Познакомиться познакомились, перейдем сразу к делу.
Статья называется так, потому, что каждый привык называть по-своему. В целом же поговорим про торговлю парами.
Парный трейдинг в основе своей носит зерно наличия коинтеграции и стационарности. Умных слов писать не буду, чтобы даже новички понимали о чем речь. Главной задачей найти пары, который в синтетическом виде часто возвращаются к своей средней. Синтетический график строится путем построения уравнения Актив/Актив. На примере ниже приведет пример пары balusdt/batusdt
Мы видим, что при стандартном отклонении с настройкой 240/3 по закрытию и sma, синтетика при достижении красной или зеленой линии (отклонения) стремиться к своей справедливой цене, то есть к своей средней.
Вообще принято разделять активы на группы, выбирать монеты/акции из одного сектора. Но моя практика показывает, что доминирующий фактор все же наличие условия возврата к среднему. Такой график всегда строиться по левому активу, то есть если синтетический график отклонился вниз - мы открываем лонг по левой монете и шортим правую. Если график ушел вверх - значит левый актив мы шортим, а правый лонгуем.
Помимо того, что мы можем торговать различные пары друг к другу при условии стационарности, мы так же можем использовать торговлю к бенчмарку. Чтобы было проще понимать - бенчмарк это будет некий доминант. Например Биткоин.
Если мы возьмем его за доминанту и наложим на него графики других монет через кнопку Сравнить - мы увидим кто из них разошелся вверх и вниз от биткоина. То есть в данном случае у нас будет уравнение ***usdt/btcusdt И здесь сразу нужно отметить минус такого подхода. Биткоин гораздо тяжелее в своем ходе, поэтому он может сделать 1 процент движения при схождении к средней, а например sui которая на скрине в самом верху красная - может сделать 5% движения. Как с этим бороться - брать в работу монеты с крупной капитализацией из топ 10, такие как Солана, Авах, БНБ, Хрп
Для практики вы можете просто строить синтетический график с биткоином по примеру xrpusdt/btcusdt bnbusdt/btcusdt и ждать момента отклонения. Напомню, что отклонения можно отслеживать через индикатор Полосы Боллинджера 240/2 240/3, таким образом будут рисоваться своего рода карманы, откуда цена будет откатываться.
Точка входа.
Для входа мы используем индикатор test Dickey-Fuller на трейдингвью или ADF test Dickey-Fuller на сервисе Spreadfighter. И там и там он бесплатный. Период для настройки будет 80. Подходит для таймфрейма 15 минут и час. Для 4 часовика обычно применяем 40 период. Как только индикатор выходит в положительную зону и пересекается отметку 0.5 а лучше 1.0 мы ждем его откат под нулевой уровень и открываемся. Закрытие позиций будет либо при возврате синтетического графика к своей средней, либо как во втором примере, когда индикатор показывает зеленый цвет. Обычно это приводит к закрытию в безубыток. Таки образом он страхует нас от полета волатильности. Отдельно по этому индикатору потом напишу развернутую статью.
Иногда я использую связки таймфреймов, захожу через младший тайм и тяну до средней старшего таймфрейма и иногда жду отклонение в противоположную сторону, такое тоже бывает, но не всей позой, а кроюсь частями по 25%.
Где и как найти такие пары.
Если вы разбираетесь в коде и программировании - можете написать свой скринер, взяв уравнения в той же вики. Из готовых решений есть спредскринер с подпиской 20 долларов в месяц. Пишу без ссылок и рефералок, чтобы не подумали плохого. Плюс скринера в том, что он сразу показывает есть ли расхождение между активами. Не путать с синтетическим графиком. Расхождение - один актив упал, второй вырос. Такие ситуации отрабатывают лучше и заработок по ним идет в обе стороны. Если будет возможность торговать только такие ситуации - торгуйте только их.
У спредфайтера такой скринер входит в подписку и она подороже 20 долларов, но зато можно все фильтровать руками.
Например я хочу найти пары на часе, чтобы средняя была больше 5 процентов ( значит что итоговое движение двух активов составит тот %, которое показывает sma) и отклонение z-score (это и есть боллинджер) будет выше 3.
Для себя я беру Z-score в районе 3-4. Оно бывает и 5 и 6, но это очень аномальное поведение и означает, что на монете дамп или памп. Если брать sma 2-3% и zscore 2-3 чаще всего это будет боковик на синтетическом графике, но можно будет чаще забирать движения по несколько процентов. Олды обычно берут большой процент на больших таймфреймах, открывают позиций 50 на кросс марже и сидят месяц в ожиданиях.
Самый простой и бюджетный вариант - на графике к биткоину вывести 100-200 монет через кнопку Сравнить на трейдингвью и наблюдать чьи-то выпады или взлеты. И из них делать пары друг к другу или к биткоину.
Очень важный момент как сразу открыться в оба направления: я пользуюсь сервисом wundertrading подписка 5 долларов в месяц. Для СНГ используем впн для оплаты. Есть приложение на телефон, где вы с телефона сможете следить за всеми сделками и там же их закрывать. Есть возможность выставить тейки и стопы перед открытием. Вяжутся api ключи с биржи.
Акции и форекс.
Вся так же суть применяется и для других рынков. Единственное, я не встречал скринеров для таких активов.
На примере торговли по Бенчмарку - мы можем взять brent или wti по нефти и сделать с ними синтетику из акций Лукойла/Роснефти/Татнефти. К золоту подобрать ювелирные магазины или добытчиков драг металлов. Думаю тут суть понятна.
На скриншоте слева взято wti как бенчмарк и к нему лукойл, роснефть, татнефть, башнефть. Видим, что башнефть ушла вниз. Справа синтетический график BLACKBULL:WTI/ALOR:BANE есть отклонение вверх - значит wti шортим, башнефть лонгуем. И внизу красным тес фуллера, при возврате к нулевой отметке вход. Дошли до средней и закрылись.
К форексу это применимо через DXY то есть индекс доллара. Но так же можно взять индекс Евро или Фунта например и брать кросс пары с этими валютами. Например dxy/eurusd exy/gbpeur
Сам к форексу я не применял тест Фуллера, поэтому не подскажу, но должно работать так же ибо числовые ряды и стационарность никто не отменял.
Какой бюджет использовать?
Все зависит от вашей жадности. Для тренировки и пассивного заработка на чай/кофе (кстати тоже стационарность, какао недавно летало в небеса и можно было его зашортить, а чай встать в лонг) хватит и 500 долларов. Это говорю про крипту. 500 долларов, 3 плечо, в пару вставать 1 процентом от депозита. При открытии 50 пар это будет половина депозита. За пару месяцев набьете руку и поймете в каком направлении плясать. Такую рекомендацию даю всем, кто спрашивает.
Можно работать и на 100 долларов, но вас это может утомить, когда вы будете видеть прибыль в пол доллара со сделки например. Мало кто в данном случае обращает на прибыль.
Итоги:
Нам нужны пары, чья синтетика отклонилась на 3-4 отклонения
Точка входа через тест Фуллера
Пары ищем через скринеры или руками (спредскринер спредфайтер трейдингвью)
Одновременно открыться можно через wundertrading
С акциями и форексом работает так же
Депозит по своему желанию
Наверное нужно было сначала написать почему и как это работает, опомнился только в конце этой статьи, но зато знаю о чем написать в следующей. Надеюсь написал все понятным языком. Будут вопросы - пишите в комментариях.