11 тыс. за неделю на фьючерсах или 2,6% к депозиту. Как зарабатывать тогда, когда рынок падает?⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 437 тыс. руб.

А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.

Мой тг c инфографикой и обучением.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?

Кстати, я тут запилил бесплатного бота ИИ-советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo, заходите тестить (в закрепленном сообщении).

Структура обзора

1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Сбербанк 19.05 - 323 руб. | 26.05 - 321 руб. | -0,61%

2. Татнефть 19.05 - 746,5 руб. | 26.05 - 732 руб. | -1,94%

3. Алроса 19.05 - 80,9 руб. | 26.05 - 80 руб. | -1,11%

4. VK 19.05 - 634 руб. | 26.05 - 581 руб. | -8,35%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Полиметалл 19.05 - 314,5 руб. | 26.05 - 282 руб. | -10,3%

2. ВТБ 19.05 - 0,02307 руб. | 26.05 - 0,02201 руб. | -4,5%

3. Новатэк 19.05 - 1221 руб. | 26.05 - 1120 руб. | -8,2%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 19.05 - 3501 руб. | 26.05 - 3396 руб. | -2,9%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Портфель на 19.05: 439 тыс. руб. 80% из которых в лонг

1. Сбербанк 109 тыс. руб. или 25% от портфеля (кол-во в портфеле) 25%*0-,61 (рост или падение в процентах) = -0,15%
2. Татнефть 82 тыс. руб. или 18% от портфеля 18%*-1,9 = -0,34%
3. Алроса 90 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-1,11= -0,22%
4. VK 70 тыс. руб. или 16% от портфеля 16%*-8,35 = -1,33%

Итог: 19.05-26.05: -2%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Портфель на 19.05: 439 тыс. руб. 60% из которых в шорт

1. Полиметлл 30 тыс. руб. или 6,8% от портфеля (кол-во в портфеле) 6,8%*-10,3 (рост или падение в процентах) = -0,7%
2. ВТБ 105 тыс. руб. или 24% от портфеля 24%*-4,5 = -1%
3. Новатэк 125 тыс. руб. или 28,5% от портфеля 28,5%*-8,2 = -2,3%

Итог: 12.05-19.05: -4%

Прогноз положительный 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых акций.

Теоретическая результативность: -2% (убыток от лонга) +4% (прибыль от шорта)=+2%

Мой личный результат: +2,66% (включая убыток от спекуляции фьючерсом на -0,4%)

Комментарии. Неделя была непростой, но с учетом того, что в лонгах было больше денег чем в шортовых позизциях и получилось выйти в хороший положительный результат - я доволен.

Что сыграло: вовремя вышел из ряда позиций (писал в своем канале) и набрал дополнительно коротких позиций (шортов) после сильнейшего поглощения уровня покупок, который я отмечал на прошлой неделе + забыл продать акции Фосагро в пн, который на неделе также упали на 6%, немного повезло (наконец случайность сыграла в мою сторону😄).

Кто-то скажет, что рынок упал из за Газпрома, который объявил об отсутствии желания выплачивать дивиденды (он вроде занимает 11% от Индекса Московской Биржи), но мое личное мнение - манипуляция рынком.

Технически все красиво нарисовали, загнали в лонги и резко на новостях начали продавать, будто даже и не было в самом деле прошлых уровней покупок.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 26.05:

Физические лица👶:

19.05 - длинные 15 831 (0%) короткие 18 251 (-10%)

26.05 - длинные 20 366 (28,6%) короткие 18 115 (0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

19.05 - длинные 125 917 (+15,8%), короткие 123 497 (+18,8%)

26.05 - длинные 144 089 (+15,2%), короткие 146 340 (+18,6%)

Ну дождался...

Наконец на шортовом движении физические лица начали закупаться, а юрики полностью проигнорировали коррекцию (не стали докупать лонги), даже наоборот, перевес по общей нейтральной позиции сместился в шорт.

Что это может дать - при дальнейшем развитии падения рынка, физикам придется закрывать позиции, увеличивая силу движения вниз.

Но... как показал опыт последних месяцев, рынок сейчас не такой читаемый, может случиться всякое. Я же, больше пока ставлю на снижение Индекса Московской Биржи.

Что там по графикам 📉📈

Появился сильнейший бар продаж, который поглотил прошлые уровни покупок (обвёл бар фиолетовым), не протестировав их. Если там действительно были профессиональные покупки, которые ошиблись в тенденции, то должны немного отрасти до их минимальных отметок, чтобы дать выйти профикам и продолжить движение вниз.

Давайте посмотрим дневку.

Извините за относительную визуальную путаницу, но что я тут вижу:

1. Мы пробили два основных тренда в лонг, которые поддерживали долгое время рост.

2. Обвёл фиолетовым бар в котором были реальные покупки, которые также поглотили продажами. Этот уровень должны протестировать (цена будет тянуться туда).

3. На крайнем большом баре продаж есть "хваостик" покупок, что может означать то, что покупатель уже попытался безуспешно поднять цену и показал свою слабость.

Давайте посмотрим часовик.

Выделил ключевой уровень поддержки шортовой тенденции нижней звездочкой. Если его проходим через покупки без сильной защиты - падение отменяется. Пока ниже него - смотрю в шорт.

Что удивило, значительные объемы внизу (выделил красным кружочком). Профи не продают на таких уровнях, а только покупают. Однако, если присмотреться, то можно заметить, как я нарисовал красную стрелочку, которой хотел подсветить то, что уже особо не защищают потенциально сильный объем, который мог быть направлен на покупки.

Ожидания от такой картины: или сразу падаем или сначала делаем скачек вверх для текста ключевого уровня и снова начинаем валиться, но теперь уже более основательно.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет небольшая расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение. Я, конечно, пока смотрю в шорт, поэтому

40% портфеля в лонг (хороший бизнес без больших долгов и отличной фундаментальной стоимостью).

70% портфеля в шорт (буду добирать в течении недели до 100%, в своем журнале отписываюсь).

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 451 000 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: 0% от счета

Шорт:

1. ВТБ 138 тыс. руб. или 30% от портфеля

Или вместе: 30% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

451 000 руб. * 40% = 180 000 руб. / 3 (планируемое число позиций)= 60 000 руб.

1. ММК 26.05 - 58,9 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 58,9 руб. (60 тыс. руб.)

Цель: 60,37 руб. +2,3%

2. Северсталь 26.05 - 1990 руб. CHM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 1990 руб. (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)

Цель: 2030 руб. +2,29%

3. Роснефть 26.05 - 585 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 585 руб. (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)

Цель: 591 руб. +1,16%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

451 000 руб. * 70% = 315 700 руб. / 3 (планируемое число позиций) = 87 900 руб.

1. ВТБ 26.06 - 0,02201 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,02307 руб. (оставлю действующую позицию 138 тыс. руб.)

Цель: 0,01981 руб. -10% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -5% уже сбросить хотя бы 50% позиции)

2. Самолёт 26.06 - 3493 руб. SSM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 3493 (оставлю действующую позицию 89 тыс. руб.)

Цель: 3366 руб. -3,7%

3. VK 26.06 - 581 руб. VKM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 581 руб. (оставлю действующую позицию 89 тыс. руб.)

Цель: 549 руб. -5%

Всем отличной недели!

А что если сделать памп-счет на опционах, где я буду пытаться разгонять минимальный счет 10 тыс. руб. до 100 тыс. за максимально короткий срок и высокими рисками?!

Будто звучит интересно 🚀

#трейдинг #акции