Бесконечный арбитраж TON или кнопка “бабло” 2023 года!!
В этой статье, как и обещал до этого, расскажу про арбитраж всеми известного токена TON. Помимо классического трейдинга из серии: купил, подождал, продал и заработал (ну или потерял)), существует сфера арбитражной торговли, которая включает в себя несколько стратегий.
Если ты шаришь за все подвиды арбитража и понимаешь специфику отработки каждого из них, то это только 30% твоего успеха. Остальные 70% заключаются в поиске той самой “золотой жилки” и наличии технических инструментов для осуществления процесса. Да, в современном мире без высоких технологий никуда. Хорошо это или плохо – вопрос в первую очередь философский и относительный. Если говорить про нашу нишу, то это уменьшает конкуренцию, но при этом в деле остаются самые настоящие акулы, арсенал и потенциал которых можно узнать исключительно на практике. Другими словами – в погоне за результатом будь готов держать удар по всем фронтам.
Звание дойной коровы 2023 года ушло децентрализованным биржам, представленным на официальном сайте Тона (писать название не буду, кому надо найти – дело двух минут).
В ЧЕМ СУТЬ
В тот момент на свапалках была возможность покупки TON только через обёрнутый токен JUSDT, поэтому для данной операции нужно было прогнать свои шекели через специальный мост. По завершении каждый желающий получал “внутренний” тезер на TON-кошелёк.
Первое время мы использовали классический межбиржевой способ с применением хеджирования. После покупки на DEX, на бирже, куда делался перевод с целью последующего сбыта приобретённого объёма, открывался хедж на равнозначное количество монет. После нескольких дней работы в ручном режиме были изучены и отработаны все подводные камни – это и обоюдные проскальзывания (что на CEX, что на DEX), это и ложные всплески курса, которые удавалось определять по наличию должной ликвидности.
Работа шла, но только в одном направлении – покупали на DEX, а обратные ситуации с покупками на СЕХ пропускали, поскольку хеджироваться на DEX тогда было невозможно. Это очень сильно удручало, особенно в периоды затяжного нисходящего движения токена.
Кто ещё не понял – DEX не поспевал за курсом на CEX, где в целом задавался темп арбитражной торговли.
АВТОМАТИЗАЦИЯ АРБИТРАЖА И ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ
Естественно, ещё в самом-самом начале, заметив данную закономерность (что низколиквидные рынки отстают от более ликвидных), был забабахан простенький сканер со всей нужной инфой.
Разобравшись со всеми приколами, о которых сказано выше, было решено перейти на автоматизацию двуногого арбитража с хеджированием всего пула токена.
Как это работало – сейчас расскажу.
В работе решили крутить 25 000 USDT. На CEX лежит 5000 в USDT, на 5000 куплен TON, и на кошельке лежит 5000 JUSDT, на 5000 куплен TON. Плюс на CEX – хедж на 5000 USDT в TONE со вторым плечом, что страхует купленный объем токена от падения курса, пока идёт работа.
Переводить с площадки на площадку больше не было смысла. Там, где цена была дешевле – мы покупали, к примеру, 500 TON’ов, а где дороже – продавали такой же объём. Так и получалось зарабатывать.
Из плюсов: автономная торговля 24/7, как на росте, так и на падении.
Из минусов: для того чтобы безопасно работать и чувствовать профит, нужен был нормальный деп.
Ни в чём себе не отказывая, мы охотились за максимально жирными ситуациями, которых было предостаточно в силу регулярно запаздывающих DEX (от 8 до 20 минут на постоянной основе).
Но в какой-то день количество сделок стало ощутимо меньше. На затухание волатильности это не было похоже – токен продолжало нехило так крутить. Автоматика работала исправно (за ней мы постоянно следили), дело было явно в чём-то другом.
Поиск причины происходящего не заставил себя долго ждать.
На самих свапах можно наблюдать все совершаемые там операции. В моменты появления арбитражных ситуаций какой-то человечек повадился воровать ликвидность. Причём делала он это на мелкие объёмы, подрезая арбитраж на привычные для нас спреды. Учитывая скорость сделок этого персонажа, работал он явно со сканером, но в ручном режиме.
Окей, вызов был принят.
Теперь, как только появлялся небольшой спред с нужной ликвидностью, софт, подобно скорости пули, залетал и забирал ликвидность.
В жирных арбитражках наш конкурент еще проворачивал сделки, но частота его отработок снизилась на 80%.
Параллельно работе на TONE было закинуто ещё 14 000 USDT в другой токен (о нём не могу сказать, он работает периодически до сих пор).
TON отрабатывал до тех пор, пока в DEX не залили достаточно ликвидности, и арбитражки перестали быть такими сочными, как до этого.
Золотая эра плавно подошла к своему завершению.
Как итог – достаточный профит и богатый опыт, который дал колоссальный буст для будущих разработок.
