Что я хочу знать про акции? Доходы компании, перспективы отрасли, планы по развитию и корпоративные новости? Нет, я хочу знать, что купить, когда купить и когда продать.
Я пробовал заработать на биржевой торговле, хотел быть успешным спекулянтом, а становился долгосрочным инвестором. Можно изучать аналитику, технический анализ, выбрать "любимые акции", в светлое будущее которых я свято верю, инвестировать и ждать, когда же оно случится. У меня не получилось.
Я не верю в технический анализ, точнее я не умею его готовить. Он отлично объясняет, что нужно было делать, но не делает меня успешней. Ну что ж, я попробую проанализировать графики, только по-другому.
Я не верю в технический анализ, но я верю в приметы, если ласточки летают низко, то это к дождю. И этому есть рациональное объяснение. Если акции будут падать или расти, краткосрочно (коррекция или отскок) или фундаментально, то наверняка есть какие-то приметы и предтечи такого движения. И мне не важно, как вы их назовете, сигналы, фигуры разворота и т.д. Это не то, что я хочу знать. Я хочу знать, что и когда.
Итак, задача понятна: я хочу искать то, что должно меняться, знать, когда входить и когда выходить. Что может быть проще? Но это большой объем данных и глазами его не просмотреть. Поэтому используем машинное обучение. Готовим данные и обучаем модель, анализируем результат. И так по кругу 18 месяцев, последовательно приближаясь к поставленной цели, шаг за шагом.
И вот модель готова, дает 90% точности. Т.е. в 90% случаев она угадывает, что «будет дождь».
Это хорошо, но серебряная пуля пока не получилась, все еще сложно понять, где сходить. Кроме того, стоимость, к сожалению, меняется не прямолинейно и равномерно, а скачками и зигзагами, и в моменте все еще не ясно, угадал или нет. Нужны граничные значения Stop Loss и Take Profit, нужна чуйка, выдержка и торговая дисциплина. Задачу с граничными значениями решили анализом и пересчетом статистики, ежедневно подбирая оптимальные коэффициенты. Это, конечно, не точно, но в среднем лучше, чем ничего. Все остальное зависит от трейдера.
Что получилось в результате - RecSys (Рекомендательная система) дающая сигналы на рост, падение, граничные значения и статистику успешности по группам сигналов, анализирующая весь рынок (сейчас мы смотрим ММВБ, NASDAQ, NYSE, AMEX). Это порядка 10000 акций. Не все из них ликвидны, и большинство названий компаний, их эмитирующих, вы никогда не слышали. Но какая разница, если она выстрелит и принесет вам доход.
Поэкспериментировав с моделью, мы сформировали ряд правил по управлению рисками, которые должны сбалансировать риск/доход. Торговля по такой системе и правилам - это просто интрадей-торговля какими-то бумагами, либо покупка overnight, в расчете на ночной скачок, с целью закрыть в течение следующей сессии. Судьба этих акций, компании их выпустившей, интересует нас только на ближайшую торговую сессию, ну и конечно не плохо посмотреть на их предыдущую историю.
Это не инвестиции, это спекуляция. Цель - найти крупицы золота в куче породы, быстро войти, взять их и выйти.
Что я теперь знаю про акции? То, что их продают на биржах, и что на них МОЖНО заработать.
С результатами работы модели вы можете ознакомиться на главной странице архивных данных, полистать историю работы по дням. Сверить с графиками, посмотреть точность показателей по группам сигналов, среднюю точность.
В закрытом платном разделе даются актуальные данные, генерируемые 2 раза в сутки, за час до окончания торговой сессии (для overnight покупок) и по завершению сессии (для покупок на открытии). Также указана рекомендованная цена для сделки и значения ориентировочных SL и TP.
Все это может помочь повысить вашу результативность. Но, возможно, это совсем не ваше занятие. Серебряной пули не получилось, по крайней мере, пока.