Ещё одна нерабочая стратегия автоматической торговли⁠⁠

В прошлый раз я проверял стратегию торговли криптовалютой по индикаторам RSI и MACD и выяснил, что она нерабочая. В этот раз я написал торгового бота, который собирает статистику изменения цен в определённые часы дня и в соответствии с ней покупает в начале часа и продает в конце часа. Когда я собрал эту статистику, то у каждой криптовалютной пары были явные часы, когда она растёт и явные часы, когда она падает. Сначала я собрал статистику на споте биржи gate.io, так как там высокая волатильность и удобная библиотека для использования API. Я собрал статистику на gate.io за 40 дней и выбрал 50 пар-часов со средним ростом цены выше 0.9% в час. После торговли в течение суток я в убытке на 1.5$ при объемах ордеров в 1.5$. Потом я собрал статистику за 80 дней и отобрал 15 пар-часов со средним ростом цены в 0.75% в час и после торгов мне суток всё равно оказался в минусе. Почему-то около 80% сделок идёт в минус, хотя по статистике должны быть плюсы.

Тогда я решил торговать на фьючерсном рынке на бирже bybit. Преимущество фьючерсов в том, что можно легко торговать и в шорт, и в лонг, и в случае, если опять будут минусы, то можно просто изменить направление торговли на противоположное и выйти в плюс. Сначала я собрал статистику за 40 дней и в соответствии с ней торговал, в итоге я в небольшом минусе. Потом собрал статистику за 10 дней и опять в минусе, хотя иногда были и периоды роста баланса.

Тогда я решил промоделировать, что будет, если бы по собранной статистике за 5 или 40 дней я бы торговал в дни, предшествующие статистике. В итоге я получил график, который показал, что в дни, на которые приходилась статистика я был в стабильном довольно большим плюсе, а в дни предшествующие статистике или в последующие дни был околонулевой результат: небольшие плюсы и минусы без какой либо закономерности. С этого надо было начинать разработку бота.

Таким образом, я могу с уверенностью сказать, что такой закономерности на рынках не существует: если в течение некоторого часа цена чаще всего росла или падала, то это не значит, что она будет расти/падать в это же время в будущем.

Я уже так натренировался писать ботов и их бэктестинг, что хочу проверить какую-нибудь другую стратегию. В следующий раз я хочу написать собственного бота, работающего по стратегии DCA (усреднение долларовой стоимости) и бэктестинг такого бота. Это проверенная рабочая стратегия, на которой я уже зарабатывал (я использовал бота 3commas и бэктестинг на tradingview), но довольно рискованная, в отличие от моих предыдущих неработающих стратегий.