Казалось бы, что тут общего? 

Всё просто. Sombra на испанском и португальском означает "тень". Так что персонажа зовут Тень, а та самая мексиканская шляпа, Sombrero дословно переводится примерно как "теневик", или "создающий тень", короче её прямое назначение.