StockGambler

Утра всем!

Ну что, главным хедлайнером вчера выступил "Газпром", а точнее его совет директоров:

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Газпром": выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Газпром" номинальной стоимостью 5 рублей"

Источник

Дополнительно "Газпром" объявил о рекордной чистой прибыли за первое полугодие:

"Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие были рекордными, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей, а дивидендная база — 2,4 триллиона рублей"

Источник

Открытие торгов вчера было у акций Газпрома в районе 190 руб. С таким размахом можно уже скоро ждать на 240 рублях.

Глобально там следующая картина:

Мощное сопротивление в виде VWAP, который сейчас находится на 310,15. Предлагаю туда к 30 сентября. А там... внеочередное собрание акционеров объявит, что обойдемся и без дивидендов.

Но это всё инсайдерско-макроэкономические штучки. Могли ли мы, рыночная масса, определить возможный случившийся туземун раньше и принять в нем участие? Ответ: ДА!

Вот график акций Газпрома за последние три дня. Обращаю самое пристальное внимание на индикатор Cumulative Delta, который показывает соотношение покупок/продаж в бумаге. Мощный выкуп начался еще 26 августа в 14:20. И не прекращался.

Затуземунил, к слову, не только Газпром. Фьючерс на РТС вчера летел на первой космической. Что интересно, Газпром рос весь день, а вот РИшка начала взлетать уже на вечерней сессии.

И снова обращаю внимание на кумулятивную дельту. С самых лоев можно было смело покупать.

Очень хочется хорошую ликвидность на отечественных опционах. Чтобы там было прям как на фьючах. Хотя бы. Вот какие возможности они дают:

Это опцион-колл на фьючерс РТС, 125 страйк. За вчера он вырос на 4 169% (!!!)

Ну а теперь пройдемся по остальному...

Оказывается, вчера был день рождения у Netflix

Основан он был в 1997 году.

А вы знали, с чего они начинали? Сдавали в аренду двд-диски. Среди нас же есть еще люди, которые помнят видео-прокат? Вот это оно.

А теперь вот свои фильмы выпускают.

Продолжим про США

На прошлой неделе чудо-дед на перфокартах решил простить американским студентам небольшую часть их долгов за обучение. Что вызвало немалый бугурт среди остальных налогоплательщиков. Но это ладно. Но что, спросите вы, это получается американские студенты берут кредиты, чтобы платить за верхнее образование? Таки да. А знаете сколько?

В среднем, учитывая 50 штатов, включая Пуэрто-Рико и Округ Колумбия, задолженность по штату составляет 29 млрд.$

- В Округе Колумбия самый высокий уровень задолженности на одного студента - 54 945$

- Средний студенческий кредит в Северной Дакоте - 28 604$, что делает её единственным штатом с цифрами ниже 30к$

- У Гавайцев меньше всего непогашенных студенческих долгов - 8,4% жителей обладают таковыми. А вот в Округе Колумбия должников среди населения 17,2%

- Возрастная группа с наибольшим количеством студенческих долгов - от 25 до 34 лет. В любом штате.

Потом ты выучишься, станешь Пауэллом и будет у тебя нелегкий выбор...

Как лучше самоубиться? Крутануть инфляцию? Или рецессию?

Тем временем главный экономист Института Международных финансов Робин Брукс раскрывает нам (и миру) глаза.

Пишет, что Россия экспортирует больше сырой нефти чем когда-либо. И оказывается, всему виной ГРЕКИ! Именно их используют как прокладку... Ну что, Греция следующая в очередь на санкции? После Турции.

Источник

Перейдем к Европе

Считаю, самый хороший твит за вчера:

Некто Santiago Capital с 175к подписчиков пишет:

"Есть ли сценарий, в котором Европа выйдет из всей этой заварухи, не будучи вассалом США или РОССИИ? Если да, просветите меня."

Надпись на картинке, видимо, гласит: "Слушаю вас всеми своими ушами".

Единственное, неясно, как Сантьяго пропустил, что Европа в эту заваруху вошла УЖЕ будучи вассалом США.

А европейцы уже начали шутить:

Марк-Андрёё говорит, что уже отложил немножко денег, чтоб оплатить счета за электричество здесь в Германии

Из Германии пришли очередные данные

Потребительские цены выросли в годовом выражение до 7,9%. После 7,5% в июле.

А жрачка показала абсолютный рекорд за всё время наблюдений - 16,6%.

Но лучше всего в Европах выступила Президентка Молдавии

Майя Санду предлагает нам новое в экономических теориях.

В общем, она там много говорит. Всё плохо, мы бедны, вокруг жопа. А вот Газ - он очень дорогой, знаете ли. Цена на него очень высокая, говорит гражданка Санду. Предложение, говорит, снижается, а продаваны получают немыслимые гешефты. "И это СЛОЖНО НАЗВАТЬ РЫНОЧНЫМИ ценами". Подытожила Майя

Не понимаю... а почему Президенты Молдавии не читали "Экономикс" МакКонелла и Дрю? Вот нас еще на первом курсе заставляли. Как сейчас помню, предложение падает - цена растет.

Отчего так резко упал уровень образования в Европах?

Ходят слухи, что рынок теперь неправильный. И цены не могут устанавливаться рыночным балансом спроса и предложения. Ибо... это НЕРЫНОЧНЫЕ цены.

Только пот занавеской остается утирать. То ли еще будет.

Вот вроде и всё из интересного... Ах да, забыл, теперь из полезного

Исследование сервисов подписок в России во II полугодии 2022 года

https://frankrg.com/wp-content/uploads/2022/08/29f1932abe0c.pdf

Ну и традиционно приглашаю всех на мой канал - MarketScreen. Там всё публикую в прямом эфире. Возможно, будет полезно.

Доброе утро!

Про Европу

А у нас образовался победитель в номинации «Твит дня!». Извольте:

Некто Ян Бреммер вчера радостно сообщил:

Очень хорошие новости! Энергетическое влияние Россию на Европу практически исчерпано!

Базару нет. Никакого влияния. Только 1000 евро за MHw, а в остальном всё норм. Мыться по-реже, полезные бактерии на коже. Ян Бреммер молодец. Насмешил от души.

Привет Яну

Кстати, немедленно залез на сайт Новосибирскэнергосбыта, дабы понимать всю глубину нашего падения...

5 центов за киловатт. Омерзительно.

Про США

Ну а пока Европа старается как можно сильнее отмежеваться от дикой и варварской страны, США продолжает импортировать из России всякое.

Москва поставляет в США товары на более чем 1 млрд.$ в месяц. С 24 декабря из России в США пришло более 3600 кораблей.

Прилетала новая инфа по ипотечным ставкам в США.

Они продолжают расти. 5,95% уже 30-ти летняя фиксированная. До чего докатились… вокруг меня есть множество народа, у которых ставки меньше. В лапотной России с порванной в клочья экономикой.

Про нацистов

А на носу траурный день всей неполживой общественности. Не сегодня, завтра люди с добрыми лицами, ни разу, замечу, не нацисты, собираются принять решение по признанию одних граждан хуже других граждан. Ой! А получилось нацисты. Ай… ну это правильные, европейские нацисты.

Уже какой год интеллигенция страдает без венского кофе по субботам.

Кстати, интересно получается. Промелькнула вчера новость, дескать надо лишить права голоса всяких недовольных, которые мешают единогласно запретить русских. Да, если вы еще не поняли, речь про европейские страны. Так получилось, что часть из них колеблется. Или даже прямо говорит, дескать а можно ненадо? Я считаю, правильной дорогой. Развал ЕС становится всё более и более очевидным.

Про скрипты

В настоящий момент продолжаю тестировать два скрипта.

BigDeals

Кружками отмечаются удары по рынку большим объемом, собирающие несколько ступеней стакана. Соответственно, диаметр круга — собранный размах в стакане, оттенок цвета — объем. Черточками отмечаются просто единовременные крупные сделки.

Цветом определяются направления сделок.

SmartMap

Это «Умная карта». Визуализирует мощные скопления заявок в стакане. К примеру, обратите внимание, как вчера на лоях фьючерса РТС резко начали выставляться крупные биды. И цена таки ушла от них далеко наверх.

А это уже акции ВТБ. В нижнем окне скрипта мы можем видеть среднее количество бидов и асков в стакане. Отлично отражает настроение толпы.

Тестирование скриптов занимает много времени. Вылезают различные ошибки, которые надо исправлять. Надеялся на релиз в августе, но, возможно, сдвинется на начало сентября. Есть нестыковки в работе BigDeals. Решаем.

Данные скрипты разрабатываются для терминала MetaTrader 5.

По рынку

Радует, что так и не смогли выкупить SP500. Считаю, что нужен в Штатах большой бадабум! Для начала на 3790, к примеру.

USDTRY

Турецкая лира прекрасна. До обновления исторических хаёв осталось всего ничего — 0,7%. Цель лежит пока в районе 23,11.

ФЬЮЧЕРС на ДОЛЛАР/РУБЛЬ

Сишка опять снова впала в какой-то транс и 10 дней вяловато движется вверх. Считаю, надо убить!

ФЬЮЧЕРС РТС

Ну и глобальная картина РИ. ТФ — 1 месяц. Вот зеленый VWAP меня беспокоит. Мы должны будем к нему сходить. Правда, на каком уровне он будет к тому времени — неизвестно.

Категорически всех приглашаю на мой канал — MarketScreen. Много график в реальном времени «внутри дня» и уютный чатик.

С новой торговой неделей вас, дорогие друзья.

Ну а прошедшая ознаменовалась мощнейшим падение американского рыночка. В пятницу в Jackson Hole смотрящий за ФедРезеров Джером Пауэлл задвинул 8-ми минутную речь и капитализация рынка потерял 1,25 ТРИЛЛИОНА баксов. А что сказал? А сказал, что все плохо и будет еще хуже. Т.е. с инфляцией, конечно, они будут бороться, но будет это происходить монетарными методами, т.е. подъемом ставочки. И поднимать её еще будут ни раз и ни два. Говорит, домохозяйствам придется туго. В общем, хорошие новости из Америки.

На этом фоне доходность американских облигаций бьет рекорды. Так двухлетки выросли практически до уровней 2007 года.

Вы, кстати, знали о таком?

Нормально так индийская диаспора двигается. Потом бац, и нет Америки.

Чистые позиции во фьючерсе SP500

Шорты достигли уровня двухлетней давности.

Вот еще интересный график. Инфляция во времена различных руководителей ФедРезерва

Ну и как без нашей любимой Германии? Никак.

Ибо уровень потребительского доверия там ищет дно, но никак не находит.

Сообщают, что даже с туалетной бумагой могут быть проблемы

* надпись на граффити: «Моя прелесть».

Не знаю, но следующий график показался мне забавным

Цены на газ и на… ДРОВА. В Германии.

В Великой Британии тоже все не очень гладко. Даже я бы сказал, шероховато.

Английские пабы тревожатся. Согласно последнему опросу, более 65% пабов столкнулись с повышением расходов на энергию более чем на 100%. 30% сообщают о росте расходов на 200%. А чуть менее 1/10 части говорит о 500% взлете.

Да что там пабы… растениеводы просто в ахере!

Businessinsider сообщает, что Jimmy Russo сообщает дивное. В общем, Джимми — растениевод в Эссексе недалеко от Лондона. Говорит, что счета за газ выросли с 1,1 млн.$ долларов до 17,2 млн.$. Это, кстати, ВТРОЕ превышает его планируемую ВЫРУЧКУ от продажи перцев, томатов, огурцов и баклажанчиков. Такие дела… Антироссийские санкции работают

Ну а что у нас? В ЕДИНОЙ и НЕДЕЛИМОЙ ДУХОСКРЕПНОЙ РОССИИ? У нас все хорошо. МосБиржа тут порадовала двумя новостями.

ПЕРВОЕ

ВТОРОЕ

❗️МОСБИРЖА ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ТОРГИ В УТРЕННЮЮ СЕССИЮ НА ВАЛЮТНОМ И СРОЧНОМ РЫНКЕ В СЕНТЯБРЕ — БИРЖА

#онипишут

Твиттеры с >320к подписчиков задаются вопросом: «А вы помните эти разговоры?»

"Россия — обычная бензоколонка. Вообще не имеющая значения для глобальной экономики"

А Bloomberg сообщает страшное...

Санкции очень мощные. Я бы сказал, до костей. Прям ууух… Отечественные конторы вынуждены терпеть увеличение доходов на 25%.

По рынку

А что по рынку. Азиаты падают, фьюч на СиПу падает. Посмотрим, куда наши пойдут с открытия. Как обычно, следим за поведением кумулятивной дельты.

Не забываем, сегодня экспирация газового контракта NG-8.22 на нашей бирже. А в четверг экспирируется брент — BR-9.22. Лично я завтра уже буду торговать новый контракт.

Если что-то надо посмотреть по рынку, заходите на канал MarketScreen. Там же есть чат, всегда можно написать, поинтересоваться по бумагам.

Неделя пролетела. С пятницей, товарищи!

Новостей нынче как-то не особо, однако попалось хорошее.

Вот такая цитата гуляет в буржуйских интернетах: "2 ТРИЛЛИОНА $ добавленной стоимости в Германии зависят всего лишь от 20 млрд.$ российского газа. Это ж 100-ое плечо!"

Постоянно подмечаю, что ТАМ местами начинают «просыпаться». И осознавать.

А помните, как нам люди с добрыми лицами кричали — пффф… всего лишь 2% от мирового ВВП. Ну-ну… Даже элементарный принцип Парето забыли.

Ну и, конечно, вчерашнее лучшее:

Натурально смеялся в голос. Тому, кто придумал, надо выделить государственную премию, я считаю.

Karin Kneissl — это, если кто не в курсе, Министр иностранных дел Австрии (2017 — 2019).

Очень понравилась футболочка. Торгует ВикиЛикс.

Типа, пацаны, 1984 — это ни разу не руководство по эксплуатации.

*«1984» — роман Джорджа Оруэлла 1949 года выпуска. В котором он описал будущее западного, в частности, английского капитализма. И так оказалось, что сейчас оно вот чуть ли не по книжке развивается.

А вот еще из хорошего, сегодня попалось на глаза.

— (США) Блин, бро, что это? Очередная разогнанная акция?

— (Германия) Это наша цена за электричество (плак-плак...)

Помните, намедни я писал о разнице в ценах? Нормально так Европу развели.

Вот и британское издание The Spectator недоумевает… или прозревает

* надпись «Глубинометр» и значок бесконечности

Кстати про Британию.

Филипп Коммарет, управляющие директор по работе с клиентами французской компании EDF (крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейший в мире компания-оператор атомных электростанций), сообщает:

"Цифры говорят о том, что в январе половина домохозяйств Соединенного Королевства столкнется с топливной «бедностью». Это значит, что они будут вынуждены тратить на оплату счетов за энергию более 10% доходов."

Вот такая фигня с UK Misery Index (по сути, индекс нищеты)

Достиг он уровня начала 90-ых годов. И пишут, это не предел. Ибо по последним прогнозам миллионов британцев ожидают годовые счета за энергию в размере 6,5 тысяч фунтов.

США

Из США какие-то сложные новости доходят. Вроде как дед на перфокартах там от души простил некоторым студентам часть их кредитов за обучение. И понеслась! Хотел как лучше, получилось как всегда. Вроде как хотел поднять рейтинг путем раздачи печенек, а остальные-то… взвыли… Ведь просто так простить не получается — дыра в бюджете под 300 млрд.$ А то есть вышло так, что все это ляжет бременем в 2000$ на каждого налогоплательщика. Тут же завозмущались другие, которым печенек не досталось, которые ссуды свои оплатили… да что там, завозмущались даже некоторые с печеньками. Говорят, нет! Не надо мне печенек. Мне нужен стимул для развития, чтобы, значит, загасить свою ссуду.

Как там в Библии? Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Остается только пожелать им удачи в этом начинании.

Про рынок

На фьючерсе РТС продолжает работать лютая «неэффективность» (как это прозвали бы smart трейдерз). Работает, кстати, день изо дня. В общем, открывается рынок, фьюч начинает движуху, неслабую, прямо скажем, на процент, а то и на полтора-два. И если мы при этом начинаем наблюдать за кумулятивной дельтой, то видим, как она не соответствует происходящему. Т.е. цена, к примеру, падает, а на дельте нет сильных продаж. Более того, они сокращаются и даже, о ужас, начинают превалировать покупки. Ну о чем это говорит? Не должно так быть. Нету поддержки движения основными массами. И что это предвещает? Конечно же разворот. Вот вчерашний день:

Поэтому для лучшего видения происходящего на рынке рекомендую пользоваться индикатором Кумулятивной дельты.

Аналогично и на фьючерсе доллар/рубль

Смотрите, с открытия фьюч упал и начал торговаться в узком коридоре. Но если посмотрим на дельту внизу, то заметим, что в этом диапазоне нету продаж. Даже наоборот, активно растут покупки. Ну и как результат — сильный выход из «флэта» вверх.

А если посмотрим на спот доллар/рубль, то там в принципе с самого начала дня активно рыночными заявками выкупали ордера на продажу.

Полезный инструмент для любого дейтрейдера. Я не скажу, что это грааль. Но он просто полезный.

На этом пока все. Заходите ко мне на канал, там всё в «прямом эфире» — MarketScreen