Прогноз по акциям РФ 12.05 на следующую неделю + разбор полётов за прошлую⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 437 тыс. руб.

А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.

Мой тг c инфографикой и обучением.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?

Кстати, я тут запилил бесплатного бота ИИ-советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo, заходите тестить (в закрепленном сообщении).

Структура обзора

1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Московская Биржа 04.05 - 235,2 руб. | 12.05 - 233,1 руб. | -0,89%

Максимум недели от нач. цены: 0%

Минимум недели от нач. цены: -3%

2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 04.05 - 35,2 руб. | 12.05 - 36,9 руб. | +4,8%

Максимум недели от нач. цены: +5,2%

Минимум недели от нач. цены: 0%

3. Магнит 04.05 - 8259 руб. | 12.05 - 8370 руб. | +1,34%

Максимум недели от нач. цены: +1,4%

Минимум недели от нач. цены: -0,93%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Полиметалл 04.05 - 316,5 руб. | 12.05 - 319,5 руб. | +0,94%

Максимум недели от нач. цены: +2,14%

Минимум недели от нач. цены: -0,64%

2. ВТБ 04.05 - 0,02299 руб. | 12.05 - 0,02308 руб. | +0,39%

Максимум недели от нач. цены: +0,77%

Минимум недели от нач. цены: -0,63%

3. Фосагро 04.05 - 6610 руб. | 12.05 - 6535 руб. | -1,13%

Максимум недели от нач. цены: +0%

Минимум недели от нач. цены: -1,56%

4. АФК Система 04.05 - 25,7 руб. | 12.05 - 26,9 руб. | +4,66% что же ты творишь с такими долгами и такой ставкой ЦБ))

Максимум недели от нач. цены: +5%

Минимум недели от нач. цены: -1%

5. Новатэк 04.05 - 1231 руб. | 12.05 - 1229 руб. | -0,16%

Максимум недели от нач. цены: +0,83%

Минимум недели от нач. цены: -0,83%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 04.05 - 3441 руб. | 12.05 - 3449 руб. | +0,23%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

04.05-12.05: +1,75%*70%(на столько процентов от портфеля заходил в длинную позицию - лонги)= +1,2%.

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Полиметлл 60 тыс. руб. или 13,5% от портфеля 13,5%*0,94 =0,12%
ВТБ 124 тыс. руб. или 27,5% от портфеля 27,5%*0,39 =0,1%
Фосагро 67 тыс. руб. или 14% от портфеля 14%*-1,13 =-0,15%
АФК Система 70 тыс. руб. или 15,7% от портфеля 15,7%*4,66 =+0,73%
Новатэк 120 тыс. руб. или 27% от портфеля 27%*-0,16 =-0,04%

04.05-12.05: 0,12 + 0,1 + -0,15 + 0,73 - 0,04 = +0,76%

Прогноз положительный🗿 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, но слабые бумаги также лучше Индекса Московской Биржи.

Теоретическая результативность: 1,2% (прибыль от лонга) -0,76% (убыток от шорта)=+0,44%

Мой личный результат: -0,4%.

Кароч, MAGN - это не Магнит) Я в начале недели купил ММК... Только сейчас понял при расчетах. По Сургуту не хватает 1 тыс. + отсутствие Магнита (MGNT-6.24) дало отличный от теоретического результат.

В целом, с учетом того, что я ждал шортовую тенденцию - неплохо.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 12.05:

Физические лица👶:

04.05 - длинные 14 751 (-0,6%) короткие 20 086 (+2,5%)

12.05 - длинные 15 635 (+6%) короткие 20 394 (+1,5%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

04.05 - длинные 99 486 (+9%), короткие 94 151 (+7,8%)

12.05 - длинные 108 703 (+9,2%), короткие 103 944 (+10,4%)

Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.

Повторю комментарии х2

"Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."

Что там по графикам 📉📈

В моем прошлом обзоре, я ожидал развития продаж, которые случились с понедельника по вторник, но были выкуплены, образовав уровень манипуляции.

Подтвердилась нейтральная позиция юридических лиц, которые в моменте не готовы развивать выраженную тенденцию. Чтобы понять варианты движения рынка, надо посмотреть более мелкий таймфрейм.

Ну что сказать, после локальной манипуляции в понедельник появились хорошие покупки (цифра 2), причем как в сравнении с прошлым уровнем (меньше объем - лучше результат), так и баром продаж закрывшимся в понедельник.

Я искренне ждал шорта, поэтому решил принципиально ничего не делать, ожидая, что все это ложный рост, чтобы сделать сложную расторговку перед дальнейшим падением.

И вот уже добрались до уровня с "звездочкой", который выделял па прошлом обзоре, но сопротивления там вообще никакого не было. Даже более того, видно, что последние бары покупок меньшая объемы увеличивают спрэд, показывая явную силу движения на рост.

Лично мое мнение - тут не надо искать логики, просто из за нейтральной позиции, юридические лица гоняют рынок в разные стороны потихоньку зарабатывая на спекулянтах.

Давайте посмотрим часовик.

Технически: сильный покупатель, который не имеет сопротивления 1 продаж. Должны протестировать уровень 2 и возобновить покупки, а уже от их силы и слабости приниматься решения.

Но... я интуитивно чую подвох) Уж слишком просто мы прошли продавцов, которые реально показывали объемы и результативность. В общем буду смотреть и пока создам нейтральную позицию.

Какие мои ожидания-мысли

Юридические лица продолжают быть в нейтралитете, так что я тоже предпочту такую стратегию.

На неделю: 100% длинных и 100% коротких с недельной корректировкой.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 442 500 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Московская Биржа 66 тыс. руб. или 15% счета.

2. Сургутнефтегаз АО 38 тыс. руб. или 8,5% счета.

3. ММК 108 тыс. руб. или 24,4% счета (закрою).

Или вместе: 47,9% от счета

Шорт:

1. ВТБ 87 тыс. руб. или 20% счета.

2. Полиметалл 32 тыс. руб. или 7,2% счета.

3. Фосагро 66 тыс. руб. или 15% счета.

4. Русал 55 тыс. руб. или 12,4% счета.

5. АФК Система 82 тыс. руб. или 18,5% счета (закрою).

Или вместе: 73,1% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Московская Биржа 12.05 - 233,1 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 233,1 (оставлю действующую позицию 66 тыс. руб.)

Цель: 240,6 +2%

2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 12.05 - 36,9 руб. SNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 35,2 (оставлю действующую позицию 38 тыс. руб. + докуплю еще на 38 тыс. руб.)

Цель: 39,5 +6,86%

3. Магнит 12.05 - 8370 руб. MGMT4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 8370 (куплю 109 тыс. руб.)

Цель: 8606 +2,95%

4. Сбербанк 12.05 - 313,4 руб. SRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 313,4 (куплю 109 тыс. руб.)

Цель: 322,9 +3,2%

5. Татнефть 12.05 - 728 руб. TTM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 728 (куплю 82 тыс. руб.)

Цель: 762 +4,4%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Полиметалл 12.05 - 319,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 319,5 (оставлю действующую позицию 32 тыс. руб.)

Цель: 292 -8,5% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)

2. ВТБ 12.05 - 0,02308 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,02308 руб. (оставлю действующую позицию 87 тыс. руб.)

Цель: 0,02146 -6,9% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,3% уже сбросить хотя бы 40% позиции)

3. Фосагро 12.05 - 6610 руб. PHM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 6610 руб. (оставлю действующую позицию 66 тыс. руб.)

Цель: 6368 -3,6%

4. Русал 12.05 - 42,5 руб. RLM4 фьючерс.

📉 42,5 руб. (оставлю действующую позицию 55 тыс. руб. + добавлю ещё 20 тыс.)

Цель: 40,07 5,6%

5. Новатэк 12.05 - 1231 руб. NKM4 фьючерс.

📉 1231 руб. (120 тыс. руб.)

Цель: 1190 -3,4%

Как-то так. Всем удачи!

Мой тг: https://t.me/ex_norm