Привет! Три года я изучал технический анализ и создавал собственных роботов для работы с индикаторами. Со временем я понял, что этому методу чего-то не хватает. Настоящее понимание пришло после знакомства с объемным анализом, которым делится на своем канале Вадим Сучков. Этот подход позволяет глубже понять движения рынка и увидеть, как действуют крупные участники.
Мы разработали торгового робота, который определяет зоны интереса крупных игроков, а затем добавили лимитное распределение — подобное подходу МАНИ144 от Сергея Змеева. Это дает нам возможность не только определить точки входа, но и сопровождать позиции, стремясь к более стабильным результатам.
Именно этот профессиональный подход мы и хотим показать другим. В нашем Telegram-канале @traidingbotfriend публикуем отчеты торговли, и вы можете попробовать робота-лимитника бесплатно первый месяц. Присоединяйтесь — вместе формируем сообщество трейдеров, которые стремятся к пониманию рынка и дисциплинированной торговле.
Торговые боты в криптовалютном сообществе обещают быстрые деньги и лёгкую прибыль, но реальность гораздо сложнее. Блогеры часто заманивают новичков обещаниями «1000% прибыли в месяц» или «150$ в день», что приводит к массовым потерям среди неопытных пользователей. За этими обещаниями скрываются серьёзные риски и недостаточная информация.
Я раскрою, как блогеры манипулируют информацией и почему использование готовых настроек — это верный путь к потерям. Мы разберём, как правильно работать с различными типами ботов, и рассмотрим примеры успешных и неудачных стратегий, чтобы показать, какие действия могут привести к успеху, а какие — к провалу.
Основная стратегия блогеров — это демонстрация своей прибыли, но без объяснения того, как именно они её достигли. Например, они могут не упоминать, что такие результаты были получены на высоковолатильных активах или при использовании большого плеча, что существенно увеличивает риски.
Также часто скрывается, что часть их прибыли могла быть достигнута благодаря долгосрочным инвестициям, а не краткосрочной торговле, что вводит в заблуждение новичков. Видео на YouTub eили посты в Тelegram показывают десятки или сотни процентов прироста депозита, вызывая у зрителей желание повторить успех. В реальности же, когда новички копируют готовые настройки, они часто теряют деньги, не понимая основных принципов торговли ботами.
Кроме того, часто блогеры не упоминают о важности тщательного анализа рынка и индивидуальной настройки ботов под конкретные рыночные условия. Например, для волатильных рынков может потребоваться уменьшение шага сетки для GRID бота или уменьшение торгового плеча для снижения риска, в то время как на спокойном рынке можно увеличить шаг сетки для извлечения прибыли из более редких колебаний.
Почему это опасно?
1. Недосказанная правда — блогеры показывают только свои успешные сделки, умалчивая о неудачах или возможных убытках. Важно помнить, что в торговле на крипторынке неизбежны как взлёты, так и падения, и зачастую именно в падениях скрываются главные уроки для трейдеров.
2. Продажа платных ресурсов — вместо объяснений работы рынка многие предлагают «эксклюзивные» настройки за деньги. В реальности такие настройки могут не подойти под текущие рыночные условия и привести к убыткам. Это особенно актуально в случае, когда рынок быстро меняется, а предложенные стратегии оказываются устаревшими и неэффективными.
3. Отсутствие опыта у подписчиков — многие новички, привлечённые рассказами о быстрых деньгах, не имеют достаточного опыта и понимания рисков. Из-за этого они совершают ошибки, которые могли бы быть легко предотвращены, если бы они знали больше о рынке и понимали, как работают торговые боты.
2. Как блогеры подогревают FOMO: Манипуляции через заголовки
Заголовки вроде «1000% прибыли в месяц» или «150$ в день на ботах» манипулируют эмоциями и страхом упустить возможность (FOMO). Люди видят видео с такими заголовками и мгновенно хотят получить такой же результат, не понимая рисков.
Манипуляции блогеров через заголовки
Заголовки подталкивают их к необдуманным решениям, и в результате новички запускают ботов в неподходящие моменты и теряют деньги. Например, один начинающий трейдер, вдохновившись таким заголовком, запустил бота в неподходящий момент и в итоге потерял большую часть своего депозита из-за резкого изменения рыночных условий.
Кроме того, часто блогеры забывают упомянуть, что такие результаты могут быть достигнуты только в исключительных случаях, когда условия на рынке идеально совпадают с настройками бота. Для большинства трейдеров такой результат недостижим без глубокого понимания рынка и без постоянного контроля за изменениями.
3. Как работают GRID боты
GRID-боты часто рекламируются как надёжное решение для автоматической торговли, особенно для новичков, так как они просты в настройке и позволяют извлекать прибыль из небольших колебаний цены. Эти боты работают в пределах заданного ценового диапазона, автоматически размещая ордера на покупку и продажу, извлекая прибыль из колебаний цены.
GRID боты
Однако важно помнить, что даже такие боты могут привести к потерям, если не учитывать несколько ключевых моментов. Кроме того, успех использования GRID ботов во многом зависит от текущих рыночных условий и от того, насколько точно трейдер способен определить этот диапазон.
Что нужно знать о GRID ботах
1. Точка входа — GRID боты эффективны только тогда, когда вы запускаете их в правильное время. Если рынок двигается против вас, бот будет продолжать размещать ордера на покупку или продажу, что может привести к убыткам. Например, если рынок начинает устойчиво падать, бот может набрать слишком много активов, которые впоследствии будут проданы с убытком.
2. Выход за пределы диапазона — если цена выйдет за диапазон, в котором работает бот, он перестанет функционировать должным образом. Поэтому важно внимательно следить за тем, чтобы диапазон оставался актуальным и своевременно отключать бота, если цена выходит за его пределы. Некоторые трейдеры используют дополнительные инструменты для определения диапазона, чтобы избегать таких ситуаций.
3. Умеренная прибыль и минимальные риски — GRID-боты генерируют меньшую прибыль, чем более агрессивные DCA-боты, но в то же время они более предсказуемы и менее рискованны. Особенно это важно для новичков, которым не стоит рисковать крупными суммами. Тем не менее, даже умеренные риски могут стать значительными, если рынок начинает вести себя неожиданно.
4. Адаптация к изменениям — GRID боты требуют постоянного мониторинга и корректировки диапазонов, так как рынок постоянно изменяется. Новички часто игнорируют эту необходимость и запускают ботов без дальнейшего контроля, что приводит к убыткам. Например, один начинающий трейдер, вдохновившись таким заголовком, запустил бота в неподходящий момент и в итоге потерял большую часть своего депозита из-за резкого изменения рыночных условий.
4. Как работают фьючерсные DCA-боты и их риски
Фьючерсные DCA-боты работают по стратегии усреднения (Dollar Cost Averaging) и часто используют принцип мартингейла: после каждой убыточной сделки они увеличивают размер позиции, чтобы компенсировать убытки, если рынок развернётся.
Фьючерсные DCA-боты
Принцип мартингейла может быть опасным для начинающих трейдеров, так как при длительном движении против позиции это может привести к значительным убыткам и полной потере депозита. Эти боты могут приносить значительные прибыли, но они также являются одними из самых рискованных, особенно для неопытных трейдеров.
Основные риски DCA-ботов
1. Удвоение позиций — каждый раз, когда цена идёт не в вашу сторону, бот увеличивает объём позиций, чтобы «выровнять» убытки. Если рынок продолжит падать, вы можете остаться с огромными убытками. Важно понимать, что стратегия мартингейла может привести к потере всего депозита, особенно если вы используете высокое плечо.
2. Высокое торговое плечо — многие фьючерсные DCA-боты позволяют использовать плечо до 100x. Это делает торговлю ещё более рискованной, так как один неверный шаг может полностью ликвидировать ваш депозит. Плечо увеличивает не только потенциальную прибыль, но и возможные убытки, поэтому нужно быть крайне осторожным.
3. Нужен постоянный мониторинг — фьючерсные DCA-боты требуют постоянного внимания, так как рынок может быстро измениться, а бот будет продолжать накапливать убытки. Трейдер должен постоянно отслеживать рыночную динамику, чтобы вовремя закрыть позиции и минимизировать убытки.
4. Необходимость быстрой реакции — из-за высокой волатильности криптовалютного рынка иногда требуется быстрое принятие решений, чтобы избежать значительных потерь. Это делает использование DCA-ботов особенно сложным для новичков, которые ещё не привыкли к такой скорости.
5. Как правильно использовать ботов: Тонкости настройки и риски
Чтобы избежать серьёзных убытков, важно правильно настроить торговых ботов и следить за их работой. Вот несколько ключевых советов:
1. Тренды и точки входа — запуск бота без понимания текущего рыночного тренда может привести к потере денег. Важно понимать, где находится тренд и выбрать подходящую точку входа для снижения рисков. Не стоит запускать бота, если рынок уже находится на пике или на грани разворота. Опытные трейдеры используют технический и фундаментальный анализ для оценки ситуации на рынке и определения оптимальных точек входа.
2. Риск-менеджмент — всегда используйте стоп-лоссы и не рискуйте большими суммами. Лучше торговать небольшими объёмами и постепенно увеличивать депозит по мере роста вашей уверенности и опыта. Важно также устанавливать лимиты на максимальные убытки, чтобы защитить себя от полной потери депозита.
3. Следите за изменениями на рынке — любые крупные экономические или политические события могут резко изменить тренды на крипторынке, что может сильно повлиять на работу ваших ботов. Крипторынок очень чувствителен к новостям, и отсутствие своевременной реакции может привести к значительным убыткам.
4. Тестирование стратегий — перед тем как запускать бота на реальные деньги, проведите его тестирование на исторических данных или используйте демо-счета. Это позволит вам лучше понять, как бот ведёт себя в разных рыночных условиях и минимизировать риски при реальной торговле.
6. Что делать, если вы уже потеряли деньги?
Если вы потеряли деньги на торговых ботах, важно не паниковать и не пытаться мгновенно вернуть убытки. Вот что нужно сделать:
1. Оцените свои ошибки — проанализируйте, где именно вы допустили ошибку: неправильная точка входа? Завышенное плечо? Недостаточный контроль над ботом? Записывайте свои ошибки и делайте выводы, чтобы избежать их повторения в будущем.
2. Сформулируйте новую стратегию — попробуйте торговать небольшими объёмами и сосредоточьтесь на изучении рынка, чтобы избежать повторения ошибок. Изучите новые стратегии и попробуйте адаптировать их под свои цели и стиль торговли.
3. Не вините себя — потеря денег на рынке — это урок. Каждый трейдер через это проходит. Главное — использовать опыт для улучшения своих навыков. Учитесь на своих ошибках и помните, что ни один успешный трейдер не достиг вершины без неудач и потерь на своём пути.
4. Получите дополнительное образование — изучите материалы по риск-менеджменту, почитайте книги и статьи об успешных торговых стратегиях. Чем больше вы знаете о рынке и его особенностях, тем лучше вы сможете справляться с рисками и избегать ошибок в будущем.
7. Как защититься от манипуляций и стабильно зарабатывать
Торговые боты — это инструмент, а не волшебная кнопка для быстрого обогащения. Используя их, вы должны понимать риски и не доверять слепо готовым настройкам, особенно тем, что предлагают блогеры.
Прежде чем запускать бота, изучите рынок, оцените свои возможности и не забывайте о важности грамотного риск-менеджмента. Также важно помнить, что стабильный доход от торговли ботами требует времени, терпения и постоянного обучения. Например, изучение основ технического анализа, прохождение курсов по управлению рисками или получение знаний о психологических аспектах торговли могут значительно улучшить ваши навыки и повысить эффективность торговли.
Не забывайте, что рынок — это не место для эмоций. Чтобы контролировать свои эмоции, трейдеры могут вести журнал сделок, где фиксируют свои мысли и решения, или использовать техники медитации для поддержания хладнокровия. Важно сохранять хладнокровие и действовать на основе логики и данных, а не поддаваться ажиотажу, созданному блогерами или сообществом.
Развивайте свои навыки и не торопитесь — именно так вы сможете добиться стабильного успеха в долгосрочной перспективе.
Хотите избежать ошибок новичков и научиться правильно настраивать торговых ботов? Подпишитесь на мой Тelegram-канал. Там вы найдете эксклюзивные гайды, проверенные стратегии и советы по грамотной торговле. Ваш успех в трейдинге начинается здесь!
Если вы подключаете DLL библиотеку или используете приложение с зависимостью от DLL библиотек, то такое приложение не может быть запущено в облаке оптимизации MQL 5. DLL библиотеки используют для разных целей, например для выхода программы в интернет и получения каких то данных. Так же ранее DLL использовались для скрытия части торговой логики роботов. Как вариант DLL используют для обмена данными между разными сервисами, приложениями и торговыми роботами. И конечно же DLL используют для получения пользовательской информации. Код DLL библиотеки может выполнять абсолютно любые действия, похищение паролей из браузера, кража аккаунтов в соц сетях, кража данных платежных карт. По этому запускать роботы в комплекте с которыми идут DLL библиотеки крайне опасно!
Торговля на основе новостей (News Trading) - краткосрочная торговля в момент публикации данных важных экономических события и новостей, которые могут повлиять на валютные курсы. Отличие от торговли по Фундаментальному Анализу существенное - нет долгосрочного планирования, выделения трендов. Скорее это торговля в несколько минут после публикации данных.
Самыми интересными данными для торговли на новостях, как полагаю, являются следующие три:
CPI
USD - Non-Farm Employment Change
процентные ставки
А) данные CPI - это индекс потребительских цен, показатель инфляции. Публикация CPI всех ведущих стран со считающимися крупными экономиками ( к примеру CPI стран Европы и США) - хороший момент для торговли. Берите публикацию CPI любой европейской страны или США и попадете в волатильность. Торговать скальпингом можно в обе стороны. Ниже график валютной пары EURUSD на котором вертикальная линия показывает момент выхода данных CPI
12 октября 2023, EURUSD
Падение цен по паре произошло после публикации следующего блока данных по CPI:
CPI USD - данные инфляции Америки лучше прогнозных.
Данные по инфляции США были лучше, чем прогнозы, что "по учебникам" трактуется как укрепления Американской экономики, что краткосрочно привело к падению цены пары EURUSD более чем на тысячу пунктов. Переведу пример в деньгах:
предположим вы опоздали на публикацию самих данных и открыли ордер SELL позже публикации данных, в 15:31 , по цене 1.0588 (смотрите на рисунок выше)
Ваш депозит 1000 долларов и вы, опасаясь сильных рисков открыли ордер 0.05 объема стандартного лота. Позже закрыли ордер в 19 часов (по серверному) по цене 1.0541, ваша бы прибыль составила бы:
Profit = (OpenPrice - ClosePrice) x Lots x OrderVolume
Profit = (1.0588 - 1.0541 ) x 100,000 x 0.05 = $ 23.5 или доходность одной сделки 2.35%
Конечно, можно было и в пример больший объем поставить, к примеру не 0.05, а стандартный лот, который бы дал $470 c этого ордера, но чем больше ордер, тем больше риски. Можно и все потерять. А вот так, рискуя понемногу можно достичь хороших результатов.
0.05 лота в конкретно этом примере в переводе на обычный язык составляют 5000. То есть вы в сделки оперировали суммой в пять раз большей, вашего депозита. В принципе, этого достаточно для спокойствия нервов.
Б) USD - Non-Farm Employment Change - изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это самый сильный по волатильность момент торгов. Обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца.
EURUSDM5_03112023_ADP Non-Farm Employment Change
Вот здесь очень интересное поведение цен - после публикации часто происходит сильное движение, а через минут пять-десять разворот рынка и ещё большее движение в противоположную сторону:
calendar_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
EURUSDM5_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
Такой эффект возврата к уровню цены пары, что был до публикации данных, бывает очень часто. Потому трейдинг на новостях он краткосрочный и его не стоит ставить в один ряд с Фундаментальным Анализом, который рассчитан на долгосрочные движения.
Стоит учитывать этот эффект.
В) изменение процентных ставок ЦБ. Конечно же интересны США и страны Европы, Австралии, Новой Зеландии - всех тех стран, что принято считать "развитым западным миром"
Изменение процентных ставок влияет на всю экономику. Их увеличивают, чтобы сдержать инфляцию, но после этого дорожают кредиты для производства, ипотек, всё тормозится, и соответственно потом снижают ставку, чтобы подстегнуть производство. Изменение процентной ставки - это очень сильные движения цены пар. Вот пример по Новой Зеландии:
5 апреля 2023, ставка новозелендца изменилась с 5% до 5.25%
А так отреагировал валютный рынок - мгновенный взлет цены NZD
NZDUSDM5_Official Cash Rate_05042023
Если захотите попробовать себя и свою удачу в торговле на новостях, то ближайшие данные:
CPI USD будут опубликованы сегодня, четверг 11 января, в 16-30 по московскому времени.
CPI CAD - во вторник 16 января в 16-30 мск
CPI GBP - в среду 17 января в 10-00 мск
CAD Overnight Rate - в среду 24 января в 17-45 мск
AUD CPI - в среду 31 января в 03-30 мск
GBP Official Bank Rate - в четверг 01 февраля в 15-00 мск
USD Non-Farm Employment Change - в пятницу 02 февраля в 16-30 мск
Рассмотрю на примере публикации CPI по США 11 января 2024 для EURUSD : в последнее время данные по штатам частенько негативные, потому сценарий с большой долей вероятности будет такой - после выхода данных хуже прогнозных произойдет быстрый рост цены EURUSD, но вскоре, цены EURUSD могут снова снизиться, так как у самой Европы тоже дела не очень, что подтверждает забастовка фермеров в Германии, и можно будет воспользоваться и ростом после выхода данных и последующим падением. Также обращаю внимание критиков, что это только предположение, один из сценариев, всё зависит от значений, что будут опубликованы, от того, на сколько фактические будут отличаться от прогнозных. Или сценарий будет, вообще, зеркальным, если данные по штатам будут лучше прогнозных.
посмотреть то, как ситуация будет развиваться, вы сможете здесь:
Отложенные ордеры ставить не рекомендую, они будут исполняться с сильным проскальзыванием - цена исполнения будет сильно отличаться от заявленной цены. Чаще в худшую сторону. Кстати, это нормальная практика, а не обман со стороны брокера, претензии выставлять бесполезно.
Обратите внимание, что эффект от публикаций данных краткосрочен. Это будет проблемой для трейдеров - курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, цены должны сразу после выхода данных вырасти и расти далее, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту сначала вверх, а потом кидает вниз, даже ниже, чем было до публикации данных, выбивая любые стопы. Но справедливо и обратное сильная волатильность позволяет получить быстрый легкий заработок. Ну и пару седых волос.
Есть и другие данные, когда цена валютных пар начинает скакать, например это бывает на событиях FOMC (FOMC Meeting Minutes) или выступлениях некоторых мемберов FOMC , но это нужно уже углубляться в то, что именно будет на FOMC происходить, а на это нужно время. При публикации трех же данных, что раскрыты выше, зачастую, волатильность на рынке очень большая, валюты реагируют мгновенно, только успевай кнопки жать.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности об особенности исполнения на скачках цен с разрывом - Гэп (англ. gap) .
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
Итак, начну, понемногу, разбор тактик, обозначенные в прошлом посте, более подробно. Разборы тактик буду чередовать с другими интересными темами.
Высокочастотный трейдинг (HFT - high-frequency trading): торговый робот заключает множество краткосрочных сделок, стараясь извлечь маленькие прибыли из малых ценовых движений. При HFT длительность сделки меньше секунды. Высоко-частотным трейдингом пытаются манипулируют локально биржевым рынком, выставляя множество отложенных ордеров, тем самым создавая иллюзию роста объемов, то есть спроса или предложения у других участников. Иногда это им удается, тогда они снимают профит.
Скальпинг - это стратегия торговли, при которой торговый робот трейдера открывает и закрывает позиции в течение очень короткого времени, обычно в пределах нескольких секунд. При скальпинге сделки с длительностью жизни в 1-3 секунды. Цели в скальпинге скромные - получить с каждого 1 лота прибыль в 1-10 долларов. Скальпинг не стоит путать сHFT - high-frequency trading! При HFT длительность сделки меньше секунды.
Возможности HFT у форекс-брокеров вы вряд ли получите, это скорее биржевая фишка, но возможность торговать скальпингом у форекс-брокеров вам будет доступна.
Ниже скрин с части торгового отчета скальпера. Он торговал относительно не долго, восемь месяцев, начальный депозит был около 4 тысячи долларов, суммарная прибыль 1382 доллара (в перерасчете это доходность примерно в +52% годовых) и таких счетов у него был с десяток. Трейдер на каждом счёте не жадничал и не рисковал сильно. Просто пользовался моментом, который был не очень часто. Так как торговал он не сам, а робот, потому не сильно, думаю, он затрачивал время на постоянное сидение за терминалом, на "анализ рынка", отлавливая эти моменты.
Скальпинг. Сделки длительностью до 1-3 секунды.
В конце графика баланса, на рисунке выше, синяя линия резко ныряет вниз - это не проигрыш, это вывод средств под ноль. Это подтверждает последняя строка в таблице сделок выше.
Кстати, вывод под ноль после удачной торговли - характерное действие трейдеров, получивших прибыль. Они боятся, что им заблокируют по какому-либо предлогу счет и аннулируют результаты торговли. Деньги же трейдеры не выводят совсем из торговли, мол я устал я ухожу, потрачу заработанное. Нет. Они заводят их снова к этому же брокеру, но под другим паспортом, к примеру, родственника. Кстати, такие действия бессмысленные, уже давно всё прозрачно - ведётся логирование по IP устройств с которого происходит торговля. Это не брокер изобретает, это встроенные возможности самих торговых терминалов и если бы хотели бы придраться, то уже одно это может быть поводом объявить в сделках трейдера признаки мошенничества, аннулировать прибыль, и далее расторгнуть договор.
Сама идея получения прибыли скальпингом базируется на следующем - в потоке цен форекс-брокера, который он получает от провайдера ликвидности, существуют микро-задержки этого самого потока - сбои из-за каких либо технических проблем или иных причин. Трейдеры ловят прибыль с этого следующим образом - ставятся несколько советников на торговые терминалы разных брокеров. Эти советники связаны между собой, они сравниваю потоки тиковых цен и выделяют брокера, чей поток цен подтормаживает, и далее, робот просто отлавливает эти мгновения и открывает-закрывает ордеры у брокера-тормоза уже со стопроцентной вероятностью получения прибыли, так как направление сделки уже будет известно из изменения цен брокера с нормальным потоком. Своеобразный арбитраж на задержках тиковых цен. Брокеры же задержки своего потока цен от провайдера ликвидности могут не замечать какое то время. Это для них может быть проблемно технически, и как ни странно, трейдерам это делать проще - их банально больше, потому они сбои могут отслеживать оперативнее, это и лежит в основе заработка скальперов. При конфликте, при оспаривании таких сделок, регулятор может встать (но это не гарантировано) на сторону трейдера, так как он торговал техническими средствами, и по ценам, что ему предоставил брокер. То есть он ничего не нарушали.
Можете поэкспериментировать сами. Для скальпинга вам потребуется анализ тиковых цен нескольких брокеров, чтобы выделить того, у кого происходит подтормаживание. Это можно сделать с помощью следующих приблуд пишущих тиковую историю и анализирующих их. И, второе, потребуются копировщики сделок. Их также можно найти в свободном доступе, например качайте этих. Третий инструмент - это торговый робот, который ставится на ваши торговые терминалы, и он то, как раз торгует. Пример такого робота приводить не буду, найдете сами, как вариант по запросам - "торговля на задержке тиков". Обычно таких роботов не рекламируют, но найти можно. Если не найдете, а желание скальпировать останется, то закажите робота. Робота напишут по вашим алгоритмам на заказ на том же сайте MQL . Это может стоить и 10 баксов и 300, зависит от сложности придуманного вами алгоритма.
Сочетания этих инструментов и позволяет реализовать тактику скальпинга. Валютные пары для скальпинга лучше выбирать с узким спредом - потери на спреде от множества сделок будут меньше.
Предупреждаю, что скальпинг не приветствуется у маркет-мейкеров. Дело вот в чем: во первых он может перегружать торговые серверы гигантским потоком запросов.
Вторая причина довольна интересна - она этическая. Раннее, еще в начале двухтысячных, маркет-мейкеры завлекали на свои услуги рекламой "быстрое исполнение ваших ордеров", однако "мгновенное исполнение" привело к тому, что это поставило в неравенство участников финансовых рынков - тем, у кого интернет был лучше, сделки открывали быстрее, соответственно им доставались самые лучшие цены и объемы стакана, шанс получить прибыль у них был больше. Преимущество трейдеру создавалось, к примеру, еще из-за того, что жил он, к примеру, территориально там же, где был сервер брокера и скорость обмена данных у него была лучше, чем у тех, кто жил на удаленных или технически отсталых территориях. При модемном интернете задержки могли быть значительными. С этим "неравенством" начали бороться комитеты по этике.
Третья причина, и как мне представляется основная - маркетмейкеры зачастую, являются второй стороной сделки, и соответственно они на скальперах теряли деньги, значит с этим надо бороться. В результате, примерно в середине первых десяти лет начала двухтысячных, мгновенное исполнение исчезло, и даже наоборот, подтверждение цены, исполнение ордера, начало делаться с микро-задержкой минимум в пару тройку тиков или даже в одну секунду. Не справедливо? Может быть, но, однако, учитывайте, что это полностью в рамках этического кодекса профессионального участника финансового рынка. Сейчас мгновенное исполнение ордеров по заявленным в ордере ценам остается только у демо-счетов. Кстати, это одна из причин, почему результативность торговых роботов на демо-счетах сильно отличается от их же торговли на реальных счетах.
Пипсовка.
Скальпинг и пипсовку считают одной и той же тактикой, однако, лично я считаю, что это не так. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке, так же как и при скальпинге, довольствуются несколькими пунктами - прибыль в пунктах иногда не сильно превышающие размер спреда, даже если ордер пересидел убыток в сотню пунктов. Ниже часть торгового отчета такого "пипсовщика". Из комментария видно название робота, который пипсовал - AF Global SCALPER, погуглите по этому сочетанию, найдете:
Пример пипсовки. Сделки более 10 секунд, минимальная дистанция ТР от цены открытия. В конкретно этом примере, при торговом объеме 1 лот прибыль с каждой сделки составляла бы 20 долларов.
При пипсовке, как и при скальпинге, обычно торгуют роботы. Ниже пример результатов подобного робота-"пипсовщика":
Изменение баланса "пипсовщика".
Пипсовщиками обычно торгуют в ночное время и под утро, эдак часов до пяти СТЕ, это связано с тем, что валюты в ночное время не волатильные и цены часто бьются в достаточно небольшом коридоре.
В этот период возможно сделать следующее - выбираются кросс-валюты или экзотика, у них спред достаточно широкий, и второе условие к ним, ночная волатильность должна превышать спред но не сильно.
Далее на расширении спреда воткнуть отложенный ордер во внутрь спреда. При сужении спреда ордер исполняется по лучшим ценам, чем при простой торговли по рынку, это позволяет увеличить шанс получения прибыли.
Пример такой сделки:
Для пипсовки, сделаю предположение, подойдет вообще любой торговый робот, торгующий на отложеннх ордерах. Настраиваете его так, чтобы он ставил отложенные внутри спреда, ставите в нем уровни закрытия поближе к цене открытия на пол спреда-спред и задаёте торговый период с 23 до 5 утра, остаётся только подобрать сигналы для открытия сделки. Как вариант - сигналом открытия могут подавать индикаторы Moving Average или Alligator - это трендовые индикаторы, но при низкой волатильности их сигналы по традиционной трактовке запаздывают, потому, в принципе, могут подойти для скальпинга. Но это не точно, здесь вам придется включить фантазию для изобретения сигнала момента входа.
Для пипсовки также необходим архив тиковых цен, так как встроенные редакторы и тестировщики торговых роботов не подходят. У них генерация тиков происходит очень по "странному алгоритму. Постараюсь о нем рассказать в следующих публикациях.
Минус тактик HFT, скальпирования и пипсовки - это потери на спреде и комиссии. Один мой знакомый дилер хвастался торговыми оборотами - у них торговый робот компании, набивает комиссии на HFT в месяц суммарно свыше миллиона долларов. Представьте их обороты, количество ордеров!
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам, БКС. Я сотрудничаю с Альфой. у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности о торговле на основе новостей (News Trading).
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
В прошлый раз я проверял стратегию торговли криптовалютой по индикаторам RSI и MACD и выяснил, что она нерабочая. В этот раз я написал торгового бота, который собирает статистику изменения цен в определённые часы дня и в соответствии с ней покупает в начале часа и продает в конце часа. Когда я собрал эту статистику, то у каждой криптовалютной пары были явные часы, когда она растёт и явные часы, когда она падает. Сначала я собрал статистику на споте биржи gate.io, так как там высокая волатильность и удобная библиотека для использования API. Я собрал статистику на gate.io за 40 дней и выбрал 50 пар-часов со средним ростом цены выше 0.9% в час. После торговли в течение суток я в убытке на 1.5$ при объемах ордеров в 1.5$. Потом я собрал статистику за 80 дней и отобрал 15 пар-часов со средним ростом цены в 0.75% в час и после торгов мне суток всё равно оказался в минусе. Почему-то около 80% сделок идёт в минус, хотя по статистике должны быть плюсы.
Тогда я решил торговать на фьючерсном рынке на бирже bybit. Преимущество фьючерсов в том, что можно легко торговать и в шорт, и в лонг, и в случае, если опять будут минусы, то можно просто изменить направление торговли на противоположное и выйти в плюс. Сначала я собрал статистику за 40 дней и в соответствии с ней торговал, в итоге я в небольшом минусе. Потом собрал статистику за 10 дней и опять в минусе, хотя иногда были и периоды роста баланса.
Тогда я решил промоделировать, что будет, если бы по собранной статистике за 5 или 40 дней я бы торговал в дни, предшествующие статистике. В итоге я получил график, который показал, что в дни, на которые приходилась статистика я был в стабильном довольно большим плюсе, а в дни предшествующие статистике или в последующие дни был околонулевой результат: небольшие плюсы и минусы без какой либо закономерности. С этого надо было начинать разработку бота.
Таким образом, я могу с уверенностью сказать, что такой закономерности на рынках не существует: если в течение некоторого часа цена чаще всего росла или падала, то это не значит, что она будет расти/падать в это же время в будущем.
Я уже так натренировался писать ботов и их бэктестинг, что хочу проверить какую-нибудь другую стратегию. В следующий раз я хочу написать собственного бота, работающего по стратегии DCA (усреднение долларовой стоимости) и бэктестинг такого бота. Это проверенная рабочая стратегия, на которой я уже зарабатывал (я использовал бота 3commas и бэктестинг на tradingview), но довольно рискованная, в отличие от моих предыдущих неработающих стратегий.
Расписание дня Алексея было довольно беззаботным и свободным от суеты городской жизни. Он обычно вставал не раньше 10-11 утра, затем отправлялся в казино «Шангри Ла» на Пушкинской площади. Благодаря тому, что Алексей был постоянным клиентом и имел платиновую карту, ему не приходилось платить 100 долларов за вход. После завтрака, который был за счет казино, он направлялся к рулеткам, где делал пробные ставки на оставшихся фишках от прошлого визита. Его тактика была проста: если первые ставки приносили успех, то он менял 100 долларов и продолжал игру по своей системе до конца. Если же неудача настигала его с самого начала, он уходил, чтобы погулять в городе и возвращался уже позднее, чтобы поужинать и продолжить зарабатывать в казино. Благодаря такой стратегии, он получал до 30 тысяч рублей в месяц и, учитывая, что он питался за счет заведения, он мог похвастаться неплохим доходом. Сравнительно с моими 12 тысячами рублей заработка на строительной площадке в качестве энергетика, Алексей весьма уважаемый клиент казино, выглядел очень благополучно. В этот раз мы пошли отметить его день рождения в казино «Golden Palace». Его система ставок была довольно простой: он делал минимальную ставку в 5 долларов только на четное или нечетное число, а также на дюжину, но никогда не на конкретное число. В случае удачи выигрыш был 1:1 или 2:1 в случае дюжины. Благодаря его управлению капиталом, он имел преимущество перед казино. Алексей выкладывал свои первоначальные фишки слева от себя, и играл только ими. Он делал ставки ровно до того момента, пока с левой стороны у него лежали фишки. Фишки, которые он выигрывал, он убирал в лоток с правой стороны и никогда не брал из него для того, чтобы сделать ставку. Не важно, что происходило на игровом столе, если у него заканчивались фишки слева, он вставал и уходил в бар, где отмечал удачу или проигрыш, и на этом завершал свою работу на сегодня. Таким образом, он мог контролировать свой капитал и уберечь его от разорения. В этот вечер ему начало везти с самого начала, и довольно быстро все фишки слева закончились. Но он не менял свою систему и не продолжал играть на выигранные фишки, как это делают многие игроки. Не понимая его намерений уйти из-за стола и прекратить игру, я предложил ему продолжить на выигранные фишки. Но он был настолько уверен в своей системе, что отказался от этой идеи. Его система не предусматривала торговлю фишками с правого лотка, и он никогда не отыгрывался. Тот вечер у нас закончился на позитивной ноте. Отметив его день рождение и удачную игру в рулетку в баре казино, мы закончили просмотром концерта Влада Сташевского, который выступал в тот день в казино и опять-таки бесплатно. Этот опыт в казино, подтолкнул меня заняться вопросом теории управления капиталом и разработкой своей МТС и так как я получал второе высшее образование по экономике, это стало моей дипломной работой. В то время, когда я получал второе высшее образование по экономике, я предложил тему для дипломной работы, которая не входила в общий перечень — «Управление капиталом на российском фондовом рынке». Несмотря на то, что никто из членов дипломной комиссии не понимал сути моей работы, я получил отличную оценку благодаря множеству графиков, таблиц и расчетов. Моей настольной книгой на тот момент была «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса. Я сначала скачал эту книгу с торрента, но позже понял, что она стоит уплаченных денег, и купил бумажную версию в магазине. Все основные идеи для моей дипломной работы я черпал из этой книги. Для расчета размера капитала и количества покупаемых акций были выбраны следующие методы:
Торговля на весь депозит
Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита
Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса
Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги
Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом»
Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. Это был сайт, на котором можно было найти любую информацию по трейдингу, торговые программы, разбор стратегий, обучающие материалы, книги и помощь от участников форума если возникали вопросы. Первый вопрос, который возник передо мной при разработке стратегии, заключался в выборе программы для тестирования стратегии на исторических данных. Мне было важно выбрать такую программу, которая позволила бы мне написать и оптимизировать стратегию, а также вывести данные в Excel для дальнейшей обработки. В то время я работал с программой Metastock 7.0, которая была удобна для построения несложных стратегий и индикаторов. Однако после знакомства с программой Wealth-Lab 3.0 я решил работать и писать стратегии только в ней. Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. На форуме можно было найти любую информацию по трейдингу, торговым программам, разбору стратегий, обучающим материалам, книгам и помощи от участников форума, если возникали вопросы. Скачав с этого сайта Wealth-Lab 3.0 и руководство к ней на русском языке, а также с помощью участников форума, я довольно быстро освоил встроенный язык программирования Wealth-Lab и перенес свои стратегии из Metastock в Wealth-Lab. На тот момент моей основной торговой системой, на которой я зарабатывал, была система, основанная на индикаторе тренда NRTR Константина Копыркина. Однако запрограммировать данную стратегию в Wealth-Lab мне пока не удалось, и я продолжал торговать, совершая сделки вручную в связке терминала Quik и Metastock (в котором мне удалось наладить реальный тайм из Quik). В итоге мне пришлось разработать новую стратегию, за основу которой я взял другой индикатор с сайта Константина Копыркина. Написав в Wealth-Lab простенькую стратегию, которая неожиданно оказалась изначально прибыльной, я прогнал ее на часовых данных РАО ЕЭС. Получилось порядка 600 сделок за 3 года (точных цифр уже не помню, а сам файл дипломной работы был, к сожалению, утерян, когда накрылся мой первый комп). Весь процесс от написания стратегии и скачиванием исторических данных до вывода сделок в Excel занял не более двух дней. А дальше начались танцы с бубнами, а если точней, то пришлось просматривать все сделки на графике, чтобы определить уровень стопа, отметить сделки, которые вышли по стопу, а которые были закрыты по сигналам стратегии. Уровень стопа был необходим для расчёта размера депозита при входе в сделку для той же формулы Ларри Вильямса. Для меня до сих пор остается загадкой зачем, вместо того чтобы для расчета необходимых мне данных воспользоваться формулами в Excel, а решил изучить VBA и написать макросы для расчета и усложнил себе жизнь и значительно увеличил время для написания дипломной работы.
P.S. На своем телеграмм канале QuantBot, на ежедневной основе, совершенно бесплатно выкладываю уровни покупки и продажи акций на Мосбирже моей стратегии "Для друзей". С апреля по июль 2023г. доходность по ней составила 18% за четыре месяца.
