О том, как я прогнозирую курс, и какова вероятность того, что эти прогнозы сбудутся.
1. Технический анализ
Технический анализ - это предсказание курса валюты (или цены других биржевых инструментов) на основе анализа графиков движения котировок в прошедшие периоды. Многие эксперты не доверяют техническому анализу, считая его "недопустимой эмпирикой", однако, в качестве одного из оснований для прогнозирования, технический анализ вполне применим.
В техническом анализе существует множество индикаторов, которые "предсказывают" будущий курс. Список индикаторов и их описания можно посмотреть здесь:
https://equity.today/vse-indikatory-texnicheskogo-analiza.ht...
У каждого специалиста есть "любимый" индикатор, то есть индикатор, который даёт лучшие (для данного специалиста) результаты прогнозирования. Важно понимать, что все биржевые индикаторы являются "методами, чувствительными к воздействию оператора", то есть сам по себе индикатор не даёт прогнозного значения. В любом случае, прогноз формируется оператором, на основании "подсказки" индикатора, собственной интуиции, знаний и опыта.
Моим любимым индикатором является Индикатор Ишимоку. Подробно о нём можно почитать здесь:
https://traderblog.net/indikator-ishimoku/
Объем поста не позволяет подробно описать принципы работы индикатора Ишимоку (подробности - по ссылке), но суть работы индикатора такова:
Если текущая цена (а она представлена на графике японскими свечами) находится выше заштрихованной области - так называемого "Облака Ишимоку", значит, тренд (тенденция движения цены) - восходящий, и скорее всего цена инструмента будет расти. Если текущая цена находится ниже облака, скорее всего цена будет падать. Если текущая цена "в облаке" - рынок находится в состоянии неопределенности.
Японские свечи - это отображение цены инструмента в определенном периоде на биржевом графике. Например, дневная свеча отражает цену инструмента за сутки. Верх дневной свечи - это максимальная цена в эти сутки, низ - минимальная. Если цена закрытия текущих суток выше цены закрытия предыдущих - свеча зеленая. Если ниже - красная. Свечи могут быть минутные, часовые, суточные, недельные, месячные и годовые. Иногда используются и другие временные промежутки. Для долгосрочного анализа интерес представляют дневные, недельные и месячные свечи. Подробнее о японских свечах можно почитать здесь:
https://traderblog.net/japonskie-svechi/
Посмотрим, как выглядят индикаторы Ишимоку по рублю.
https://www.sberometer.ru/forex-now.php
Рассмотрение первое. График по дням.
На графике индикатор Ишимоку применён к дневным свечам по инструменту рубль/доллар на периоде с 03 января 2023 года по текущую дату. Из графика видно, что текущая цена не находится ни ниже, ни выше облака. Да и само облако практически "вырожденное". Такая ситуация указывает на то, что (вероятно!) курс рубля стабилизируется в районе текущих значений по меньшей мере до ноября текущего года.
Рассмотрение второе. График по неделям.
На графике индикатор Ишимоку применён к недельным свечам по инструменту рубль/доллар на периоде с 01 апреля 2021 года по текущую дату. Из графика видно, что текущая цена находится выше облака. Эта картина сигнализирует о возможности роста курса доллара (падении рубля). Однако характер движения красной и синей линии (а они на протяжении последних недель параллельны) также, как и в первом рассмотрении, указывает на то, что рынок находится в состоянии консолидации - то есть не готов к радикальным изменениям курса.
На основании интуитивного осознания вышеприведенных графиков, а также графиков на часовых и четырёхчасовых промежутков, можно сделать вывод, что курс рубля достиг состояния консолидации, и на значительном промежутке времени будет находиться вблизи текущих значений.
Внимание!!! Приведенный выше анализ является лишь иллюстрацией, и свои прогнозы я формулирую не на общедоступном индикаторе Ишимоку, а на своей интерпретации. Основной идеей моей интерпретации является исключение из ретроспективных данных так называемых "эксцессов", то есть "ненормальных" значений курса - например, ниже 52 и выше 120, которые наблюдались на анализируемом периоде. Впрочем, моя модель тоже указывает на консолидацию курса в районе текущих значений.
2. Фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ - это учет в прогнозировании курса фундаментальных факторов - политических, экономических, социальных. Фундаментальный анализ крайне сложно поддается формализации (т.е. переводу в доступную для обработки математическими методами форму), однако некоторые способы учёта фундаментальных факторов существуют. Подробнее о фундаментальном анализе здесь:
https://traderblog.net/fundamentalnyj-analiz/
Основным способом учета фундаментальных факторов, которую применяю я в своём прогнозировании, является рейтинговая оценка влияния фактора на движение курса. Это тоже в значительной степени интуитивная методика, но она вполне применима. Например, повышение ставки ЦБ оказывает повышательное влияние на курс рубля, а рост импорта - понижательное. Мы не можем знать, каким на самом деле будут ставка и импорт в будущем, но можем это предположить, опираясь на прогнозы ЦБ, Министерства экономики и иностранных финансовых институтов.
Факторов, которые "взвешиваются" и применяются количественно при прогнозировании курса, у меня около двадцати. На основании оценки всех этих факторов составляется график влияния вероятных фундаментальных событий на курс. После этого график из моей интерпретации Ишимоку и график влияния фундаментальных факторов перемножаются, и получается прогноз.
В текущем прогнозе я опирался на следующие фундаментальные документы:
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/progn...
Консенсус-прогноз экономистов по динамике ВВП РФ в % г/г по итогам 2023 г. Опрос Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2023/09/29/ca8b-ekonomisty-da...
Ну, и конечно учитывал все политические и экономические новости 2023 года, которые как-то могут оказать влияние на курс рубля.
Результат прогнозирования - коридор 92,80 - 99,99 на период с 1 октября 2023 по 31 декабря 2024 года.
3. Как будет работать коридор 92,80 - 99,99?
Очевидно, нахождение курса в данном коридоре без выхода за его границы в течение 15 месяцев маловероятно. Но! Выходы за границы коридора, по моей оценке, не будут иметь статуса "тренда". Это могут быть краткосрочные эксцессы, продолжительностью до одного месяца. Далее курс снова будет возвращаться в прогнозный диапазон.
4. Зачем я занимаюсь прогнозированием курса?
Это интересно. Кроме этого, задачи прогнозирования не входят в круг моих профессиональных обязанностей, следовательно, прогнозирование является хобби, то есть способом диверсификации работы мозга.
Внимание!!! Мои прогнозы курса не являются ориентиром для принятия решений. Это всего-навсего частное мнение частного лица, сформулированное на основании частной методики. Вполне допустимо считать мои прогнозы дилетантскими, т.к. я действительно не работаю в области финансов, не имею отношения ни к каким финансовым компаниям, и не веду деятельности на бирже.
Однако прогнозы - история любопытная. Создавать их более чем интересно, а ещё интереснее наблюдать за совпадением или несовпадением прогноза с фактом.
5. Ответственность автора поста за прогнозирование.
Будучи человеком ответственным, даже в рамках хобби, к данному прогнозу я прилагаю следующее "авто-пари":
Вариант "Негативная ошибка прогноза":
Если курс доллара к рублю уйдёт на уровни хуже 99,99 (то есть будет 100,00 и выше), то 3000 рублей за каждый месяц, в который курс уходил на 100,00+ хотя бы на одном закрытии, будут отправлены котикам @IrinaKosh.
Например, если в октябре хотя бы один день в 19-00 будет курс 100+ по сайту
https://www.profinance.ru/chart/usdrub/, то 01 ноября котикам поедет 3000 рублей.
Вариант: "Позитивная ошибка прогноза":
Если курс будет лучше 92,80, то есть, например, 92,79 также, хотя бы один день в месяце на закрытии, то я буду покупать себе бутылку коньяка "Каспий" (не является рекламой).
Если в течение отчетного месяца произойдут оба события, то и котики получат донат, и я получу коньяк.
Частное обращение: Прошу Всех Уважаемых Читателей правильно относиться к моим прогнозам. Прогнозы - это более игра, нежели руководство к действию. Своего рода "экономический гороскоп".
Также очень прошу не забывать, что основная моя цель - это фильтрация новостей - то есть отделение действительно новостей (фактически случившихся событий, официальной статистики, принятых и введенных в действие законов, постановлений правительства и указов президента) от информационного шума (мнений экспертов, неофициальных прогнозов, а также эмоциональных оценок текущей и/или будущей ситуации).
Частное обращение 2: Приношу свои извинения за то, что вчера не выпустил пост с обзором текущих новостей. Обязательно сделаю обзор либо завтра, либор расширю период рассмотрения в регулярном посте во вторник, 03 октября.