой процент капитала.

Проблема с акулами состоит в том что их укус может быть очень болезненным, они могут нанести рану, от которой мы умрём. Замечено опытными спекулянтами такая особенность, когда трейдер оказывается в ситуации большого быстрого убытка, скажем процентов на 30, ему становиться всё равно что будет дальше. 30-40-50 ....какая разница, такие убытки часто предпочитают не фиксировать, человек не контролирует больше ситуацию...Рынок берёт его за яйца и ведёт куда ему (рынку нужно)

2. Правило не более 2 убыточных сделок в день - лекарство от ПИРАНИЙ (из может быть больше, если процент потери с правилом 2% существенно меньше этих самых 2%)

Тут основной смысл это ограничить убыточные сделки в количестве на один торговый день.

Что толку если мы защитились только от акул и теряем за раз не более 2%, а если таких убытков поймать за день слишком много? Скажем штук 5? Это огромный убыток, поэтому количество убытков крайне важно!

3. Не более 4 любых сделок в день. Смысл этого правила, защитится от переторговки, ситуации когда наши сделки не приносят ожидаемого эффекта. Предположим мы вошли в позицию, перенесли её сразу в безубыток. Цены вернулись назад, нас вынесло без убытка... Потом ситуация повторилась но уже с убытком, потом снова и снова...Мы не получаем того на что рассчитывали, возможно день не походит, следует остановиться и отойти в сторону, не наш день, или что то идёт не так. Количество сделок может быть и другое, важно чтобы было понимание что эту ситуацию держим под контролем.

4. Не более 6 убыточных сделок в неделю. Предположим мы рассчитывали на существенное падение рынка в понедельник. Понедельник - 2 убыточные сделки. Вторник -2 убыточные сделки. Среда - 2 убыточные сделки. Остановись! Не торгуй в четверг и пятницу, отдохни и подумай, возможно что то пошло не так как нужно!

5. Ограничение убытка на месяц не более 12 процентов, если убыток превысил допустимую величину, прекращаем торговлю до конца месяца, если в конце месяца то возможно и на целый месяц.

Процент тут может быть совершенно разный, у каждого свои цифры, свой риск на сделку и разная сумма торгового счёта.

Но иногда мы что то делаем совсем не так как нужно, и торговля наша идёт очень неважно.

У нас могут быть большие проблемы в отношениях, в семье, у кого то на работе или случилось что, мы находимся в стрессе, превращаем всё в сплошные убытки. Пора остановиться и поставить СТОП ПРИКАЗ на себя самого, ослабить свою связь с рынком, переключиться на на время на что то другое. Переосмысление обязательно придёт, вернётся контроль над собой и мы снова сможем работать эффективно, мы вернёмся и продолжим работу, у нас всё ещё будут деньги, мы будем живыми!!! А быть постоянно живым на рынке полном акул и пираний это как вы понимаете задача первостепенная.

Буду рад услышать мнение тех кто не согласен с подобным подходом, кто считает его опасным и вредным. Истина познаётся в сравнении.

Пишите комментарии друзья!