Я уже делал это, но забыл как. Начал вспоминать и  гуглить, первые статьи по этому (этим) запросам как бы не совсем полные, сырые и т.д. Я их помнил) , не получалось с налету как описано у них, то скетчи надо заливать со скоростями и параметрами, то перепутают RX-TX, надо дальше гуглить и думать, пробовать и перебирать. Читать гневные комментарии посетителей к этим статьям с указанием ошибок и тонкостей, и опять пробовать.
По этому решил оставить тут на пикабу эту инфу на радость ищущим и заодно себе если опять забуду, описав все подробности и тонкости.

Я менял имя и пароль подключив Bluetooth модуль HC-05 к Arduino Uno (китайский клон).

Если у вас китайский клон пусть и не Uno, перед тем как обращаться к модулю проверьте UART на работоспособность, (у многих китайских клонов он не работает, и люди отчаянно мучаются) для этого на Arduino замкните RX и ТХ перемычкой. Это делается для того чтобы отправленные данные возвращались назад для проверки.

В Arduino надо загрузить пустой стандартный скетч, который высвечивается при открытии среды разработки.

Затем запустите монитор COM порта,

и отправьте любой текст, он должен вернуться и отобразится в окне монитора порта.
Как на этом скрине, отправленное слово - test

Если вы не получили эхо, вы отправляете команды, а ничего нет в ответ, то вот решение Борьба с bluetooth модулями HC-05 и HC-06 + Arduino

Если отправленное возвращается, идем дальше.
Подключаем HC-05 к Arduino, RX к RX,  TX кTX.  GND к GND, VCC к 5V (у меня версия 3.3V - 6V)

Теперь как перевести HC-05 в режим AT команд, для смены пароля, имени и других параметров.
Отключаем VCC от HC-05.
На модуле есть кнопка, зажимаем, удерживая, подключаем питание к ардуинке, отпускаем кнопку. Если сделали правильно светодиод на модуле HC-05 начнет медленно мигать, значит модуль перешел в режим AT команд. (в обычном режиме - быстро мигает)

Обратите внимание на нижнюю часть скрина с монитором порта, для модуля HC-05 у меня подошли параметры именно такие, в вашем же случае возможно скорость и параметры строки могут быть другими.

Тогда их придется перебирать, поочередно переключая скорость и параметры строки для каждой. Обычно скорость по умолчанию 9600.

Например в модуле HC-06 у меня заработало только с параметром "Нет конца строки" на скорости 9600.

А в этом модуле HC-05 параметр NL& CR и скорость 38400. Если скорость правильная, а параметр строки не верный, то при отправке команды AT обычно высвечивается - Error (0). Тогда перебирайте параметры строки.

И вот на введенную команду AT вы получили заветное - OK.
Теперь про AT команды, у HC-05 и HC-06 они могут отличаться, а так же в зависимости от версии модуля как я понял, но могу ошибаться,  надо гуглить и перебирать их.

У меня версия = VERSION:3.0-20170601
Вот те команды которые работали на этом модуле у меня.

AT+VERSION - выводит версию
AT+PSWD - выводит текущий пароль, а  для модуля HC-06 (AT+PSWD?) (все команды для получения данных со знаком вопроса)
AT+NAME - выводит имя

AT+PSWD=тут пишем новый пароль
AT+NAME=тут пишем новое имя.

остальные команды смотрите в гугле.

Возможно где-то слишком разжевал, может где-то не дописал чего, в комментариях поправят)

Cорри за мутные фото на старый тапок.

Всем удачи!